W ciemno obstawię, że temat walut to w tej chwili numer 1 w dyskusjach o finansach i giełdzie. Dokładam cegiełkę w imieniu analityków technicznych i systemowców. Nie zajmujemy się wróżeniem i prognozowaniem przyszłych kierunków, trendów i poziomów, no może czasem dla sportu czy próżności. Raczej w ciszy reagujemy na to co się dzieje na bieżąco, używając narzędzi wyklętych przez rzeszę specjalistów od ekonomii i fundamentów, którym życzę jak najmniej pomyłek i trafnych estymacji w przyszłości. Uwaga, to nie był sarkazm! Zawsze pozostaję z głębokim szacunkiem wobec tych, którzy potrafią połączyć w logiczną całość tysiące faktów, newsów i obserwacji tak by stworzyć z tego scenariusze o dużym prawdopodobieństwie realizacji i zarabiać na  nich długoterminowo. Nie potrafię tego chociaż sam studiowałem ekonomię. Przeszedłem na ciemną stronę Mocy czyli do quantów 🙂 Ale wybrałem Analizę Techniczną także z innego powodu: poprawnie użyta zawsze daje obiektywną podpowiedź w momencie gdy coś idzie nie tak.

Zagłębiłem się więc w świat swoich algorytmów, równymi rzędami zapełniających dziesiątki półek mojego peceta. Żeby nie komplikować materii za bardzo wyciągnąłem lśniące chromem cacko z najwyższej wprawdzie ale łatwo dostępnej półki – strategię wybicia z kanału. Tę samą, za pomocą której team Żółwi wyciągnął  rynkowi kilkaset milionów dolarów niemal ćwierć wieku temu.

Zapuściłem motory swoich maszyn testujących i przeleciałem po 3 szeregach danych: notowań złotego do euro, dolara i franka. Wyniki zamieszczam niżej nie bez satysfakcji. Nasz złoty jest dość podatny na techniki podążania za trendem.

Założenia najprostsze z możliwych:

  • zajmujemy pozycję długą gdy kurs przetnie najwyższą cenę waluty z poprzednich 20 dni, krótką – gdy schodzi poniżej minimum z ostatnich 20 dni;
  • nie ma dodatkowych stopów, cały czas na rynku, po prostu odwracamy pozycję przy każdorazowym wybiciu w przeciwną stronę; jednym słowem stosujemy najbardziej podstawowy wariant systemu używanego przez Żółwie lata temu
  • kwota wyjściowa – 10 000 PLN
  • nie użyłem żadnych skomplikowanych algorytmów zarządzania kapitałem by nie dać asumptu do zarzutów, że stąd wzięła się przewaga; zastosowałem bardzo prostą metodę doboru wielkości pozycji: nie reinwestujemy zysków, po prostu w każdej transakcji używamy jednego lota czy jak ktoś woli kontraktu, który opiewa na 10 000 jednostek waluty bazowej
  • wartość minimalnego kroku notowań czyli pip (albo jak ktoś woli – tik) ustawiłem tak jak w przypadku kontraktów walutowych na GPW czyli 1 PLN
  • nie liczyłem poślizgów ani prowizji; nie jest to proste ze względu na różne platformy notowań; można jedynie samemu oszacować przez pomnożenie ilości transakcji przez 30 PLN w przypadku forexu czy 2×10 zł (a teraz tylko 1 zł) dla prowizji dla GPW
  • skanowane dane obejmują 16 lat do dziś

Wyniki:

EUR/PLN
Średnioroczny zysk składany (CAGR) + 12,39 %
Zysk całkowity w %                            560,17
Zysk całkowity w PLN                    56 017,00
Transakcji                                           85
W tym zyskownych                              54 %
Maksymalne obsunięcie                       24,72 % (październik 1997)
Sharpe Ratio                                         0,98
MAR ratio                                              0,5

USD/PLN
Średnioroczny zysk składany (CAGR) + 8,79 %
Zysk całkowity w %                           290,12
Zysk całkowity w PLN                    29 012,00
Transakcji                                         117
W tym zyskownych                             44 %
Maksymalne obsunięcie                      29,35 % (styczeń 1999)
Sharpe Ratio                                        0,6
MAR ratio                                             0,3

CHF/PLN
Średnioroczny zysk składany (CAGR) + 8,95 %
Zysk całkowity w %                           299,28
Zysk całkowity w PLN                    29 928,00
Transakcji                                         103
W tym zyskownych                             45,6 %
Maksymalne obsunięcie                      27,85 % (kwiecień 2008)
Sharpe Ratio                                        0,92
MAR ratio                                             0,32

Ktoś może się zżymać, że nie są to imponujące osiągi. Może i racja. Strategia jest bardzo nieskomplikowana i wymaga nieco tunningu (stopy, zarządzanie kapitałem). Ja jednak poczułem miłe ukłucie w sercu widząc, że bez żadnych optymalizacji, wiekowy pomysł stanął na wysokości zadania, do którego został stworzony! Nawet w tak przystępnej formie może być używany jako dodatkowa metoda dywersyfikacji kapitału giełdowego.

Sprawdziłem jak wygląda stan trendu na dziś. We wszystkich 3 walutach system nadal jest na pozycji długiej. Poniżej wykres dla EUR/PLN. Czerwona linia kropkowana to dolna granica kanału, która musi być przebita by odwrócić pozycję. Zielona strzałka wskazuje moment otworzenia obecnej pozycji długiej (październik 2008). Jak zwykle nie ma żadnej gwarancji, że podobne wyniki powtórzą w przyszłości choć z pewnością ewentualny, długi trend spadkowy ma dużą szansę być wyłapany.


CDN
—*Kat*—

59 Komentarzy

  1. DAPI

    no tak ale te wykresy są wprost przez rękę opatrzności zbudowane do takiej spekulacji…
    non stop dynamiczny trend albo w jedną albo drugą stronę 🙂

    http://stooq.pl/q/?s=chfpln&d=20090227&c=30y&t=l&a=ln&r=usdpln

    kathay oszukujesz 🙂 😉

  2. Lucek

    Zabawa ze średnimi.
    “Średnie to absolutna porażka” wg. Stopy Zwrotu:)
    www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/18d81ff92a9a2f76.html

  3. michal

    fajny tekscic, ale jedna dygresja: quant nie ma nic wspolnego z analiza techniczna; raczej jest jej wrogiem niż przyjacielem

  4. exnergy

    Tradycyjny analityk techniczny = dinozaur.
    Quant = odpowiedź uniwersytetów na brak umiejętności i psychiki traderskiej – czyli jak rownaniami opisać skutecznego tradera
    Skuteczny trader = wie jakie narzędzia i gdzie użyć, czy to będzie to price action czy oscylator, czy srednia. Opiera się jednak na genetycznych wlasciwosciach rynku i to mu daje przewagę – nazwalem to sobie – bio-quant . Jego przewaga to doswiadczenie i doswiadczenie.

    Tak to sobie na obecnym poziomie wiedzy ukladam.

    Bo gdyby qunaci tylko wygrywali, to takie firmy jak swifttrade, ostc dawno by juz padly, a skoro wciaz zatrudniają….

    Przejecie wladzy przez algorytmiczny trading moze spowodowac zmianę specyfgiki rynków – skoki po paredziesiat pkt w ms zrywajace z dotychczasowymi historycznymi doswiadczeniami rynków > testy wszelkiej masci bedzie mozna w kosz wyrzucic, ucieknie zwierzyna z rynku na ktorej sie zarabia, wiec algo beda musialy sie same wymordowac. Z tej tezy mozna wywnioskowac duzo duzo wiecej. Oczywiscie jest to przerysowane.

    Dlatego ja bym sie nie podniecal quantami. Jak kazdy maja swoje + i -. Pamiejtajmy po co rynki sie otwarly m.in. FX i co moze zrobic “wprowadzenie barier” wejscia na nie. A przeciez to co sie liczy to “wolatywna PLYNNOSC”. Tak to nazywam. Moze brzmi jak maslo maslane, ale dla mnie w 2 slowach jest zawarta cala esencja ruchów rynku.

