Kilka moich podpowiedzi w temacie optymalnej taktyki gry formacją 2B, wynikających głównie z doświadczeń i praktyki.
Przed wszystkim jak wyznaczyć prawidłowo poziom wejścia na rynek ? Według mojej wiedzy istnieją 2 różne, obie dopuszczalne, strategie:
1. Oryginalna, zgodna z konceptem Sperandeo
Poniższy diagram obrazuje jej poszczególne etapy:
Cyfra 1 wskazuje poprzednie minimum cenowe, które dla ułatwienia wyróżniamy zieloną, poziomą linią tak aby łatwo wypatrzeć punkt wybicia kursów poniżej. Słupek z numerem 2 to moment, gdy dochodzi do owego wybicia i cena minimalna zostaje ustanowiona na nowym poziomie. W tym momencie prowadzimy drugą linię (czerwona) opartą o maksymalny kurs słupka wybiciowego. To właśnie ona jest bazą dla zlecenia kupna (1-2 tiki powyżej) w momencie gdy rynek zawraca w górę, nie mając już siły na kontynuację trendu spadkowego. Słupek wskazany zieloną strzałką jest tym, podczas którego zlecenie zostaje zrealizowane.
2. Pochodna, taka jak używana przy „Zupie z żółwia”
Początek podobny jak wcześniej – cyfry 1 i 2 wskazują kolejne minima. I teraz poziom wejścia na rynek jest usytuowany nieco wcześniej niż w oryginale czyli już w miejscu pierwszego, przebitego właśnie minimum (zielona linia) plus 1,2 tiki. Pozycja długa zostaje ustanowiona więc nieco wcześniej co wskazuje ponownie zielona strzałka.
Nic nie stoi na przeszkodzie by wybrać jedną z nich dla własnych celów albo zrealizować obie strategie, dzieląc na połowę kapitał przeznaczony na transakcje i wchodząc na dwie raty (tzw. scaling in). Albo zrobić tzw. piramidowanie czyli dołożyć dodatkową pozycję mając już jakiś zysk. Bo jak nietrudno zgadnąć przy strategii nr.2 wejść będzie więcej niż dla nr. 1 gdyż kurs nie zawsze dotrze do poziomu wynikającego z metody oryginalnej ale gdy już dotrze pozycja jest zyskowna. Przy czym ilość fałszywek dla obu wejść nie różni się zanadto ale ponieważ stop loss dla obu jest stawiany w tym samym miejscu (1-2 tiki poniżej absolutnego minimum czyli najniższego kursu z kolejnego słupka zaraz za tym oznaczonym cyfrą 2 w naszym przypadku) dlatego ewentualna strata z wejścia wg metody drugiej jest mniejsza, zakładając jednakową wielkość pozycji dla obu.
Kwestia kolejna dotyczy czasu trwania i zasięgu ruchu, który dokonuje się po wybiciu poza poprzednie ekstremum a przed odwrotem rynku czyli aktywności poza zieloną linią. Sperandeo sugeruje, że dla okresów intraday już na kolejnym słupku po wybiciu rynek zawraca najczęściej, dając okazję na zagranie z kontry. Dla danych dziennych ów powrót powinien realizować się maksymalnie po 5-8 dniach. Dla mnie ilość dni nie ma aż tak wielkiego znaczenia bo tu nie ma w praktyce aż tak ścisłej reguły i wiele zależy od zmienności, natomiast większą wagę przykładam do amplitudy ruchu po wybiciu. Jeśli ruch ten był napędzany głównie czyszczeniem stop losów i odpaleniem gotowych zleceń wybiciowych a nie rzeczywistą kontynuacją dotychczasowej tendencji to zasięg nie powinien być zbyt odległy. Zrobienie najwyżej jeszcze jednego ekstremum po słupku numer 2 uważam za granicę tolerancji. Im szybszy powrót tym większa wiara, że lokalny opór czy wsparcie rzeczywiście zadziałały.
Strategia 2B bardziej kwalifikuje się do gatunku manualnych (aplikowanych bezpośrednio ręcznie na wykresie) niż systemowych, mimo, że w znacznej mierze kryteria są obiektywnie zdefiniowane. Problemem jest bowiem zapisanie algorytmu w części dotyczącej poprzedniego minimum lub maximum, które są przebijane, co widać było na wykresach z poprzedniego wpisu. Raz może się okazać, że zatrzymanie i odwrót nastąpią już po wyłamaniu poza ekstremum 3 okresowe, innym razem – 60 okresowe. Wizualizacja tego problemu i działanie bezpośrednio na wykresie nie nastręcza natomiast tylu problemów.
—*Kat*–
30 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Na eurodolarze dwa razy mi coś takiego ładnie zagrało, wczoraj i dziś. Panie Tomku, czy prostota systemów jest ich siłą? Ustalając te poziomy wejścia i wyjścia zawsze można posługiwać się masą dodatkowych wskaźników, zwracając uwagę np na dywergencje.
pozdrawiam
Tomku a wiec przykladowo – tak jak w linku – zabierac sie za Longa?
http://img210.imageshack.us/img210/3998/2bproblem.png
Tak jeszcze co do swiec – bo zapomnialem dopisac, wiem, ze nie jestes „chartistą” , ale czy jakos podswiadomie lepiej ci sie patrzy na Bars niz na Candlesticks?
Witam
Strategia wyglada bardzo interesujaco. Chcialbym ja przecwiczyc na gieldzie forex, ale brakuje mi tutaj najwazniejszego czyli dokladnego okreslenia momentu wyjscia.
Gwoli ścisłości forex to nie jest giełda. To rynek Over The Counter – czyli pozagiełdowy.
Please nie załamujecie mnie ! 🙂
Powyższy wpis jest prostą i jednoznaczną wykładnią na temat otwierania pozycji. Albo wchodzimy na poziomie poprzedniego ekstremum albo po drugiej stronie słupka który się wybił poza poprzednie ekstremum. Jeśli ktoś opracował jeszcze inna koncepcję – nie ma problemu!
Proponuję wyrysować te 2 linie do każdego wykresu i wszystko wygląda jasno.
Jeśli ktoś uważa, że powyższe opisy otwierania pozycji są niejasne – proszę o konkretne pytania w którym miejscu uszczegółowić je. Ja przyznaję że mogę nie widzieć czegoś co wydaje się zagmatwane laikom ale dlatego staram się robić opisy dość szczegółowo.
exnergy- dorysuj proszę te 2 krechy i odpowiedz sobie na pytanie gdzie są poziomy wejścia 🙂
Po latach komplikowania systemów zaczynam je upraszczać. Oczywiście jeśli ktoś lubi dywergencje nic nie stoi na przeszkodzie by je stosować. Trafność nie różni się specjalnie od 2B, różnica może tkwić w proporcjach ryzyka (stop lossy). Większość problemów leży w psychice, konsekwencji, odporności na ryzyko. Nie ma również problemu by zastosować 2B i dywergencje jednocześnie – po 50% kapitału na każde.
„Po latach komplikowania systemów zaczynam je upraszczać.”
Śmiało, Kathay, jeszcze trochę uprościsz i okażę się , że dojdziesz do wniosku iż Price Action działa na każdym interwale i na każdym rynku.
Czekam teraz na opis: How to trade the „Ross Hook”.
A i może „Don’s Trading Plan” zostanie tutaj opisany?
Wtedy będę wiedział, że moja misja jest skończona:)))
Nie załamujemy Cię ;).
Może niezbyt dobrze to widać, ale strzałka ma za zadanie wskazac białą swiece gdzie mialo by byc wejcie w L. To nawiazanie do tej drugiej strategii, biorace na dodatek pod uwage slippage i fakt, ze przed nia czarna swieca moze komus sugerowac jakby slabosc podazy. (dodatkowo czego nie ma w twoim opisie – widac, ze po lewej byla down wide-spread swieca, a teraz rynek biąą swieca odbil sie od tego poziomu ) .. czy to jednak wszystko..?
Najciekawsze, ze na twoim wykresie juz widac co bylo dalej, mozg wiec przyjmuje miejsca ktore zaznaczyles na otwarcie longów za OK – to chyba źle – gdyz w realu nie widzisz co jest dalej ;).
Teraz pokazujac co bylo dalej – okaze sie ze niestety to chyba jednak wciaz za malo do otwarcia pozycji…
Rozumiem, fakt, ze kazdy to moze sobie widziec inaczej, wskazuję jak ja to zobaczylem – na sztywno trzymajac sie tego co napisales. (nie znaczy ze ja tak podejmuję decyzje ;))
http://img19.imageshack.us/img19/6470/2brevisited.png
To może coś tu trzeba dodać do tej strategii?
Ja tez wole KISS, ale jak Lucek pisal it is simple but not that easy.
Lucek 😉 uważaj, by twoja misja nie skończyła się długimi wakacjami od rynku, a może emeryturką ;). Kogo będziesz łupił jak wszystkich nauczysz twojej magii? 😉
Sorki za flood – mozecie to zlaczyc w jeden wpis.
„Większość problemów leży w psychice, konsekwencji, odporności na ryzyko” –
A co z systemami w takim razie – pisałeś, że właśnie wolisz systemy. To może nawet nie dla mnie, ale dla kogoś, ktos wchodzi w ten świat będzie świetna argumentacja (jeśli ją tutaj umiescisz). 😉
@exnergy
Od roku jestem emerytem i mogę tylko każdemu życzyć, żeby był takim szczęśliwym emerytem.
To czas, gdy niczego już nie „trzeba”, a wszystko „można”.
A co „łupienia” – trading nie na tym polega, ale na tym, aby nie popełniać błędów.
Wtedy nie myślisz o kasie, a ona sama się koci:)
„nic nie muszę, wszystko mogę” 😉
Bardzo fajna strategia, a skutecznosc jej moznaby zwiekszyc zajmujac pozycje jedynie w kierunku trendu wyzszego rzedu, albo dodajac kolejne pozycje w kierunku trendu…
„A co ?łupienia? – trading nie na tym polega, ale na tym, aby nie popełniać błędów.”
Od tego się zaczęło. Ktoś musi być złupiony by ktoś inny miał zysk. Oczywiście to się rozmywa w płynności. Aby nie popełniać błędów – to podejście indywidualne. A co jeśli odkrywasz, że coś sie dzieje, abyś popełnił błąd – a dzieje się jako szeroka reakcja łańcuchowa, której źródeł amator nie może sie dopatrzeć. Tu nie ma pojedynczych sprawców, ale każdy działając w swoim interesie robi coś, co może się nakładać z działaniami innych. W ostatecznym rachunku, to jedne konkretne rachunki sa zasilane, a inne kasowane.
„Master your setup. Master your Self”.
„W ostatecznym rachunku”… liczy się zupełnie coś innego.
Zgadza się – naprawdę rozwijające doświadczenie, człowiek inaczej po tym patrzy na wiele rzeczy 😉
Witajcie 🙂
Heh, czuję się trochę jak Lucek grzebiąc w historii 🙂 Odnośnie 2B:
http://ifutures.pl/download/file.php?id=2188&mode=view
Wszystko można ograć na 2 sposoby. Są tam też 2 średnie 10 i 30 tygodniowe. Tak wyglądała konsolidacja przed……. 🙂
Jak długo trwa wyszkolenie tradera, aby byl zyskowny…
Są firmy, gdzie niby szkolą w 3- 6 miesiecy traderów…. a co o tym sądzą ludzie ze sporym doswiadczeniem….
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid1653591038?bclid=19843826001&bctid=19990397001
even 10k screen hours… or more!
@ exnergy
Zadajesz pytanie jest o stosunkowo wysokim poziomie ogólności – ?Jak długo trwa wyszkolenie tradera, aby był zyskowny? ???, na które następnie odpowiadasz niejako ?obocznie?, gdyż w moim odczuciu, z dyskusji o potędze B 2 wydaje się wynikać trochę inny kontekst pytania.
Chyba najwłaściwszą odpowiedzią byłoby ? ?to zależy jakiego tradera ?.
ale to tylko dygresja
Kolejny post widzę o strategii wejścia + SL, czytałem troche o różnych strategiach wejścia w pozycję.
W zasadzie w każdej książce o AT jest kilka aczkolwiek jest pewien zbiór który się przewija przez większość z nich.
Obecnie jestem na etapie szukania strategii pasującej do mnie. Przeszukałem trochę sieci, trochę nowych książek przeczytałem, ale jakoś nic mi nie podchodzi.
