Inwestorski ideał, perpetuum mobile – poznajmy perfekcyjny jak dotąd wskaźnik przyszłego ruchu giełdy amerykańskiej.
Przeleciał przez blogi i tweety inwestorskie w ubiegłym tygodniu i nie mogłem odmówić sobie przyjemności wypożyczenia go na nasze blogi dla posmakowania przez naszych szanownych Czytelników.
Poniższy wykres obrazujący go powstał w CFRA. To specyficzna firma, zajmuje się tym, co sam z przyjemnością praktykuję – obróbką danych finansowych/giełdowych w celu dostarczenia udokumentowanych pomysłów dla praktycznego zastosowania w inwestowaniu/tradingu. Nie wszystko im wychodzi potem w realnej grze, ale przynajmniej podrzucają ciekawe pomysły.
Wskaźnik ten pokazuje, jak zmieniał się indeks S&P500 w tych latach, w których styczeń i luty kończyły się wzrostami. A oto i on w swej okazałości:
Pokazano na nim tylko te lata, w których pierwsze 2 miesiące były zyskowne, od 1945 roku. Słupki poszczególne wskazują jak bardzo indeks rósł w danym roku, ze średną zmianą 24%, co obrazuje tam czerwona linia. Chodzi o wzrost całoroczny, nie tylko o okres marzec-grudzień.
Póki co mamy jeszcze jedną niewiadomą – poziom zamknięcia w lutym. Wiele wskazuje na to, że powinien on być pozytywny, mamy bowiem sporo zapasu na ewentualne straty. Jeśli tak właśnie będzie, szanse na wzrosty za rok cały wynoszą statystycznie 100%. Oczywiście po drodze może zdarzyć się dowolnej wielkości korekta, co teoretycznie może stać się okazją na dodatkowe zatankowanie pozycji długich, ale zamknięcie roku nie powinno wypaść poniżej otwarcia. Jak zawsze jednak – wyniki z przeszłości nie gwarantują powodzenia w przyszłości.
12 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Ale to nie znaczy, że inwestując 1 marca do końca roku się zarobi – wynik roczny można przecież wyrobić w pierwsze 2 miesiące, więc wskaźnik nie gwarantuje zysków.
@Maverick
tak choćby było w 2011r, można się też nadziać na 24% obsuwę jak w 87 (;
I w obu przypadkach kupując 1 marca był minus na koniec roku.
Próbka nie jest statystycznie istotna.
Gdyby jednak postarać się o próbkę zahaczymy o rok 37,31,30 odpowiednio (minus) 37%, 48% i 27% , ale to wydatnie burzy 100% sielankę blogowego indyka, który myśli o niedzieli , o plusowych procentach od początku roku bez korekty 2 miesięcy nie wspomnę 🙂
Errata
Udzieliła mi się sielanka liczenia od stycznia 🙂
procenty odpowiednio: -41,-55,-34
Jak liczyc tylko BTG to mamy +12.1% srednio dla miesiecy ze wzrostem do konca Feb. Co prawda nie jest juz 100% skutecznosci, bo mamy 5 przypadkow spadkow BTG, ale wciaz silny overperformance vs srednia dla wszystkich lat.
Oj średnia może namieszać 🙂
Dokładnie 12,37 W praktyce to sporo mniej niż buy&hold.
Statystyka z porównaniem B&H
CAGR 4,3 do 7,4
NetProfit – 1980% do 17000%
hostmat.eu/images/17027905101195899986.png
Trafnie w 92% nie zawsze znaczy skutecznie.
A tu jeszcze statystyka dla okresu od 1900 roku:
http://hostmat.eu/images/79628179098448660487.png
CAGR – 1,6%
http://imgur.com/bRwTr3n
http://imgur.com/rPMHm60
ale w perspektywie 4-5 miesięcy payoff szaleje, MAE/MFE po 100 dniach też nie takie złe.. a że nie jest to żaden cudowny indyk? a który jest? (;
NIby tak, ale strategia to żadna, żeby chociaż ryzyko ograniczała , ale tego nie robi.
Co najwyżej można wykorzystać te 100 /tj z 10% czasu rynkowego/ dni , a to zbyt mało pamietając ,że pewność 100% zabiła indyka dając 85% DD licząc od 1900 .
ZArobek kiepski gorszy od B&H a przychodzi ta jedna "sobota" i "indyk oddaje podobnie" 🙂
Ale na reklame celem pozyskania rekruta jak ulał nawet mnie te 100% zaintrygowało lekko z braku laku , a co dopiero jakaś początkująca gorąca głowa która zaraz zrobi wejście smoka "za całość" jak tylko luty się skończy czyli jutro 🙂
tym bardziej że wydłużenie czasu do 1900 roku (36 obs) drastycznie zabija to co wydawało się najciekawsze i payoff po 4-5miechach oscyluje od 0.6 do 1.5.. na szczęście z pitem wykazaliśmy czujność.. i żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe a czarne jest czarne ! (;
Trzeba sobie zadać pytanie czy zagrać po raz 37 ze średnim zyskiem na zagranie około 7% /co przekłada się na 1,6% CAGR przez 116 lat/ narażając się na pojedyncze DD w granicach 30-50% /4 przypadki na 36 przy maxDD==85%/.
Jeśli tak to niech 100% moc będzie ze wszystkimi "Blogowcami Stuprocentowcami" i do boju prawie na 100% w środę.
Zrobiłem na szybko podobne badania dla wig.
Jeśli w okresie 1 I – 23 XII wig jest na plusie, to cały rok będzie na plusie