Obiecałem jednemu z Czytelników prezentację prostej strategii technicznej po powrocie z podróży więc oto i ona.

W hali oczekiwań na lotnisku w Berlinie zagadnął mnie z nieśmiałością jeden z naszych stałych Czytelników ponieważ wydawało mi się, że pamięta mnie z wykładów w Zakopanym. I jak to trader z traderem – tematy poszły w znanym wszystkim kierunku. Ponieważ dużo podróżuje zapytał czy mógłbym mu pokazać jakąś strategię, która zabije mu czas i nie będzie jednocześnie wymagała rysowania po wykresach czy posiadania programu do systemów mechanicznych, coś prostego na iPhone’a 🙂 Słowo droższe pieniędzy więc co obiecałem dotrzymuję.

Z jednym zastrzeżeniem – proste nie znaczy, że łatwe, przyjemne i niewiadomo jak bardzo zyskowne. Strategie to bowiem nie sama metoda zajęcia pozycji (set-up), ale cała taktyka zarządzania ryzykiem i wielkością pozycji + kompetencje psychologiczne.

Pokazana poniżej strategia pochodzi z zasobów Olivera Veleza, tradera, autora książek, wykładowcę, twórcę Pristine Trading. Bardzo mi z nim po drodze ponieważ podzielam w pełni jego podejście do spekulacji technicznej, oparte w zasadzie na analizie samych cen i ich układów. W oryginale nazywa się ów set-up „Bear trap”, ja przetłumaczyłem to na swój użytek jak w tytule. Velez stosuje to dla świec dziennych lub 60 minutowych utworzonych po otwarciu sesji. Ja używam go do świec 30 i 60 minutowych wszelkiego rodzaju na forexie.

Set-up:

1. Na wykresie powstaje spadkowa świeca, której otwarcie mieści się w górnej, 20.% części zakresu, a zamknięcie w dolnej 20.% części zakresu. (Ja dodaję zwykle warunek, że jej minimum musi być niższe niż poprzednie 3-5 świec a więc albo wieńczy korektę albo trend)

2. Ustawiamy kolejnego dnia (lub na kolejnej świecy w przypadku danych 30 lub 60 minutowych) zlecenie kupna z limitem 1-2 tiki powyżej maksimum poprzedniej, spadkowej świecy.

3. Stop-loss zabezpieczający pozycję ustawiamy 1-2 tiki poniżej minimum poprzedniej świecy spadkowej lub minimum aktualnej, zależnie które jest niższe.

4. Po otwarciu pozycji albo ustawiamy take-profit w zakresie 20-60 tików powyżej ceny kupna albo zamykamy ją piątego dnia o ile take profit nie zostanie osiągnięty.

Poniższy diagram obrazuje  warunki powstania set-upu:

yNie ma znaczenia gdzie następuje otwarcie drugiej, wzrostowej świecy, byle nie luką powyżej poziomu kupna ponieważ anuluje to set-up. Może się więc otworzyć albo w zakresie świecy spadkowej albo poniżej niej, ważne jest tylko to, że w ciągu dalszym notowań kurs wybija się powyżej poziomu kupna otwierając pozycję.

Kilka takich sytuacji na wykresie 60 min. spadkowego indeksu DAXa z ostatnich dni:

Według Veleza trafność na świecach dziennych sięga nawet 94% na rynku akcji amerykańskich.

Jak to zwykle bywa wszystko w rękach użytkownika ponieważ dowolnie można regulować taktykę zarządzania ryzykiem i to w niej leży klucz nie tylko do tej strategii , ale każdej innej. Tę metodę po prostu można stosować wizualnie na ekranie smartfona czy tableta bez potrzeby użycia jakichkolwiek dodatkowych narzędzi.

Powodzenia

———kathay———-

[Głosów:0    Średnia:0/5]

24 Komentarzy

  1. copy

    ” Na wykresie powstaje spadkowa świeca, której otwarcie mieści się w górnej, 20.% części zakresu, a zamknięcie w dolnej 20.% części zakresu”.
    Sorry, różne rzeczy czytałem, ale tego tekstu nie rozumiem – 20% zakresu czego? Co to jest zakres? Odległość od L do H tej świeczki spadkowej?

  2. Piechur

    Oliver Velez został już dawno wyrzucony z Pristine Trading. Na tej stronie lista powodów:
    olivervelezrefund.com
    Jak komuś się nie chce czytać to w skrócie – to oszust. W swojej karierze oszusta (bo traderem ten koleś nie był nigdy) oszukał setki osób. Teraz podobna chowa się gdzieś w Ameryce Południowej.
    Oczywiście wszystkie te jego setupy i strategie to kompletne bzdury,
    Jak ktoś jest zainteresowany szczegółami, niech wpisze w googla następujące hasła:
    Charles Vaccaro, iFundTraders, Element Trading.

  3. Lucky

    Po pierwsze take profit nie przystosowany do zmiennosci, po drugie nie wiem jak ktos na powaznie moze brac ‘94% skutecznosci’.

  4. blackswan

    “Jak ktoś jest zainteresowany szczegółami, niech wpisze w googla następujące hasła: Charles Vaccaro, iFundTraders, Element Trading.”

    Wpisałem. Wyskoczyły mi foty kapibary. Co dalej?

  5. Piechur

    @Blackswan
    Mi wyskoczyło to:

    www.elitetrader.com/vb/showthread.php?threadid=237709

    Nie wrzucam linka, żeby nie zatrzymało.

  6. Pablo

    Ja dodam od siebie, że przykład dobrany jest koszmarnie. 4 razy otwieramy długą pozycję w trendzie spadkowym. A więc wiatr wieje prosto w twarz a nie w plecy. Czyli strategia z góry jest skazana na porażkę. Chyba że gramy dla emocji a nie zarobku. Wtedy dostajemy co chcemy.

  7. Piechur

    Kiedyś gdy ktoś w towarzystwie mówił mi o zaściankowości Polski i Polaków, starałem się oponować. Ale od jakiegoś czasu (3-4 lata) przyznaje racje.
    Najpierw less wyskoczył z tym Larrym Williamsem i Bernsteinem, teraz ta akcja z Velezem. Wszyscy oni w “zachodniej” społeczności traderskiej są już “spaleni” od dawna. O akcjach ala Ponzi Veleza usłyszałem już gdzieś w 2009, może 2010.
    Kurcze ludzie jak znacie angielski to wyjdźcie z tego grajdoła i rozejrzyjcie się wokół, zamiast się kręcić po takich miejscach (no chyba że w celach “zabawowych”). Spójrzcie na to – koleś zielony jak szczypiorek podrzucił wam sposób na bankructwo i jeszcze pisze “Powodzenia”.
    No, ono będzie potrzebne na tym polu minowym na które znowu próbowałeś wprowadzić bogu ducha winnych ludzi. Skuteczność 94 proc. to jeszcze lepiej niż ta narada/przegroda Bulkowskiego. Ona miała tam chyba zaledwie 85 proc. Gdzie są ci wszyscy milionerzy od tych setupów?

  8. investor_ts

    @Piechur
    Zwróć uwagę, że nawet osoba, która ZAWSZE kłamie, może powiedzieć prawdę.
    Kiedyś pewna pani profesor powiedziała mi: “Słuchaj największego głupca, on też ma jakąś narrację”.

    Pozdrawiam (w szczególności uczestników WS17) 😉

  9. pit65

    @investor_ts

    Bardzo mądra kobieta. Już ja lubie 🙂

    Jednak problem z ta “strategią” jak to szumnie nazwał Kat jest taki , że po pierwsze to nie jest strategia tylko generator sygnałów tak do bry jak wiele innych bez filtra , zasad, wyjścia i zarządzania czyli na szybko taka “highway to hell” dla pierwszego lepszego narwańca.

    Po drugie są to sygnały przeciwtrendowe czyli “revert to mean” co jak by nazwał Taleb jest mniej antifragile niż momentum 🙂
    Dlatego też nawet osiągnięcie 94% skuteczności nie zapewni edga bez dobrego filtra /może to byc wytrenowane oko/ i obowiązkowego stopa przed czymś takim jak “shit like a elephant” po długiej serii małych posiłków /94%/ dla mrówki 🙂

    Po trzecie
    na drugiej świecy nie mamy czegoś takiego jak “confirmation” .
    W ciagu godzinnego interwału możemy dostać sygnał i nierzadko nie musi sie to skończyć białą świecą jak w przykładzie szczególnie ,że gramy anty trendowo.
    Akurat w przykłądzie tego nie widać , ale w dwóch przypadkach jest niebezpiecznie blisko.

    Tak że w tej postaci szału nie ma i nie bedzie bez odpowiedniej obudowy w całość czyli działającą strategię o ile działać będzie.

  10. exnergy

    Powiem szczerze – w takie podejścia nie wierzę…

    Nie mają nic wspólnego z tym co się dzieje na rynku.

    Gambling..

  11. lesserwisser

    Pewnie, że gambling i to jaki.

    A kolega Kathay jakoś zapomniał podać ostrzeżenie, którym opatruje ten set up (ang. pułapka, zasadzka) cwany Oli – ” jednakże kiedy pułapka na niedźwiedzia zawodzi, może spowodować DUŻE STRATY”.

    Tak więc kolego Kat, była to chyba niedźwiedzia przysługa z twojej strony dla owego tradera. Chyba podróże cię zbytnio wyczerpują. 🙂

    PS

    Aha, jeszcze jedno, nie koloryzuj tak kolego, bo z tego co pamiętam to według Veleza trafność jej sięga jedynie 91%. 😉

  12. exnergy

    Kiedy nie wiesz co się dzieje na rynku – potrzebujesz statystyki, żeby czuć się usprawiedliwionym 😉

  13. lesserwisser

    Czuję coraz pilniejszą potrzebę powstania jakiegoś tekstu o poezji tradingu. Na chwilę obecną roboczy tytuł na moje trele morele widzę taki – “Pani Wisia i sezon na misia”.

    Niedawno na ekranach mieliśmy “Sezon na misia”, dawniej był “Sezon na leszcza” czas więc chyba najwyższy na ” Sezon na kleszcza”.

    Czemu na kleszcza, może ktoś spytać co to ma wspólnego z tradingiem?
    No bo kleszcz krwiopijca, choć niezła cholera, wcale nie jest gorszy od niejednego maklera. 🙂

    Na koniec kilka mądrości ludowych, ku pamięci i przestrodze:

    “Kto nie rozpozna pułapki hossy ten chodzi goły i bossy” oraz “Kto nie wyczai pułapki Bessy wciąż chodzi smutny, bo jest bez kiesy”
    (a czasem to mogą go wrobić w ojcostwo).

    “Kiedy się zacznie sezon na misia można popłynąć i dostać fisia (chysia)”. 🙂

    Pomimo mego znoju i potu nie jest to poezja najwyższego lotu bo i Lessow braknie polotu (czasem) ale, o zgroza, bardziej badziewna
    jest lessowa proza!? 🙂

    Na szczęście nie jest on w tym odosobniony, że nie zawsze chodzi po ziemi, lecz czasem to nad poziomy wylata. 😉

  14. lesserwisser

    No i jeszcze jedna mondrość mi przyszła do głowy:

    “Bo nie skosztuje wódzi i śledzia ten co nie kuma potrzasku na niedźwiedzia”!!! 🙂

  15. _dorota

    Kto zignoruje poradę Lessa
    tego niechybnie ta bessa wessa.

    PS. Piszesz?

  16. lesserwisser

    Ponieważ znajomek zarzucił mi, że tego kleszcza umieściłem jeno dla czczego częstochowskiego rymu to wyjaśniam, że jest wprost przeciwnie ten kleszcz jest tu w pełni uzasadniony, tylko natchniony weną nie zauważyłem że mi umkła gdzieś istotna cześć zdania.

    Kleszcz po angielsku jest tick (po francusku zresztą też) a tick to tik, jeśli Wam coś to mówi? 😉

    A miało być tak:

    Czemu na kleszcza, może ktoś spytać co to ma wspólnego z tradingiem?
    Ano ma bo kleszcz to po angielsku tick, a tick to tik a one tick and click i wynik mamy w mig.:)

    No i bo kleszcz krwiopijca, choć niezła cholera, wcale nie jest gorszy od niejednego maklera.”

    I rikki tikki tavi! (bo mam węża w kieszeni). 🙂

    Listen to me, listen to me
    Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

    Hey Rikki-Tikki, Rikki-Tikki, Rikki-Tikki Tavi
    I am not a machine so don’t treat me like buttons!

    Rikki-Tikki, Rikki-Tikki, Rikki-Tikki Tavi
    Don’t pay any mind to a voice behind curtains.

    http://www.youtube.com/watch?v=Ffre6A5aqW4

  17. lesserwisser

    Dorota, a co masz na myśli pytając “Piszesz?”

  18. exnergy

    Jak widać piszesz, ale czy poezję, prozę – tego Dorota nie wie.

    BTW. Lesserwisser – twój dystans do tematu tradingu jest zaiste niczym miód na serce wielu osobom.

    Ciekawe czy w realu jesteś też tak fajnym gościem.

    Na marginesie – przypominają mi się jakieś wpisy, które gdzieś widziałem – że w tej branży ludzi z kulturą i na poziomie moralnym jak spotkasz to masz szczęscie – i w sumie moje kontakty z niektórymi to potwierdzają, notabene – życie im potem dało w dupę rownając kursy do ziemi..
    Tak więc kręca się tu i ówdzie jak w każdej branży Bardzo Uczciwe Człowieki… ale tutaj chyba szczególnie ze względu na miraże łatwej kasy i potrzebę cinkciarstwa ;).

  19. lesserwisser

    @ exnergy

    I w Realu, i w Biedronce a nawet w Tesco jestem jeszcze bardziej fajnym gościem, za to w domu podobno nie. 🙂

  20. exnergy

    No tak – typowy profil polskiego inwestora – dorabia w markecie 😉

    A to znaczy się, ze nie jestes Bohaterem w swoim domu?

  21. _dorota

    @ Less
    Miałam wrażenie, że w wymianie zdań z astanczakiem padła zapowiedź jakiegoś większego tekstu, ale mogłam źle zrozumieć.

  22. lesserwisser

    @ Dorota

    A ja myślałem, że tak jak Krysia Ty też masz hysia na punkcie misia (i jego półłapki). 🙂

    Słowo sie rzekło to sie dotrzyma. Sie pisze, po woli ale powoli, ale sie napisze (jak trochę dojdę do siebie po upadku – jełro waluty :)).

    A tak dla wprawki i zaostrzenia apetytu, dziś będzie mała zajawka jeno, takie wprowadzenie korekcyjne, żeby nie było ze jestem lesser. 😉

    W prezencie dla niecierpliwej Doroty.

    @ exnergy

    “A to znaczy się, ze nie jestes Bohaterem w swoim domu?”

    Wprost przeciwnie, wprost przeciwnie, bowiem codziennie walczę heroicznie z żoną. 😉

  23. _dorota

    @ Less
    Dziękuję 🙂 Rzeczywiście mam kłopot z czekaniem na dobre rzeczy.

  24. adam

    @.Less
    less chińczycy , jedna z mądrzejszych naci mówi :… , Less już przegrałeś , zaczynajac wojować energię tracisz…… i mają racje w tym przypadku , natomiast misiek na wybiegu bardzo misię podoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *