Wykres dnia: stuprocentowy wskaźnik

Inwestorski ideał, perpetuum mobile – poznajmy perfekcyjny jak dotąd wskaźnik przyszłego ruchu giełdy amerykańskiej.

Przeleciał przez blogi i tweety inwestorskie w ubiegłym tygodniu i nie mogłem odmówić sobie przyjemności wypożyczenia go na nasze blogi dla posmakowania przez naszych szanownych Czytelników.

Poniższy wykres obrazujący go powstał w CFRA. To specyficzna firma, zajmuje się tym, co sam z przyjemnością praktykuję – obróbką danych finansowych/giełdowych w celu dostarczenia udokumentowanych pomysłów dla praktycznego zastosowania w inwestowaniu/tradingu. Nie wszystko im wychodzi potem w realnej grze, ale przynajmniej podrzucają ciekawe pomysły.

Wskaźnik ten pokazuje, jak zmieniał się indeks S&P500 w tych latach, w których styczeń i luty kończyły się wzrostami. A oto i on w swej okazałości:

Pokazano na nim tylko te lata, w których pierwsze 2 miesiące były zyskowne, od 1945 roku. Słupki poszczególne wskazują jak bardzo indeks rósł w danym roku, ze średną zmianą 24%, co obrazuje tam czerwona linia. Chodzi o wzrost całoroczny, nie tylko o okres marzec-grudzień.

Póki co mamy jeszcze jedną niewiadomą – poziom zamknięcia w lutym. Wiele wskazuje na to, że powinien on być pozytywny, mamy bowiem sporo zapasu na ewentualne straty. Jeśli tak właśnie będzie, szanse na wzrosty za rok cały wynoszą statystycznie 100%. Oczywiście po drodze może zdarzyć się dowolnej wielkości korekta, co teoretycznie może stać się okazją na dodatkowe zatankowanie pozycji długich, ale zamknięcie roku nie powinno wypaść poniżej otwarcia. Jak zawsze jednak – wyniki z przeszłości nie gwarantują powodzenia w przyszłości.

 

[Głosów:6    Średnia:3.3/5]

12 Komentarzy

  1. Maverick

    Ale to nie znaczy, że inwestując 1 marca do końca roku się zarobi – wynik roczny można przecież wyrobić w pierwsze 2 miesiące, więc wskaźnik nie gwarantuje zysków.

  2. darkh

    @Maverick
    tak choćby było w 2011r, można się też nadziać na 24% obsuwę jak w 87 (;

    1. pit

      I w obu przypadkach kupując 1 marca był minus na koniec roku.

  3. pit

    Próbka nie jest statystycznie istotna.
    Gdyby jednak postarać się o próbkę zahaczymy o rok 37,31,30 odpowiednio (minus) 37%, 48% i 27% , ale to wydatnie burzy 100% sielankę blogowego indyka, który myśli o niedzieli , o plusowych procentach od początku roku bez korekty 2 miesięcy nie wspomnę 🙂

  4. pit

    Errata

    Udzieliła mi się sielanka liczenia od stycznia 🙂

    procenty odpowiednio: -41,-55,-34

  5. jasiekn

    Jak liczyc tylko BTG to mamy +12.1% srednio dla miesiecy ze wzrostem do konca Feb. Co prawda nie jest juz 100% skutecznosci, bo mamy 5 przypadkow spadkow BTG, ale wciaz silny overperformance vs srednia dla wszystkich lat.

    1. pit

      Oj średnia może namieszać 🙂

      Dokładnie 12,37 W praktyce to sporo mniej niż buy&hold.

      Statystyka z porównaniem B&H

      CAGR 4,3 do 7,4
      NetProfit – 1980% do 17000%

      hostmat.eu/images/17027905101195899986.png

      Trafnie w 92% nie zawsze znaczy skutecznie.

      A tu jeszcze statystyka dla okresu od 1900 roku:

      http://hostmat.eu/images/79628179098448660487.png

      CAGR – 1,6%

  6. darkh

    http://imgur.com/bRwTr3n
    http://imgur.com/rPMHm60

    ale w perspektywie 4-5 miesięcy payoff szaleje, MAE/MFE po 100 dniach też nie takie złe.. a że nie jest to żaden cudowny indyk? a który jest? (;

    1. pit

      NIby tak, ale strategia to żadna, żeby chociaż ryzyko ograniczała , ale tego nie robi.
      Co najwyżej można wykorzystać te 100 /tj z 10% czasu rynkowego/ dni , a to zbyt mało pamietając ,że pewność 100% zabiła indyka dając 85% DD licząc od 1900 .
      ZArobek kiepski gorszy od B&H a przychodzi ta jedna "sobota" i "indyk oddaje podobnie" 🙂
      Ale na reklame celem pozyskania rekruta jak ulał nawet mnie te 100% zaintrygowało lekko z braku laku , a co dopiero jakaś początkująca gorąca głowa która zaraz zrobi wejście smoka "za całość" jak tylko luty się skończy czyli jutro 🙂

      1. darkh

        tym bardziej że wydłużenie czasu do 1900 roku (36 obs) drastycznie zabija to co wydawało się najciekawsze i payoff po 4-5miechach oscyluje od 0.6 do 1.5.. na szczęście z pitem wykazaliśmy czujność.. i żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe a czarne jest czarne ! (;

        1. pit

          Trzeba sobie zadać pytanie czy zagrać po raz 37 ze średnim zyskiem na zagranie około 7% /co przekłada się na 1,6% CAGR przez 116 lat/ narażając się na pojedyncze DD w granicach 30-50% /4 przypadki na 36 przy maxDD==85%/.

          Jeśli tak to niech 100% moc będzie ze wszystkimi "Blogowcami Stuprocentowcami" i do boju prawie na 100% w środę.

  7. xoy

    Zrobiłem na szybko podobne badania dla wig.
    Jeśli w okresie 1 I – 23 XII wig jest na plusie, to cały rok będzie na plusie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *