Ostatnie spory na blogach bossy wokół astrologii finansowej wydają się doskonałą okazją do spojrzenia na problem przewidywania przyszłości z jeszcze jednej perspektywy, która ciągnie się za człowiekiem od lat i – dodam – ma w sobie sporą dawkę racjonalności.
W historii nauki pojawiła się kiedyś postać niezwykła – Pierre Simon de Laplace. Fizycy zapamiętali go między innymi, jako twórcę Rozprawy o mechanice Nieba, ale nas będzie interesowała jego teza, którą znają nie tylko fizycy, ale również filozofowie, matematycy i historycy nauki. W różnych tłumaczeniach jego najsłynniejsze zdanie sprowadza się do mniej więcej czegoś takiego: Jeśli na świecie byłaby jakaś Inteligencja (Intelekt), który zdołałaby posiąść wiedzę o położeniach i prędkościach wszystkich obiektów we Wszechświecie i o wszystkich siłach działających na te obiekty i zdołałby poddać wszystkie dane analizie, to mógłaby poznać całą przyszłość Wszechświata.
Powszechnie nazywa się ów Intelekt Demonem Laplace’a – niektórzy widzą w nim błędnie Boga. Przyznacie Państwo, że z punktu widzenia inwestora giełdowego bycie takim Demonem byłoby czymś atrakcyjnym. Poznać i poddać analizie wszystkie siły sterujące cenami pozwoliłyby – przynajmniej w modelowym ujęciu – przewidzieć przyszłość każdej ceny na rynku. Osobiście uważam, że owo marzenie jest stale obecne wśród inwestorów giełdowych i niemal codziennie widzę przykłady sygnalizujące taką tęsknotę. Po ile będzie PKN w lipcu? A S&P500 na koniec grudnia? W jakiś sposób media branżowe wzbudzają w odbiorcach tęsknotę za takim Demonem kreując rynkowych Guru.
Niestety owa tęsknota jest ufundowana na błędnym założeniu, iż przyszłość jest zdeterminowana wydarzeniami z przeszłości. W istocie Demona Laplace’a uznaje się za symbol pojmowania rzeczywistości, jako mechanizmu zdeterminowanego, w którym skutki mają swoje przyczyny w przeszłości a tylko brak danych i niemożność ich obróbki powoduje, iż nie można przewidzieć wydarzeń nadchodzących. Dziś obraz świata znacząco się już skomplikował a zwłaszcza na poziomie możliwości przewidzenia zachowania systemów złożonych, jakimi są min. rynki finansowe.
Zdaniem, które lepiej oddaje stosunek nauki do przewidywania przyszłości jest opinia Karla Poppera, iż Przyszłość jest otwarta. Nie jest z góry ustalona, więc nie można jej przewidzieć – chyba, że przez przypadek. Stąd już tylko krok do przyjęcia założenia, że próby przewidywania przyszłości – również rynkowej – muszą opierać się na rachunku prawdopodobieństwa i jego narzędziach. Niestety w analizach nikt właściwie nie używa aparatu statystycznego, bo albo brakuje wiedzy po stronie analityków, albo analizy takie nie cieszą się powodzeniem wśród odbiorców i – może najważniejsze – takie analizy nie przekładają się na praktykę rynkową dającą sprzedać się w trzyminutowym komentarzu.
Czasami dzieje się jeszcze coś gorszego i w analizach pojawiają się zdania w stylu „oceniam prawdopodobieństwo jakiegoś wydarzenia na X procent”, ale za ową tezą nie idą wcale wyliczenia, tylko widzimisia opowiadającego… brednie. Nazwałbym to językiem naukawym, w którym używa się pojęć z zakresu statystyki, matematyki czy właśnie rachunku prawdopodobieństwa podkładając pod nie własne treści. U kogoś, kto próbuje w naszych zwariowanych czasach trzymać się jakiejś dyscypliny w myśleniu o świecie, takie zabiegi muszą wywoływać ból głowy.
Dodatkowo część moich kolegów komentatorów zdaje się wzbudzać w odbiorcach własnych opinii przekonanie, iż system ekonomiczny działa w jakiejś izolacji od otoczenia i dzięki temu można wyjaśnić na rynku niemal wszystko. Najwyraźniej zapominają – chcę wierzyć, że wiedzą – iż w nauce wyróżnia się systemy odizolowane od innych i takie, które nie są izolowane a więc na ich działanie mają wpływ elementy spoza systemu. Jak sądzę wynika to z pewnego zagubienia, w którym mówiąc o przyszłych ruchach cen – ich obrazem jest wykres – przeskakuje się na system ekonomiczny, jako taki. Stąd czasami spotykamy kuriozalne analizy dynamiki PKB w oparciu o metody analizy technicznej.
Myślę, że uczciwość wymagałaby uprzedzać odbiorców na czym opiera się własne tezy i jak ma się to do problemów złożoności rzeczywistości i systemu, jako takiego. Jeśli na coś takiego nie można liczyć – rzeczywistość pokazuje, że nie można – to odbiorcom takich treści pozostaje traktowanie wypowiedzi, jako części samego systemu, ale to już opowieść na jakąś notkę w przyszłości.
26 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Moje przemyślenia sprzed kilku miesięcy na temat prognozowania na podstawie artykułu z Newsweeka:
„W Newsweeku(2/2010) jest bardzo ciekawy artykuł na temat prognozowania, proroków oraz przewidywania przyszłości w ogóle. Co prawda nie ma nic o giełdzie, ale końcowa teza jest moim zdaniem bardzo ciekawa.
Można znaleźć wiele przykładów w historii, gdzie naukowiec, specjalista z danej dziedziny mylił się tak bardzo prognozując przyszłość, że po czasie jego prognozy ocierają się o absurd. Na łamach „Polityki” (redagowanej przez Jerzego Giedroycia) ukazał się artykuł jednego z lepszych publicystów, Adolfa Bocheńskiego, w którym przekonywał, że Niemcy na pewno nie wyruszą na walkę z wartościami europejskimi. Chociaż artykuł powstał kilka dni wcześniej, ukazał się 3 września 1939.
Takich przykładów są dziesiątki, chociaż nie wszystkie są tak wymowne.
Co ciekawe, Tom Clancy na łamach swoich powieści bardzo trafnie przewidział rozwój Zimnej Wojny oraz powstanie wielu nowych technologii wojskowych. Tyle, że jest tylko i wyłącznie pisarzem sensacyjnym, nie przewidywał przyszłości, lecz po prostu „popuścił wodze fantazji”. Takich przykładów jest również sporo.
Wymowa artykułu jest w jednym zdaniu taka, że generalnie, jeżeli w ogóle można przewidzieć przyszłość, to raczej tylko i wyłącznie za pomocą intuicji, fantazji czy wyobraźni. Natomiast prognozy, oparte na twardych przesłankach naukowych, z założenia powinny być traktowane z wielkim sceptycyzmem, bo bardzo często się nie sprawdzają.”
Jak powiedział kiedyś Albert Einstein:” Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”. Tylko trzeba mieć jeszcze zaufanie do fantazyjnych, wręcz bajkowych prognoz.:)
> jeżeli w ogóle można przewidzieć przyszłość, to raczej tylko i wyłącznie za pomocą intuicji, fantazji czy wyobraźni.
Problemem jest definicja – niektórzy mówią, że X trafnie przewidział losowanie lotto – a ja wolę mówić jeden z miliona skreślających numery trafił. Tak jest też z prognozami – jak prognozuje pewna zbiorowość, to istnieje prawdopodobieństwo, że część prognoz pokryje się z rzeczywistością.
Tak przy okazji:
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,7911083,Pretensje_Opola_do_hydrologow_za_bledne_prognozy.html
pouczające są pretensje do hydrologów i argumenty hydrologów mówiących o ilości zmiennych oraz rzece, jako układzie dynamicznym i otwartym.
„Niestety owa tęsknota jest ufundowana na błędnym założeniu, iż przyszłość jest zdeterminowana wydarzeniami z przeszłości. ”
LOL, proponuję, abyś podzielił się tym stwierdzeniem z obsługą klienta biznesowego w zakresie udzielania kredytów w Waszym banku…
> w Waszym banku…
nie mam doświadczeń z kredytami w BOŚ – nie próbowałem nigdy – ale miałbym do opowiedzenia anegdoty na temat kilku innych. Domyślam się, że byłoby równie ciekawie. W jednym od poziomu analityka do poziomu wicedyrektora departamentu prawnego nie byli wstanie przeczytać dokumentów ze zrozumieniem.
Przewidywanie, to jest super biznes, można powiedzieć kosmiczny biznes. Niektórzy nazywają to astrobiznes.
http://www.astrobiznes.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=708
//Niestety w analizach nikt właściwie nie używa aparatu statystycznego, bo albo brakuje wiedzy po stronie analityków, albo analizy takie nie cieszą się powodzeniem wśród odbiorców
Częściowo prawda. W analizach lub może lepsza nazwa – komentarzach publikowanych oczywiście nie znajdziemy żadnego podejścia statystycznego (jedynie dla mnie słusznego – może z racji wykształcenia 🙂 ). Jednak pamietajmy, że jest jeszcze rynek opcji. Szacowanie premii opiera się na prawdopodobieństwie. Tu już jest konieczne aby utrzymać się na rynku. Natomiast nikt publicznie nie komentuje rynku – a szkoda.
pzdr
@AStańczak:
Stephen Covey powiedział kiedyś „Większość ludzi nie słucha z zamiarem zrozumienia. Większość ludzi słucha z zamiarem odpowiedzi”.
Przeczytałem Pana artykuł i zamiast wchodzić w dyskusję, chciałbym prosić o rozwinięcie wątku o prawdopodobieństwie, ponieważ głównie na tym opieram swoje prognozy.
Jeśli w przeszłości wartość indeksu rosła w dniach kulminacji aspektu planet w 75% i test niezależności Chi-kwadrat zostawia tylko 5% prawdopodobieństwa, że były to wahania przypadkowe, to czy można powiedzieć, że prawdopodobieństwo wzrostu w przyszłości, w dniu kiedy znów pojawi się ten aspekt planet, również wynosi 75%?
Jeśli to błędne myślenie, to gdzie tkwi błąd?
Pytam serio o poradę i pozdrawiam
Wojciech Suchomski
@Lucek:
Poza Astrobiznes prowadzę jeszcze jedną firmę, a poza tym udało mi się pomnożyć kapitał dzięki inwestycjom giełdowym. Tak więc Astrobiznes to raczej pasja, możliwość odkrywania czegoś nowego, niż biznes. Tak to widzę.
„Poza Astrobiznes prowadzę jeszcze jedną firmę”
Mogę tylko pogratulować pomysłu na prowadzenie tej jednej firmy, o której wiem. Robię co mogę, aby ją rozreklamować, by biznes kręcił się jak najlepiej. Jako znany filantrop, nie oczekuję z tego ani grosza, wystarczy mi, że przeczytam od czasu do czasu jakąś prognozę,
abym mógł jeszcze lepiej ją reklamować.
@ Wojtek S
Na początek wyjaśnimy jedną rzecz – blogi nie są miejscem do udzielania porad, ale miejscem do dyskusji. Notki prowokują do własnych poszukiwań, zadawania sobie pytań i – dla mnie najważniejsze – skonfrontowania własnych opinii z innymi. Największą wartością blogów, tak to rozumiem jest np. utwierdzenie się we własnych poglądach mimo tego, że np. Kathay ma inny punkt widzenia na ten sam problem. Nie wykluczam, że po naszej wymianie zdań jeszcze bardziej utwierdzi się Pan w poprawności własnych metod, ale jestem pewien, że nie stanie się to bez odpowiedzenia sobie na kilka pytań. Może to tylko tyle, ale dla mnie i piszących blogi, to aż tyle. Tak patrząc nie ma przepaści między piszącymi a komentującymi, czego przykładem jest tekst Grzegorza Zalewskiego, którego sprowokował Pan do czytania o astrologii.
Teraz odpowiedź: Nie znam się na astrologii i nie potrafię powtórzyć wyliczeń, ale na potrzeby dyskusji zakładam, że wyliczenia są poprawne a zmienne czytelne (nie ma problemu z ich zdefiniowaniem) to i tak podstawowym problemem są pytania o korelacje pozorne i współwystępowanie zjawisk. Z punktu widzenia uznania metody za poprawną należałoby odrzucić właśnie wszystkie czynniki, które mogą powodować, że mimo interesujących wyliczeń statystycznych nie popełniamy ww. błędów.
