Nieco bardziej twórczego podejścia do kontroli ryzyka czyli zabawa ze stopami.
Stop loss, który zostaje odpalony, generując stratę na transakcji, jest nie tylko smutnym wydarzeniem ale również bez polotu. Jego zadanie to ograniczenie strat, ustawiony w oddaleniu od poziomu wejścia po prostu tkwi tam jak kołek. Co innego trailing stop czyli ruchomy stop podążający za rozwojem akcji – można go przesuwać na wiele sposobów, kreować dziesiątki odmian i rodzajów, dzielić pozycję na kilka mniejszych a każda zabezpieczona innym stopem, cieszyć się nim i bawić w różnych konfiguracjach, szczególnie gdy pozycja wchodzi w obszar zysków dość szybko.
Oryginalny stop podążający, przywiązany do strategii 2BB przez ludzi z magazynu „Active Trader”, nie pozwala nazbyt rozwinąć skrzydeł pozycji, szczególnie jeśli trafimy na w miarę przyzwoity trend a byle szum wyrzuca nas z rynku. W jednym z poprzednich wpisów zrobiłem wizualizację tamtej wersji. Jeśli spojrzeć sumarycznie na testy to całość była zyskowna jednak zbyt szybkie wypadnięcie z trendu może rodzić frustracje z powodu utraty potencjalnych zysków. Wprawdzie można z tym sobie poradzić na gruncie psychologii ale przecież można przeciwdziałać takim rozczarowaniom już na etapie budowy strategii, dążąc do jak najdłuższej przyjaźni z trendami.
Wprowadziłem bardzo nieznaczny tunning oryginalnej strategii, który spowodował jednak zauważalną zmianę jej jakości. Otóż dodałem jeden z pozoru mało dostrzegalny warunek. W pierwotnej wersji stop podążający za rozwojem tendencji w naszym kierunku był przesuwany na poziom minimum każdej nowej sesji jeśli posiadamy pozycję długą (kupione papiery) lub na poziom maksimum każdej kolejnej sesji o ile tkwimy na pozycji krótkiej (sprzedaż papierów aby odkupić je niżej). Dodany przeze mnie warunek brzmi:
Dla pozycji długiej przesunięcie stopa jak wyżej może być dokonane tylko wówczas, gdy najwyższa cena nowej sesji jest wyższa niż maksimum tej sesji, pod którą uplasowany był poprzednio trailing stop. Jednym słowem tylko zdobycie nowych terytoriów na północ jest powodem przesunięcia stopa. Wypadają więc wszystkie tak zwane sesje wewnętrzne, nie wnoszące nic do akcji.
Symetrycznie dla pozycji krótkich – tylko sesja pogłębiająca spadki zasługuje na to by przenieść stop na jej maksimum.
Niech ilustracją będzie ten sam wykres co we wskazanym wyżej wpisie:
Zielone strzałki to wejścia na pozycję, czerwone linie to przesuwający się stop, czerwone strzałki wyznaczały moment wyjścia z rynku – to była wersja oryginalna.
W mojej wersji poziom nowego stopa wyznaczają teraz niebieskie linie. I tak po pierwszym wejściu na rynek (pierwsza zielona strzałka z lewej) przez 6 kolejnych sesji nie zostało pobite maksimum sesji wejściowej więc stop pozostał nieruchomy. Dopiero na siódmej doszło do spełnienia nowego warunku więc stop powędrował wyżej a pozycja została ostatecznie zamknięta dopiero na tej świecy, nad którą zawisła niebieska strzałka. W międzyczasie powstała nowa formacja 2BB więc można było powiększyć pozycję.
Po trzecim wejściu nowe maksima powstają non stop od 2 sesji po otwarciu pozycji, a za nimi wędruje stop podążający. Liczymy zyski w przeciwieństwie do oryginalnej taktyki prowadzenia stopów, gdzie mały szum odpalił stop już drugą sesję po wejściu (pierwsza była wewnętrzna).
Oczywiście to nie gwarantuje poprawy zyskowności ale można zrobić dodatkowy manewr – podzielić kapitał na 2 części i każdą z nich prowadzić według innego stopa.
To tylko jeden z niezliczonych pomysłów na techniczne urozmaicenie kontroli ryzyka (w odróżnieniu od matematycznego). Zachęcam do kreatywności ! 🙂
CDN
—Kat—
3 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Hehe, znowu brak komentarzy pod wpisami o tym jak tworzyć i optymalizować systemy do robienia pieniędzy… „To tylko jeden z niezliczonych pomysłów na techniczne urozmaicenie” – o właśnie, ten nadmiar pomysłów zawsze się pojawia, jak już zaczniemy prace.
dzięki za świetne materiały, proszę nie zniechęcać się brakiem odzewu
pozdrawiam
Odzewu nie ma, bo pewnie teraz każdy po lekturze wprowadza nowe SL do swoich systemów 🙂
Podejrzewam, że ilość odwiedzin, chociaż nie publikowana, pewnie jest spora…
Pozdrawiam autora i z niecierpliwością czekam na nowe wpisy.
Ilość odwiedzin rośnie nam dość przyzwoicie, wszystkim za to dziękujemy:) Wpisy o strategiach to mój konik więc co jakiś czas się pojawiają. Od zawsze było tak, że dają mniejsze pole do komentarzy ale zapewniam, że pod względem odwiedzin nie różnią się od innych:)