Kupić tanio nie znaczy dobrze… /zakończenie/

Żeby nie zanudzać dłużej, na koniec jeszcze krótki wpis na temat niuansów „łapania dołków”.

Tym razem chodzi o okazje inwestowania w dołki „zafiksowane” czyli takie zjazdy kursów, które można wyliczać w określonej odległości od ostatniego maksimum. Skoro wyliczać to i testować.

Polowanie na dołki (ang. buying the dips) to w rzeczywistości próba wejścia na rynek zanim ceny takowy dołek ustanowią. Analogia wystawiania się pod spadający nóż zanim wbije się w ziemię jest jak najbardziej adekwatna. Osobiście nie przepadam za taką metodą. Nie pociąga mnie psychologiczny stymulator w postaci kupowana poniżej niedawnych cen z kilkuprocentowym dyskontem. To daje co najwyżej złudzenie przewagi nad rynkiem o czym próbuję przez ostatnie kilka wpisów zaświadczyć. Nie czuję gruntu pod stopami gdy z taką siłą spadające kursy przygniatają portfel.

Mark Mobius, sławny zarządzający funduszami Templeton, rozwija w swojej książce „Paszport do zysków” myśl Rothschilda („Kupuj gdy leje się krew”) pisząc: „Kupuj nawet gdy leje się twoja własna krew”. Ekspresja tego wyrażenia ma wynieść metodę kupowania spadków o poziom wyżej – zaufaj wypracowanej przez siebie giełdowej strategii nawet jeśli rynek próbuje ci dać znać, że być może tym razem mylisz się w swojej analizie, ale ważny jest prawidłowy proces a nie sam wynik. OK., dla długoterminowych inwestorów krew jest pewnie bez znaczenia gdyż bez znaczenia są dla nich okresowe, wielomiesięczne zjazdy kapitałów. Średnio i krótkoterminowym zwolennikom nieodmiennie będę polecał czekanie aż pokaże się druga, wylotowa ściana dołka – ze względów emocjonalnych jak i zarządzania ryzykiem.

Paradoksalnie łapanie dołków wcale nie jest dobrą taktyką w czasie bessy choć wówczas powstaje ich największa ilość, są jednak dość płytkie a wyjście z nich wykorzystywane w zasadzie do sprzedaży. Sama logika podpowiada, że to dołki hossy (jej korekty) są bezpieczne i pod względem matematyki i psychicznego spokoju. Oglądając właśnie wykresy wpadłem na trop tego co opisywałem w poprzednim wpisie czyli dlaczego powstawanie lokalnym maksimów przyciąga kupujących a nie minima. To w zasadzie koduje się w głowie (nieświadomie często i mechanicznie) gdy ogląda się wykresy setki razy – każda hossa to przecież kaskada lokalnych maksimów, które są regularnie pokonywane kolejnymi wzrostami, a zupełnie odmiennie wygląda obraz bessy – wszystkie minima przebijane z hukiem i w drzazgi. To może kreować w umyśle swego rodzaju nastawienie wizualne, działające w sposób mechaniczny.

 

Swego czasu zostałem poproszony o konsultacje w temacie właśnie wykorzystania fal spadkowych na akcjach do stworzenia strategii gry przeciw spadającemu rynkowi i wykorzystania płynności podaży, „okazji” cenowych i braku poślizgów. To nie wzbudziło mojej pasji ponieważ zdawałem sobie sprawy, że takie wodospady podażowe wykorzystuje się w strategiach raczej do sprzedawania i gry na krótko (short selling). Mechanicznych strategii kupna dołków jest relatywnie mało ponieważ idą one w poprzek giełdowej mechaniki i psychologii. Problem z testami pojawia się już na etapie definicji dołka w odniesieniu do ostatniego maksimum cen. Jak duży zjazd przyjąć dla optymalnego określenia miejsca gdzie postawić zlecenie? 2%? 5%? 10% 20%? Tu nie sposób sensownie uśrednić. Zrobiłem jednak kilka testów pod określone, przedłożone mi wariacje pomysłów.

W jednym z nich chodziło o inwestycję w spadające jednostki funduszy akcyjnych (skorelowane zwykle z indeksami giełdy i mocno między sobą), od których oczekuje się większej stabilności wyników, płytszych korekt i dużo mniej dotkliwszych okresów bessy giełdowej. Wybrałem jeden z funduszy o 10-letniej historii i w zasadzie reprezentatywny dla całości.

Wyjściowy komponent to określenie zakresu spadku od ostatniego szczytu, który można uznać za racjonalny dla wyboru momentu zakupu. Nigdy nie wiadomo jak głęboko pojawi się dołek odwracający spadki a w rezultacie nadejdzie kolejna fala wzrostowa – jedyne źródło zysków w naszej strategii. Znamy tylko historyczne rozpiętości korekt, wahające się od 1% do niemal 50%. Zakładając, że poziom średnio 5% poniżej ostatniego szczytu mógłby stanowić punkt nabycia jednostki testowanego funduszu to jeśli punkt pomiaru zyskowności wypadał po 30 dniach od zakupu to okazało się, że w 52% przypadków cena znajdowała się poniżej poziomu wejścia (44 transakcje w ciągu 10 lat), całkowity zysk z ledwością pokrywa prowizje i co gorsza w jednym wypadku tracimy w pewnym momencie ponad 30% kapitału. Niestety w czasie testów pozostałych poziomów wejścia między 5 % a 20%, nie uzyskałem istotnej poprawy wyniku. Choć nieco lepsze efekty, ale nadal przy sporych obsunięciach, pojawiały się w miarę wydłużania czasu pomiaru (do roku od zakupu).

Inny pomysł to kontrreakcja zakupowa na jednodniowe spore spadki. W wielu testach tu na blogu pokazywałem, że takie krwawe dni prowadziły do jeszcze głębszych średnich spadków dzień po. Odświeżyłem jednak testy na indeksie S&P 500, sprawdzając czy w ostatnich pięciu niespokojnych latach były jakieś momenty zaczepienia dla kupna mocnych wyprzedaży.

Symulowałem kupno spadków o 2%, 3% i 5% od zamknięcia poprzedniego dnia na jednej jednostce indeksu, sprawdzając ile w punktach i bez prowizji wynosiły zyski określoną ilość sesji po zakupie (wzrost indeksu z 1100 na 1101 to zysk 1 punkta):

Spadek 2%

– zyski liczone dzień po: (-) 435 pkt w 130 transakcjach

– zyski liczone 5 dni po: (-) 287 pkt w 79 transakcjach

– zyski liczone 10 dni po: + 85 pkt w 56 transakcjach

 

Spadek 3%

– zyski liczone dzień po: (-) 178 pkt w 58 transakcjach

– zyski liczone 5 dni po: (-) 5 pkt w 38 transakcjach

– zyski liczone 10 dni po: + 22 pkt w 27 transakcjach

 

Spadek 5%

– zyski liczone dzień po: (-) 134 pkt w 15 transakcjach

– zyski liczone 5 dni po: +195 pkt w 12 transakcjach

 

Zamykam temat. Transakcje kupna poprzedzone choć minimalnymi wzrostami są jednak zdrowsze dla zdrowia duchowego i portfela 🙂

 

 

–Kat—

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

41 Komentarzy

  1. Darkh

    Kat moglbys podac jeszcze zakres czasowy badania ?
    thx

  2. Lucek

    “Transakcje kupna poprzedzone choć minimalnymi wzrostami są jednak zdrowsze dla zdrowia duchowego i portfela”

    Dla zdrowia duchowego i portfela zdrowe są zarówno transakcje kupna jak i transakcje sprzedaży.
    Trzeba jednak taniej kupić i drożej sprzedać lub drożej sprzedać a taniej odkupić.
    Można w tym celu nawet napisać jakiś system, który się nie daje zweryfikować.
    Ale szkoda bardzo, że temat jest zamykany gdyż na podstawie tych kilku wpisów o tanim kupowaniu udało mi się coś wykombinować, a co i tanio kupuje i drogo sprzedaje – takie dwa w jednym:)
    http://charts.dacharts.net/2011-10-25/Lucek_2011-10-25_Intra.png

  3. iras

    a co to za wskaźnik? podobny efekt dała by chyba zwykła średnia. Jak jest trend to jest dobrze…, gorzej w konsolidacji.

  4. blackswan

    @Lucek

    prosze, wytlumacz mi po kiego linkujesz te wykresy do swoich rzekomych transakcji wraz z podanymi sygnalami? Przeciez to jest jakis mega nonsens – kazdy srednio rozgarniety jest w stanie na przeszlych cenach zaznaczyc poziomy na ktorych sie kupuje badz sprzedaje…co to wnosi – nie mam pojecia…chybam ze to jest jakas proba lansu przed osobami ktore o tradingu wiedza tyle ile ja wiem o balecie rosyjskim. Wowczas keep on keeping on.

    Ps. jak jut piszesz sell na takim wykresiku to przynajmniej napisz czy bylo to jedynie zamkniecie longa czy jednoczesnie otworzenie shorta

    1. trystero

      @ blackswan

      W gruncie rzeczy wystarczy przy każdym wykresie zmienić parametr średniej i w krótkim oknie czasowym zawsze znajdzie się taką wartość, która idealnie wskaże dołek i górkę.

  5. Lucek

    “podobny efekt dała by chyba zwykła średnia. Jak jest trend to jest dobrze…, gorzej w konsolidacji.”

    Nie wiadomo co to jest, ale wiadomo, że podobny efekt dała by zwykła średnia? Myślę, że wątpię:)
    http://charts.dacharts.net/2011-10-26/Lucek_2011-10-26_Intra.png

  6. iras

    to wygląda jak jakaś średnia, która nie reaguje na ruchy przeciwne do trendu. Pokazuje wtedy brak zmiany.

  7. Lucek

    @blackswan

    Linkuję te idiotyczne wykresy w celu zaspokojenia swej pustej ambicji.
    Wiem, że nie dorównują one niczemu w swoim prymitywiźmie, a już w najmniejszym stopniu nie dorównują Twoim tekstom.
    Ale Nikifor też był wyśmiewany przez takich młodzieniaszków, którym sie wydawało, że pozjadali wszystkie rozumy, a on robił to co lubił.
    Ja to lubię co robię, a robię od czasu, gdy Ty jeszcze spoglądałeś na zegarek dopiero co otrzymany od swojej chrzestnej na I komunię.
    Nie dziwię się, że nie masz pojęcia co to wnosi, gdyż dyskusja o tym była wtedy, gdy uczyłeś sie czytać i pisać o Ali co ma kota.
    Musisz sam dojść do tego co to wnosi, to zamieszczanie tych “idiotycznych” wykresów, których dziennie w sieci pojawia się tysiące.
    Widocznie dla tradera taki wykres ma znaczenie, tak jak dla teoretyków rynku ma znaczenie opowiadanie w kółko o jednym i tym samym.
    Nie wiem, czy robią oni to dla lansu czy z innego powodu.
    Np. takie coś:
    http://gpwmedia.pl/ondemand/1129,20110621_gpw_pl.mp4

  8. Lucek

    “W gruncie rzeczy wystarczy przy każdym wykresie zmienić parametr średniej i w krótkim oknie czasowym zawsze znajdzie się taką wartość, która idealnie wskaże dołek i górkę.”

    Gratuluję pomysłu i życzę głównej wygranej w LOTTO:)

  9. lesserwisser

    “Mark Mobius, sławny zarządzający funduszami Templeton, rozwija w swojej książce „Paszport do zysków” myśl Rothschilda („Kupuj gdy leje się krew”) pisząc: „Kupuj nawet gdy leje się twoja własna krew”. Ekspresja tego wyrażenia ma wynieść metodę kupowania spadków o poziom wyżej….”

    Chyba Natan Rotszyld mówiąc “street” nie miał na myśli Wall Street, historia mówi zaś, że miał na myśli zakup nieruchomości w niepewnych czasach wojen i zamieszek społecznych, jako zabezpieczenie majątku.

    A ekspresję tego powiedzenia widać najlepiej w jego rozwiniętej wersji”

    “Buy when there is blood in the streets, sell at the sound of trumpets” = Buy when the cannons boom, sell when the trumpets sound.

    PS

    Ja znam inne powiedzenie: ” Gdzie drwa rąbią tam iskry lecą”

  10. blackswan

    @trystero
    mi w AT zawsze podobalo sie to, jak swobodnie mozna przerabiac wykresiki po fakcie – czy to zmiana parametrow sredniej jak wspomniales, czy tez cokolwiek innego. Dlatego tak wiele osob ulega pewnej szarlatanerii umyslowej w tej kwestii.

    @Lucek
    dziekuje, ze przypomniales mi na jakim poziomie sie znajdujesz – niestety nie moj level;
    natomiast jak dla mnie wysmienite porownanie siebie do Nikifora, przynajmniej w kontenkscie uprawianego gatunku.

  11. lesserwisser

    “W gruncie rzeczy wystarczy przy każdym wykresie zmienić parametr średniej i w krótkim oknie czasowym zawsze znajdzie się taką wartość, która idealnie wskaże dołek i górkę.”

    To niby prawda, ale przecież nikt rozsądny nie zmienia ustalonych parametrów długości średnich tylko konsekwentnie posługuje się standardowym lub ustalonym przez siebie zestawem, choćby by mieć porównywalność.

    Innymi słowy ma stałą kombinację długości MA, co wcale nie znaczy, że z nimi stale coś kombinuje.

    1. trystero

      @ lesserwisser

      No jasne, że takie optymalizowanie ad hoc jest kompletnie pozbawione sensu. Produkuje jednak bardzo ładne wykresy.

      Chciałem po prostu wyjaśnić, że nawet jeśli ktoś ma świetną strategię, a nie mam podstaw by nie wierzyć Luckowi, że taką strategię posiada, to pokazywanie wyników tej strategii za pomocą takich wykresów jak powyżej nie ma większej wartości. To samo chyba chciał przekazać blackswan.

      Cóż, niepotrzebnie się odezwałem 🙂

  12. blackswan

    “Chciałem po prostu wyjaśnić, że nawet jeśli ktoś ma świetną strategię, a nie mam podstaw by nie wierzyć Luckowi, że taką strategię posiada, to pokazywanie wyników tej strategii za pomocą takich wykresów jak powyżej nie ma większej wartości. To samo chyba chciał przekazać blackswan.”

    nie do konca – chcialem przekazac ze to nie ma ZADNEJ wartosci

  13. Darkh

    @ admini

    chcialbym zwrocic uwage ze moderacja komentarzy bardzo czesto wypacza ich sens ;]

  14. mdlubak

    @Darkh
    Prawda, ale Lucka należy pilnować, ponieważ jego komentarze czasami odbiegają od tematu i bywają mocno personalne.

    Bardzo proszę wszystkich o umiar.

    MD

  15. Lucek

    @mdlubak

    Moje komentarze odbiegają od tematu?
    A dlaczego po moim pierwszym tutaj wpisie niejaki “blackswan”
    dał wpis zaczynający się tak:
    “prosze, wytlumacz mi po kiego linkujesz te idiotyczne wykresy do swoich rzekomych transakcji”…
    To nie jest mocno personalne, prawda? I nie odbiega to od tematu?
    Pilnujcie mnie, pilnujcie bo jak wpadnę w szał to nie odpowiadam za siebie…:)

  16. wąsacz

    @Lucek – Rozumiem, że ta żółta kreska to tylko jako filtr do PA? Czy ona ma coś wspólnego z CCI (tzn. CCI jako jeden ze składników)?

  17. mdlubak

    @Lucek
    Nie zauważyłem, poprawione.
    @vinc
    Komentarz wycięty.

    @All
    Panie i Panowie, nie mam czasu uganiać się ze sprawdzaniem komentarzy, nie tędy droga, jeśli inaczej nie da rady komentarze do tego wpisu wyłączę.

  18. wąsacz

    @Lucek – Rozumiem, że ta żółta kreska to tylko jako filtr do PA? Czy ma ona coś wspólnego z CCI (tzn. CCI jako jeden ze składników)?

  19. iras

    To napisz wprost skąd pochodzą te wykresy. Co to za wskaźnik. Wszystko można zweryfikować.

  20. Lucek

    @wąsacz

    ta żółta mówi, po której stronie rynku należy być w danej chwili.
    Można to potraktować od biedy jako filtr do PA, ale filtry mam ukryte na niższych subokienkach.
    Ta kreska nie ma nic wspólnego z CCI, gdyż jest on najszybszym wskaźnikiem ze wszystkich i po latach prób z jego wykorzystaniem porzuciłem CCI na rzecz innych, zmieniających się troche wolniej.

  21. lesserwisser

    “Żeby nie zanudzać dłużej, na koniec jeszcze krótki wpis na temat niuansów „łapania dołków”.

    Żeby nie zanudzać powiem krótko, nawet nie wiecie jakiego ja doła złapałem po lekturze tego wpisu i komentarzy.

    Raz, że runęło moje całe dotychczasowe przekonanie, że kupić tanio to znaczy dobrze.

    Dwa, że dowiedziałem się, iż Lucek, po po latach prób z wykorzystaniem CCI porzuciłem go na rzecz innych, zmieniających się trochę wolniej.

    No i teraz mam zgryz, dlaczego ja go dotychczas nie tylko nie porzuciłem CCI, gdyz uważałem że jest wolny (14 dni to przecież szmat czasu).

    Widzę tylko jedno wytłumaczenie, musi ze mnie jest jeszcze niedojrzały małolat, choć swoje lata już mam, zbieram sie więc raczej powoli, a taki Lu jest szybki Bill. 🙂

    W gruncie rzeczy wystarczy przy każdej symulacji zmienić parametr i w krótkim lub dłuzszym oknie czasowym zawsze znajdzie się taką wartość, która idealnie wskaże nam plusu lub minusy.

    Ja chyba coś podobnego już gdzieś czytałem? 🙂 Do edga nie trzeba miec partnerki, do edga wystarczą kombinerki!

    Starajac się być bardziej postępowym i przebojowym, do swojego nieco staroświeckiego instrumentarium (50/200 MA) o jutra wprowadzam trzecią średnia 10 dniową! A jak sie rozhulam to może nawet zmienię ją na 5 dniową, a tym dynamizmem to mogę zaskoczyc nie jednego młokosa.

    Ciekaw jestem co taki Talib myśli o CCI i takim triple crossover?

  22. Bartolomeush

    “mi w AT zawsze podobalo sie to, jak swobodnie mozna przerabiac wykresiki po fakcie – czy to zmiana parametrow sredniej jak wspomniales, czy tez cokolwiek innego. Dlatego tak wiele osob ulega pewnej szarlatanerii umyslowej w tej kwestii.”

    Niestety, podobnie sprawa się ma w przypadku AF i wyceny, np. DCFem, gdzie różne parametry się bierze z powietrza, tfu, metodą ekspercką, dzięki czemu każdą pożądaną cenę uzyskać się da.

    “Paradoksalnie łapanie dołków wcale nie jest dobrą taktyką w czasie bessy choć wówczas powstaje ich największa ilość […]”
    liczba 😉

  23. blackswan

    “Niestety, podobnie sprawa się ma w przypadku AF i wyceny, np. DCFem, gdzie różne parametry się bierze z powietrza, tfu, metodą ekspercką, dzięki czemu każdą pożądaną cenę uzyskać się da.”

    to prawda i niewatpliwie jest to olbrzymi minus tych metod; dodatkowy problem tkwi w tym, ze niejako nie ma dla nich absolutnie alternatywy…Kahneman powiedzial kiedys, ze identyczna sytuacja byla z jakimis himalaistami, ktorzy zagubili sie w jakichs gorach i szukajac drogi powrotnej korzystali z mapy innych gor – ludzka potrzeba korzystania z drogowskazow, nawet falszywych, jest po prostu zbyt silna. W momencie kiedy ma sie wybor pomiedzy mozliwoscia korzystania z blednej mapy czy tez nie posiadania zadnej mapy w ogole, ludzie jednak wybieraja bramke numer 1. Do czasu kiedy nie bedzie alternatywy, zla mapa bedzie powszechnie wykorzystywana. W koncu poniekad pomaga w okresleniu oczekiwan innych uczestnikow gry, ktorzy z niej rowniez korzystaja…To jest jedyny powod dla ktorego korzystam z AT, niechetnie, ale jednak. To jest tez jedyny powod dla ktorego otworze raport analityka wyceniajacy jakas spolke.
    Problem jednak z korzystaniem z blednej mapy jest taki, ze bardzo latwo jest zostac frajerem, zwlaszcza kiedy sie zignoruje wszystkie jej wady i uzna, ze skoro nie ma alternatywy to wszystkie decyzje podejmujemy w oparciu o nia. Tak wlasnie dochodzilo do najwiekszych wtop w historii rynkow.

  24. Lucek

    @less

    Co to takiego ten CCI?
    Otóż jeśli używasz CCI(14) twierdząc, że on wolny, to to znaczy, że Tobie wystarczy do obserwacji wykresu jedna SMA o takiej samej długości 14. Za każdym razem, gdy CCI przekroczy poziom zero ( w górę lub w dół), Twoja średnia przetnie się z wykresem cenowym albo od dołu albo od góry.
    Średnia takiej długości do obserwacji wykresu pod kątem PA jest całkowicie nieprzydatna, gdyż generuje szum, który nie pokazuje krótkotrwałego chociażby trendu. Nawet na krótkich interwałach używana jest średnia o długości 20, a wielu traderów używa średnich 30 lub 34.
    Twierdzenie o tym, że przy “symulacjach” wystarczy zmieniać parametry, świadczy o całkowitym braku racjonalności.
    Ja wrzucając wykresy, nie robię żadnych “symulacji”. Wycinam po prostu kawałek wykresu, który jest niezmienny od dawna, który ma na stałe zawarte w sobie wskaźniki. Robię to czasem częściej, czasem rzadziej, ale nie polega to na zmianie parametrów wskaźników.
    Takie poszukiwanie “świętego Grala” pasuje komuś, kto ma 30 lat i perspektywę następnych 30 lat przed sobą. Ja wszystko co chciałem znaleźć, znalazłem już dawno, a od co najmniej 6 lat niczego już nie poszukuję.

    http://charts.dacharts.net/2011-10-26/Lucek_2011-10-26_1_Intra.png

    Na załączonym obrazku masz wykres ze SMA(34), CCI(34) i inny filtr, który nie jest taki “nerwowy” – czytaj szybki, jak CCI.
    A interwał jest szybciutki tylko 10min. Chciałbys zobaczyć co by sie działo, gdyby nanieść SMA(14) i CCI(14)?
    Ta żółta na CCI to tzw. Turbo(14). Nadążyłbyś odfiltrować ten szum?Stosowanie tych różnych kolorowych kresek wymaga lekkiego ich zrozumienia. Wszystkie one zostały opracowane dla potrzeb rynku futures.

  25. pit65

    Problem nie w AT tylko w jej stosowaniu . Jak to mówią “kto się kowalem urodził słowikiem nie będzie”.
    Pełno tu narzekających kowali 🙂
    A na rynku każdy słowikiem byc chce stąd moda na komputery, które jako doskonałe protezy mózgowe poszerzają grono słowików….mechanicznych 🙂

    @blakswan

    Ta mapa wykresu ceny to niby z Marsa jest 🙂
    Ale zyski i straty jakby ziemskie 🙂
    Wniosek.
    Nie daq rady.
    Know your enemy i uczyć sie trzeba marsjańskiego 😉

    @less

    Zastosuj to trio uśredniane jeszcze na wykresie minutowym , a zaiste staniesz sie super młokosem 😉

  26. lesserwisser

    @ Lucek

    Dzięki za ciekawy komentarz, odnośnie CCI.

    Ja nie napisałem, że stosuję 14 dniowe CCI, tylko że 14 dni (dwa tygodnie to szmat czasu), dla mnie, bo ja jeszcze nie liczę godzin i dni tylko tygodnie i lata, tak więc dla mnie dwa tygodnie to jeszcze przez parę lat będzie szmat czasu, ale wkrótce będzie z górki na pazurki, i adieu Fruziu. 🙂

    Tak naprawdę, to stosuje dwie kombinacje MA , tzw commodity set, czyli klasyczne 5 i 20 dniową dla rynku futures oraz stock set – 50 i 200 dni, oraz CCI 20 dniowe i 50 dniowe.

    Twierdzenie o tym, że przy „symulacjach” wystarczy zmieniać parametry, świadczy o całkowitym braku racjonalności.

    Być może, ja nie miałem na myśli Twoich grafów tylko symulacje opisane przez Kathaya (no i nawiązałem parafrazą do myśli Trystero):

    “Symulowałem kupno spadków o 2%, 3% i 5% od zamknięcia poprzedniego dnia na jednej jednostce indeksu, sprawdzając ile w punktach i bez prowizji wynosiły zyski określoną ilość sesji po zakupie (wzrost indeksu z 1100 na 1101 to zysk 1 punkta):”

    Jest takie powiedzenie, które mówi, że “Jeśli odpowiednio potorturujesz dane to przyznają się do wszystkiego.”

    Więc może w tym szaleństwie jest metoda.

  27. lesserwisser

    “Kahneman powiedzial kiedys, ze identyczna sytuacja byla z jakimis himalaistami, ktorzy zagubili sie w jakichs gorach i szukajac drogi powrotnej korzystali z mapy innych gor – ludzka potrzeba korzystania z drogowskazow, nawet falszywych, jest po prostu zbyt silna”

    To ten Kahneman nie wie, że nikt w góry nie idzie bez kompasu (czy obecnie GPSu), bo w śnieżnym piekle nie bardzo przydają się mapy, gdyż często brak jest punktów odniesienia. A jeśli są wyraźne to zwykły “zwrok” wystarczy by się zorientować na jaki azymut iść.

    Oj ci teoretycy i ich porównania! A przecież od naukowców mamy prawo oczekiwać racjonalności.

  28. lesserwisser

    @ pit65

    “Jak to mówią „kto się kowalem urodził słowikiem nie będzie”.”

    Czyliż dobrze rozumiem – że od huku (walenia młotem w kowadło) słuch mu się tak popsuł, że nie rozróżnia czystej nuty od fałszywych tonów?

    Jak prosty chłopak jestem i mówię tak: “Jak mnie słoń na ucho nadepnął to jestem niemuzykalny.” 🙂

    “A na rynku każdy słowikiem być chce stąd moda na komputery, które jako doskonałe protezy mózgowe poszerzają grono słowików ….mechanicznych” 🙂

    Czyli słowicze trele (morele). 🙂

    Podpisuję się obiema ręcami, pod stwierdzeniem, że komputery to swoista proteza mózgowa.

    Kiedyś spotkałem się z określeniem, że synonimem strategicznego tradera jest trader myślący. Zapytałem więc czemu tak? Leciwy wódz Indian – Siwa Grzywa, rzekł mi wtedy tak, mój chłopcze, strategia to mówiąc krótko “The art of winning wars”.

    Okiej mówię mu, ale co z tego? A on mi na to tak – trading to ciągła walka z rynkiem i z sobą samym. Eee, mówię sobie, pitolisz dziadek, ciągle nie widzę, związku.

    No to ten mądrala, zaciągając się cygarem stwierdza mi tak –

    “Strategy is the mind at work before action, the market action”.

    No to mnie się spodobało,i przymilkłem, a on mi na to jeszcze tak.

    “Nauczysz się być strategicznym traderem chłopcze, jeśli zaczniesz mysleć.”

    Problem w tym, że u mnie, do dziś, z myśleniem kiepsko. 🙁

  29. Lucek

    “Ja nie napisałem, że stosuję 14 dniowe CCI, tylko że 14 dni (dwa tygodnie to szmat czasu)”

    6 listopada wyjeżdżam na dwa tygodnie. Oby to była prawda, że to szmat czasu, bo lecę dość daleko.

  30. Lukas

    Lucek szczerze mówiąć nie widzę jakiś specjalnych rewelacji w twoich meta wskaźnikach. Ja stosuję SMA, fibo i tyle. Im mniej wskaźników tym obraz bardziej czytelny. A historycznie – to jak sobie odpalisz jakiekolwiek super signals to będą prwidłowo wskazywać.

  31. Lucek

    @Lukas

    Ja wiem, że prawie każdy ma dużo lepsze wskaźniki, lepsze wykresy, które są bardziej czytelne. Ale ja się nie ścigam z nikim, tylko z sobą.
    I możesz używać fibo tak jak ja używam swojej mapy drogowej, możesz używać SMA, tak jak ja używam swojej “żółtej kreski”.
    Nie odpalam żadnych “super signals”, ale skoro Ty to robisz to widocznie wiesz co piszesz.
    Nie widzę żadnego problemu poza tym, że nie jestem w stanie zobaczyć wykresów tych wszystkich recenzentów, którzy tak chętnie potrafią krytykować, natomiast nie potrafią wrzucić do sieci swoich wykresów.

    1. astanczak

      @ Lucek

      Nie bierzesz pod uwagę całkiem sporej masy przypadków ludzi, którzy nie używają wykresów a jeśli, to tylko do podglądania, tego co dzieje się na rynku. Wiem, że kogoś może nie przekonywać przykład zawodników, którzy ignorują ten anturaż w postaci masy wskaźników skupiając się tylko na cenach, ale tego nie da się już pokazać. No chyba, że podpowiesz, jak pokazać 12 tysięcy zleceń na dobę na wykresie? To wygląda, jak chaos, a samo wylistowanie tego w txt daje plik wielkości 0,5 MB.

      Hello – świat przyspieszył!

  32. Lucek

    @astanczak

    Chciałbym poznać człowieka, który jako indywidualny, prywatny gracz na rynku składa 12 tysięcy zleceń na dobę.
    Ja nie twierdzę, że takiego kogoś nie ma, ale chciałbym z nim porozmawiać.
    Ja wiem, że tego bloga czytają ludzie zatrudnieni w różnych instytucjach, które wyposażono w te mega szybkie urządzenia do składania 50 tysiecy zleceń na godzinę. Tylko ja nie chcę, aby ci spece od cudzej gotówki pokazywali mi swoje wykresy, bo oni nie stosują żadnej AT, tylko nadzorują prace tej cudownej maszynki do zarabiania pieniedzy, a dokładnie do okradania takich drobnych głupków jak ja.
    Całkiem świadomie używam tego określenia, bo ja zadawalam sie jednym zleceniem dziennie i skasowaniem 20 punktów.
    Potem idę na ryby ze swoją wędką, siadam na pomoście i obserwuję jak na środku jeziora kłusownik zarzuca haki na węgorza i wiem, że w ciągu doby wyciągnie ich chyba ze 20szt. Myślę sobie wtedy, ale ten świat przyspieszył!
    Mówiąc serio, naprawdę myślisz, że każdy z tych krytyków nie potrafiący uwierzyć, że można utłuc 20 pkt dziennie na kontraktach na Wig20, potrafi złożyć 12 tysiecy zleceń na dobe na podstawie swojej wiedzy?

  33. astanczak

    > Chciałbym poznać człowieka, który jako indywidualny, prywatny gracz na rynku składa 12 tysięcy zleceń na dobę

    jest gorzej – ona składa 12tys na jednej parze, ale to było ekstremum z dnia wczorajszego, kiedy zmienność skoczyła.

    > chciałbym z nim porozmawiać

    przy okazji

    > udzie zatrudnieni w różnych instytucjach, które wyposażono w te mega szybkie urządzenia… spece od cudzej gotówki

    Nie, nie – oni się sami wyposażyli od zera i grają swoim kapitałem. To nie są czyjeś pieniądze.

    > nie stosują żadnej AT

    stosują – w części strategii – jako filtr wejściowy na rynek i jako filtr wyjściowy z rynku

    >do okradania takich drobnych głupków jak ja

    spokojnie, nie ten rynek – mijasz się z nimi – ale to takie same krasnale, jak ty i też mają przeciwko szybszych i większych.

    > Mówiąc serio, naprawdę myślisz, że każdy z tych krytyków nie potrafiący uwierzyć, że można utłuc 20 pkt dziennie na kontraktach na Wig20, potrafi złożyć 12 tysiecy zleceń na dobe na podstawie swojej wiedzy?

    nie wiem, ale znam kilku obecnych na tych blogach i… czasami atakujesz nie tych, których powinieneś.

  34. Lucek

    “jest gorzej – ona składa 12tys na jednej parze, ale to było ekstremum z dnia wczorajszego, kiedy zmienność skoczyła”

    24hx60’=1440′
    1440′:12000=0,12’=7,2sek

    A więc tajemnicza “ona” to zapewne piękna blondynka z długimi nogami, ale bez tipsów, bo szybko by je połamała:)
    Umówmy się, że to jest automat składający zlecenia.
    Wobec tego nasza wymiana zdań teraz, przypomina rozmowę Kubicy z kimś, kto jeździ tuningowanym “garbusem”.
    Kubica MUSI jechać 300km/h, właściciel przerobionego garbusa CHCE jeździć takim VW.
    I teraz wracamy do naszego bloga i wyobraźmy sobie, że Kubica nabija się z takiego pasjonata tuningowanych aut.
    Tak to się tutaj porobiło, bo kilku młodym adeptom zatrudnionym w bankach uderzyła woda sodowa do głowy.
    Profi nie zwraca uwagi na amatora, każdy żyje w swoim swiecie.
    Ja nie atakuję kolego, ja się bronię.
    Potrafię docenić czyjś profesjonalizm, ale potrafię także wytłumaczyć swoje racje.

    1. astanczak

      > Umówmy się, że to jest automat składający zlecenia.

      tak

      > Wobec tego nasza wymiana zdań teraz, przypomina rozmowę Kubicy z kimś, kto jeździ tuningowanym „garbusem”. Kubica MUSI jechać 300km/h, właściciel przerobionego garbusa CHCE jeździć takim VW.

      Nie umiem odnieść się do tej metafory, ale to nie tak. Zautomatyzowanie handlu, zarządzania pozycją jest dostępne teraz dla każdego z pewną dawką wiedzy i umiejętności, ale nie jest to umiejętność, którą zdobywa się w szkołach. To naprawdę zeszło już na poziom detalu.

      > I teraz wracamy do naszego bloga i wyobraźmy sobie, że Kubica nabija się z takiego pasjonata tuningowanych aut.

      Przesadzasz, na blogu nikt z biura maklerskiego nie nabija się z klientów i potencjalnych klientów, bo to zaprzeczałoby wszystkiemu, po co powstały blogi. Nie możemy tu budować murów i wywyższać się. Zresztą ja nie ukrywam, że część komentatorów notek w wielu miejscach ma większą wiedzę niż ja. Weźmy PA – ja tego nie dotykam, więc nie mogę wyśmiewać PA, bo ludzie dyskutujący o PA wiedzą o tym więcej.

      > Tak to się tutaj porobiło, bo kilku młodym adeptom zatrudnionym w bankach uderzyła woda sodowa do głowy.

      W Polsce warto rozdzielać banki od biur maklerskich – to zupełnie odmienne działki.

      > Profi nie zwraca uwagi na amatora, każdy żyje w swoim swiecie.

      No tak, ale profesjonalizm pracownika biura maklerskiego dla klientów detalicznych polega na tym, że zwraca się uwagę na – twoje słowo – amatora. DM BOŚ to robi – moja opinia – jak nikt inny w Polsce.

  35. Lucek

    @astanczak

    Dziękuję za rozmowę, którą można prowadzić na normalnym poziomie.
    Mój pełny szacunek:)

  36. lesserwisser

    @ Lucek

    Wiedz, że zawsze w parze jest jakaś “ona” co składa coś.

    Weźmy przykładowo takiego profesora Buzka, który otwarcie przyznał się, że nie może sobie poradzić z wypełnieniem rocznego zeznania podatkowego Pit. Musi to za niego robić żona Ludgarda, która wypełnia i składa PIT (zapewne wzorowo i w terminie).

    A z prowadzenie całej Unii profesor Buzek radzi sobie, że ho ho!

    A ty Lu czy sam wypełniasz zeznanie PIT czy też pomaga ci żona?

    Jeśli sam PITolisz to znaczy, że równie dobrze (a nawet lepiej) mógłbyś przewodzić Unii Euro, która być może pod twoim przewodem nie stanęła by na granicy bankructwa.

    tak więc Lucek głowa do góry, nie przejmuj się, że świat przyspieszył. Ty śpiesz się powoli, zgodnie ze starą maksymą – jak przystało na statecznego pana, w Twoim wieku.

    Jedź na zasłużony urlop do kraju faraonów, i ciesz się, że nie musisz udawać życia na emeryturze.

    Nie mówimy ci PA PA tylko wracaj rychło, bo się może dziać a dziać.:)

  37. Bolchar

    Nie podniecajcie się panowie swoimi teoria-
    mi. Wszyscy zostaniecie załatwieni przez
    producentów makulatury giełdowej tzn. emi-
    tentów akcji.Naprodukowano tego tyle, że
    niedługo drobni inwestorzy giełdowi, na
    słowo akcje, będą dostawali drgawek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *