Kombinowania ze strategiami i nowymi pomysłami nigdy dość by nie popaść w rutynę tradingu i odkrywać w sobie pasję 🙂
Formacja 2BB ma przynajmniej 3 zalety, które powodują, że w wydatny sposób jest łatwo przyswajalna (również psychologicznie) i może być bezproblemowo kontrolowana również przez osoby preferujące metody poza mechaniczne czyli takie łączące wykres i intuicję:
1/Układ, który musi zaistnieć by doszło do zawarcia transakcji, jest w pełni obiektywny, nie wymaga każdorazowych interpretacji, dodatkowych wskaźników i skomplikowanych analiz, wykorzystuje natomiast efekt impetu czyli jest technicznie wystarczającym powodem do włączenia się w ruch rynku.
2/Kontrola ryzyka (stopy) w wersji oryginalnej nie wymaga skomplikowanych obliczeń i może być dokonywana bezpośrednio i niemal automatycznie z wykresu, jak również łączona z własnymi strategiami wychodzenia z pozycji.
3/Wybicie otwierające pozycję następuje blisko ekstremów każdej fali cenowej (blisko tzw. swing high lub swing low) więc daje spore możliwości wypracowania bardzo korzystnej wartości oczekiwanej, mierzonej stosunkiem potencjalnego zysku do straty, nawet wtedy gdy operujemy tylko 1 jednostką (1 kontraktem lub lotem), nie mając możliwości dopasowania wielkości pozycji do zmienności rynku.
I to ostatnie chciałbym w kilku słowach pokazać za pomocą poniższego wykresu, który powtarza się w kilku ostatnich wpisach:
Ponownie mamy 3 te same potencjalne momenty wejścia na pozycję, natomiast jako stop użyłem ów opisany w poprzednim wpisie na ten temat czyli stanowi go minimum/maksimum ostatniej sesji, która generuje nowe ekstrema w danej fali. W takim wypadku czerwone linie na powyższym wykresie wyznaczają poziomy wyjścia z pozycji przy czym ta niższa jest momentem wspólnym dla zakończenia pierwszej i drugiej transakcji (patrz poprzedni wpis), wyższa-dla trzeciej.
Zielone strzałki mierzą poziom ryzyka (R) czyli odległość między poziomem otwarcia a początkowym stop losem. Układ 2BB powstaje przy ekstremach (tu: minimach) więc proporcje ryzyka (R) do potencjalnych zysków (Z, oznaczonych czerwonymi strzałkami), wynikających z kolejnego ruchu, są często bardzo korzystne, nawet na niezbyt sprzyjających dłuższym ruchom rynkach. Takiej możliwości nie daje wiele innych metod wybiciowych czy klasycznych formacji cenowych o podobnej trafności ponieważ ryzyko (R) jest w nich często dość znaczną wielkością, jeśli za punkt odniesienia przyjąć techniczne (wizualne) względy. Ot choćby Żółwiowe wybicie z kanału 20 dniowego, które opisywałem wielokrotnie wcześniej jako pewien odnośnik dla wielu strategii trend following – na tym wykresie widać jak odległa jest dolna linia stopa tego kanału. Powoduje to wprawdzie mniejszą ilość zbyt szybkich zamknięć pozycji ale wartościowo przekreśla efektywną grę 1 jednostką na mniejszych rachunkach.
Dlatego w przypadku małych rachunków lepszym rozwiązaniem wydają się być strategie „swing tradingowe” a więc krótkoterminowe.
W oryginalnych kodach w „Active Trader” widziałem eksperymenty z 2BB z udziałem zleceń kasujących zyski (czyli take profits, TP) o wielkości ½ aktualnego średniego zakresu zmienności (czyli pozycja była zamykana w momencie osiągnięcia poziomu wejścia +/- 1/2 ATR). Ale ATR można w tym wypadku zastąpić po prostu wyżej wspomnianym R (lub jego wielokrotnością) i kombinować z take profit o wielkości: poziom wejścia +/- R. Proporcja TP= poziom wejścia +/- 1/2 R to wg mnie zbyt mało. Dla rachunków z 1 jednostką sugerowałbym jednak próby eksploracji całej fali cenowej, kombinacje z take profit dodałbym jedynie jako urozmaicenie dla rachunków gdzie można wystawić większe pozycje.
Wiem, że powyższy wywód może być niezbyt zrozumiały przy pierwszym zetknięciu ale wszystko to można bez problemu zrozumieć przy uważnym udziale wykresu. Chciałem pokazać, że z technicznego punktu widzenia swingowe formacje powstające blisko ekstremów dają pewne możliwości uzyskania korzystnych proporcji ryzyka R do zysku Z i licznych dodatkowych kombinacji, bez takiego parcia na eksploatacje trendów jak w trend following, gdzie szacunek dla jak najdłuższego przetrzymania pozycji jest sprawą najwyższej wagi ale często kosztuje sporymi obsunięciami, trudno akceptowalnymi psychicznie i wartościowo.