Do tej pory inwestowałem głównie „emocjonalnie” jak to określa J.F. Carter
Poradźcie coś, bo już sam nie wiem czy nie zamienia się to w poszukiwanie świętego grala, może podrzućcie kilka ciekawych strategii.
pozdrawiam,
Szukaj moze nie strategii wejscia a strategii minimalizacji ryzyka dla zajmowanej pozycji i strategii zarządzania potencjalną stratą. W myśl zasady….cut .. let …. grow
@koko
Oczywiście, że starasz się odkryć tajemny wzór na uzyskanie złota. Ty już masz świętego Grala; podobnie jak każdy z nas. On jest w Tobie. Nie we wzorach matematycznych, systemach, wskaźnikach. Ja też kiedyś kopałem w literaturze, wychodząc z założenia, że wiedzy nigdy dość. Po długim czasie doszedłem do wniosku, że to strata czasu, tam nie ma prawie NIC, co może pomóc w zarabianiu pieniędzy. Jeżeli prosisz o rady, to przemyśl to:
1. Pierwsza zasada inwestycyjna – psychika. Musisz ją mieć bardzo mocną . Pieniądze są narzędziem pracy. Tak samo jak nie planujesz strat, nie planuj zysków. Nie planuj, na co wydasz zyski. Tak jak Małysz, myśl tylko o najbliższym skoku. Jeżeli dojdziesz do czegoś, to po bardzo długim okresie czasu, możesz zafundować sobie nagrodę. A jeżeli nie dojdziesz, to będziesz razem z 80% innych inwestorów – żadna ujma.
2. Z zasad inwestowania, które poznałeś, wybierz minimum wiedzy, którą będziesz praktykował – oszczędność czasu i zdefiniowanie własnych reguł.
3. Ogranicz do minimum ilość informacji, które bierzesz pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji – 20% informacji daje 80% wiedzy; a więc 80% informacji można olać; znowu oszczędność czasu.
4. Tnij straty, póki są małe. Jedyny truizm „książkowy”, który należy zastosować. Trudno – pomyłka, czekam na następny raz. Choćbyś miał serię strat, jeżeli masz pewność swoich umiejętności, to wygrasz.
P.S. Nie życzę powodzenia, bo sukces nie wynika ze szczęścia. Musisz psychicznie być bardzo mocny, a to zależy tylko od Ciebie.
pzdr
exnergy –
na twoim screenie miejsce zajęcia pozycji jest niepoprawne… przebicie „linii wejścia” jest kilka słupków wcześniej
wiem, taki spory slippage ująłem, jak to bywa w dyskrecjonalnych metodach czasem, a że mała skala i słupki mało znaczą w sensie kapitałowym, to w sumie nie tak ważne jak to- że chyba zapomniałeś dodać jednej dość istotnej instrukcji … „Zajmijcie taką pozycję jak napisałem, jeśli – kontekst rynkowy – (np. określony w innych skalach ) to potwierdza. No chyba, ze przegapilem coś czytając – mea culpa, Rabbi 😉
A czy nie lepiej czekać na LL LH HL HH?
Dołkołapacze mają to do siebie, że koniecznie chcą wejść na kolejnym dołku, który okazuje sie nie tym ostatnim:)
@Yayechny
Dzięki za rady – rad nigdy za wiele.
Przemyśle na pewno – co z tego wyjdzie zobaczymy.
pozdrawiam,
No to możemy obstawić czy zadziała pierwsza część wejścia na przykładzie FPKOM09. Jako, że zupa z żółwia nie zadziałała i przyniosła stratę. Otóż kontrakty ustanowiły pierwszy szczyt 16.04 (skala dzienna) 04.05 byl ustanowiony 2gi szczyt wyżej od tego z 16.04. Wejście na krótką pozycję 05.05 po 28zet. Zgodnie z opisem strategii Zupy z żółwia jeśli w dniu wejścia na fixie pozycja jest stratna nie należy przetrzymywać jej kolejny dzień, tak więc wtopa bo kontrakty zamknęly się po 28.15. Do dzisiaj sobie balansują. Ale…mamy ewentualne następne wejście na S wg Sperandeo poniżej 27.38. Pytanie czy wchodzić na krótką po tej cenie jeśli rynek tam spadnie???
Witajcie.
Czy warto jeszcze szukac gdzies dlugiej pozycji ? Wykres tygodniowy, srednie zolwiowe 10 i 30 🙂
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/98880a66378da8ac.html