Najefektywniejsze układy świecowe, część 2

Tym razem kategoria: odwrót trendu

Bulkowski układając ranking świec i ich formacji pod względem sposobu działania na dotychczas panującą tendencję (jej przedłużenie lub odwrócenie) nie bierze pod uwagę ani zasięgów z wybicia ani położenia kursu określoną ilość dni po zakończeniu formowania świecy lub układu. Interesuje go jedynie w ilu procentach przypadków cena wybija się w obserwowanym kierunku. Przy takim podejściu ten ruch może trwać zarówno kilka tików jak i wiele dni. Chodzi jednakże o najprostsze statystyczne zweryfikowanie oryginalnej wersji japońskiej.

Klasyfikacja 1: Odwrót trendu podczas hossy.

Zastrzegę od razu, że tylko nie chodzi o formacje, które definitywnie kończą rynek byka ale o takie, które podczas hossy dokonują lokalnych, krótko lub średnioterminowych odwrotów zarówno w dół (by doszło do korekty) jak i w górę (by zakończyć korektę).

Liderem okazała się formacja ?Trzy gwiazdy południa”, składająca się z 3 coraz mniejszych, czarnych (spadkowych) świec, pojawiających się po zniżkach (rysunek niżej).

Jej trafność to 86%- w tylu przypadkach kończyła korektę wybiciem w górę. Jest jednak pewien mankament – pojawiła się w testach jedynie 9 razy tak więc nie ma statystycznej istotności.

Wicelider czyli „Uderzenie Trójki Spadkowej” działa w 84% przypadków ale i jej rzadkość występowania (patrz poprzedni wpis) nie wnosi wiele do praktyki. Trzecie miejsce i 82% skuteczności zdobyła formacja ?Trzech Białych Żołnierzy” choć autor przyznaje, że wybicia z niej są średnio dość krótkotrwałe. Statystycznie istotne są dopiero formacje z 4 i 5 miejsca o identycznej efektywności na poziomie 79%: „Trzy Identyczne Kruki” oraz szczególnie często występująca „Zasłona Ciemnej Chmury”, którą osobiście bardzo lubię ze względu na wyrazistość, prostotę i logikę. Dla przypomnienia jej wizualizacji załączam poniżej obrazek:

Tuż za nią tylko z 1 % mniej klasyfikuje się „Gwiazda Poranna”.

Te wielkości mierzone procentami mogą robić wrażenie ale trzeba pamiętać, że nie mają one rzeczywistego odniesienia do ryzyka a jedynie jest tu mierzone czy następuje w ogóle wybicie odwracające trend jak chce kanon japońskich technik analizy. Jako ciekawostka – formacja ostatnia z wymienionych w książce (na 15 miejscu) działa w 69%. Teoretycznie więc pewne inspiracje można tutaj znaleźć…

Klasyfikacja 2: odwrót trendu podczas bessy

Podobnie jak wyżej – chodzi o układy odwracając, które albo prowokują korektę spadków (a więc chwilowe wzrosty) albo z korekty prowadzą do kontynuacji bessy.

I tutaj niestety znów wygrały jak poprzednio ?Trzy Gwiazdy Południa” z wynikiem 100% działania ale ponownie statystycznie wynik jest niewiarygodny gdyż ilość przypadków bardzo mała. Ale warto mieć ów fakt w pamięci gdyż 100% w finansach to niezwykła liczba i warto może zapolować na taką formację.

Wicelider to tym razem „Rozstanie” z 89% skutecznością odwrotu (rysunek poniżej). Trzecie miejsce to ponownie  „Trzech Białych Żołnierzy” i 84% powodzenia. Miejsce 15, zamykające, należy do „Gwiazdy Porannej Doji” z wynikiem 71%.

I mały wniosek, który narzucał mi się po lekturze – w obu rankingach nie widać pojedynczych świec, które robiłyby robotę odwracania z dużym prawdopodobieństwem. To daje do myślenia w przypadku takich nazw jak bardzo popularny ?Młot” czy ?Ważka” lub ?Nagrobek”…

CDN

—Kat—

9 Komentarzy

  1. Gonzo

    A ja przetestowalem „zaslone ciemnej chmury” na gpw za ostatnie 15 lat i jakies dziwne rzeczy mi wychodza :-/

  2. TS

    > Gonzo napisał: ….

    Fajnie, że się z nami podzieliłeś tą refleksją …

  3. Gonzo

    Musialem to z siebie wyrzucic 😉

  4. Dominik Jadwisieńczak

    @Tomasz Symonowicz
    Zasłonę ciemnej chmury zilustrował Pan objęciem bessy.

  5. lesserwisser

    @ Dominik Jadwiśieńczak & @ Kat

    Ok uwaga i czujne oko.

    Ale chyba nic w tym dziwnego bo od objęć Bessy to specem jest niejaki Marin Rozynek.

    Ja, z niejakim trudem, dostrzegłem jeszcze kilka dyskusyjnych kwestii, wymagających solidnego komentarza albo i korekty. Powstał bowiem obraz na tyle zaciemniony, że dla pełnej jasności nie wystarczą świece ale żarówka 100 W, a takiej obecnie ze świecą szukać trzeba.

    I co to są te „zasięgi z wybicia i położenia kursu” ???

  6. Jason Bourne

    Moim zdaniem powstał obraz wyraźny i prawdziwy, obraz, który może być solidną podstawą. Skuteczność formacji na poziomie 80% robi wrażenie, chociaż te formacje są powszechnie znane, np. bardzo dobrze opisuje je Nison. Tyle że ruch kontynuacyjny na poziomie kilku ticków jest istotny co najwyżej z punktu widzenia skalpowania, bo jeżeli gramy z większym TP, to skuteczność na poziomie 80% trzeba jeszcze przemnożyć przez prawdopodobieństwo uzyskania TP i wtedy dopiero znamy RZECZYWISTĄ trafność.

    To w sumie żadna nowość, że dobre formacje, niezależnie świecowe czy nie, charakteryzują się skutecznością nawet ok. 90%. Ale to nie jest wartość, którą można się podniecać, bo nie oddaje istoty działania systemu transakcyjnego.

  7. Gonzo

    @Jason: Wlasnie o to mi chodzilo. Gdy czytalem ksiazke Bulkowskiego nie moglem oprzec sie wrazeniu, ze jakos dziwnie mierzy skutecznosc. Ja liczylem skutecznosc formacji na podstawie prawdopodobienstwa dojscia do SL / TP i wyniki sa nieco inne.

  8. Corvin

    Przy całym szacunku w trendzie wzrostowym spadki zapowiada gwiazda wieczorna nie poranna.

    http://www.newtrader.pl/technical_5,21.php

  9. lesserwisser

    Corvin ma rację. Jak podaje Stockwatch – Gwiazda wieczorna(Evening star) to reversalowy patern trendu wzrostowego.

    http://209.85.129.132/search?q=cache:-qS6y4zgCIUJ:www.stockwatch.pl/forum/default.aspx%3Fg%3Dposts%26t%3D423+%22gwiazda+wieczorna%22+%2B+%C5%9Bwiece&cd=3&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&lr=lang_pl

Skomentuj lesserwisser Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *