Kilka moich podpowiedzi w temacie optymalnej taktyki gry formacją 2B, wynikających głównie z doświadczeń i praktyki.
Przed wszystkim jak wyznaczyć prawidłowo poziom wejścia na rynek ? Według mojej wiedzy istnieją 2 różne, obie dopuszczalne, strategie:
1. Oryginalna, zgodna z konceptem Sperandeo
Poniższy diagram obrazuje jej poszczególne etapy:
Cyfra 1 wskazuje poprzednie minimum cenowe, które dla ułatwienia wyróżniamy zieloną, poziomą linią tak aby łatwo wypatrzeć punkt wybicia kursów poniżej. Słupek z numerem 2 to moment, gdy dochodzi do owego wybicia i cena minimalna zostaje ustanowiona na nowym poziomie. W tym momencie prowadzimy drugą linię (czerwona) opartą o maksymalny kurs słupka wybiciowego. To właśnie ona jest bazą dla zlecenia kupna (1-2 tiki powyżej) w momencie gdy rynek zawraca w górę, nie mając już siły na kontynuację trendu spadkowego. Słupek wskazany zieloną strzałką jest tym, podczas którego zlecenie zostaje zrealizowane.
2. Pochodna, taka jak używana przy „Zupie z żółwia”
Początek podobny jak wcześniej – cyfry 1 i 2 wskazują kolejne minima. I teraz poziom wejścia na rynek jest usytuowany nieco wcześniej niż w oryginale czyli już w miejscu pierwszego, przebitego właśnie minimum (zielona linia) plus 1,2 tiki. Pozycja długa zostaje ustanowiona więc nieco wcześniej co wskazuje ponownie zielona strzałka.
Nic nie stoi na przeszkodzie by wybrać jedną z nich dla własnych celów albo zrealizować obie strategie, dzieląc na połowę kapitał przeznaczony na transakcje i wchodząc na dwie raty (tzw. scaling in). Albo zrobić tzw. piramidowanie czyli dołożyć dodatkową pozycję mając już jakiś zysk. Bo jak nietrudno zgadnąć przy strategii nr.2 wejść będzie więcej niż dla nr. 1 gdyż kurs nie zawsze dotrze do poziomu wynikającego z metody oryginalnej ale gdy już dotrze pozycja jest zyskowna. Przy czym ilość fałszywek dla obu wejść nie różni się zanadto ale ponieważ stop loss dla obu jest stawiany w tym samym miejscu (1-2 tiki poniżej absolutnego minimum czyli najniższego kursu z kolejnego słupka zaraz za tym oznaczonym cyfrą 2 w naszym przypadku) dlatego ewentualna strata z wejścia wg metody drugiej jest mniejsza, zakładając jednakową wielkość pozycji dla obu.
Kwestia kolejna dotyczy czasu trwania i zasięgu ruchu, który dokonuje się po wybiciu poza poprzednie ekstremum a przed odwrotem rynku czyli aktywności poza zieloną linią. Sperandeo sugeruje, że dla okresów intraday już na kolejnym słupku po wybiciu rynek zawraca najczęściej, dając okazję na zagranie z kontry. Dla danych dziennych ów powrót powinien realizować się maksymalnie po 5-8 dniach. Dla mnie ilość dni nie ma aż tak wielkiego znaczenia bo tu nie ma w praktyce aż tak ścisłej reguły i wiele zależy od zmienności, natomiast większą wagę przykładam do amplitudy ruchu po wybiciu. Jeśli ruch ten był napędzany głównie czyszczeniem stop losów i odpaleniem gotowych zleceń wybiciowych a nie rzeczywistą kontynuacją dotychczasowej tendencji to zasięg nie powinien być zbyt odległy. Zrobienie najwyżej jeszcze jednego ekstremum po słupku numer 2 uważam za granicę tolerancji. Im szybszy powrót tym większa wiara, że lokalny opór czy wsparcie rzeczywiście zadziałały.
Strategia 2B bardziej kwalifikuje się do gatunku manualnych (aplikowanych bezpośrednio ręcznie na wykresie) niż systemowych, mimo, że w znacznej mierze kryteria są obiektywnie zdefiniowane. Problemem jest bowiem zapisanie algorytmu w części dotyczącej poprzedniego minimum lub maximum, które są przebijane, co widać było na wykresach z poprzedniego wpisu. Raz może się okazać, że zatrzymanie i odwrót nastąpią już po wyłamaniu poza ekstremum 3 okresowe, innym razem – 60 okresowe. Wizualizacja tego problemu i działanie bezpośrednio na wykresie nie nastręcza natomiast tylu problemów.
—*Kat*–
Dodaj komentarz