Strategie inwestycyjne ? Kluczowy Odwrót II
Jak obiecałem- kontynuujemy testy wiarygodności formacji Odwrotu opisanej w pierwszej części. Tym razem dobudujemy do niej, sugerowane przez autora, stopy kontrolujące ryzyko i zyski.
Jak obiecałem- kontynuujemy testy wiarygodności formacji Odwrotu opisanej w pierwszej części. Tym razem dobudujemy do niej, sugerowane przez autora, stopy kontrolujące ryzyko i zyski.
Zainspirowany zupełnie przytomnym pytaniem ?od czego zacząć?” pod poprzednim wpisem o literaturze z zakresu projektowania systemów, zdecydowałem o konieczności dopisania suplementu. Niestety proste pytania w temacie skutecznego tradingu zwykle wymagają nadwyraz skomplikowanych odpowiedzi…
Pod jednym z wpisów ktoś prosił mnie o sugestie co do literatury traktującej o mechanicznych systemach transakcyjnych. Poniższa lista wraz z krótkim opisem-opinią wyczerpuje tylko te pozycje, które sam miałem przyjemność pochłonąć.
Właściwie nie powinienem być zdziwiony słysząc, że jeden z serwisów internetowych, oferujący płatny dostęp do danych historycznych z giełd całego świata, nie koryguje w żaden sposób wykresów kontynuacyjnych kontraktów futures. Znacznie mocniej zaskoczyła mnie wiadomość, że twórcy serwisu nie wiedzą w jakim celu i w jaki sposób takie korekty się przeprowadza.
Zaglądnąłem do dobrze zakurzonej już książki Williamsa ?Long term secrets to short term trading” żeby przypomnieć sobie jakie rozwiązania odnośnie stopów zabezpieczających do OOPSa stosował.
Powierzyłem nadwyżkę finansową w wysokości 50 000 zł pewnej firmie zarządzającej aktywami na szeroko rozumianym rynku giełdowym.
Inwestycja trwała równe 2 lata.
Po upłynięciu tego okresu sprawdzam stan rachunku i…………..
Pod jednym z moich wcześniejszych wpisów „Sesja pod mikroskopem” pojawiła się sugestia by statystycznie spojrzeć na lukę na podstawie zmiany procentowej a nie punktowej. Zainspirowało mnie to do napisania nieco dłuższej, mam nadzieje satysfakcjonującej, odpowiedzi.