Pominę już fakt, iż prognozowanie – tak, jak je starałem się opisać w notce – oznacza konieczność zbudowania modelu matematycznego zjawiska do czego samo przekopanie danych narzędziami statystycznymi jest tylko wstępem.
Metamorfozy
Rycerze znaku racjonalnego
Gdy szli w szyku bojowym na astrologię
Spod znaku ekonomicznego
Oddali jej przysługę
Sącząc w głowy zabójcze pytanie
Czy to jeno pasja czy ostre zarabianie
@ Wojtek.S
I szkoda ze dyskusja nmie poszła właśnie w tę stronę.
„Jeśli w przeszłości wartość indeksu rosła w dniach kulminacji aspektu planet w 75% i test niezależności Chi-kwadrat zostawia tylko 5% prawdopodobieństwa, że były to wahania przypadkowe, to czy można powiedzieć, że prawdopodobieństwo wzrostu w przyszłości, w dniu kiedy znów pojawi się ten aspekt planet, również wynosi 75%?
Jeśli to błędne myślenie, to gdzie tkwi błąd?”
I teraz mogę powiedzieć. Że sam błąd mógł być w przesłankach. A poza tym wyniki wyjściowe to troche za mało. Poza tym 75% skuteczności (a jak widziałem na portalu znalazł Pan metode z 100% ) to wyniki genialny. Jako scepytyk zadaje sobie pytanie, dlaczego firmy cytowanych przez Pana astrologów, w związku z taką skutecznością (rozumiem, ze statystyczne badania prowadzone były na tyle bieżąco, ze to nie jest „nagłe-odkrycie”) nie są w pierwszej 5 firm inwestycyjnych.
Przecież przy 100% skuteczności metody (dającej sygnały nawet raz na 5 lat) jest się bogatym niemal natychmiast. Bo najrozsądniejsze jest postawienie wszystkiego na jedną kartę
Panowie, dziękuję za Wasze posty i czas poświęcony na odpowiedź.
@Adam Stańczak
Posługuję się dość zaawansowanym programem, dane są rzeczywiste, a kryteria badania jasne. Ale trzeba przerzucić dosłownie tony danych, aby coś wyłuskać, w tym celu kupiłem nawet bardzo przypakowany komputer i dużo obliczam.
Możliwe, że są to korelacje pozorne a przesłanki, że jest związek między wartością indeksów a pozycją planet są fałszywe. Mam wprawdzie pewną teorię, która może wytłumaczyć skąd się bierze ta korelacja, ale nie odważę się (jeszcze) jej publicznie przedstawiać. Cały czas jestem sceptyczny, wszystko czego się dowiem z zewnątrz, badam sam. W ten sposób znalazłem błąd w obliczeniach w książce Donalda Bradleya (autora pierwszego modelu Dow Jones, gdzie zmiennymi objaśniającymi są pozycje ekliptyczne planet).
Stan moich obecnych badań opisałbym jako wymurowanie fundamentów, ale do ukończenia budynku jest jeszcze daleko. Jest to punkt wyjściowy do dyskusji, ale przyznaję, że nie mam odpowiedzi na jeszcze wiele pytań.
@Grzegorz Zalewski
Jest wiele systemów, które dają tylko wyniki wyjściowe, w literaturze to się chyba nazywa „czarna skrzynka”? Może to błąd, ale nie szukam związku przyczynowo-skutkowego. Na pewno wykluczam ezoteryczne mumbo-jumbo, które niekiedy dociera do moich uszu.
Nie wiem, czemu firmy stosujące cykle planetarne nie są w pierwszej 5, może nietrafione sygnały osłabiają te trafne?
To jest właśnie problem z którym i ja się borykam, że przeplata się wiele sprzecznych sygnałów. Ten 100-procentowy, o którym Pan wspomina, jest zakłócany przez kilka innych. Być może powinienem im przyznać wagi, tak jak to zrobił Donald Bradley, ale jak już wspomniałem, moje badania są jeszcze niedokończone. Będę wdzięczny za życzliwe wskazanie błędów ze strony starszych kolegów ale destrukcyjna krytyka powoduje tylko niepotrzebne budowanie murów.
Przez ostatnie kilka lat sporo czytałem, słuchałem a potem badałem. To, co udało mi się dotąd ustalić, spisałem w książce „Cykle planetarne na giełdzie”, która dosłownie za kilka tygodni będzie na rynku (teraz jest w druku). Mam nadzieję, że będzie to punktem wyjściowym do merytorycznej dyskusji.
” destrukcyjna krytyka powoduje tylko niepotrzebne budowanie murów.”
Problem polega na tym, ze wiele osób utożsamia krytykę z destrukcją. A nie wyzwaniem
@ Wojciech Suchomski
„(…)Stan moich obecnych badań opisałbym jako wymurowanie fundamentów(…)
Fundamenty mają to do siebie, że ich w gruncie przeważnie nie widać. Zatem przyjmij sugestię, że rozpoczynasz od czerwonego dachu.
Jestem Ci życzliwy Panie Wojtku,ponieważ,przyznaję, sam kiedyś Jowiszowo rozpoczynałem tę przygodę. Zapomniałem na śmierć, że pisklę orle siedzi trochę dłużej w gnieżdzie.
Merytorycznie niepokoi mnie, że zdajesz się na programy, a nie chwalisz się jak wyprowadzasz w górę samodzielny warsztat interpretacji i prognozy. Dopóki będziesz ludziom opowiadał, że korzystasz z gotowego programu i przerzucasz tony bliżej nie zidentyfikowanej treści musisz liczyć się z rezerwą u Twego odbiorcy i ostrą krytyką.
Przyznam Ci się także, że nie rozpisywałbym się przed Tobą i nie owijał w jedwab męskiej rady, gdybym nie oglądał oczyma nieznośnej wyobrażni drugiego i trzeciego młodego człowieka, który Ci zazdrości i postanawia od zaraz ruszać w Twoje ślady. Pozdrawiam Cię serdecznie.
@ Wojciech Suchomski
Panie Wojtku mam nadzieje, ze juz mozemy rozmawiac merytorycznie. Ale mała sugestia, wlasciwie deli deli juz ją zasygnalizował.
„Posługuję się dość zaawansowanym programem, dane są rzeczywiste, a kryteria badania jasne. Ale trzeba przerzucić dosłownie tony danych, aby coś wyłuskać, w tym celu kupiłem nawet bardzo przypakowany komputer i dużo obliczam.”
Prosze nie isc tą drogą 🙂
Mam prawo jazdy od trzech lat. Jestem słabym kierowcą. Czy Pana zdaniem jesli kupię przypadkowany samochód, za 250 tys, bede lepszym kierowcą?
„Jest wiele systemów, które dają tylko wyniki wyjściowe, w literaturze to się chyba nazywa “czarna skrzynka”?”
Tak. Założenia których nie chce ujawnic autor np. systemu. Ale nie warunki testów, lub też pełne wyniki testów
@ GZ
„Czy Pana zdaniem jeśli kupię przypakowany samochód, za 250 tys, bede lepszym kierowcą?”
Może nie do mnie .. ale na pewno jest szansa wyprzedzić auto za 10 tyś 🙂
„Prosze nie isc tą drogą :)”
Dlaczego? Analizowanie takiej ilości danych strasznie obciąża komputer podobnie wyświetlanie wskaźnikami ewentualnych obliczeń. Więc o co biega w tych przytykach?
@ deli deli
„Dopóki będziesz ludziom opowiadał, że korzystasz z gotowego programu i przerzucasz tony bliżej nie zidentyfikowanej treści musisz liczyć się z rezerwą u Twego odbiorcy i ostrą krytyką.”
Przecież to wygodne … sam ma pisać program do analizy? Po co? Jest wile gotowych już rozwiązań opierających się na znanym api pod kątem astro i mogą być użyteczne.
Wyniki czy metody technicznie podobne do tych z QT lub QR … dużo pracy.
@ reptile
Witaj. Owszem, to wygodne. Ta wygoda, która plasuje mnie na obligacjach, bankowych stopach systematycznego oszczędzania albo na tej fali, gdy prowadzę samodzielnie wózek w supermarkecie – eliminuje mnie na przykład na rynku terminowym. Po co wreszcie u licha mam kolekcjonować programy inwestowania skoro kosztowną i mozolną robotę wykona za mnie TFI?
Przecież chodzi mi o to by być o pół kroku przed „komfortowym” sznurem na polskiej i nie polskiej drodze, i korkiem, który za sobą ten tłum generuje. Astrologia w oparciu przede wszystkim o ojczystą wyobrażnię językową taką szansę otwiera. Dlatego zachęcam pana Wojtka by inw3estował na fundamencie tożsamości i twórczej kreacji.
Tobie zaś blogmenie wielkie dzięki, żeś mi dał okazję i kuksańca do sprecyzowania i rozwinięcia mojej myśli.
@Deli Deli:
Próbuję pewne rzeczy zautomatyzować i usystematyzować. Tak, aby można było wyznaczyć sygnał zajęcia pozycji na kontraktach na wiele dni naprzód. Na przykład: otwórz długą w dniu T-3 od kulminacji aspektu i zamknij w dniu T+3, przyjmując stop-loss np. 50 punktów. Próbuję określić jakiego zysku można się spodziewać dla 100 transakcji tego typu. Do przeprowadzenia takich badań potrzeba komputerów, programów i danych. Ton danych. Pamięta Pan może kiedy Maria Skłodowska-Curie kupiła 10 ton odpadów z rudy uranowej. Po trzech latach ciężkiej pracy udało jej się wyabstrahować 10 miligramów radu. Myślę, że analogia jest trafna.
@Grzegorz Zalewski:
Tak, zawsze chętnie rozmawiam merytorycznie i przepraszam za niepotrzebne złośliwości na Forum pod Pana adresem. Wykasowałem to już, po prostu czasem przesadnie odbieram krytykę jako atak.
Nawiązując do kwestii zakupów sprzętu i oprogramowania, kiedyś „ręczne” badanie średniej zmiany indeksu giełdowego dla jednego aspektu planetarnego zajmowało mi pięć godzin. Teraz zajmuje mi to 30 sekund. Myślę, że postęp techniczny dokonał się właśnie z potrzeby oszczędności czasu i wysiłku, nie widzę w tym nic złego.
>Tak. Założenia których nie chce ujawnic autor np. systemu. Ale nie >warunki testów, lub też pełne wyniki testów
No to ja chyba postępuję odwrotnie. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, czy założeniem do testów może być: „wyznaczyć maksymalny zysk na indeksie Dow Jones podczas opozycji Słońca i Saturna” (opozycja oznacza, że patrząc z Ziemi Słońce jest po jednej stronie ekliptyki, a Saturn dokładnie po drugiej stronie – oba ciała dzieli 180 stopni kątowych)
Warunkami wejścia jest cena open, warunkami wyjścia jest cena close, tak? Moim celem jest określenie ile dni przed aspektem należy zająć długą pozycję i kiedy ją zamknąć, aby na tym zarobić.
Z moich wyliczeń wynika, że jeśli otworzę długą pozycję w dniu T-4 i zamknę w dniu T+11 to wartość oczekiwana będzie dodatnia:
„If you invest $1000 , your profit will be $2300,27 or 230,03% for 110 action 2,09%/action
Avg Win% X Avg Chg% = 1,48% Avg Lose% X Avg Chg% = -0,61%”
Trafność takiej strategii na danych historycznych to 71% a test niezależności na grupie wyróżnionych sesji w porównaniu z grupą losowo wybranych sesji wskazuje, że jest tylko 3% prawdopodobieństwa, że były to wahania przypadkowe.
Można trochę zwiększyć ryzyko, aby zarobić więcej, otwierając pozycję o jeden dzień wcześniej i zamykając o siedem dni później, wtedy:
„If you invest $1000 , your profit will be $5217,75 or 521,77% for 110 action 4,74%/action
Avg Win% X Avg Chg% = 3,10% Avg Lose% X Avg Chg% = -1,64%”
Tutaj trafność spada do 66%, a prawdopodobieństwo że były to wyniki przypadkowe rośnie do 24%.
Będę wdzięczny za wskazanie, co jeszcze jest niezrozumiałe, czego jeszcze brakuje.
@Wojciech Suchomski
Podoba mi się przykład z Marią,córką profesora lubelskiego gimnazjum.Koncentruję się na sztuce interpretacji, którą pieszczotliwie nazywam Arti. Do automatyzacji odnoszę się z rezerwą, bo mnie nudzą a poważnie mam świadomość, iż wszystkie wypracowane dotąd metody pozostają i pozostawać winny w kompozycji otwartej.
„Próbuję pewne rzeczy zautomatyzować i usystematyzować. Tak, aby można było wyznaczyć sygnał zajęcia pozycji na kontraktach na wiele dni naprzód. Na przykład: otwórz długą w dniu T-3 od kulminacji aspektu i zamknij w dniu T+3, przyjmując stop-loss np. 50 punktów.”
Zapewniam, że nie ma potrzeby zajmować pozycji 3 dni przed tłumem.
Wystarczy do tego nawet 1min. byle z sensem.
Oto przykład:
Początek sesji: Wed May 26 09:29:05 2010
Identyfikator: #futures
09:59] Long wchodzi do gry za minute
[10:03] a może o zasiegu tego ruchu up ktoś opinie swoja wyda?
[10:13] ja o 10:00 wszedłem w L i mam zamiar zamykać częśc na 2350
[10:13] a część na 2400 i 2420
[10:39] jesteśmy na maxie z poniedziałku
[10:40] przejdą to 2350 w tunelu
[11:17] dark, ja sobie tylko patrze i nie znam się na ststystyce
[11:17] wiem, że trzeba być po właściwej stronie rynku w odpowiednim czasie
[11:17] http://charts.dacharts.net/2010-05-26/Lucek_10.png
Aktualny wykres:
http://charts.dacharts.net/2010-05-27/Lucek_10_1.png
Einstein napisał wygłosił jeszcze jedna ciekawa myśl – Wyobraźnia jest wszystkim. W świetle fizyki kwantowej cała nasza przyszłośc, terażniejszośc i przeszłość juz istnieje jako pewien energetyczny potencjał w – jak to nazwał Erwin Laszlo – polu Akashi. Badania Heisenberga potwierdziły, ze na najbardziej podstawowym poziomie energia ( z której zbudowani jesteśmy wszyscy i wszysko w tym poziomy cen:) nie jest niczym konkretnym, jest potencjalnością, tak jak potencjlnoscią róży jest jej wzór zapisany w nasionku róży.
Skoro tak, skoro zaistmienie „czegoś”, (materii) zależy – jak wykazały badania kwarków od obserwatora, to znaczy, ze przepowiadanie przyszłości nie jest tylko wyssanym z palca bredzeniem. W końcu od przepowiadajacego zależy jak ona sie ukształtuje:)
@copy
> przepowiadanie przyszłości nie jest tylko wyssanym z palca bredzeniem. W końcu od przepowiadającego zależy jak ona się ukształtuje
przeskakiwanie z fizyki na rzeczywistość społeczną często kończyło się porażkami, ale i tak notka kończy się zdaniem, iż „wypowiedzi (są) części samego systemu”
–> Tak, aby można było wyznaczyć sygnał zajęcia pozycji na kontraktach na wiele dni naprzód. <–
Powiem tylko, że porzucenie takiego myślenia uwolniło sygnały mojego systemu i pozwoliło się skupić na innych jego elementach. Każdy wybiera metodę jaką chce. Jak dla mnie zdecydowanie lepiej pogrzebać w tym co Lucek podrzuca. W przypadku astro, wolę pozostać na oglądaniu filmów dokumentalnych 🙂 Swoja droga polecam: http://www.filmy-dokumentalne.pl/kosmos-gwiezdny-pyl.html
„Wyobraźnia jest wszystkim”.
Wyobraźmy sobie, że jest dzisiaj 17 luty 2010 i pokazała nam się pierwsza zielona kropka na oscylatorze:)
http://charts.dacharts.net/2010-05-27/Lucek_4H.png
Pingback: MELVIN