Wskaźnik w postaci automatycznej strategii, część 2

Przyznam, że pokazując w poprzednim wpisie wskaźnik w postaci niemal gotowego systemu inwestycyjnego, chciałem zainicjować dyskusję o wskaźnikach w ogóle.

Sam nie używam żadnych wskaźników, bo o to jestem często pytany, ale nie mam nic przeciwko ich używaniu w tradingu, pod jednym wszakże warunkiem: że wiesz po co to robisz i wiesz jak z nich wyciągnąć przewagę. A z tym zwykle bywa dość kiepsko.

Na dobrą sprawę wskaźnik jest tak samo dobrym narzędziem decyzyjnym o inicjowaniu (i czasem zamykaniu) pozycji jak każda inna metoda pracy z wykresem (price action, intuicja, statystyka). Ma jak każda inna metoda swoje wady i zalety oraz nadal nie wnosi 100% trafności. Wobec czego, jak z każdą metodą bywa, jego użyteczność w sensie osiągania przewagi sprowadza się do 2 zasadniczych opcji:

   1. Zamknięcia w obiektywnie zdefiniowany system mechaniczny, który na podstawie testów danych wskaże prawdopodobne warunki brzegowe do ewentualnego, systematycznego, zyskownego tradingu w przyszłości

   2. Dodania od siebie na tyle sprawnego sposobu zarządzania ryzykiem, że pozwoli osiągnąć zyskowność (pozytywną wartość oczekiwaną).

To drugie wymagane jest w zasadzie przy każdej metodzie decyzyjnej w tradingu, więc nie ma aż takiego znaczenia, czy do inicjowania pozycji używany jest wskaźnik czy jakakolwiek inna technika, choćby zupełnie intuicyjna na tzw „czuja”.

Jeśli komuś z wielu powodów, których wymienienie zabrałoby kolejny spory tekst, odpowiadają wskaźnikowe metody poruszania się po transakcjach, to wszystko w porządku, o sukcesie i tak przesądzi dopiero zarządzanie ryzykiem (i emocjami oczywiście).

Ja przechodziłem fazę „wskaźnikomanii” lata temu, po to by wrócić do surowego wykresu samych cen, które zawierają wszystkie potrzebne mi informacje. No prawie surowego, ale o tym za chwilę.

Dyskusje o przewadze jakiegoś wskaźnika nad innym, czy wskaźników nad innymi metodami, są w takim razie jałowe, przynajmniej dopóty ktoś używający czegokolwiek z tego arsenału potrafi dowieść skuteczności samego wskaźnika czy innej metody w działaniu. Choć najczęściej i tak nie chodzi w finale o wskaźnik, ale właśnie o jak najlepsze operowanie stopami.

Zanim wrócę do wskaźnika z prezentacji w poprzednim wpisie, a chciałem nieco rozwinąć moją ocenę jego funkcjonalności, to chwilę zabiorę jeszcze jedną kwestią:

Ktoś na twitterze zapytał, co w owym wskaźniku nowego, to przecież tylko znany ATR. Otóż pod względem wbudowanych w nim narzędzi (ATR , regresja liniowa, średnie) to oczywiście nic nowego, innowacją w tym przypadku można nazwać natomiast poniższe elementy:

1. Wizualną formę, czyli wprowadzenie małej transformacji samych cen i dodanie sygnałów BUY SELL od razu na wykres w czasie rzeczywistym.

2. Wyjście poza tradycyjne dodatki wbudowane w darmowe programy tego typu, które zwykle mają albo dodatkowe okno na wskaźniki, albo wskaźnik wrzuca się na wykres z dostępnych gotowców.

3. Dodatkowe kody, które wprowadzają wszystkie te przekształcenia (normalnie robi się to metodą wyboru z dostępnych narzędzi)

4. Test na danych, który pokazał twórca tego składanego wskaźnika.

Dla kodujących na co dzień to pewnie żadna nowina, jednak większość z użytkowników posługuje się klasycznymi metodami pracy ze wskaźnikami dostępnymi w danym programie.

***

Moje dodatkowe uwagi o prezentowanym wskaźniku zacznę od rzeczy najprostszej, która może usprawnić trading innym.

Dla ułatwienia opisów może trzeba by posługiwać się jego konkretną nazwą, ale jego kompilator nadał mu miano „Precise trading indicator”, co jakby nie ułatwia wcale nawigacji między innymi wskaźnikami. Dla swojego użytku nazwałem go więc „Superwskaźnik” i tak będę się nią posługiwał. Może na wyrost, ale od lat żaden inny wskaźnik nie zaimponował mi tak jak ten.

Otóż sam nie używam w praktyce tradingu klasycznego wykresu cen, lecz jedynie format „Heikin Ashi”, dostępny w wielu programach. Dlaczego? Otóż po pierwsze – redukuje on szum zyg-zaków cenowych, które zresztą uznaje się i tak za wystarczająco losowe, po drugie – daje wystarczająco klarowny sygnał do zajęcia pozycji sam w sobie, choć poprawniej powiedziałbym raczej „sygnał do zajęcia się zarządzaniem ryzykiem”.

W przypadku Superwskaźnika mamy również redukcję szumu cenowego przez pierwszy z dwóch użytych tam kodów udostępnianych przez społeczność Tradingview.

Za pomocą regresji liniowej ceny OHCL są przekształcone w bardziej przejrzyste ciągi. Dla mnie to ma ogromną zaletę, ponieważ bardzo szybko, bez rysowania czegokolwiek orientuję się w sytuacji na rynku i w zasadzie w kilka sekund potrafię dzięki temu podejmować decyzje. Wykres staje się dla mnie dużo bardziej przyjazny i zachęcam innych do eksperymentów z takim podejściem.

Tak wygląda wykres kontraktów na WIG20 (15-minutowa kompresja) w normalnym układzie (po prawej) na tle wykresu ze wskaźnikiem przekształcającym go LinReg Candles, jedną z 2 składowych Superwskaźnika (po lewej):

Czyż nie jest klarowniejszy, płynniejszy, sugestywniejszy? Zresztą można mieć otwarte oba okna dla lepszego poczucia sytuacji.

Niebieska krzywa to zwykła średnia i w zasadzie to już wystarczy zupełnie biegłemu traderowi do znajdowania sygnałów zajęcia pozycji, bez tych BUY SELL, które są dodatkowym filtrem.

Powiedzmy że świeca zamknie się wyraźnie pod lub nad ową średnią i można już polować transakcją na trend. Świece z długimi knotami oznaczają w tym układzie mocne wahania rynku, brak decyzyjności, co też jest sporą podpowiedzią. I w tym układzie tych przecięć ze średnią jest mniej niż na klasycznym wykresie, co też jest znaczącym filtrem

Dodatkowo sygnał można opóźnić, np. jeśli świeca zamknie się ponad średnią po raz pierwszy, to czekamy aż kurs wybije się poza jej maksimum (High).

A w wersji najbardziej krystalicznej to już same zmiany kolorów tych przekształconych świec wystarczą to tradingu bez użycia tej dodatkowej średniej.

Złoto i tak leży dopiero w zarządzaniu stopami!

CDN

–kat—