Obiecałem we Władysławowie kilku znajomym przybliżenie niuansów pewnej strategii forexowej, o której dyskutowaliśmy w kuluarach Konferencji.


Właściwie chodzi o 2 strategie. Albo może nawet 2 i pół 🙂 Ich opis i szczegółowy sposób użycia pochodzi od Joela Rensinka. Joel to trader z ponad 30 letnim stażem, w tym wiele lat w pitach gdzie na żywo handlowało się pochodnymi na towary. Jeśli ktoś odwiedza forum tradingblox.com znać go może jako Leonardo. Jego wpisy i publikacje to najwyższa klasa wiedzy o rynkach, kontraktach i systematycznej spekulacji. Mnie zainteresował jego działalnością Tomek Kamiński, znany niektórym pod nickiem TK. To wszystko nie znaczy, że chcę się tłumaczyć i nie brać na siebie odpowiedzialności za to co tu za chwilę opublikuję 🙂 Po prostu oddaję szacunek tym, którym się należy. Ja jestem w tym wszystkim tylko propagatorem.

Joel stworzył stronę, na której wyjaśnia podstawy taktyki i zasady forexu oraz swoich metod: http://www.infiniteyield.com/
A także blog, na którym dość nieregularnie ostatnio komentuje transakcje i prezentuje wyniki http://infiniteyieldforex.blogspot.com/
Krzywa zysków zaprezentowana na tym ostatnim to przybliżony rezultat połączonych obu strategii i transakcji dokonywanych na kilku parach walutowych oraz rynkach metali (srebro, złoto). Leonardo ma zamiar udowodnić, że przez kilka lat, zaczynając od kwoty 500 USD na detalicznej platformie transakcyjnej Oandy, jest w stanie mechanicznymi metodami osiągnąć dość znaczne zyski. Chciałbym pokazać jak działają obie strategie, Joel rozsyła je za darmo wszystkim chętnym na mail, nie mając nic przeciw propagowaniu ich.

Strategia 1: ONE-NIGHT-STAND
Zasady są niesamowicie proste.
– wyznaczamy 2 najprostsze średnie ruchome SMA 10 i 40 okresową na danych dziennych
– jeśli w piątek i tylko w piątek średnia 10 dniowa znajdzie się powyżej 40 dniowej a kurs waluty przebije najwyższy poziom z ostatnich 10 sesji to otwieramy pozycję długą 1 pip powyżej tego poziomu
– jeśli w piątek i tylko w piątek średnia 10 dniowa znajdzie się poniżej 40 dniowej a kurs waluty przebije najniższy poziom z ostatnich 10 sesji to otwieramy pozycję krótką 1 pip poniżej tego poziomu
– zawsze zamykamy pozycję w najbliższy poniedziałek na otwarciu sesji licząc otwarcie wg czasu 1:00 EST czyli 7:00 środkowoeuropejskiego

I tyle. Transakcje są dokonywane na parach:
EUR/USD, GBP/JPY, GBP/USD, USD/CHF. USD/JPY

Przykład na wykresie pary EUR/USD poniżej:

Żółta krzywa SMA 10 znajdowała ponad niebieską SMA 40. Kurs wybił się ponad 10 dniowe maksimum – fioletowa strzałka wskazuje go a grot dotyka miejsca otwarcia pozycji długiej. Transakcja zyskowna na otwarciu w poniedziałek.

Ta mechaniczna strategia została stworzona lata temu przez Joe Krutsingera, któremu hołd składa w ten sposób Joel. Doczekała się zresztą wielu mutacji. Jest nieoptymalizowana czyli nie była dopasowywana do danych historycznych. Opiera się na prostej zasadzie, wg której instytucje w piątek likwidują ogromne pozycje na weekend by ponownie odnowić je w poniedziałek i w ten sposób tworzą pewną lukę nieefektywności, którą ta strategia wykorzystuje. Transakcje są dość rzadkie. I uwaga – zmienność krzywej kapitału bywa dość spora i bolesna gdyż nie ma tutaj stopów. Dlatego zbyt duże pozycje są niewskazane.

CDN

—Kat—

[Głosów:1    Średnia:5/5]

8 Komentarzy

  1. Emock

    Witam,

    chciałbym zwrócić uwagę na jedną sprawę, krzywa kapitału którą Rensink a.k.a. Leonardo a.k.a TheRealThing prezentuje jest wynikiem trzech systemów. Dwa z tych systemów sa prezentowane na blogu, tzn. ONS i First Strike, natomiast zasady trzeciego systemu London Squeeze nie są podane publicznie. London Squeeze jest prezentowany przez Rensinka na zamkniętych seminariach, które od czasu do czasu organizuje. Wnikliwi czytelnicy popularnego forum forexowego, na którym Rensink rzadko pisze, mogą sie domyślać, że London Squeeze jest zapewne jedna z odmian open range breakout.

    Emock

  2. Jason Bourne

    Jeżeli te wyniki są wiarygodne (a zakładam, że są) to tylko potwierdzają tezę, że najlepszym kluczem do sukcesu są prostota i konsekwencja. A nie żadne kosmiczne strategie, bardziej skomplikowane niż fizyka kwantowa.

  3. TS

    Nie bardzo kolegów rozumiem, większość zysku w tym wyniku to pozycja Silver a nie transakcje na walutach (Silver position equity: $ 3,610.00 , TOTAL Equity: $ 6,426.41). W tej pozycji (Silver) nie ma żadnego mechanicznego systemu, jest zwykła strategia “Kup i trzymaj”. Wiadomo też, że cześć transakcji przynoszących duże zyski było zawieranych na tzw. czuja – np. na USDYPY po stracie na pierwszej w tygodniu transakcji były zawierane nowe nawet z ryzykiem 4%, chociaż z założenia ma być dużo mniej. Były też transakcje zamykane przed czasem, bo tak doświadczenie autorowi podpowiada. I fajnie – niech podpowiada, ale nie nazywajmy czegoś takiego systemem mechanicznym.
    To takie moje 5 groszy w kwestii wiarygodności wyników, a korzystając również z okazji, spokojnych Świąt wszystkim życzę.

  4. exnergy

    Abstrahując już od wyświechtanej mądrości, że wszystko co publicznie dostępne nie jest warte 12 groszy, albo 50cents 😉 to wiecie jaki ja wniosek wyciągnąłem z tego bloga. Mechaniczny system w tym wydaniu to nie jest jakaś statyczna cudaczna cudowna maszynka do kasy, ale nieśmiała próba oparcia sie na tym, na czym się zarabia w każdej branży biznesu – dogłębna znajomość tematu i jego uczestników. Czyli Panowie i Panie – nihil novi sub sole. Wniosek – dołączyć do GSachs i wtedy można spać spokojnie.

  5. exnergy

    ^^ miało być statystyczna (…)maszynka

  6. Robi76

    Sell only on Fridays— at one pip below the lowest low of the last eight days— if the 10 day simple moving average is below the 40 day simple moving average based on Thursday’s closing price.

    Zatem jeżeli dobrze rozumiem najniższy poziom dla ostatnich ośmiu, a nie 10-ciu dni.

  7. Robi76

    Tomku przede wszystkim dzięki za niezwykle ciekawy blog.

    W kontekście strategii ONE-NIGHT-STAND jaką dźwignię finansową oraz wielkość pozycji należałoby Twoim zdaniem rozważyć? Dopiero rozważam rozpoczęcie przygody na rynku Forex, jestem zwolennikiem konserwatywnego, albo nawet bardzo konserwatywnego podejścia jeżeli chodzi o zarządzanie ryzykiem. Napisałeś iż w przypadku ONE-NIGHT-STAND należy oczekiwać, że zmienność krzywej kapitału może być spora, a tutaj nie ma stopów, dlatego jaką dźwignię oraz wielkość pozycji należałoby Twoim zdaniem rozważyć?

    Swoją drogą jeżeli 90% osób z takich, czy innych powodów staję się dawcą kapitału dość trudno mi zrozumieć ten pęd do gry za pożyczone pieniądze. Chyba, że prawie wszyscy z nas widzą oczyma wyobraźni tylko zyski, a wolą nie myśleć o potencjalnych stratach, czy kosztach
    prowizji.

  8. Pingback: PAUL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *