Pod tym moim wpisem zostałem poproszony o uchylenie rąbka tajemnicy odnośnie wspomnianego tam systemu transakcyjnego, który sam zresztą eksploatuję. Proszę bardzo, nie będzie to jednak żaden przełom. Wyjaśnię przy okazji dlaczego.
Konstrukcja, na której został oparty, jest już dość wiekowa. Liczy bowiem 50 lat i jako jedna z nielicznych przetrwała w pełni swego blasku. Jeśli napiszę, że jej ojcem jest Richard Donchian a popularność zapewnił jej Rich Dennis i jego Turtles Team to wyjaśni wiele. Choć być może nie tym mniej zaawansowanym, dla których te blogi również zostały stworzone. Dlatego kilka słów o schemacie działania.
Jest to system z rodziny trend following (podążających za trendem) oparty na tzw. wybiciu z kanału, który oplata z obu stron ciąg cen. Górna granica owego kanału jest równa najwyższej cenie z X okresów poprzedzających kurs bieżący, dolna granica – najniższej cenie z X okresów poprzedzających. W swej klasycznej formie wartość X jest równa 20 okresom (20 dni dla danych dziennych). Tak wyliczone wartości układają się w ciąg (wstęgę), który łatwo wykreślić na wykresie tak jak pokazano poniżej:
Czerwona wstęga to dolna granica wspomnianego kanału, zielona – granica górna.
Ponieważ wartości kanału są zbudowane z cen a nie wskaźników dlatego często nazywa się ów system wybiciem z kanału cenowego.
Najprostsze zasady zawierania transakcji są następujące:
Pozycja długa – otwieramy jeśli kurs na obecnym słupku przebije górną granicę kanału cenowego z X okresów
Pozycja krótka – otwieramy jeśli kurs na obecnym słupku przebije dolną granicę kanału cenowego z X okresów
Ponieważ w takim wydaniu jest to system tzw. odwracający (Stop & Reverse) dlatego jednoczesnemu otwieraniu pozycji długiej towarzyszy zamykanie poprzedniej pozycji krótkiej, tak samo zamykamy długą jeśli pada sygnał otwarcia krótkiej. System jest cały czas na rynku w tym wariancie.
Można go stosować na wykresach dowolnych instrumentów, w tym akcji, kontraktów czy walut, a nawet wykresach wycen jednostek funduszy inwestycyjnych czy stóp procentowych albo jakichkolwiek dowolnych danych cenowych czy wskaźnikach ekonomicznych. W moim wydaniu jest stosowany w tej właśnie najprostszej formie dla danych intraday kursu walutowego funta do dolara (GBP/USD) z rynku forex. Nie ma specjalnie znaczenie czy to słupki 30, 60 czy 180 lub 240 minutowe dane gdyż na wszystkich z nich wybicia pracują zyskownie w całkiem przyzwoitych przedziałach X.
Jednak niewiele par ma na tyle mocne ciągi trendowe by zapewnić systemowi pozytywną wartość oczekiwaną. U różnych brokerów faza wybicia może wypaść w innym momencie ze względu na:
(a) różnice w zakresach cenowych sesji,
(b) niejednakowe godziny handlu w weekendy i święta ,
(c) płynność danej pary,
(d) niekorygowane ?bad tikcs” (pomyłki w notowaniach),
(e) jakość generowanych danych (brak ciągłości pomiędzy słupkami, czasem ze względu na brak transakcji czasem ze względu na sposób prezentacji cen)
Zyskownie nie znaczy bezstresowo, płynnie i na pełnym lewarze. To jeden z cięższych psychologicznie systemów w swej klasycznej formie gdyż kanały w przypadku sporej zmienności rynku stają się bardzo szerokie, generując ciągi fałszywych wybić i powodując dość nieprzyjemne zjazdy krzywej kapitału. Podobnie fałszywe sygnały powstają gdy rynek jest bardzo spokojny i kanał staje się mocno zawężony a przez to często przebijany byle szumem rynkowym. Taki właśnie ciąg kilku stratnych transakcji pod rząd widać na kolejnym wykresie. Ze swoich obserwacji wiem, że niewiele osób potrafi usiedzieć w 100% na pozycjach generowanych w ten sposób.
Tak więc przełomu nie ma jak zapowiadałem …
O innych za i przeciw w kolejnym wpisie.
–* Kathay *–
72 Komentarzy
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Lucek, jestem szóstą osoba ktora potwierdza otrzymanie szablonu…
dzieki
… gdzie mozna zadawac ewentualne pytania dotyczace mapy???
Masz przecież mój adres i tak jak napisałem, w razie wątpliwości pytaj bez obaw.
Czesc,
Ja rowniez bardzo bym prosil o przeslanie arkusza.
Z gory dziekuje!
Zapomnialem o adresie 🙂
andyxxx@poczta.onet.pl
Czesc
Jeszcze wysytarczy ci cierpliwosic to ja rowniez poprosze
mazur78@poczta.onet.pl
Pozdrawiam
Hej
Jeśli można, to również poproszę kaos_s@o2.pl
Dzięki
Ja też poproszę dzięki
na dupa451@wp.pl
Pragnę zostać 31. testującym 🙂 Wyślij proszę na lortmulat@interia.pl. Dzięki.
Witam i jednoczesnie poproszę o XLS, potestuję trochę na FW20 fazik1971@poczta.onet.pl pozdrawiam i dziękuję
Piotr
Jeśli można to również poproszę 🙂 gracz40@wp.pl Z góry dziękuję!!!
Idąc za falą zamówień proszę o arkusz na adres tbialobrzeg@wp.pl 🙂
Dzięki Alicjo , oraz Boss 01 . Pozdrawiam i biorę się za analizę . Adam
Jesli mozna to tez chetnie rzuce okiem. Ciekawa akcja swoja droga 😉
wuli@gazeta.pl
Cześć chciałbym dołączyć do grona szczęśliwców mapy może to właśnie ty odnalazłeś Grala.
Pozdrawiam
Też chetnie zapoznam się z "mapą drogową", jeżeli jest jeszcze taka możliwość
emems(at)poczta.fm
Pozdrawiam
@ Lucek
Witam
Uprzejmie proszę o podesłanie "mapy"
hefe_pl@yahoo.com
Życzę sławy
Pozdr.
Witaj Lucek , ja też bardzo bym prosił o przesłanie mapy , skutecznej wiedzy nigdy dość.Pozdrawiam i liczę na mail od Ciebie : jwawrz@o2.pl
Locek, przyłączam się do prośby poprzedników o wysłanie mapy, na adres: good_day@post.pl
Z góry dziękuję
Witam i dołączam do chętnych – poproszę również o arkusz – dzięki 🙂
trele@autograf.pl
Pozdrawiam
Trele
nie, na razie ja jestem ostatni 🙂 forestgril@o2.pl
Jeszcze jak jesli mozna,pozdrawiam michal_t18@o2.pl