Cliff Asness o ilościowym procesie inwestycyjnym
Dwa tygodnie temu zwróciłem uwagę na prezentację Cliffa Asnessa na temat inwestowania ilościowego. Skupiłem się na wyjaśnieniu przez niego działania czynnika wartości w inwestowaniu ilościowym.
Archiwum: out-of-sample
Blaski i cienie optymalizacji
W poprzednim wpisie zwróciłem uwagę na średnioterminowe zachowanie kursu akcji Apple po wystąpieniu „formacji krzyża” – złotego krzyża i krzyża śmierci. Pretekstem do opublikowania tej analizy był medialny szum związany z niedawnym wystąpieniem krzyża śmierci.