Wykres dnia: EURO kontra DOLAR

Internet zmniejszył świat do wielkości okienka monitora, dzięki czemu wszelkie atrakcje na rynku walut są na wyciągnięcie ręki.

Poniższy wykres, jak łatwo da się zauważyć rysowany ręcznie, zamieścił Bloomberg, a autorem jest Richard Cochinos, szef forexu z Citygroup. Pokazuje on kurs pary EURUSD podzielony na 3 strefy światowego handlu. Ja poniżej dorysowałem pełny, oryginalny kurs od 2009 roku do dziś, dla większej orientacji:

Źródło: Bloomberg.com

Objaśnienie

Handel walutami w ciągu całej doby dzieli się na 3 strefy, które po kolei dominują w obrotach:

Tokio w godzinach 23:00 – 7:00 naszego czasu

Londyn w godzinach 7:00 – 14:00 naszego czasu

Nowy Jork w godzinach: 14:00 – 23:00 naszego czasu

Cochinos policzył jak zmienia się kurs EURUSD w godzinach pracy poszczególnych stref od 2009 roku. Żółta krzywa na owym wykresie to zmiany % tylko podczas godzin dominacji Tokio, jak widać płasko i bez wyraźnych trendów. Zielona – tak zmieniał się kurs Euro do Dolara przez te lata gdy Nowy Jork rządził handlem w swoich godzinach. Czerwona – zmiany zanotowane w godzinach dominacji Londynu.

Jak widać istnieje wyraźna asymetria w trendzie między Londynem a Nowym Jorkiem. W godzinach urzędowania amerykańskiej Wall Street kurs miał tendencję rosnącą czyli kupowano mocniej Euro za Dolary. Anglicy w City preferowali przeciwną stronę spychając w swoich godzinach kurs w dół. Cochinos zaproponował więc prostą strategię:

Kupuj dołki na koniec sesji londyńskiej a zamykaj pozycję wieczorem naszego czasu gdy kończy się dominacja Nowego Jorku. Od ponad roku to perfekcyjna strategia.

Przez te lata kurs EURUSD nie zmienił się prawie wcale i można było zarabiać jedynie na zmienności. Ta symetria w notowaniach nie jest perfekcyjna bo zdarzały się okresy gdy EURUSD zmieniał się w tym samym kierunku w obu strefach. Mam kilka pomysłów jak przetestować owe tendencje, ale póki co podrzucę kilka sugestii na forum.

Dla zwolenników AF:

To, że Ameryka kupowała EUR za dolary, a Londyn odwrotnie, chyba nie zaskakuje i ma pewnie swoje głębsze i wyraźne uzasadnienie w sferze realnej gospodarki. Być może odkrycie siedzących w tym relacji i korelacji pomoże usprawnić Wasze strategie.

Dla zwolenników AT:

Strategię można również zaaplikować przed sesją w Londynie (sell short – buy). Proponuję jednak dorobić dodatkowe filtry, które pozwolą odsiać część złych sygnałów. Nawet jeśli się nie uda, warto mieć w pamięci, że gramy akurat przeciwko lub zgodnie z pewną asymetrią w zleceniach zależnie do czasu dnia. Można również poszukać pewnych prawidłowości na wykresie, które skutkują asymetrią albo jednakowym kierunkiem.

—kat—