Obiecałem we Władysławowie kilku znajomym przybliżenie niuansów pewnej strategii forexowej, o której dyskutowaliśmy w kuluarach Konferencji.
Właściwie chodzi o 2 strategie. Albo może nawet 2 i pół 🙂 Ich opis i szczegółowy sposób użycia pochodzi od Joela Rensinka. Joel to trader z ponad 30 letnim stażem, w tym wiele lat w pitach gdzie na żywo handlowało się pochodnymi na towary. Jeśli ktoś odwiedza forum tradingblox.com znać go może jako Leonardo. Jego wpisy i publikacje to najwyższa klasa wiedzy o rynkach, kontraktach i systematycznej spekulacji. Mnie zainteresował jego działalnością Tomek Kamiński, znany niektórym pod nickiem TK. To wszystko nie znaczy, że chcę się tłumaczyć i nie brać na siebie odpowiedzialności za to co tu za chwilę opublikuję 🙂 Po prostu oddaję szacunek tym, którym się należy. Ja jestem w tym wszystkim tylko propagatorem.
Joel stworzył stronę, na której wyjaśnia podstawy taktyki i zasady forexu oraz swoich metod: http://www.infiniteyield.com/
A także blog, na którym dość nieregularnie ostatnio komentuje transakcje i prezentuje wyniki http://infiniteyieldforex.blogspot.com/
Krzywa zysków zaprezentowana na tym ostatnim to przybliżony rezultat połączonych obu strategii i transakcji dokonywanych na kilku parach walutowych oraz rynkach metali (srebro, złoto). Leonardo ma zamiar udowodnić, że przez kilka lat, zaczynając od kwoty 500 USD na detalicznej platformie transakcyjnej Oandy, jest w stanie mechanicznymi metodami osiągnąć dość znaczne zyski. Chciałbym pokazać jak działają obie strategie, Joel rozsyła je za darmo wszystkim chętnym na mail, nie mając nic przeciw propagowaniu ich.
Strategia 1: ONE-NIGHT-STAND
Zasady są niesamowicie proste.
– wyznaczamy 2 najprostsze średnie ruchome SMA 10 i 40 okresową na danych dziennych
– jeśli w piątek i tylko w piątek średnia 10 dniowa znajdzie się powyżej 40 dniowej a kurs waluty przebije najwyższy poziom z ostatnich 10 sesji to otwieramy pozycję długą 1 pip powyżej tego poziomu
– jeśli w piątek i tylko w piątek średnia 10 dniowa znajdzie się poniżej 40 dniowej a kurs waluty przebije najniższy poziom z ostatnich 10 sesji to otwieramy pozycję krótką 1 pip poniżej tego poziomu
– zawsze zamykamy pozycję w najbliższy poniedziałek na otwarciu sesji licząc otwarcie wg czasu 1:00 EST czyli 7:00 środkowoeuropejskiego
I tyle. Transakcje są dokonywane na parach:
EUR/USD, GBP/JPY, GBP/USD, USD/CHF. USD/JPY
Przykład na wykresie pary EUR/USD poniżej:
Żółta krzywa SMA 10 znajdowała ponad niebieską SMA 40. Kurs wybił się ponad 10 dniowe maksimum – fioletowa strzałka wskazuje go a grot dotyka miejsca otwarcia pozycji długiej. Transakcja zyskowna na otwarciu w poniedziałek.
Ta mechaniczna strategia została stworzona lata temu przez Joe Krutsingera, któremu hołd składa w ten sposób Joel. Doczekała się zresztą wielu mutacji. Jest nieoptymalizowana czyli nie była dopasowywana do danych historycznych. Opiera się na prostej zasadzie, wg której instytucje w piątek likwidują ogromne pozycje na weekend by ponownie odnowić je w poniedziałek i w ten sposób tworzą pewną lukę nieefektywności, którą ta strategia wykorzystuje. Transakcje są dość rzadkie. I uwaga – zmienność krzywej kapitału bywa dość spora i bolesna gdyż nie ma tutaj stopów. Dlatego zbyt duże pozycje są niewskazane.
CDN
—Kat—
