Proponuję jeszcze przez chwilę zagadnienie gry podczas publikacji danych, jako kontynuację 2 poprzednich wpisów z tego cyklu, tym bardziej, że za pasem piątek z NFP.
Tym razem nie chodzi jednak o same dane o bezrobociu w USA, ale również o wszystkie inne publikacje, które mogą spowodować kumulację zleceń i większą zmienność. Wprawdzie sam z żalem notuję, że ta ostatnia bardzo spadła przy okazji ogłaszania danych ekonomicznych przez ostatnie lata, jednak z drugiej strony brokerzy przyznają, jak czytałem właśnie, że dużo większą zyskowność zapewniają inwestorom spokojne notowania, bez gwałtownych ruchów, kiedy można nieustannie kłaść zlecenia przy najbliższych wsparciach i oporach.
Filmik do obejrzenia na:
http://www.youtube.com/watch?v=LpMQ-4X1TJ8&feature=related
Użytkownik, który wykonał film może pochwalić się sporą liczbą innych, wcale niegłupich i porządnie wykonanych produkcji. Punktem wyjścia do wskazanej wyżej jest kalendarz zdarzeń i publikacji. Nie wszystkie jednak mają siłę sprawczą i tylko kilka z nich w miesiącu jest wartych uwagi z punktu widzenia generowania zmienności, chociaż nie ma na to gwarancji. Jest jednak w tej prezentacji jeden subtelny szczegół, który spowodował, że uznałem iż warto ją przybliżyć.
Autor pokazuje działanie na kontraktach e-mini S&P500 w układzie świec 5. minutowych. Tradycyjnie robię zrzut ekranu z opisem:
Procedura:
1. Odczekujemy pierwsze 5 minut po publikacji tak aby powstała pełna świeca zwana przez autora „chaos bar”, co ma zresztą swoje uzasadnienie – pierwsze momenty po ogłoszeniu wyglądają bowiem na wykresie jak „głupawka”. Zaznaczam ją oczywiście na wykresie po lewej stronie.
2. Określamy rodzaj tej świecy (wzrostowa lub spadkowa) po czym przygotowujemy się do składania zlecenia otwarcia pozycji po stronie PRZECIWNEJ do kierunku zamknięcia „chaos bar”. W tym wypadku mamy spadkową (czerwoną) świecę z danymi więc zlecenia pójdą po długiej stronie (kupno rynku).
3. Podstawą otwarcia pozycji jest taki układ (set-up), w którym DWIE KOLEJNE PO SOBIE ŚWIECE ZAMYKAJĄ SIĘ POWYŻEJ MAKSIMUM „CHAOS BAR” (lub poniżej minimum dla świecy wzrostowej). Zlecenie składamy tuż po wyrysowaniu drugiej z nich, w okolicy poziomu jej zamknięcia.
4. Dopiero świece oznaczone na wykresie jako (1) i (2) są pierwszymi, które po sobie zamykają się powyżej poziomu maksimum „chaos bar” (wskazanym również na obrazku), wszystkie poprzedzające ignorujemy.
5. Śledzimy zmiany kursów zleceniami obronnymi
No właśnie – brak w prezentacji szczegółów do punktu 5. Brak również słowa o statystykach, skuteczności, trafności. Możemy jedynie brać za dobrą monetę doświadczenia i obserwacje autora, a potem samemu je zweryfikować. Powodem pokazania tej prezentacji nie była z mojej strony oczekiwana efektywność tej taktyki ponieważ jej nie znam. Oprócz jednak wzbudzenia inspiracji chciałem natomiast zwrócić uwagę na następujące szczegóły i niuanse:
Żeby zagrać spekulacyjnie pod ogłaszanie danych nie trzeba wcale robić prognoz i formułować oczekiwań, wystarczy obserwacja rynku czyli konkurencji, która nawzajem się wyrzyna zaraz po publikacji. Mało tego, nie trzeba nawet ustawiać się w kierunku, który sugeruje pierwszy silniejszych ruch po publikacji, często bowiem jest on fałszywy lub ulega szybkiemu wyczerpaniu. Zagranie w stronę przeciwną ma swoje zalety – napędza je paleta stopów obronnych, odpalanych przez tych, którzy wystawili pozycje w kierunku zamknięcia pierwszej świecy. Po wtóre – dołączają do nich ci, którzy ze spokojem czekali na opanowanie chaosu i wyciągnięcie wniosków na chłodno. Uważam dlatego, że takie zagranie z kontry ma nieco większy potencjał. Do zweryfikowania oczywiście i do zaaplikowania własnych modyfikacji.
Ale uwaga – przykład na filmie dotyczy indeksu akcji, a więc rynku o dryfcie wznoszącym, gdzie zasadniczo gra i zarabia się na kupnie a nie pozycjach krótkich. Mamy więc do czynienia z pewnym „skrzywieniem”, które wyraża się często tym, że „złe newsy to dobry znak” i po gwałtownym wyprzedaniu następują wzmożone zakupy, co nie działa z równą siłą w dół. Stąd ta technika może nie być symetryczna w obie strony na rynku akcji, symetrii za to można spodziewać się na forexie.
—Kat—
