Nie często się zdarzało by otwarcie sesji na kontraktach terminowych FW20 wypadło 81 pkt poniżej poprzedniego zamknięcia. Ponieważ trading to głównie gra w prawdopodobieństwa dlatego zabawiłem się w scenariusze na przyszłość, testując dane kontraktów od 1998 roku, seria kontynuacyjna. Nie liczyłem prowizji, zakładałem wejście jednym kontraktem za każdym razem by sprawdzić rozkład zysków i strat.

Wrzuciłem algorytm kupna na otwarcie o 9:00 po cenie pierwszej transakcji (zlecenie PKC) dla wszystkich sesji, gdzie takie otwarcie dokonało się 80 lub więcej punktów poniżej zamknięcia sesji poprzedzającej. Nie było takich okazji wiele, z dzisiejszą raptem 12. Próba dość mała, statystycznie niewiarygodna ale być może zaspokoi ciekawość.

Pierwszy test zakładał wyjście z pozycji na zamknięciu tej samej sesji:

5 transakcji zyskownych, 7 stratnych

strata 112 punktów (1120 zł )

Gdyby na otwarcie sprzedać kontrakt a nie kupić i wyjść z pozycji dokładnie tak samo czyli na koniec- zysk byłby symetryczny czyli +112 pkt. Połowę tego zysku zrobiła dzisiejsza sesja.

Załóżmy jednak, że liczący na szybkie odbicie otworzyli pozycję długą na otwarciu. Biorąc rzecz statystycznie, kolejnego dnia na zamknięciu mieliby szansę na niewielki zysk- łącznie 53 punkty w 11 transakcjach (niecałe 5 na każdą). Trzymając ów kontrakt przez miesiąc (25 sesji) w przeszłości można było osiągnąć łączny zysk z 11 transakcji 777 pkt ale okupiony okresowym spadkiem kapitału o 964 pkt w jednym przypadku. Generalnie jednak szansa na powrót do wzrostów była całkiem spora.

No dobrze, a gdyby tak poczekać do końca sesji i kupić kontrakt po cenie zamknięcia? Próbka znów dość mała (11 transakcji) ale nieco bardziej optymistyczna:

gdyby kontrakt ów zamknąć na koniec kolejnej sesji to w 8 przypadkach kończylibyśmy z zyskiem, łącznie 51 pkt ponad straty

gdyby ten kontrakt przetrzymać miesiąc (25 sesji) to tylko 7 transakcji zakończyło się zyskiem, sumarycznie 889 pkt ale przy okresowym spadku kapitału o 1023 pkt w najgorszym przypadku.

Ustawianie się pod prąd w czasie tego typu krwawych sesji było więc opłacalne w dłuższym okresie. Statystycznie (ale niezbyt istotnie) mamy ok 70-80% szans, że rynek odbije w górę. Jeśli czytelnikom blogów miałoby to w większości przynieść ulgę to zdecydowanie tego scenariusza życzę 🙂 

Mówiąc szczerze użycie stopów niewiele w tym obrazie zmienia. To zdecydowanie za mała próba na zrobienie mechanicznej strategii.

Ale zrobimy taki test od czasu do czasu … 🙂

[Głosów:0    Średnia:0/5]

15 Komentarzy

  1. edmund

    Bardzo dziękuję za odrobienie pracy domowej 😉
    Strasznie mnie deprymował mój giełdowy kolega, który przekonywał mnie, że po takiej zwale trzeba kupować. Bo on zawsze zarabiał.
    Nie to, żebym go chciał przekonać tym tekstem ale sam się nerwowo kręciłem dziś przy klawiszu K.

    A badał Pan na rynku polskim formacje Ooops (kupno na zamknięciu luki z otwarcia)?

  2. kathay

    jasne, będzie ooops w wersji podstawowej kolejnym razem

    powyższe obliczenia można rozwinać dodając wersje z “take profit” i “trailing stop” które pewnie poprawiają statystyki ale ja chciałem przede wszystkim obejrzeć podstawowe rozkłady zysków/strat

  3. GiełduGiełdu

    Bardzo ciekawy eksperyment.

