Nie często się zdarzało by otwarcie sesji na kontraktach terminowych FW20 wypadło 81 pkt poniżej poprzedniego zamknięcia. Ponieważ trading to głównie gra w prawdopodobieństwa dlatego zabawiłem się w scenariusze na przyszłość, testując dane kontraktów od 1998 roku, seria kontynuacyjna. Nie liczyłem prowizji, zakładałem wejście jednym kontraktem za każdym razem by sprawdzić rozkład zysków i strat.
Wrzuciłem algorytm kupna na otwarcie o 9:00 po cenie pierwszej transakcji (zlecenie PKC) dla wszystkich sesji, gdzie takie otwarcie dokonało się 80 lub więcej punktów poniżej zamknięcia sesji poprzedzającej. Nie było takich okazji wiele, z dzisiejszą raptem 12. Próba dość mała, statystycznie niewiarygodna ale być może zaspokoi ciekawość.
Pierwszy test zakładał wyjście z pozycji na zamknięciu tej samej sesji:
5 transakcji zyskownych, 7 stratnych
strata 112 punktów (1120 zł )
Gdyby na otwarcie sprzedać kontrakt a nie kupić i wyjść z pozycji dokładnie tak samo czyli na koniec- zysk byłby symetryczny czyli +112 pkt. Połowę tego zysku zrobiła dzisiejsza sesja.
Załóżmy jednak, że liczący na szybkie odbicie otworzyli pozycję długą na otwarciu. Biorąc rzecz statystycznie, kolejnego dnia na zamknięciu mieliby szansę na niewielki zysk- łącznie 53 punkty w 11 transakcjach (niecałe 5 na każdą). Trzymając ów kontrakt przez miesiąc (25 sesji) w przeszłości można było osiągnąć łączny zysk z 11 transakcji 777 pkt ale okupiony okresowym spadkiem kapitału o 964 pkt w jednym przypadku. Generalnie jednak szansa na powrót do wzrostów była całkiem spora.
No dobrze, a gdyby tak poczekać do końca sesji i kupić kontrakt po cenie zamknięcia? Próbka znów dość mała (11 transakcji) ale nieco bardziej optymistyczna:
gdyby kontrakt ów zamknąć na koniec kolejnej sesji to w 8 przypadkach kończylibyśmy z zyskiem, łącznie 51 pkt ponad straty
gdyby ten kontrakt przetrzymać miesiąc (25 sesji) to tylko 7 transakcji zakończyło się zyskiem, sumarycznie 889 pkt ale przy okresowym spadku kapitału o 1023 pkt w najgorszym przypadku.
Ustawianie się pod prąd w czasie tego typu krwawych sesji było więc opłacalne w dłuższym okresie. Statystycznie (ale niezbyt istotnie) mamy ok 70-80% szans, że rynek odbije w górę. Jeśli czytelnikom blogów miałoby to w większości przynieść ulgę to zdecydowanie tego scenariusza życzę 🙂
Mówiąc szczerze użycie stopów niewiele w tym obrazie zmienia. To zdecydowanie za mała próba na zrobienie mechanicznej strategii.
Ale zrobimy taki test od czasu do czasu … 🙂
