Monitor transakcji, który jest świetnym alertem cenowym

Najnowsza aktualizacja jednego z dwóch głównych programów do przeglądania notowań w DM BOŚ wzbogaciła program bossaNOL3 o bardzo praktyczną funkcję, której możliwości najbardziej docenią aktywni inwestorzy.

Aplikacja bossaNOL3 to jeden z dwóch głównych programów do przeglądania notowań. Drugą aplikacją jest bossaStatica4. Program bossa NOL3 to w gruncie rzeczy platforma transakcyjna: umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z pulpitu podglądu notowań. NOL3 umożliwia analizę wykresów (z wykorzystaniem elementów analizy technicznej), podgląd listy transakcji i arkusza zleceń oraz dostęp do automatycznie aktualizowanego strumienia informacji giełdowych.

NOL3 umożliwia także szybki podgląd tego co dzieje się na rynku. Do ostatniej aktualizacji służyły do tego celu dwa narzędzia: aktywność rynku i monitor rynku. Tabela aktywność rynku podaje najważniejsze informacje o sytuacji walorów z zakładki: liczbę walorów rosnących i spadających, obroty z podziałem na walory rosnące i spadające i wykaz największych wzrostów i spadków. Monitor transakcji to tabela z zestawieniem wszystkich transakcji zawieranych na rynku.

Najnowsza aktualizacja dodała trzecie narzędzie podglądu rynku: monitor transakcji. Inwestor może skonfigurować pięć różnych monitorów transakcji. To właśnie w opcjach konfiguracji kryje się potencjał nowego narzędzia, które docenią przede wszystkim aktywni inwestorzy. Kogo mam na myśli? Mam na myśli tę część inwestorów, którzy regularnie obserwują notowania i zawierają transakcje w trakcie sesji pod wpływem sygnałów cenowych lub informacyjnych.

Traderzy (proszę o wyrozumiałość osoby, które nie lubią zapożyczeń z języka angielskiego) stosują różne podejścia: część uprawia trading intuicyjny, część posługuje się konwencjonalną analizą techniczną, część sygnały cenowe analizuje w sposób ilościowy, część opiera decyzje transakcyjne o strumień napływających informacji (stosują więc event-driven strategie). Tym co łączy wszystkie powyższe podejścia jest poszukiwanie tych obszarów rynku, w których występuje aktywność, w których coś się dzieje.

Monitor transakcji jest narzędziem bardzo użytecznym w pokazywaniu aktywności na rynku. Dwa obszary konfiguracji decydują o efektywności monitora transakcji. Pierwszym z nich jest możliwość filtrowania pokazywanych transakcji „po ilości lub wartości”. Inwestor może ustalić minimalną lub maksymalną wielkość transakcji, która będzie wyświetlana może ją zdefiniować w oparciu o wolumen lub wartość. Myślę, że inwestorzy korzystać będą przede wszystkim z filtra odrzucającego transakcje o niewielkiej wartości. Dzięki temu monitor transakcji będzie bardzo przejrzysty: nie będą go zapychać niewielkie transakcje. Konfigurowanie minimalnej wielkości transakcji jest pożyteczne bo w zależności od segmentu rynku (WIG20 vs. mało płynne obszary NewConnect) próg minimalnej wielkości transakcji może się istotnie różnić.

Drugi obszar konfigurowania dotyczy warunków cenowych. Inwestor może określić, że monitor będzie zawierał transakcje poniżej lub poniżej konkretnego poziomu cenowego. Ten poziom można zdefiniować bezpośrednio (jako cenę) lub przez zmianę procentową do kursu odniesienia. Zakładam, że monitory transakcji obejmujące wiele spółek skonfigurowane zostaną w oparciu o zmianę procentową.

Ostatnim obszarem konfigurowania jest wybór instrumentów, które obejmuje konkretny monitor transakcji. Inwestor może ręcznie wybrać konkretne walory notowane na GPW (do 350 instrumentów), skorzystać ze zdefiniowanych grup (mWIG40, WIG20, etc) lub skorzystać z listy walorów we wcześniej zdefiniowanych zakładkach NOL3. Program połączony jest z rachunkiem inwestycyjnym więc możliwe jest stworzenie monitora transakcji dla instrumentów z portfela inwestora. Jeśli inwestor ma zakładkę (tabelę notowań) z obserwowanymi spółkami (tzw. watchlist) to może stworzyć monitor transakcji dla tej grupy spółek. Oczywiście można stworzyć też monitor dla możliwie szerokiego rynku (do 350 spółek).

Odpowiednio zdefiniowany monitor transakcji będzie więc działać jak przejrzysty alert cenowy, który będzie informował użytkownika o instrumentach ze sporą aktywnością inwestorów. Wystarczy na przykład wprowadzić warunek wzrostu lub spadku o określony poziom procentowy i stworzy się alert w czasie rzeczywistym pokazujący spadające i rosnące spółki. Warunek wielkości transakcji pozwoli natomiast odrzucić zmiany „robione” niewielkim wolumenem. Dzięki wyborowi instrumentów można wspomniany alert cenowy zastosować do wybranego segmentu rynku (np. gamingu lub spółek obserwowanych przez inwestora).

W trakcie dzisiejszej sesji zrobiłem zrzut ekranu z monitorem transakcji ustawionym dla grupy obserwowanych przeze mnie spółek. Warunkami są wzrost o 5% i wielkość transakcji powyżej 10 000 złotych:

To narzędzie jest całkiem użyteczne z punktu widzenia inwestora stosującego event-driven strategie. Nawet dobrze przygotowany inwestor nie jest w stanie „ogarnąć” wszystkich potencjalnych strumieni informacji. Cenotwórcze informacje nie trafiają na rynek tylko przez oficjalne kanały takie jak ESPI czy EBI. Publikowane są w prasie biznesowej jak dzisiejszy tekst Pulsu Biznesu o giełdowych spółkach, które otrzymają finansowanie z programu GameINN.

Ważne informacje mogą być przekazywane są przez spółki jako komunikaty prasowe. Tak na przykład było z informacją spółki ML System o umowie o strategicznej współpracy ze spółką Gurdian Glass. To właśnie ten komunikat prasowy był katalizatorem niemal 50% rajdu na akcjach spółki (oczywiście w otoczeniu rynkowym entuzjastycznie nastawionym do spółek z sektora fotowoltaiki). Cenotwórcze informacje można także znaleźć w specjalistycznych serwisach branżowych. W grudniu 2019 pisałem o cenotwórczej informacji dotyczącej spółki z GPW, która przez kilka dni znajdowała się na stronach europejskiego regulatora farmaceutycznego. Wreszcie ważne dla kursu informacje podawane są także w czasie wywiadów z managerami spółek giełdowych, konferencji wynikowych czy innych aktywności związanych z relacjami inwestorskimi.

Funkcjonujący w czasie rzeczywistym alert cenowy w postaci monitora transakcji pozwala inwestorowi zorientować się, w których obszarach rynku ma miejsce podwyższona aktywność, której katalizatorem mogą być informacje, które przeoczył. Z punktu widzenia aktywnych inwestorów monitor transakcji może być przydatnym narzędziem.