Zupa z żółwia ? wersja #2

Kilka zasad z wersji podstawowej zostało zmodyfikowanych w kolejnym wariancie strategii pod nazwą ?Zupa z żółwia +1″.

Modyfikacja pochodzi z tej samej książki Connorsa i Raschke – ?Street Smarts”. Logika, fundamentalne założenia i kontrariański charakter zostają zachowane, różni się schematem zajmowania pozycji, który w szczegółach przedstawiam pod wykresem kontraktów terminowych na WIG20, ilustrującym tę technikę gry.

1/ Ponownie wyszukujemy na początek najniższe dno lub najwyższy szczyt kursów z ostatnich 20 dni, poprzedzających dzisiejszą sesję, tak by ustalić poziom odniesienia, na którym grający na wybicie z kanału cenowego ustawiają swoje zlecenia. Na wykresie niebieska, przerywana linia wyznacza taki poziom minimum, ustanowione na sesji, którą symbolizuje świeca oznaczona numerem 1

2/ Dodatkowe zastrzeżenie, zrobione przez autorów odnośnie ekstremum, które bierzemy pod uwagę w naszych kalkulacjach, tym razem zakłada, że minimum lub maksimum nie może wystąpić podczas ostatnich dwóch (nie 3 jak poprzednio) poprzedzających sesji, gdyż wówczas nie jest brane pod uwagę. Punktem odniesienia jest więc ekstremum z przedziału 3-20 sesji wcześniej. I tym razem sesja/świeczka oznaczona numerem 1 spełnia zadane kryterium

3/ Wstępem do ustalenia momentu wejścia na pozycję w tym wypadku jest przebicie od góry poziomu wyznaczonego minimum (czyli niebieskiej linii przerywanej)  dokonane na sesji dzisiejszej, oznaczonej na wykresie cyfrą 2. Symetrycznie w przypadku maksimów cenowych przebicie ich musi nastąpić od dołu. W tej wersji nie podejmujemy już żadnych innych działań tego dnia. Autorzy wyszli z założenia, że tym razem gramy przeciwko tym inwestorom, którzy składają zlecenia na otwarcie kolejnej sesji po tej, na której otrzymują sygnał wybicia.

4/ Zlecenie otwarcia pozycji długiej składamy więc na kolejnej sesji, na wykresie oznaczonej numerem 3. Limit aktywacji zlecenia (zielona linia na rysunku) powinien znaleźć się 5-10 tików ponad minimum, którego przebicie dokonało się dzień wcześniej. Symetrycznie w przypadku wybić w górę zlecenie sprzedaży kładziemy 5-10 tików poniżej poziomu poprzedniego maksimum

5/ Kontrola ryzyka:
– zlecenie stop loss wystawiamy 1-2 tiki poniżej minimum powstałego na sesji poprzedniej (świeca nr 2) lub poniżej minimum sesji aktualnej (nr.3) w zależności od tego, które z nich jest położone niżej (wykreślona czerwona linia to poziom stopa)
– jeśli transakcja zaczyna być zyskowna dodajemy stop kroczący (trailing stop)

I jak zwykle kilka moich obserwacji praktycznych:
– jedna z wad pierwszej wersji ?Zupy” została zlikwidowana – teraz nie ma potrzeby weryfikowania danych minutowych podczas testów historii by upewnić się co do tego czy pozycja została rzeczywiście otwarta
– nie została zlikwidowana druga wada czyli konieczność sprawdzania poziomu stop lossa na danych minutowych by upewnić się czy sesja oznaczona numerem 3 nie pogłębiła swojego minimum po otwarciu pozycji (wyrzucając nas de facto poza rynek)
– podane w książce założenia odnośnie warunków wchodzenia na rynek i kontroli ryzyka nie obejmują 2 specyficznych sytuacji, które bardzo często się wydarzają; sugestie pośrednio padają w książce nieco później w przykładach, z których wywnioskowałem, że
a/ jeśli podczas notowań w dniu numer 3 zostaje pogłębione dno z dnia poprzedniego jeszcze przed naszym wejściem na rynek to nie zmienia nam to nic w budowaniu i kontrolowaniu pozycji
b/ jeśli sesja w dniu numer 3 otwiera się luką w górę, która przeskakuje nasz zakładany poziom wejścia na pozycję to po prostu gonimy rynek składając zlecenie PKC; luka jest traktowana jako spełnienie warunków tej strategii, płacimy jednak cenę za poślizg

Zaletą obu wersji ?Zupy” są logiczne i kompleksowo ustalone założenia, które można zweryfikować i zastosować zamiast intuicyjnej gry przeciw trendom. Korzystne są również proporcje ryzyka czyli szerokości stopa obronnego do potencjalnej nagrody. Wg moich obserwacji metoda ta daje niewielką przewagę (czyli tzw. the edge). Pozostają do omówienia jeszcze dwa założenia dodatkowe, po części wpływające na zyskowność.

—*Kat*—

[Głosów:4    Średnia:5/5]

8 Komentarzy

  1. kruz

    moznaby prosic o test tej strategii? Krzywa kapitalu powiedzialaby wiecej

  2. Lucek

    Więcej od krzywej kapitału powiedziałby opis wstępu do tej książki.
    Poproś aby Kathay opisał po kolei to co autorzy napisali o swing tradingu.
    Ja mógłbym tylko wrzucić tekst żywcem przepisany z książki 🙂

  3. gzalewski

    Raschke zarządza teraz w Granat Fund
    Wyniki mogą być pewna rekomendacją jej koncepcji (choc nie znaczy to ze w ten sposob sama traduje)
    2004 +4,03%
    2005 +20,01%
    2006 +6,18%
    2007 +27,4%
    2008 +14%
    2009 +0,76%

    Max DD -5,4%
    najgorszy miesiąc -2,6%
    najlepszy 8,9%

    Strategia B troche bardziej agresywna
    2004 16,95%
    2005 28,4%
    2006 8,09%
    2007 27,37%
    2008 28,2%
    2009 0,92
    Max DD -8,47%

    AKtywa tylko w sumie niewielkie ok. 35 mln USD
    Oplaty 2/25. Minimalne wejscie w obu programach 0,5 mln USD

  4. kruz

    Powiedzialbym, ze to bardzo dobra strategia.
    Jakiego software uzywasz do testowania?

    Ostatnio szukam czegos bardziej zaawansowanego od Metastocka, a konkretnie symulacji zlecen, t.j. strategia zaklada zlecenie a czy sie one realizuje czy nie to inna sprawa.
    Jakies rekomendacje?

  5. foxcat

    najlepsza strategia to strategia zgody z rynkiem 😉 Popatrzylem na ten rysunek i gdybym heszcze mial volumen przed oczyma, to moge z 95% prawdopodobiestwem sukcesu wchodzic w L na swiecy nr 3, a najwazniejsze to wiem dlaczego.. z pkt widzenia price action 😉

  6. foxcat

    jedno male ale.. do pelni szczescia potrzeba kontekstu, m.in. w postaci wyzszej i nizsze skali czasowej..

  7. stalmar20

    Pytanie czy można to stosować w innych jednostkach czasu powiedzmy godzinnych, a jak tak to czy ktoś mógłby to przetestować, drugie pytanie w ciągu tych lat ile było sygnałów zawarcia transakcji.

  8. kathay

    Zbiorczo odpowiem:
    Strategię można stosować wg zaleceń autorów na dowolnym interwale czasowym.
    Nie dysponuję wiarygodnymi wynikami testów a to z powodu konieczności użycia danych o niższym interwale czasowym czyli np danych intraday do danych end of day, co stwarza sporo problemów przy kompleksowym teście, uwzględniającym wszystkie zasady w tym re-entering position. Dlatego napisałem, że to strategia dla niekoniecznie mechanicznych traderów. Napisałem również, że ma ona wg moich doświadczeń pewną przewagę. Głównie dlatego, że stosunek risk/reword jest dużo korzystniejszy niż przy klasycznym channel breakout

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *