Najefektywniejsze układy świecowe, finał

Kończymy serię poznawania rzeczywistej siły świec japońskich na prezentacji ciekawostki – rankingu, który pokazuje odrzut działania poszczególnych formacji.

Tym razem będą średnie zasięgi ruchu cen akcji po powstaniu określonego układu. Bulkowski policzył wszystkie zakresy zmian kursów od powstaniu formacji do ceny zamknięcia 10 sesji później. Następnie wyniki uśrednił i dokonał klasyfikacji, dzieląc rynek na 4 fazy. Pokrótce wygląda to jak poniżej. 10 dni nie jest jakimś szczególnym okresem w tych porównaniach ale daje już pewną odpowiedź na to czy ruch nie był przypadkowy. Nie ma tu podziału na formacje kontynuacji i odwrotu, liczone są ruchy w jednym, określonym kierunku po każdej z nich. Zdarza się więc, i ponownie mamy anomalię, że wybicie w przeciwną stronę niż zakłada teoria danej formacji, tworzy zakres ruchu większy niż wybicie zgodne z teorią z innej formacji!

1/ Hossa, wybicie z formacji w górę
Najwyższą pozycję na pudle zajęła dość szczególna formacja, która może być ciekawostką dla fanów japońskich technik, ponieważ próżno jej szukać w najpopularniejszej literaturze. To tzw. Upadająca Gwiazda Doji. Załączam poniżej jej obrazek wzięty z książki. Jest ona jak widać symetryczna po przeciwnej stronie w stosunku klasycznej Gwiazdy Wieczornej Doji.

Jej powstanie generowało ruch wznoszący przez 10 dni o średnio 7,32%. Ale ponownie mamy do czynienia z mniejszą niż 100 przypadków ilością jej wystąpień w testach. Dla porównania Gwiazda Wieczorna Doji (przypomnę, że teoretycznie powoduje ona odwrót w dół) na 14 pozycji powodowała ruch w górę o średnio 4,79%. Spośród 4 pierwszych pozycji tylko Trzy Czarne Kruki były statystycznie istotne z zakresem ruchu 6,95%.

2/Bessa, wybicie z formacji w górę
Tutaj ruchy są już dużo znaczniejsze, natomiast 1 miejsce zajęła opisywane wcześniej Uderzenie Trójki Wzrostowej, które wprawdzie ponownie nie występowało zbyt często (poniżej 100 przypadków) ale generowało ruch 16,91% czyli wart uwagi mimo wszystko! Wicelider to ponownie jak wyżej Trzy Czarne Kruki i 13,31% zakresu zmian. Przypomnę, że ta formacja zgodnie z kanonem odwraca wzrosty w dół, tak więc wysokie jej pozycje przy ruchach w górę są niemałym zaskoczeniem! Tym bardziej, że 3 pozycja to układ bliźniaczy – Trzy Identyczne Kruki (10,3% po wybiciu)

3/ Hossa, wybicie z formacji w dół
Pierwsze 3 układy ponownie wystąpiły w mniej niż 100 przypadkach więc okazja ich znalezienia w przyszłości jest rzadka. Dla odnotowania jedynie – lider to po raz któryś Uderzenie Trójki Spadkowej (8,81%). Na 4 miejscu formacja istotna jeśli chodzi o występowanie – Trzech Białych Żołnierzy, tyle, że nieklasycznie po jej uformowaniu rynek przoduje w spadkach zamiast wzrostach!

4/Bessa, wybicie w dół
Najbardziej należy obawiać się układu Porzucone Dziecko (wzrostowe) a więc kolejne kuriozum! Kursy zamiast oczekiwanych wzrostów dostawały zawału średnio o 10,11% ! Ten sam problem dotyczy wicelidera a więc Luki Tasuki wzrostowej (9,2% spadku) i Gwiazdy Porannej (8,53%)

Cały ten cykl zdecydowałem się przybliżyć z jednego zasadniczego powodu – realia tego jak działają japońskie świece na rynku akcji w wielu przypadkach są oderwane od teorii przeszczepionej z Kraju Kwitnącej Wiśni. Dlatego duża doza ostrożności i trzeźwego spojrzenia zamiast bezrefleksyjnego naśladownictwa jest wskazana! Mam nadzieje, że to zmieni postrzeganie owych świec choć nie spodziewam się, że analitycy szybko zaprzestaną karmić swoich czytelników oryginalnymi teoriami, których nigdy nie mieli okazji sami zweryfikować…

Kat

[Głosów:0    Średnia:0/5]

3 Komentarzy

  1. Jason Bourne

    Największy problem formacji świecowych, polega moim zdaniem na tym, że na ich podstawie właśnie bardzo trudno przewidzieć zasięg ruchu. Świece się do tego kompletnie nie nadają, jak już, można w oparciu o nie otwierać pozycje, ale to też różnie bywa. Tym bardziej, że podobno to nie skuteczność wejść decyduje o ostatecznym zysku.

    W każdym bądź razie, świece jako istotny element systemu przekreśliłem dość dawno temu i w sumie nie widzę powodów, aby do nich wracać. Chociaż teoria ma swój sens i jeżeli podejdziemy do niej jak Pan mówi, to rzeczywiście coś z tego może być.

    Bo znowu odradza Pan bezmyślne naśladownictwo teorii książkowych, co jest jak najbardziej wskazane, chociaż co niektórzy “komentatorzy” zaraz napiszą, że nie rozumiem co autor miał na myśli.

  2. remi

    Warte podkreślenia jest to, że Bulkowski (albo w książce, albo na blogu- nie pamiętam dokładnie) zwraca uwagę, że te statystyki dotyczą TYLKO rynków akcji.
    Na futures ma to już znikome przełożenie, a na FX nie ma co liczyć i to nie tylko dlatego, że odpadają wszystkie formacje z luką. Te same pary walut można kwotować na dwa sposoby np: EUR/USD lub USD/EUR, czyli w praktyce, skuteczność formacji właściwych dla bessy lub hossy powinna zbliżać się do 50%. W końcowym efekcie ich wartość prognostyczna spada się do zera.

  3. Jason Bourne

    Świece z założenia są przeznaczone głównie na rynki akcji. Na giełdzie akcji codziennie mamy open, close, min, max co graficznie przedstawia świeca D1. Na rynku Forex nie ma ani close, ani open, bo jest czynny 24h, pewnie, można opisywać świece od 24 do 24, tyle tylko, że ceny open, close a nawet high i low będą się zmieniać w zależności od strefy czasowej. Wystarczy spojrzeć na świece EUR/USD D1 u kilku brokerów, one czasami są całkowicie inne.

    Są inne, chociaż cena jest wszędzie taka sama.

    Właśnie dlatego jest bardzo istotne, aby wiedzieć jak były robione obliczenia i na jakiej podstawie, a najlepiej je robić samodzielnie, żeby dopasować je własnych potrzeb. Bo w sumie jest oczywiste, że skuteczność formacji jest zmienna w zależności od rynku czy nawet poszczególnych instrumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *