Pokonkursowe reminiscencje 2

Ciąg dalszy ciekawostek i statystyk z 3 edycji konkursu Forex Bossafx.

 

Zwycięzca konkursu głównego – ‘hydrofor’ – wykonał 82 transakcje.

Z tego:

– 33 kupna i 49 krótkiej sprzedaży

– 33 na parze EUR/USD, 14 na USD/PLN, 14 na FUS100 (czyli indeks NASDAQ) oraz 7 na FUS 500 (S&P 500)

– aż 82% było trafnych, 18% zakończyło się stratą

– średni zysk na transakcję wyniósł 263 PLN

– średnia strata na transakcji to 191 PLN

– maksymalny zysk z pojedynczej transakcji sięgnął 1399 PLN, maksymalna pojedyncza strata – 495 PLN; przypomnę, że kapitał początkowy wynosił 1000 PLN

– średni wolumen transakcji 0,35 lota

A oto jego krzywa kapitału:

 

Co ciekawe, ten sam zawodnik uczestnicząc w konkursie VIP z wejściem 10 000 PLN na depozyt, wykazał się niemal identyczną, wysoką trafnością na poziomie 81% a mimo to oddał cały wypracowany zysk w jednej transakcji, która zabrała mu 11 765 PLN.

I ten sam co powyżej rodzaj statystyk dla rachunku Filipa, który brawurowo zyskiwał jak i tracił,  jego w sumie 54 transakcje wyglądały tak oto:

– 38 kupna i 16 krótkiej sprzedaży

– 7 na parze EUR/USD, 47 na USD/PLN,

– 70% było trafnych, 30% zakończyło się stratą

– średni zysk na transakcję wyniósł 16 234 PLN

– średnia strata na transakcji to 25 157 PLN

– maksymalny zysk z pojedynczej transakcji sięgnął 67 500 PLN, maksymalna pojedyncza strata – 111 060 PLN;

– średni wolumen transakcji 8,6 lota

I jego krzywa kapitału:

 

Najwięcej emocji i dyskusji wywołały olbrzymie zmiany na rachunku pokazowym Filipa, a szczególnie kolosalne obsunięcie tuż po osiągnięciu kosmicznego zysku ponad 400 tys PLN (4293% w stosunku do początkowego stanu rachunku). Kilka słów o tym jak to się stało.

Jego styl to mix Analizy Technicznej (wsparcia/opory, wskaźniki, średnie), korelacji międzyrynkowych i wydarzeń ekonomiczno-politycznych oraz własnej intuicji (ale też szczęścia). Na rosnącym delikatnie rynku 7 listopada obstawił, że dolar (para USD/PLN) nie przebije oporu w okolicy 3,27-3,28 PLN a przy okazji liczył na zmienność z okazji posiedzenia RPP w sprawie stóp procentowych. Otworzył solidną pozycję krótką za 36 lotów po kursie 3,2274.

Kurs poszedł szybko w górę więc zadecydował dołożyć kolejne 18 lotów do pozycji krótkiej po kursie 3,2487, uśredniając de facto pozycję. Kurs na chwilę zaczął się konsolidować po czym ponownie ruszył w górę, generując straty na jego rachunku. Niestety w przypływie sportowej złości 🙂 powiększył zanurzoną pozycję o kolejne 11 lotów na poziomie 3,2513. Rynek lubi karać niepokornych (to oczywiście jedynie złudzenie, tak naprawdę sami się karzemy) i nie robiąc sobie nic z takiej pozycji pociągnął dalej w górę. W pewnym momencie ilość kasy na jego rachunku dosięgnęła ściany, czyli 30% wymaganego depozytu, więc włączył się StopOut na pierwszej transzy, zamykając przymusowo 36 lotów po kursie 3,2865. A ponieważ stan pozostałych środków i tak był katastrofalnie niski więc pozostałą część pozycji zawodnik sam już zamknął.

Dzień później 26 lotami zaatakował z pozycji długiej parę USDPLN po kursie 3,2786 i został wyrzucony z rynku 100 pips niżej czyli ze stratą.

Jak sam deklaruje swoją przewagę upatruje w braku zarządzania ryzykiem czyli nie stawianiu stop lossów oraz skalowaniu pozycji (dobudowywaniu jej). Przy utracie emocjonalnej równowagi jak widać może to być bardzo kosztowne jeśli do gry angażuje się przy tym nadmiernie duże wielkości pozycji. Czy popełnił błąd decyzyjny? Jak sam przyznaje – tak. Tylko jedna z 3 transz ogromnej pozycji krótkiej była otwarta zgodnie z jego zasadami gry. Przy takim podejściu długie trendy przeciwne do kierunku obranej pozycji nie mają już specjalnie znaczenia ponieważ szybciej działa automatyczny StopOut.

——————————————

Ciąg dalszy statystyk (dopisek z 10 grudnia).

Maksymalna stopa zwrotu jednego dnia: 224% marioy (konkurs główny).

Największa strata jednego dnia: -96% Antek88 (konkurs główny).

 

Największy jednorazowy zysk: 67 500 PLN Filip w konkursie VIP i 3466PLN squeeze w konkursie głównym (short na parze EUR/USD).

 

Średnia liczba transakcji uczestników: 60 w konkursie głównym i 83 w konkursie VIP.

 

Trafność wygrywających w konkursie głównym: 72,8 %

Trafność przegrywających w konkursie głównym: 58,9%

Trafność wygrywających w konkursie VIP : 75,5 %

Trafność przegrywających w konkursie VIP: 63,4%

// Proszę zwrócić uwagę, że przy dużej trafności mimo to można stracić. Dla porównania systemy podążania za trendem mają zwykle trafność w przedziale 35-45%//

 

Ilość stop lossów w konkursie głównym u wygrywających: 25,8%

Ilość take profits w konkursie głównym u wygrywających: 31,8 %

Ilość stop lossów w konkursie VIP u wygrywających: 22,1%

Ilość take profits w konkursie VIP u wygrywających: 30,1 %

 

Ktoś pytał w rozkład transakcji wg. zysków. Dla konkursu głównego wygląda tak:

Jak widać prawie 30% zawodników w konkursie głównym zakończyło z rezultatem w przedziale od minus 100% do minus 75%, kolejna najliczniejsza grupa ok. 22% zakończyła z wynikiem w przedziale od 0 do 10%. Identyczne przedziały największej liczebności wyszły w konkursie VIP.

Nie dysponuję rozkładami wg. czasu trwania. Nie mam również statystyk poziomu depozytu w stosunku do kapitału ponieważ nie były ona prowadzone.

Skuteczność zwycięzców w konkursie głównym:

Hydrofor – jak wyżej – trafność 82%, średni zysk/średnia strata 138%, maksymalne obsunięcie (maxDD) 48%

President – trafność 75%, transakcji 44, śr. zysk/śr. strata 565%, maxDD 46%

Martell – trafność 78%, transakcji 198, śr. zysk/śr. strata 73%, maxDD 56%

Skuteczność zwycięzców w konkursie VIP:

Boromir – trafność 68%, transakcji 120, śr. zysk/śr. strata 103 %, maxDD 56%

NoOneK – trafność 81%, transakcji 70,  śr. zysk/śr. strata 104 %

Kiwi – trafność 65%,  transakcji 37,  śr. zysk/śr. strata 24%

Ktoś pytał również ile czasu transakcje Filipa były “in the money”. Mogę jedynie wrzucić coś odwrotnego czyli “underwater curve” czyli krzywą zanurzenia:

—Kat—–

[Głosów:0    Średnia:0/5]

34 Komentarzy

  1. pit65

    “Rynek lubi karać niepokornych”

    Świetny przykład jak działa martyngał przeciw trendowy.
    Oczywiście biorąc pod uwage max equity w drugą stronę pewnie też.

  2. exnergy

    “Jego styl to mix Analizy Technicznej (wsparcia/opory, wskaźniki, średnie), korelacji międzyrynkowych i wydarzeń ekonomiczno-politycznych oraz własnej intuicji (ale też szczęścia). ”

    Parafrazując analizę fundamentalną firm – brak koncentracji powoduje, że przy niekorzystnych warunkach rynkowych dąży się do bankruta…

    Mnie osobiście ten styl nie podoba się, ba, mogłbym się nawet pokusic o teorię spiskowa, że ona miała pokazac jak niedobrym może być taki styl,choć widowiskowy, za to po cichutku przemycono gładką prawie krzywą kapitału hydrofora jako wzorowego klienta ;). Ale to już jest bajanie.

  3. pit65

    “nie przebije oporu w okolicy 3,27-3,28 PLN a przy okazji liczył…”

    No cóz nie wypada mi komentowac , ale gdybyśmy kręcili film o tej jednej transakcji Filipa tytuł dałbym “300 pips do nieba”

    Jeden klip wykonałem w 4H/1D 😉

    http://www.bankfotek.pl/view/1375083

  4. Piechur

    “Otworzył solidną pozycję krótką za 36 lotów po kursie 3,2274.”

    Obejrzałem sobie ten dzień na wykresie intraday. Pozycja Filipa wpakowała się pod pociąg towarowy. Jechał szybko i miał pełno koksu w kotłach. Mimo wszystko Filip jeszcze coś tam dorzucał. 😉
    Nie potrafie na tym wykresie doszukać się racjonalnego uzasadnienia tego trejdu.

  5. antylucek

    ta krzywa kapitału hydrofora to nic w porównaniu z ‘krzywą’ kapitałau lucka..jego krzywa kapitału NIGDY nie była krzywa – to linia pionowa!! 🙂
    hydrofor mógłby luckowi podawać garnitury..

  6. lesserwisser

    Na niezwykle pogladowym grafie pita65-tego widać wyraźnie utworzoną klasyczną głowę z reamionami, która jest odwracaczem trendu. Rynek sam zasugerował nam, że spadnie no i dotrzymał słowa przebijając nawet teoretyczny punkt wsparcia.

    Jak można było tego nie zauważyć i tak brnąć po omacku?

  7. kathay (Post autora)

    Filip sam się przyznał, że popełnił błąd decyzyjny. To zresztą bez znaczenia przy tym stylu gry. Nawet po popełnieniu błędu rynek i tak mógłby pójść w dobrym kierunku. Jeśli nie – on czeka na odwrócenie tego ruchu, dobudowując stratne pozycje. Stąd prawdopodobnie brawura i pewność siebie ponieważ nawet po kilkuset pipsach ruchu wstecznego rynek i tak zawraca (gdyby nie stopout byłoby wszystko ok bo taki ruch nastąpił na USD/PLN).
    Pozostaje więc jedynie kwestia wielkości pozycji i zaangażowania kapitału. No i dobrze jeśli rynek nie jest zbyt trendowy, tylko że wówczas nie jest zbyt zmienny. Na rynku USD/PLN co jakiś czas jednak dłuższy ruch trendowy następuje, więc jeśli siedzi na pozycji przeciwnej to zeruje mu się rachunek. O ile jednak systematycznie część pieniędzy jak twierdzi z rachunku wypłaca to takie zerowanie ma wkalkulowane w koszty. Zabić mogłyby go może ze 3-4 zerowania z rzędu na początku działania co dla niego byłoby black swanem. W konkursie po prostu przeholował i jak sam wyjaśnia zwykle inaczej zarządza całością kapitału. Ma przy tym chyba sporo szczęścia.

  8. pit65

    @Kat

    “gdyby nie stopout byłoby wszystko ok”
    stop out – po kursie 3,2865 , a HH 200 pipsów wyżej czyli depo wyzerowane.
    Gdyby babcia miała wąsy to by była dziadkiem.

    “bo taki ruch nastąpił na USD/PLN”

    tylko że po tym jak piszesz byłą długa i 100 następne w plecy i sądząc po bardzo długim prawym zboczu trendowym przy tym stylu anty trendowym nie trudno domyślić się co by było bez stop autu.

    Co prawda statystyka nie gra, ale sądzę ,że jeżeli w ciągu 5 tygodni dopuszcza się stratę 90% DD to w ciągu następnynych pięciu należy sie spodziewać nastepnęj o 41% wiekszej.Więc następny stop out murowany.Tyle statystyka.
    NO chyba że prawy gruby ogon zarabiający będzie rósł w jeszcze większym tempie .
    Gdyby gra trwałą z pół roku stawiałbym na bankruta co nie przeszkadzałoby podziwiac mi umiejętności.

  9. Piechur

    Uśredniać też trzeba umieć. W tym wejściu moim zdaniem wszystko było złe i postawione na głowie:
    “Otworzył solidną pozycję krótką za 36 lotów po kursie 3,2274.”
    “(…)dołożyć kolejne 18 lotów do pozycji krótkiej po kursie 3,2487”
    “(…)powiększył zanurzoną pozycję o kolejne 11 lotów na poziomie 3,2513.”

    Rozmiar pozycji w stosunku do kolejności wejść powinien być odwrotny, czyli najpierw 11 lotów, potem 18 a dopiero na końcu 36.
    Trzecie wejście było za blisko drugiego. Powinien zachować równy odstęp w stosunku do wejścia numer 1 i 2 (czyli w tym przypadku 0,213, co oznacza wejście numer 3 na poziomie 3,2700). Jedynym odstępstwem od tej reguły powinno zajść wyłącznie w momencie pojawienie się jakiegoś większego zwrotu.
    No i całym szacunkiem, ale Filip nie umie czytać wykresów. Bo gdyby umiał to by nie pchał się pod prąd, tylko podłączył do niego.

  10. berzerk

    Analizowanie tego co powinien był zrobic, PO FAKCIE, nie ma najmniejszego sensu.
    Ciekaw jestem jakie byłyby Wasze komentarze, gdyby Filipowi sie udało złapać ten ruch bez stop out?

  11. Jan

    Pytanie jakich wskaźników używał Filip? Czytałem na bieżąco wpisy podczas konkursu i ani razu nie kojarzę aby wspomniał coś o RSI, CCI czy jakiś innych wskaźnikach. Często za to pisał o wsparciach/oporach, średnich.

  12. kathay (Post autora)

    @Jan
    Średnia to również wskaźnik.
    O ile pamiętam mówił o tych sprawach w wywiadzie dla Parkietu na początku konkursu.

  13. kathay (Post autora)

    Dodałem właśnie kilka kolejnych statystyk do tekstu głównego

  14. kathay (Post autora)

    @pit
    Jego konkursowy betsize był wyjątkowo duży i daleki od tego co robi w realu. To raczej ułańska szarsza dla zabawy.

    Wyzerowywanie rachunku inaczej wygląda jeśli podzielić go na kilka części i wycofywać zyski co jakiś czas. Załóżmy że tylko 1/4 kasy przeznaczasz na pełną pozycję i skalujesz ją tak, że dopiero ruch 700 pips ją zabija. Masz więc na 4 zerowania i sporą trafność napędzaną skalowanymi pozycjami. Nadal jednak opierasz się na szcześciu, ze nie dopadną cię 3-4 ruchy ponad 700 pips pod rząd. W miarę wzrostu kapitału można jednak zmienić zarządzanie kapitałem i w każde zerowanie nie angażować 1/4 ale np. 1/8 całości. Na mało zmiennych rynkach można zrobić z tego małe perpetuum mobile. Czytanie wykresów ani jakiekolwiek analizy poza analizą ryzyka nie mają wówczas znaczenia, mogą co najwyżej pomóc psychice, nie ma bowiem metody na zaplanowanie mega antytrendu po pozycji, można co najwyżej porobić kilka statystyk na worst case scenario.

  15. pit65

    Wbrew pozorom dostrzegłem metodę w tym szaleństwie przy utrzymaniu 70% trafności 🙂

    Rozumiem prawa konkursu 😉

    Właściwie czepiam sie tylko tego

    “Nadal jednak opierasz się na szcześciu, ze nie dopadną cię 3-4 ruchy ponad 700 pips pod rząd. ”

    Bo uważam ,że dopadną.NAwet po 10 latach spektakularnych sukcesów tracisz wszystko nadal w 3 4 ruchach .
    No ale zawsze można powiedzieć pass po 3 ruchach i byc na plusie.

    Natomiast jeżeli chodzi o wycofywanie zysków to IMO nie ma nic do rzeczy przy MM / raczej jako quazi dowód dla naszej psyche ,że wysiłek w przypadku klęski nie poszedł całkowicie na darmo/ i należy je traktować jako wycofywanie jako takie przed którym sie nie uchronimy bez wzgledu na metodę 🙂

  16. kathay (Post autora)

    Ja również uważam, że taka czarna seria nadejdzie, inaczej spekulacja byłaby zbyt prosta 🙂

    Co do 70% trafności to zauważ, że ona jest lekko zaburzona.
    Bo jeśli np. skalujesz pozycję na 3 razy to 2 i 3 transza mogą być zyskowne podczas gdy pierwsza nie, ale zamknięcie wszystkich 3 naraz da łącznie zysk. Ale dla ciebie to nie są 3 osobne transakcje lecz jedna. De facto więc część stratnych wejść ma marginalny charakter i trafność liczona tylko całościowo (3 transze = 1 pozycja) może być istotnie wyższa.

  17. lesserwisser

    “Mogę jedynie wrzucić coś odwrotnego czyli „underwater curve” czyli krzywą zanurzenia:”

    Proponuję bardziej adekwatną nazwę – “krzywa umoczenia”. 🙂

  18. Jimmi

    nie rozumiem tutaj jednego – z tego co wiem, był zapis w konkursie, iż max pozycja to 30 lub 50 lotów (nie pamiętam dokładnie), więc jak mógł otworzyć więcej ?????????

  19. pit65

    @Kat

    JA mam pytania odnośnie dłuższego terminu niż day trading powiedzmy w kategoriach swing.
    Czy bossa umożliwia ustawienie stopa powiedzmy z poziomu przeglądarki.
    Aktywacja w MT4 wymaga by był sprzęt właczony przez cały czas 24h/dobe co przy awariii , wyłączeniach prądu etc jest uciążliwe.
    Stosowanie stopoutu sposobem Filipa jest troche siermiężne i mało elastyczne z punktu widzenia zarządzania pozycja do ryzyka .

  20. s_zadora[bossafx]

    @Jimmi Już wyjaśniam – nie było żadnych tego rodzaju ograniczeń. Naturalną barierą dla wielkości pozycji był jak zawsze jedynie posiadany kapitał.

    @pit65 Chyba nie do końca wiem o jakiego stopa chodzi? Standardowe zlecenie Stop Loss nie wymaga i nigdy nie wymagało włączonej platformy – zajmuje się nim serwer. Włączonej platformy wymaga mechanizm przesuwający SL czyli tzw. trailing stop. W każdym razie wszelkie modyfikacje zleceń są możliwe albo w platformie desktopowej PC albo w jednej z platform mobilnych (iOS, Android, Windows Mobile) albo telefonicznie (dodatkowa opłata za zlecenie). Platformy webowej nie mamy.
    A ten Stop Out Filipa to proszę mi wierzyć nie przez brak platformy web;) Filip o ile wiem bardzo intensywnie wykorzystuje wersje mobilne.

  21. kathay (Post autora)

    @pit
    Masz 2 możliwości tradingu – przez MT4 czyli z możliwością algo oraz w trybie jak najbardziej normalnym przez www. Stop leży po stronie broka a nie twojej więc wyłączenie nic w nim nie zmienia. Chyba, że czegoś nie zrozumiałem w pytaniu 🙂

  22. pit65

    Dziękuję bardzo za odpowiedź.
    NIe mam konta w Bossa a nie lubie MT4 i szczerze mówiąc nie znam go dobrze.
    Czytając instrukcje Visual Trader na Bossa miałem takie wrażenie /nie zrozumienie/ ,że jak wyłączę platformę to przestanie działać stop wywołany za pomocą tego narzedzia 🙂
    Korzystałem do tej pory z WebTrader u zagramanicznego MM.
    Nie ważne.

    @Kat

    Co do algo to nie.
    Nie mam takiego zaplecza, broker musiałby miec dane ze swoich notowań kilkuletnie co najmniej, kwestia wykresów po BID i oszacowanie błędu niedojścia transakcji do skutku i masa innych jak miesiące testów i sprawdzania . Algo kreuje swoje własne problemy niezaleznie od rynku.
    Niedowierzam maszynom choć na futkach mam jakąś tam praktykę z pozytywnym skutkiem i paradoksalnie dlatego to mówię.
    Moja koncepcja to 3-5 strzałów na miesiąc dyskrecjonalnie podpierając się starą prosta AT rodem z Murphego wykorzystując elastyczność wysokiego lewara /jakkolwiek paradoksalnie to brzmi w uszach niektórych/ do ograniczania ryzyka.
    Coś like this na pociągu trendowym czyli Edku:

    http://www.bankfotek.pl/view/1378065

    PS.
    W Twoich reminescencjach brakuje i to bardzo odniesienia do algo w statystykach konkursu.
    Aż dziw ,że u propagatora tego typu tradingu brak wzmianki ilu zawodników odniosło sukces dzięki maszynie ???
    Czyżby zwycięzcy intuicją zdeklasowali maszyny 😉

  23. Raf

    Ja troche z innej beczki. Poniewaz na grupach yahoo ostatni post amibrokera jest z maja wiec probuje tutaj. Mianowicie czy przy backtestach i optymalizacji mozna wyniki wyswietlic graficznie? Nie chodzi mi o zwykle equity jednego wyniku ale np 100 wynikow z optymalizacji obrazowane w slupkach. Jest to np w Metastocku.

  24. pit65

    @Raf

    1.Nie wiem czy o to Ci chodzi.
    Jest wykres 3D dla 2 prametrów optymalizacyjnych.

    2.Wyniki z backtestu możesz w wersji profesjonal wyeksportować do csv i zrobić sobie wykres w Excelu.

    3.Możesz wykorzystac wbudowany risk/yield wykres.
    Przy backteście wykonaj eksplorację wg tego co chcesz wyświetlić i możesz zrobic sobie coś takiego jak tutaj dla przykłądu.
    Zmienisz risk na posortowane dates i masz wykres nie wiem czy słupki też można wyświetlić.

    http://www.amibroker.com/guide/h_exploration.html
    http://www.amibroker.com/guide/afl/xychartaddpoint.html

    4.Przy pewnych umiejętnościach możesz samemu sobie napisać procedure wyświetlania wykresu z poziomu AB.

    http://www.amibroker.com/guide/h_lowlevelgfx.html

  25. kathay (Post autora)

    @pit
    W tej edycji zlecenia z algo były zablokowane więc nie ma statystyk.

    Z ręki również możesz grać w bossa 🙂 Po konkursie powstała nowa, elitarna usługa dla graczy z grubym portfelem, tzw. pakiet VIP:
    http://bossafx.pl/fx/oferta/pakietvip/
    Ciekawostka to usługi Concierge w jego ramach. Jak potrzebujesz bilet na lady gaga to walisz do bossa 😉

    Btw:mi osobiście brakuje u fx brokers karty kredytowej, która byłaby podpięta do rachunku i mógłbym rozliczać się od razu z waluty za granicą

  26. pit65

    Mój komentarz dla Raf oczekuje na moderację.
    Jakis filtr zadziałał.

  27. Pink Floyd

    @pit65
    Dla mnie czy to dobra intuicyjna czy mechaniczna strategia w przypadku konkursu i tak liczy sie szczescie (o wiele bardziej, niz w przypadku “normalnego” nie-konkursowego tradingu). Wyobrazam sobie, ze odpalam strategie na max lewar i modle sie, zeby w tak krotkim czasie jak 5 tygodni ruchy jej sprzyjaly jak najbardziej. Bo przy podejmowaniu najwyzszego mozliwego ryzyka brak szczescia moze w tak krotkim czasie pogrzebac najcudowniejsze algorytmy.

    Z tego co pamietam, to Kathay nawet nie ukrywal na tym blogu, ze intuicyjny trading moze byc bardziej zyskowny. Klopot tylko z weryfikacja intuicji, a przy algorytmicznym podejsciu mozna sie juz probowac doszukiwac obiektywizmu.

  28. kathay (Post autora)

    pit
    Sprawdziłem – nie ma nic na filtrach

  29. Raf

    @pit65

    Dzieki za wyczerpujaca odpowiedz.
    pozdro

  30. pit65

    @Raf

    Nie była wyczerpująca 🙂

    sa jeszcze np. funkcje Addtocomposite i PLot 😉

  31. Raf

    @pit65

    Wykres 3D dla dwoch parametrow odpalalem juz wczesniej i nie bardzo go potrafie odczytac – wygladzone linie, jakies kosmiczne liczby kiedy to robilem tylko by obliczal wylacznie zysk w punktach wiec nie czaje.
    W kazdym razie eksport do csv i dalej excel mnie satysfakcjonuje tylko Ami eksportuje calosc i ciezko z tego wyciagnac np sama kolumne CAR itd. Chcial bym stworzyc wykres wynikow w punktach wg kolejnosci danych kolumn. Jak sie przedstawiaja wyniki dla poszczegolnych kolumn.

  32. Raf

    Znalazlem odpowiedz. Zaznaczylem wyniki optymalizacji dalej Edycja>kopiuj i w Excelu Wklej. Kazda kolumna pozostala oddzielnie, nie zescalal w jedna calosc czyli OK.

  33. Pink Floyd

    @Raf
    Odczytanie tych wykresow optymalizacyjnych 3D jest na prawde proste. Na osiach x i y masz odpowiednio rozlozone wartosci swoich dwoch paramterow, ktore sa optymalizowane. Dajmy ze paramter 1 jest optymalizowany w zakresie 1-10 z krokiem 10, wiec masz 10 wartosci dajmy na osi x. Analogicznie dla osi y dla drugiego parametru.

    No a teraz masz dwie opcje: wyswietlenie 3D lub wersji 2D. W 3D jak to w 3D jest trzeci wymiar 🙂 Os z 🙂 I na niej znajduja sie wartosci funkcji celu wzgledem ktorej optymalizowany byl system. AmiBroker ma wiele wbudowanych funkcji (od CAR, Ulcer, etc. etc. etc.). W zaleznosci ktora kolumna w wynikach optymalizacji jest wybrana, wykres na osi z ma inna funkcje celu. Mozesz stosowac tez “poziom wody”, zeby moc latwiej wylapac np. parametry, ktore nie umoczyly systemu 😉
    W wersji 2D jest dosc analogicznie, przy czym zamiast osi z masz kolory obrazujac poziom wartosci funkcji celu. Cos jak mapa hipsometryczna z lekcji geografii — gorki i doliny oznaczone innymi barwami.

  34. ikti

    A jak wygląda wykres sumy zysków / strat wszystkich uczestników? Według moich obliczeń uczestnicy rankingu głównego wpłacili łącznie ponad 200 tys. złotych więcej, niż mieli na koniec konkursu. Łącznie stracili więcej, niż wynosiły nagrody.
    Jeśli uznać, że w konkursie grają osoby z ponadprzeciętnymi umiejętnościami, to nie powinno nikogo dziwić, że cześć brokerów gra przeciwko swoim klientom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *