Najefektywniejsze układy świecowe, część 2

Tym razem kategoria: odwrót trendu

Bulkowski układając ranking świec i ich formacji pod względem sposobu działania na dotychczas panującą tendencję (jej przedłużenie lub odwrócenie) nie bierze pod uwagę ani zasięgów z wybicia ani położenia kursu określoną ilość dni po zakończeniu formowania świecy lub układu. Interesuje go jedynie w ilu procentach przypadków cena wybija się w obserwowanym kierunku. Przy takim podejściu ten ruch może trwać zarówno kilka tików jak i wiele dni. Chodzi jednakże o najprostsze statystyczne zweryfikowanie oryginalnej wersji japońskiej.

Klasyfikacja 1: Odwrót trendu podczas hossy.

Zastrzegę od razu, że tylko nie chodzi o formacje, które definitywnie kończą rynek byka ale o takie, które podczas hossy dokonują lokalnych, krótko lub średnioterminowych odwrotów zarówno w dół (by doszło do korekty) jak i w górę (by zakończyć korektę).

Liderem okazała się formacja ?Trzy gwiazdy południa”, składająca się z 3 coraz mniejszych, czarnych (spadkowych) świec, pojawiających się po zniżkach (rysunek niżej).

Jej trafność to 86%- w tylu przypadkach kończyła korektę wybiciem w górę. Jest jednak pewien mankament – pojawiła się w testach jedynie 9 razy tak więc nie ma statystycznej istotności.

Wicelider czyli „Uderzenie Trójki Spadkowej” działa w 84% przypadków ale i jej rzadkość występowania (patrz poprzedni wpis) nie wnosi wiele do praktyki. Trzecie miejsce i 82% skuteczności zdobyła formacja ?Trzech Białych Żołnierzy” choć autor przyznaje, że wybicia z niej są średnio dość krótkotrwałe. Statystycznie istotne są dopiero formacje z 4 i 5 miejsca o identycznej efektywności na poziomie 79%: „Trzy Identyczne Kruki” oraz szczególnie często występująca „Zasłona Ciemnej Chmury”, którą osobiście bardzo lubię ze względu na wyrazistość, prostotę i logikę. Dla przypomnienia jej wizualizacji załączam poniżej obrazek:

Tuż za nią tylko z 1 % mniej klasyfikuje się „Gwiazda Poranna”.

Te wielkości mierzone procentami mogą robić wrażenie ale trzeba pamiętać, że nie mają one rzeczywistego odniesienia do ryzyka a jedynie jest tu mierzone czy następuje w ogóle wybicie odwracające trend jak chce kanon japońskich technik analizy. Jako ciekawostka – formacja ostatnia z wymienionych w książce (na 15 miejscu) działa w 69%. Teoretycznie więc pewne inspiracje można tutaj znaleźć…

Klasyfikacja 2: odwrót trendu podczas bessy

Podobnie jak wyżej – chodzi o układy odwracając, które albo prowokują korektę spadków (a więc chwilowe wzrosty) albo z korekty prowadzą do kontynuacji bessy.

I tutaj niestety znów wygrały jak poprzednio ?Trzy Gwiazdy Południa” z wynikiem 100% działania ale ponownie statystycznie wynik jest niewiarygodny gdyż ilość przypadków bardzo mała. Ale warto mieć ów fakt w pamięci gdyż 100% w finansach to niezwykła liczba i warto może zapolować na taką formację.

Wicelider to tym razem „Rozstanie” z 89% skutecznością odwrotu (rysunek poniżej). Trzecie miejsce to ponownie  „Trzech Białych Żołnierzy” i 84% powodzenia. Miejsce 15, zamykające, należy do „Gwiazdy Porannej Doji” z wynikiem 71%.

I mały wniosek, który narzucał mi się po lekturze – w obu rankingach nie widać pojedynczych świec, które robiłyby robotę odwracania z dużym prawdopodobieństwem. To daje do myślenia w przypadku takich nazw jak bardzo popularny ?Młot” czy ?Ważka” lub ?Nagrobek”…

CDN

—Kat—