  5. exnergy

    Lucek, ale nawet srednich uzywasz, gdy ci sie wydaje, ze ich nie uzywasz, bo srednie to nie tylko lagujące linie na wykresie 😉

    Co tu duzo mowic, sporo dobrego w sensie budzenia robi ten blog, ale metody ktore to sa analizowane, same mowią o sobie 😉

  6. Lucek

    “ale nawet srednich uzywasz, gdy ci sie wydaje, ze ich nie uzywasz”

    Mnie się nic nie wydaje odnośnie średnich, które uzywałem, używam i będę używać.
    Mnie się wydaje, że ja jestem zbyt głupi na zrozumienie tego co piszesz:)

  7. exnergy

    hehe Lucku mi tylko chodziło to, że czasem ludzie piszą, że nie używają srednich, a potem piszą, że patrzą na stochastic oscillator 😉 , może wiec to nie ty jestes targetem mojej wypowiedzi, tak mi sie skojarzylo

    A jesli juz ktos zacznie grzebac w sensie uzycia stochastika i srednich to J Ross ladnie to kiedys ujął :

    “In addition, please understand this: Any type of oscillating indicator is going to look as if it is working whenever a market is moving generally sideways. When a market begins to trend you can throw away all oscillating indicators?they are virtually worthless in a trend. They will not adequately tell you the truth.

    Conversely, a moving average works in a trend, but fails miserable in a sideways market.

    Why is this? Virtually all of the oscillating indicators available in the public domain are based on some form of detrending a moving average. It makes no difference how the moving average is computed. It can be simple, geometric, logarithmic, exponential, or weighted in some way. It can be based on one or more moving averages computed in entirely different ways. It doesn?t matter. The vital point to understand is that to create the oscillating indicator, you must remove the trend. How can anyone expect a detrended moving average to tell them the truth about price action in a trend when the trend has been taken out of the moving average in order to create the oscillating indicator?

    Am I getting through to you? “

  8. nldr

    Czy ktos z Was uzywa jakis technik “sztucznej inteligencji” w tradingu? Nie mysle tu o przewidywaniu przyszlosci, ale na przyklad klasyfikacji formacji czy okreslaniu warunkow wejscia na rynek? Macie jakies doswiadczenia?

  9. kathay

    >quant nie ma nic wspolnego z analiza techniczna

    nie mówimy o zwykłym “charting”, które zwykło się utożsamiać z AT, ale o czymś co obecnie nazywa się “quant AT” czyli analizą szeregów czasowych, do której wykres nie jest wogóle potrzebny

  10. lepszy cwaniak

    kwantowa analiza techniczna…

    kompleksiki???…;)

  11. michal

    muszę przyznać, że koncepcja quant at trochę mnie zaintrygowała
    wklepalem w google: dla “quantitative technical analysis” mamy 562 trafien, z czego gros z nich jest absolutnie o niczym
    z kolei “quant technical analysis” mamy 6 trafień
    z kolei dla “technical analysis” mamy ponad 7.5….miliona trafien

    czymkolwiek jest quant at, na razie chyba to to dopiero się rodzi

    co zaś się tyczy analizy szeregów czasowych

  12. michal

    ups…ostatnie zdanie bylo niepotrzebne 🙂 pardon za zasmiecanie

  13. lepszy cwaniak

    bardzo chętnie poznam Twoje zdanie nt “analizy szeregów czasowych”…

    p.s.”continue the joke”;)))

  14. Dominik Jadwisieńczak

    Lucek – pojadę “Dieterowskim”: podaj krzywą equity
    Nie ma equity – nie ma gadki, a bicie piany to raczej nie dla mnie.
    Equity metod na średnich możesz wysłać na DJ(małpa)stopazwrotu.pl przy okazji pogadamy merytorycznie bez zajmowania miejsca na blogu bossa.pl

  15. gzalewski

    “czymkolwiek jest quant at, na razie chyba to to dopiero się rodzi”

    hmmm.
    AT (nie w formie prognozowania) tylko wyszukiwania relacji na wykresach i pewnej powtarzalnosci znana i wykorzystywana popularnie jest dość ułomna. Zwykle polega na obserwacji – a ta może prowadzić do wielu kanałow.

    Firmy zatrudniające quants zlecają wyszukiwanie podobieństw i relacji na wykresach przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi i analiz – tak by nie było przypadkowości obserwacji.
    Według mnie różnica w celu jest znikoma – obie chcą znaleźć zależności. Jedna wykorzystuje ogląd “amatroski”, druga “wyrafinowany”. Obie też mają podobny problem – są w stanie znaleźć zależności, które już zaistniały. I założyć, że będą się powtarzały

  16. lepszy cwaniak

    …co jest założeniem dość ryzykownym, intelektualnie i finansowo:)

  17. Lucek

    Stopa Zwrotu
    Od pażdziernika 2002 do maja 2005 na swojej stronie prezentowałem CODZIENNIE i systemy i equity.
    Na specjalne życzenie :
    www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8ea336945b24b4e9.html

  18. Dominik Jadwisieńczak

    @lucek
    Dziękuję!
    Chciałbym jednak zauważyć, że maj 2005 był ładnych pare lat temu.

  19. Dominik Jadwisieńczak

    Jeszcze jedno. To patent na średnich, czy na zasadzie 20 punktów dziennie codziennie?

  20. blackswan

    Panie Grzegorzu,

    Najwyrazniej postrzegamy slowo quant zupelnie inaczej. Ja rozumiem to okreslenie w zgodzie z obowiazujacymi rynkowymi standardami – quant, czyli koles ktory zajmuje sie stat arb, szukaniem mozliwosci arbitrazu cenowego na pochodnych (raczej opcje, chyba ze struktury OTC), analizami danych historycznych i okreslaniem ryzyk pozycji (tak, quanci niestety sa czesto risk managerami, dane mi bylo z kilkoma takimi nawiedzonymi goscmi pracowac), przy okazji mozna ich rozszerzyc o typow robiacych black box’y itp. Ale nigdy, przenigdy nie mozna mowic ze quant bawi sie analiza techniczna (analiza techniczna sensu stricte, bo widze ze sa proby podciagniecia wszystkiego pod AT). Poznalem w zyciu kilku quantow i kazdy z nich od at jako narzedzia prognostycznego trzyma sie z daleka – no, z wyjatkami czysto hobbystycznej zabawy. Wspoleczesna technologia poszla za bardzo do przodu zeby quanci w najwiekszych instytucjach bawili sie w przewidywanie ruchow indeksow/stop %/ walut. To nie lata ’80.
    Poza tym moje rozumienie slowa quant jest scisle skorelowane z “My life as a quant” Dermana. Innymi znanymi quantami byli Thorp, Cox, Taleb (ale juz sam nabijajacy sie z innych quantow do potegi) czy tez wspolczesnie chyba najbardziej znany Wilmott. Zreszta – wszystko na ten temat na najlepszym portalu branzy tj. www.wilmott.com

  21. blackswan

    zapomnialem dodac:

    Pozdrawiam,

    Michal

    🙂

  22. gzalewski

    ależ ja sie zgadzam. Moze wlasnie dlatego, ze sam sie trzymam z daleka od AT jako narzedzia prognostycznego 🙂

  23. Alicja

    @ blackswan

    Witam. Czy wroci Pan do aktualizacji swojej strony?

  24. blackswan

    @ Alicja

    Niestety z kims mnie Pani pomylila, nick uzylem troche dla zartu

    pzdr

    ps. o jaką konkretnie stronę chodzi?

  25. gzalewski

    swoją drogą myślę, że warto zejść na ziemię – owa być może niesłychanie “sophisticated brzmiąco “quantitative analysis” to po prostu analiza ilościowa. Znana w różnych branżach i naukach.
    Wykonywana na dziesiątki sposobów.

    Swoją drogą dość przewrotnie brzmi w tym kontekście zaliczanie do tego grona również Roberta Mertona 😉

  26. kathay

    >czymkolwiek jest quant at, na razie chyba to to dopiero się rodzi

    Aronson “Evidence based TA”

    Wykres nie jest mi potrzebny, pracuję na samych danych typu cena czy jej pochodne, decyzje i nieefektywności w wycenie rozpracowuje mi komputer za pomocą algorytmów, które sam układam. Nie zauważyłem, żeby na forum Wilmotta robiono to jakoś drastycznie inaczej .

    Kilka definicji znalezionych za pomocą owego googla:

    Financial Times:
    Quantitative investing uses computer models to make trading decisions

    Wiki:
    Quant shops employs fast computers to find predictable patterns within financial data

    Investopedia:
    Quantitative analysts design and implement complex models that allow financial firms to price and trade securities.

    Zresztą naprawdę bez różnicy jak się nazwę, nic to nie zmienia w tym co robię.

  27. bartol

    Lucek zajrzałem do twojego equity, i wziełem sobie pierwszy z brzegu rok np 2007…
    wychodzi że zarobiłeś 1100 pkt… podzielone przez 12 miesięcy 91,6 pkt…. podzielone przez ok 20 dni w miesiącu 4,5 pkt…. gdzie się podziało to mityczne 20 pkt dziennie ?
    Z tego co widać na krzywej to zdarzały ci się nawet miesiące na minusach…

  28. bartol

    …no i jeszcze 2008 rok – 500 pkt / 12 = 41.6 / 20 = 2.08 pkt

    …Lucek zmień swoje hasełko na 2 pkt dziennie codziennie…

  29. Lucek

    bartol
    Jeśli chcesz to mogę wkleić jeszcze z dziesięć podobnych , nawet gorszych equity.
    To że ja nie używam żadnego systemu mechanicznego od co najmniej trzech lat, wie każdy kto śledzi mój kazdy punkt:)
    Zamiast poświęcać czas na wyliczanie głupot, zająłbyś się chociazby samokształceniem.
    Bo popatrz, ty znasz moje hasełka, a dla mnie ty jesteś bezimiennym, anonimowym nikim (nickiem).
    Idź swoją drogą, a mnie pozwól iść moją.
    Jakos nikt z was cwaniaczków nie pokazuje swoich metod, a ja bez oporów pokazuje swoje.
    Nie musisz mnie nasladować, tak samo jak ja nie chce naśladować ciebie.

  30. Lucek

    I jeszcze jedno:
    www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/12fd8a4a0a5465d6.html
    PA na 5′
    wejście na zielonych kreskach.
    Różowe i błękitne to ostatnie HL i HH.
    Tłumaczyłem tę metode na przełomie stycznia i lutego dwukrotnie po 3,5h na ifutures.

  31. dociekliwy

    @kathay – takie pytanie – czy w używane przez Ciebie metody mają cokolwiek wspólnego z tym, co opisujesz tutaj na blogu? Odnoszę bowiem wrażenie, że na blogu opisujesz techniki proste i słaboskuteczne a zakładam jednocześnie, że sam używasz narzędzi lepszych. Czy Twoje metody oparte są chociaż po części na opisywanych przez Ciebie technikach, czy to zupełnie inna bajka, niebo i ziemia?

  32. Dominik Jadwisieńczak

    @Lucek
    Prosiłem Ciebie, żebyś wrzucił linię kapitału patentów na średnich, ale nie zrobiłeś tego i teraz się wycofujesz wklejając equity jakiegoś backtestu.
    Udowadniasz wokół jakie cudne są średnie, więc zamknij mi usta i wrzuć equity swojej metody na średnich lub sławetnych 20 pkt dziennie, codziennie.

  33. Lucek

    Stopa Zwrotu
    Becktesting to jest dla Twoich klientów.
    Dla mie jest 20 pkt dziennie:)
    www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ab20727f9b15a5f9.html

  34. Lucek

    “Panie Jadwisieńczak, średnie to trzeba wiedzieć jak wykorzystać.
    Podejrzewam, że Guppy mógłby coś wytłumaczyć.
    Poza tym w wyraźnym trendzie, dobrze wiedzieć kiedy zrobić dolonga lub doszorta,
    obserwując np. 9EMA i 30WMA oraz to, gdzie jest kolejna świeczka.”

    Jak już Pan przeczytasz to o czym napisałem, to może się zdecyduję na dalsza rozmowę.
    Nic nikomu nie udowadniam, po prostu czytam to co mądrzy ludzie napisali.
    Natomiast ciemnotę omijam szerokim łukiem:)

  35. bartol

    Lucek nie wiem co to za equity i skąd je wziąłeś…ale jeżeli jest twoje to nie pisz:
    “Dla mie jest 20 pkt dziennie:)”

    …tylko 2 punkty dziennie… OK?

  36. Dominik Jadwisieńczak

    @Lucek
    Czyli nie ma krzywej equity metody “20 pkt dziennie codziennie”. Och! Jaka szkoda.
    Więcej obrazków mi nie trzeba.

    Lustereczko, lustereczko powiedz przecie,
    Kto jest najlepszym traderem na świecie
    I lustereczko rzekło pomału:
    “Pokaż mi swoją linię kapitału”
    Ale ta linia to tajemnica!
    Zamiast tej lini mam ja obrazki!
    Jak nie ma linii, to mowa-próżnica,
    A w sieci każdy może mieć maski.

  37. Lucek

    bartol & stopa zwrotu

    jeśli to wam pomoże, to powiem tak:
    od 15 lat trace majątek na giełdzie.
    Ale mam na uzupełnianie depozytu.
    Dla mnie giełda to sposób na tracenie spadku.
    Już wam lepiej?

  38. kathay

    >takie pytanie – czy w używane przez Ciebie metody mają cokolwiek wspólnego z tym, co opisujesz tutaj na blogu?

    jak najbardziej! pisałem o tym już w przeszłości… dokładnie metodą “channel breakout” jadę na walutach

    to jednak bez znaczenia – dróg do Rzymu są tysiące

  39. tomfid

    @ Kathay

    A kiedy omówisz “zupę z żółwia”? Obiecałeś to chyba jakieś pół roku temu… :->

  40. and

    ?20 pkt dziennie codziennie? daje equity w postaci linii prostej bez zadnych obsunięć.To taka oczywista oczywistosc.

  41. exnergy

    Quanci to nie nowosc, maja juz sporo lat. Ekonometria itp to obejmuje. Kathay na wstepie art. wskazal na sedno sprawy.

    Z tego co slyszalem, to hedge z blackboxami wlasnie oparte na metodach Q.A. mialy ponoc przegrywac z takimi firmami typu chop shop czy jakos tak – co to tną setki transakcji jak popularne u nas OSTC czy swifttrade(?). Oni znow maja swoje systemy i ludzie klikaja. Ale to inny trading niz ten taki w popularnym znaczeniu, ze np tu otwieram longa, a za 30 pkt zamykam go.

    Nie badzcie naiwni bo nikt sie wam tu publicznie wiedza na ktorej sie zarabia nie podzieli.

    Nie badzcie naiwni, ze zarabia sie tylko systemem nawet najlepszym mechanicznym. Jest cala masa czynników gdzie mozna miec edge i na czym sie zarabia wlacznie z kontrolą ryzyka rozumiana nawet najprosciej.

    Nie wiem skad sie wziela opinia ze quanci zajmuja sie prognozowaniem, przewidywaniem przyszlosci na bazie kosmicznym modeli matematem – jesli sa tacy quanci – to chyba z gatunku – “university quants- market ignorants”

    Lucek – nie denerwuj sie , w PA ręcznym stresy szkodzą, olej chlopaków, pewnie pare ksiazek przeczytali i zrobili pareset backtestów 😉 , oni inaczej na to patrzą i sie nie dogadacie.

  42. exnergy

    @ Kathay – faceci zwykle sa wzrokowcami i lubią sobie na cos popatrzec (charts) . Piszesz, ze nie patrzysz na charts, ale przeciez mozesz – to wszystko mozna tak przedstawic. Ale skoro nie handlujesz DT – (tu pewnie lepszy cwaniak doda, ze DT to miod na serce brokera) – to sobie mozesz nie patrzec na wykresiki.

    Jeszcze tutaj nie widzialem jakiegos wpisu na blogu, gdzie ktos by pisal, ze do DT uzywa systemu mechanicznego i ze nadąża z wklepywaniem z ominięciem wiekszych slippages.

  43. tomfid

    @ exnergy

    Kathay pewnie robota ma i moze spokojnie DT handlować, olewając wykresy 🙂

  44. mads

    Co do quant analysis. Definicje, ktora ogolnie funkcjonuje to podal balckswan. Podciaganie pod to analizy technicznej to absurd. Ci goscie zajmuja sie o wiele bardziej skomplikowanymi rzeczami. Glownie to wycena instrumentow OTC (lub bardziej struktur z nich budowanych), zarzadzanie portfelem, czy ryzykiem. To rowniez modelowanie, ale raczej malo majace wspolnego z AT-nawet te najbardziej zaawansowana, uzywajaca oscylatorow… Przyrownywanie przez autora blogu,ze quanci stosuja AT (nie chodzi o wykresy) to jakis absurd. To tak jakby powiedziec, ze fizykiem jest fizol na budowie…:)

  45. Alicja

    @ blackswan
    <>

    A to przepraszam, jakos tak zafiksowalam sie, ze nick to rowniez link do strony. Zgadzala mi sie tematyka 🙂

  46. exnergy

    Mads – tak zgadza sie – quant uzywaja w tych firmach ktore robią plynnosc, do risk management itp, ostatnio nawet Saxon szukal quanta.

  47. kathay

    > Przyrownywanie przez autora blogu,ze quanci stosuja AT (nie chodzi o wykresy) to jakis absurd

    Nie rozumiemy się!
    Nawet nie śmiem twierdzić, że quant zajmują się AT !!!
    “quant AT” pojawiła się jako przymiotnik oznaczający pewien dryft w AT, który kieruje ją w stronę tego co robią quants, a więc budowanie modeli/algorytmów opartych na statystyce, ekonometrii, fizyce itd itp przeznaczonych do podejmowania decyzji w oparciu o ciąg danych ilościowych (ceny, zmienność, wolumen itd) i automatycznego egzekwowania ich

    Dla praktyka AT nie są obce metody typu mean reversion czy momentum arbitrage bo pewne analogie istnieją w AT. Oczywiście nie mam szans postawić robota do stat arb na GPW bo nie ma tu algo tradingu, nie ustawię go dla NYSE bo już sama “latency” mnie zabije, nie mam tyle kasy co hedge funds by wynająć grupę fizyków i matematyków, ale ustawić robota na FX nie jest już dziś problemem. John Ehlers, wcześniej praktyk AT, inżynier, pisze świetne algorytmy i książki z zastosowaniem fizyki.

    Nie mieszajmy więc pojęć – to nie quant czerpią z AT, ale praktycy z AT kierują się w stronę quants na miarę swoich możliwości.

  48. kathay

    @tomfid
    Wpisuję zupę do grafika 🙂 Mam tyle zaległych tematów rozgrzebanych że nie wiem czy mi starczy życia ale zupę obiecałem – fakt!

  49. exnergy

    Jednakze ktos musi miec bardzo niskiej prowizje na GPW, zeby mu sie oplacalo robic ruchy na 5-8 pkt tak jak to mialo miejsce w czwartek 5.03, gdzie ruchy byly tak poszatkowane, iz pewnie mozna podciagac to pod zmiany pozycji i wkorzystanie sesji do przetasowan nizli do jakiegos zarabiania. No chyba, ze prowizja 2 zł.

  50. Dominik Jadwisieńczak

    Animatorzy mają prowizje poniżej 2 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.