Strategia walutowa tylko dla krótkoterminowych graczy, z krótkim komentarzem za i przeciw.
Tym razem nie tyle zależy mi na jej popularyzacji ile na zachęcie do uważnego jej przejrzenia przed zastosowaniem. Pochodzi z magazynu, który bardzo lubię i cenię a czytam od powstania – „Currency Trader”. Sporo wcześniejszych artykułów i pomysłów tam znalezionych mogę uznać za świetne i na poziomie, tym razem mam wątpliwości, którymi chciałbym się podzielić gdyż wiem, że magazyn ma sporo czytelników, natomiast same pomysły na strategie tam prezentowane krążą później po forach i w algorytmach.
Mam na myśli „Five-minute forex scalp” z lipcowego numeru magazynu, który właśnie przeglądnąłem. Bardzo krótko zarys strategii, która wyłoniła się z prezentowanych tam testów:
Zasady przeprowadzania transakcji dla pozycji długiej poniżej (dla krótkiej są oczywiście symetryczne), całość ilustruję na wykresie (nie powinno być kłopotów z jego interpretacją mam nadzieję):
– wykres 5-cio minutowy
– pierwszy słupek (lub świeca jak kto woli) układu musi być wzrostowa a zamknięcie powinno wypaść nie niżej niż w górnej ćwiartce całego jej zakresu
– drugi słupek podobnie – wzrostowy, zamknięcie w górnej ćwiartce a przy tym jego maksimum musi przewyższać maksimum słupka pierwszego o co najmniej 4 pipsy
– otwarcie pozycji krótkiej następuje podczas kształtowania się 3-go słupka, na poziomie 6 pips powyżej maksimum słupka nr. 2
Zasadniczy element czyli ryzyko: autorzy nie piszą o klasycznych stopach a jedynie proponują tzw. „time-based exit” czyli zamknięcie transakcji określoną ilość okresów od momentu wejścia na pozycję, bez względu na to gdzie kurs się znajdował w tym momencie. Test został przeprowadzony dla wyjść na zamknięciu słupków od 1 do 12 po inicjacji pozycji. Najbardziej zyskowne okazały się pierwsze cztery z nich, z trafnością nawet do 85%.
Pozytywy, które znajduję:
– szukanie rzadkich, charakterystycznych, nieznanych formacji, których regularna eksploatacja dałaby przewagę nad rynkiem
– minimalna lub brak optymalizacji parametrów co daje większą szansę na stabilność metody
– użycie filtra czasowego – poszukiwanie tylko tych pór dnia, które wydają się najdogodniejsze dla zyskowności i naszych możliwości fizycznej obecności przy notowaniach
Moje wątpliwości wiążą się z następującymi pomysłami autorów artykułu:
– złapanie momentu zamknięcia 5-cio minutowego słupka dla wyjścia z pozycji na tak szybkim rynku to raczej marzenie niż realność
– test tylko na 3 tygodniowym okresie i wyciąganie wniosków z 27 transakcji jest mocno ryzykowne
– nie uwzględnienie poślizgów w strategii gdzie walczy się o pojedyncze pipsy a nie ich dziesiątki mocno niedoważa wyniki
– strategie kontrariańskie na tak błyskawicznym rynku i w minutowej skali są bardzo ryzykowne wg moich doświadczeń i nie warte tych poświęceń; osobiście wolę w przypadku walut strategie trendowe, te na grę z kontry rzeczywiście przypominają wyciąganie monet sprzed jadącego walca
– nie pokazywanie obsunięć powstałych testach mocno zaburza odbiór całej metodologii
Ku rozwadze po prostu…
—Kat—
2 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
„minimalna lub brak optymalizacji parametrów co daje większą szansę na stabilność metody”
Zawsze mnie to zastanawialo… Tzn, ze jak zgadlem lub wylosowalem parametry to rynek sie nie zmieni i system nie przestanie dzialac? A jak przed zgadywaniem / losowaniem wprowadze sie w trans i spale na stosie 3 jednookie nietoperze to juz napewno system nie przestanie dzialac?
Ja widzę sporo rzeczy które można zoptymalizować, tu 4 pipsy, tam 6. XTB dają dane w kompresji 5M od sierpnia 2009 (EURUSD), więc można w miarę sensownie przetestowac. Moim zdaniem zawsze należy eksperymentować z zarządzaniem kapitałem, tutaj to dość uboga konfiguracja.