Zarabianie podczas snu, część 7

Statystyki, którą pokazuję od kilku wpisów, wyglądają kusząco w perspektywie zastosowania na naszych kontraktach terminowych.

Proponuję więc sprawdzić jak działała oparta o nie strategia w hipotetycznych warunkach w przeszłości, zbliżonych do realnych.

Puściłem w Amibrokerze wszystkie dotychczas prezentowane warianty “zarabiania w nocy” na danych rolowanej serii kontraktów terminowych na WIG20. Dane tej serii o nazwie FW20 pobrałem z serwera http://bossa.pl/notowania/metastock/. Ważny jest w tym przypadku sposób dodawania kolejnych serii, w tym przypadku wygląda to tak (cytuję za stroną bossa.pl):

„Dla celów tworzenia wykresu kontynuacyjnego serii kontraktów na indeks WIG20 stworzono syntetyczny papier FW20. Źródłem bieżących danych są notowania kontraktu FW20XX o największej liczbie otwartych pozycji. Po zmianie ‘źródła’ na kolejną serię, dane historyczne korygowane są o lukę wynikającą ze ‘skokowego przejścia”

W takim razie luki między sesjami w momencie rolowania serii będą dość przybliżone do realnych, zależnie od tego kto jaki sposób zmiany serii preferuje, ale nie zmienia to zbyt mocno sumarycznych wyników.

W poprzednio pokazywanych statystykach wychodziło, że najbardziej obiecująca strategia na GPW może powstać przez kupowanie zamknięcie sesji, o ile wypadało ono powyżej otwarcia tego samego dnia, a pozycję taką zamykamy na otwarciu kolejnej sesji. Teoretycznie zarabiamy śpiąc. Taką więc strategię zapisałem w kod i przetestowałem, wyniki poniżej.

Dodam uprzednio, że drugi wariant testu – kupno otwarcia sesji (po tym, jak wypada ono powyżej zamknięcia sesji poprzedniej) i przetrzymanie do końca dnia – okazało się drogą do bankructwa, co potwierdza wcześniejsze statystyki na samym indeksie WIG20.

Jeszcze jedno: w historii notowań kontrakty indeksowe działały w różnych godzinach niż notowany był sam indeks WIG20, stąd poziomy obu kursów odbiegają od siebie, czasem dość znacznie. Dlatego i wyniki statystyk będą się różnić dla obu.

Warunki testu:

– kapitał początkowy 20 000 PLN,

– każdorazowo inwestujemy w tym teście tylko w 1 sztukę kontraktu; to dość konserwatywne podejście, ale chciałbym ułatwić zrozumienie wyników testu także przez tych Czytelników, którzy z testami systemów transakcyjnych nie mieli zbyt wiele do czynienia; w realnych warunkach powiększałbym pozycję w teście w miarę przyrostu kapitału, np. dodatkowy kontrakt na każde 20 000 PLN zysku,

– prowizja 10 PLN za otwarcie i tyle samo za zamknięcie (razem 20 PLN); historycznie była wyższa, ale symulacji dokonuję w dzisiejszych warunkach, więc pozwoliłem sobie użyć obecnych prowizji,

– nie uwzględniam poślizgów,

– 1 punkt zmiany kontraktu warty jest tu 20 PLN; wprawdzie kiedyś był on warty tylko 10 PLN, ale ponownie – symulacji dokonuję we współczesnych realiach, które pozwalają taką strategię używać, kiedyś nie byłaby ona skuteczna;

– dane od  stycznia 1998 do dziś.

Wyniki

Zysk całkowity: 309,30%

CAGR (średni zysk roczny): 7,2%

Ilość transakcji: 2400

Transakcji trafnych: 53,5%

Maksymalne obsunięcie kapitału: 37,3 %

Krzywa kapitału:

Jak widać jest miejsce do praktycznego wykorzystania. Nasz indeks wykazuje wyraźne nieefektywności w wycenie między sesjami, które kontrakty wyłapują. Polegają one na dość optymistycznym otwarciu sesji, szczególnie gdy poprzednia sesja zakończyła się wzrostami. Po nocy rynek albo dyskontuje jeszcze wzrost z poprzedniego dnia ponownie i zamykanie nietrafionych krótkich pozycji, albo/i dyskontuje pozytywną sesje w USA i na świecie.

Zaskakujące jest to, że tak w sumie prostą nieefektywność daje się wykorzystać w łatwej strategii, działającej po uwzględnieniu kosztów, choć jak zwykle nie ma żadnej gwarancji, że tego rodzaju zjawisko utrzyma się w przyszłości. Pozytywne wydaje się również to, że strategia w miarę płynnie radzi sobie podczas bess, choć pewnie można ją poprawić dodatkowym filtrem. Największe załamanie zanotowała dzień po głosowaniu nad brexitem, z czego trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość.

Gdyby komuś udało się dodać jakiś całkiem efektywny filtr dodatkowy, zapraszam do komentowania i podzielenia się swoimi refleksjami. Być może i ja pokażę jakąś inną wersję z dodatkowym filtrem w najbliższej przyszłości.

—kat—

[Głosów:9    Średnia:4.6/5]

1 Komentarz

  1. vaeta

    Potencjalnie kupno nocy jest wrażliwe na dzień tygodnia. Poniżej tej samej klasy filtry w zależności od dnia realizacji:
    * kup noc (bez filtra)
    * kup noc po wzroście (starałem się odwzorować filtr z artykułu)
    * kup noc i sprzedaj z tp o 8 punktów wyżej lub jak się nie uda to na zamknięcie (efektywnie open>=tp, tp, close)
    * kup noc w hoście (zamknięcie wyżej niż zamknięcie 100 sesji wcześniej)
    <pre>
    noc noc_po_wzroscie noc_tp_8_lub_zamkniecie noc_w_hossie_100
    date
    0 -6700.0 -1890.0 -13740.0 4090.0
    1 480.0 3550.0 -9180.0 9790.0
    2 -1890.0 8670.0 2010.0 5300.0
    3 41460.0 32440.0 39740.0 32840.0
    4 16490.0 26990.0 48610.0 15340.0
    </pre>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa) [...]
Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.