    KatHay, a masz może inne propozycje takich sygnałów wejścia/wyjścia, ale częściej występujących?. Podziel się nimi z nami…

    Pozdrowienia,
    GiełduGiełdu

  4. kathay

    @GG
    po to jest ten blog żeby sobie to i owo potestować w różnych konfiguracjach 🙂

  5. Lucek

    Jeśli ktoś otwiera automatem na open, niezależnie od tego czy była luka czy jej nie było, liczy na łut szczęścia.
    Czasem sie uda.
    Price Action rozpatruje się obserwując kolejne górki i dołki, to jest jedyna rzecz, która występuje obiektywnie na każdym rynku, gdyz na kazdym rynku są kupujący i sprzedajacy. Kierunek kolejnych HH HL LL LH mówi o tym, kto ma przewage na rynku.
    Jeśłi ktos chce badać to, czy warto brać Long na rynku, gdzie przewagę mają sprzedajacy i odwrotnie to wnioski nasuwają sie same, jeszcze przed rozpoczeciem badań:)

  6. jtyszko

    Ciekawe jak wygladałyby wyniki z przesunietymi momentami zajmowania pozycji, np. kupno nie podczas otwarcia z silną luką, ale godzinę po otwarciu lub podczas otwarcia rynku akcji (czyli z półgodzinnym poslizgiem), w sumie możnaby próbować budować na tym jakiś prosty system transakcyjny

  7. Winnetou

    Hej Lucek 😀
    Fajną sprawą na tym forum jest to, że nie możesz wklejać swoich wykresów, kilka osób pewnie odetchnęło z ulgą 😀
    Pozdrawiam Serdecznie,
    😀

  8. Lucek

    Wklejam gdzie indziej. Zainteresowani znają adres:)

  9. kathay

    Otwarcie pozycji jakiś czas po otwarciu rynku futures nadal nie zmienia faktu, że w opisanej konfiguracji mamy tylko 12 próbek a więc statystycznie zbyt mało. Ale istnieją inne strategie był cenę intra przetestować. Postaram się wkrótce je opisać.

    Stara prawda – gaps fill – luki sie wypełniają więc strategie na tym oparte mają sens jak wychodzi z moich testów. Jedna z nich to właśnie ooops, którą wrzucę w najbliższym czasie. Więc oczywistość wniosków jest zwykle oczywista tylko w stereotypowym myśleniu.

  10. woj

    Ciekawa analiza. Co moglbym tylko zauwazyc, to ze moze lepiej by bylo spojzec na luke na podstawie zmiany % a nie punktowej, no bo wartosc indeksu przez ostatnie 10 lat troche sie zmieniala. Daloby to moze troche wieksza probe, no i moze bardziej statystycznie prawdopodobne szanse 🙂

  11. kathay

    Żeby odpowiedzieć potrzebuję więcej miejsca. Ale to dobra uwaga żeby odpowiedzieć w formie osobnego wpisu 🙂
    Dzięki za sugestie, postaram się wyczerpująco odpowiedzieć “dlaczego”

  12. dyfer

    Witam. Jestem tu pierwsz raz i myślę .że nie ostatni. Pasowało by rozkręcić ten blog o jakies analizy .

  13. dyfer

    W niedzielę postaram się napisać moje strategie na futach ,jestem DT i gram według opacowanych metod ,które przynoszą ,,jakieś tam efekty. Pozdrawiam i do następnego razu.

  14. mwojciechowski

    Analizy rynku są dostępne na stronach:
    http://bossa.pl/analizy/prosto_z_rynku/
    o nowych analizach fundamentalnych informujemy na stronie głównej.

  15. EmilyTl34

    Students think that the expository essay accomplishing seems to be the really time taking thing. Nevertheless, people rely on the paper writing service assistance anytime when it’s required.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *