Proponuję na weekend małą edukacyjną zabawę z przetestowaniem własnej intuicji traderskiej przy użyciu prostego softu.

Nazywa się toto Magic Forex Intuition i jest do pobrania ze strony:

http://www.magicintuition.com/

(z lewej, kilknąć ‘download’, ściąga się plik exe)

Programik jest malutki (4,4,MB), nieagresywny dla systemu, a mój antywirus nie pokazał by zawierał jakieś robaki czy inne świństwa. Pełna wersja jest płatna, ale „free trial” czyli darmowa, choć ograniczona edycja wystarczy w zasadzie dla celów na pół edukacyjnych – pół rozrywkowych, choć nie wykluczam, że komuś przyda się to bardziej na serio. Nie jestem w żaden sposób związany z firmą, która to wydała i nie jest to w żadnym razie próba namowy do zakupu.

Zasada działania polega na tym, że program generuje wykres wybranej pary walutowej z określoną ilością słupków/świec z przeszłości (wydaje się, że dane są realne) i prosi o wskazanie kierunku dalszego ruchu oraz rozmieszczenie stopów. Wersja darmowa pozwala na zrobienie tego 10 razy dla kilku par. Po kliknięciu strzałki w górę lub w dół program pokazuje jaki kierunek ruchu potem nastąpił i weryfikuje nasze stopy, pokazując trafność. Zrobiłem screenshota dla orientacji:

 MagicFX

Po prawej stronie zliczane są kolejne próby (zielone to dobre strzały lub jak ktoś woli analizy) oraz podliczana jest trafność. Nie wiem jakim cudem udało mi się trafić w sumie ok. 70% razy, nie uważam bowiem, że dysponuję jakąś wiadomą mi intuicją w tym względzie 🙂

Kilka podpowiedzi:

Można w menu ustawić na wykresie świece (niebieskie to spadkowe) lub słupki albo linie. Darmowa wersja nie pozwala zmienić kolorów. Wyłączyłem potem dźwięk ponieważ nieco mnie irytował.

Po odpaleniu programu wyskakuje okno dialogowe, które pozwala wybrać dowolną parę walutową oraz, co jest chyba największą zaletą, proste parametry zarządzania pozycją, czyli „take profit” w punktach (chodzi o pipsy) oraz „stop loss”. Opcja TP=SL oznacza, że wielkość zysku równa ma być szerokości stopa obronnego. Jest to więc prosta gra zero-jedynkowa: który stop pierwszy się odpali ten decyduje o zysku lub stracie. Ustawiłem po 20 pips w każdą stronę co widać na wykresie.

W zasadzie decyzję należy tu podejmować na podstawie wykresu, co nie znaczy od razu, że to jedynie program dla zwolenników Analizy technicznej. Powiedziałbym, że dla nich właśnie jakby mniej dostosowany ponieważ wybór kierunku trzeba podjąć w losowej sytuacji a nie w takiej gdy na wykresie rysuje się układ techniczny, którego realizacja daje nam do ręki przewagę (reakcja a nie przewidywanie).

Można więc zaryzykować twierdzenie, że w jakiejś mierze mamy w takim razie do czynienia z testem intuicji. Alternatywnie jednak nic nie stoi na przeszkodzie by potraktować to po prostu jako czysto losowe „chybił – trafił”. W wypadku natomiast typowo technicznego podejścia można pewnie jakoś zanalizować wcześniejsze słupki i ich wzajemny układ, lub jakieś charakterystyczne cechy ich położenia (np. wyprzedanie), bądź też po prostu miejsce w trendzie. Całkiem możliwe, że kilka osób bardzo dobrze odnajdzie się w tym środowisku, którego ja z takiego doskoku nie ogarniam 🙂 Pozwólmy sobie jednak świadomie podjąć uprzednio decyzję – czy robimy to na chybił trafił, czy korzystamy z A.T., czy jednak próbujemy sięgnąć do ukrytej w umyśle bazy podobnych sytuacji i intuicyjnie wyciągnąć jakieś analogie. Ja spróbowałem tego ostatniego.

Oczywiście można to samo zrobić również po prostu na dowolnym realnym wykresie we własnym komputerze (np. w darmowym Pattern Recognizer), natomiast tu w tym programiku mamy gwarancję rzetelnego i automatycznego podliczania statystyk oraz, jak wspominałem, najprostszą i również mechaniczną technikę zarządzania ryzykiem, która w zasadzie może być wystarczająca nawet do realnego tradingu. Poniekąd jest to więc zabawa połączona z mini edukacją. Minus – brak w tym typowo rynkowych emocji, są za to inne, bardziej rozrywkowego rodzaju.

Może ktoś odkryje w ten sposób jakiego rodzaju analizę naprawdę uprawia lub mógłby uprawiać? Albo zaproponuje jakąś inną poza trzema, które wymieniłem. Może komuś uda się 100% trafień? Życzę takich w realnym świecie.

—kat—

[Głosów:28    Średnia:3.3/5]

3 Komentarzy

  1. PiotrB

    6 do 4, tylko szkoda, że nie podaje podsumowania kwotowo.

  2. Wojtek S.

    Fajne. To był mój pomysł na zarobienie miliona dolarów: program edukacyjny, w którym można trenować grę na prawdziwych przykładach z przeszłości. 🙁

  3. pit65

    “co nie znaczy od razu, że to jedynie program dla zwolenników Analizy technicznej”

    To nie jest w ogóle zabawka AT.
    Wejścia arbitralne , może losowe, nie wiemy jak autorzy je dobierali, nie możemy nic tu zmienić.
    Sztywno wybierane /bez aktualnej zmienności ratio R/R.
    Brak kontekstu.

    Musiało leżeć blisko jakiegoś profesjonalnego programu AT i nabrało jego cech zgodnie z dawno zapomnianą teorią Łysenkizmu

    pl.wikipedia.org/wiki/Łysenkizm

    dziś tak fajnie odgrzewaną przez cos co nazywaja “gender” 🙂
    Tyle dygresji.

    Jedyne co może powiedzieć to jak działa “pseudolosowość” naszych wyborów na rynku.I pewnie do tego zabawka ta służy, tylko nie za 100$ , dałbym może dolara za nią.
    W tym celu trzeba jednak większej próbki niż umożliwia to trial /10/.
    W trzech rzutach miałem 6:4 . 3:7, 5:5.
    I co ja moge powiedziec o mojej intuicji , losowości nie mówiąc już o strategii AT – absolutnie n i c.
    Popełniłem więc darmowe odblokowanie programu i wykonałem 3 próby po 100 razy dla 3 różnych R/R (TP/stop= 50:25,50:50,30:50 pips).
    KAżda trwała z 5 minut.
    Zobaczmy więc jak ta losowość działa:
    1. bankfotek.pl/view/1794075 dla 50:25

    sprawdżmy czy wyniki mają coś wspólnego ze strategią AT na losowym generatorze opartym o trafność i stosunek ryzyka.
    bankfotek.pl/view/1794170
    2. bankfotek.pl/image/1794171 dla 50:50
    generator losowych equity :
    bankfotek.pl/view/1794188

    3. bankfotek.pl/view/1794190 dla 30:50
    generator losowych equity :
    bankfotek.pl/view/1794193

    Wnioski:

    1. Manipulacja stosunkiem R/R na losowych danych niczego nie wnosi dodatniego do strategii,prócz zmiany balansu między trafnością , a zyskownością.
    2. Wszystkie 3 “strategie” maja podobny rebustnes oparty o modelowane losowe equity na podstawie ich wyników.
    3. Moja intuicja jest miernej postury i nie dodaje ani grama edga do losowości 🙂
    4. Wiecie dlaczego niektórzy stosują szerokie stopy – bo im sie trafnośc zwiększa i nie jest to zasługą ich geniuszu choc to łaskocze ego , ale trafność to tylko 50% sukcesu.
    5. Wiecie dlaczego niktórzy nie stosują stopów- bo im sie trafność zmniejsza i je obwiniają o małą trafnośc.To rani ego.
    A wystarczy pomyśleć ,że stosunek R/R 2:1 wymaga wytrzepania grubego ogona, a są one w mniejszości na rynku, stąd i mniejsza trafność.
    Cos za coś.
    Ale to jest najlepsza strategia pod względem najgorszej equity ze wszystkich trzech 🙂
    6.Może zdradzę AT-izm i stanę się wierzącym w EMH, ale tylko wtedy gdy jej implementatorzy pokornie wplota ją w rynek miast nią ten rynek określać 😉
    To robi dużą róznicę IMO.
    7.Na podstawie poprzednich 6 wniosków do jednego dolara dodaję drugiego.Zabawka jest tego warta, ale podtrzymuje ,że nie 100 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *