Trading z youtube #4

Tytuł mówi wszystko o tym czego można się spodziewać niżej w tym cyklu 🙂

Tym razem jeden film rozbijam na 2 wpisy ponieważ obejmuje 2 techniki w różnych skalach czasowych, ale dotyczące jednego punktu wspólnego – ogłaszania danych o bezrobociu w USA czyli tzw. Non-Farm Payrolls (NFP).

Dane owe cechuje pewna unikalna i z góry znana zależność: ich cykliczne ogłaszanie generuje zmienność rynków czyli z dużą pewnością możemy spodziewać się w miarę solidnego ruchu, który daje szanse na zyski. Fenomen ich polega również na tym, że spośród wielu innych danych ekonomicznych, i to chyba nawet ważniejszych, akurat te od lat przykuwają chyba najwyższą uwagę i zlecenia szybkich spekulantów („Currency Trader Magazine” dowodził tego w statystykach). Niestety zmienność po ich ogłaszaniu stopniowo maleje, a pamiętam gdy kilka lat temu ruch na forexie sięgał nawet po 200-400 pips…

Być może podobną technikę do opisanej niżej można zastosować jeszcze w przypadku innych danych, które potrafią czasem wywołać nieco silniejsze fale zleceń – np. PKB (ang. GDP) czy komunikat o stopach procentowych, ale to tylko moje sugestie, nie autora filmiku.

A znajdziemy ową produkcję tutaj:

http://www.youtube.com/watch?v=w11OVwSozmE

Jak wspomniałem dzielimy go na dwa i dziś tylko omówię część, która kończy się w 4 minucie 10 sekundzie.

Jego twórca sugeruje grę na parach walutowych z udziałem EUR, JPY lub GBP. Dane są ogłaszane zwykle w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30 naszego czasu (chyba, że wypada akurat święto).

Aby ułatwić zrozumienie całości pozwoliłem sobie zrobić poglądowy zrzut ekranu:

Rys. Technika gry na danych NFP, wykres 5-cio minutowy pary GBP/USD, źródło: youtube.com

Procedura:

1/ Ignorujemy pierwszą 5-cio minutową świecę po ogłoszeniu danych o 14:30, wskazałem ją na wykresie powyższym cyfrą (1) tuż po prawej jej stronie. Zwykle ma ona dość pokaźny zakres, nie zawsze ruch w jej obrębie skierowany jest tylko w jedną stronę.

2/ Poszukujemy pierwszej świecy, która wychodzi z cenami poza zakres świecy nr (1) powstałej na danych; może bowiem zaistnieć sytuacja, że kilka kolejnych świec okaże się tzw. wewnętrznymi czyli w całości mieszczącymi się w zakresie świecy nr (1) wyrysowanej na danych.

3/ Świeca oznaczona nr (2) po jej prawej stronie jest tą, spełniającą warunek wykraczania jako pierwsza poza zakres świecy nr (1) i to po jej zakończeniu identyfikujemy jej minimum i maksimum kursowe

4/ Składamy zlecenie kupna na poziom 15 pips powyżej maksimum (BUY STOP na wykresie) i zlecenie sprzedaży krótkiej 15 pips od minimum w dół (SELL STOP) . W aplikacji Bossa można to zrobić  zleceniem ORO gdzie wejście jednego z tych zleceń automatem anuluje drugie.

5/ Śledzimy kurs zleceniem obronnym. Autor sugeruje standardowy Parabolic SAR (nie pokazuje jednak na wykresie) . Jeśli zlecenie nie zamknie pozycji to wychodzimy z niej na koniec dnia.

Z tego co widzę to na filmie jest też sugestia by używać trailing stopa, który przesuwamy na minimum poprzedniej świecy przy pozycji długiej, lub maksimum przy pozycji krótkiej. Wg. mnie to zbyt ciasne zlecenie, które nie daje rozwinąć się zyskownej pozycji. Ewentualnie można zastosować skalowanie (scaling-out) i opuszczać pozycję w transzach SAR + owo poprzednie min/max.

Zauważyłem również w przypadku jednego z rysunków, że pozycję można zajmować dwukrotnie. Czyli jeśli kupimy rynek i zrealizuje nam się stop broniący (z zyskiem czy bez) a kurs przejdzie potem przez poziom minimum świecy nr (2) minus 15 pips to możemy wejść na rynek ponownie, ale teraz na pozycji krótkiej. I vice versa.

Ja zwróciłbym uwagę na jeden element tej strategii jako inspirację: moment wejścia na rynek. Często po danych kurs szaleje po obu stronach poziomu sprzed godziny 14:30, realizując nie tylko nowe zlecenia zdezorientowanych traderów , ale przede wszystkim czyści stopy po obu stronach. Kiedy przedpole powyżej i poniżej zostaje oczyszczone, do gry wchodzą algorytmy a inwestorzy i traderzy decydują na spokojnie co oznaczają opublikowane dane i wówczas rynek rusza w jedną ze stron głębiej i na dłużej, często do końca dnia. Odpuszczenie pierwszych minut pozwala nam zaczekać na spokojniejszą decyzję silniejszej większości i popłynąć dalej z jej nurtem. Nie musi to być świeca 5-cio minutowa, być może nawet świeca 3 minutowa okaże się wystarczająca.

CDN

—Kat—