Forexowi milionerzy: pozycja przeciwstawna

Proponuję krótką analizę strategii gry na pozycjach przeciwstawnych, zaproponowaną przez jednego z Milionerów, o których powstał ten mini cykl.

Podstawą po raz kolejny są wywiady i statystyki z konferencji, zapisanej na video pod tym adresem na stronach bossafx:

https://milionerzy.bossafx.pl/zobacz-relacje

Konkretnie taktykę owej gry przedstawił tam Piotr Kubiak, opisał ją w oparciu o indeks DAX mniej więcej w taki sposób:

Kiedy pozycja długa staje się zarobiona, a w perspektywie widać oznaki nadchodzącej korekty, nie wychodzi on z rynku lecz przy wielu okazjach, które jak twierdzi podniosły mocno jego skuteczność, zajmuje on pozycję przeciwstawną, czyli krótką w takim przypadku, na tym samym indeksie. Wg niego celem jest dodatkowy zysk oraz bycie w kontakcie z rynkiem non stop.

Zilustrowałem prosty przypadek tego typu na poniższym wykresie godzinowym DAX, który pobrałem z serwisu wykresowego bossa (na innych platformach kursy mogą się nieco różnić):

Strzałka zielona wskazuje miejsce hipotetycznej pozycji długiej, zajętej na wybiciu z konsolidacji. Pozioma linia wyżej to poziom stopa kroczącego. Powiedzmy, że w miejscu oznaczonym czerwoną strzałką (skierowaną ku górze) zajmujemy dodatkową pozycję krótką na spadki, bez zamykania pozycji poprzedniej. Bez problemu można to zrobić na platformie bossowej. Dolny koniec czerwonej strzałki wskazuje zamknięcie owej dodatkowej, krótkiej pozycji, w tym czasie długa jest wciąż otwarta ponieważ stop ją chroniący znajduje się niżej.

Logicznie rzecz biorąc zysku dodatkowego nie ma z tego żadnego, wartość jednej pozycji rośnie o tyle samo punktów o ile drugiej spada, przy założeniu, iż obie są równej wielkości (co wcale nie jest konieczne i rodzi pole do dodatkowych strategii). Zysk z pierwotnej pozycji długiej mamy już w tym momencie zabezpieczony. Dochodzą ekstra naliczone punkty swapowe. Kontakt z rynkiem nadal możemy utrzymywać przez zwykłe odwrócenie pozycji. Jaki z tego zysk? Głównie strategiczny, ale również można to traktować jako pewnego rodzaju alibi psychologiczne. Przypomina to nieco klasyczny „hedge” (zabezpieczenie pozycji), tyle że impulsem nie jest jedynie ochrona portfela, ale dodatkowe zyski.

Spójrzmy na możliwe scenariusze rozgrywania tego typu taktyki:

1/ Rynek idzie w dół po zajęciu pozycji przeciwstawnej, czyli krótkiej, a więc tak jak na rysunku wyżej.

Jeśli uznamy, że zakres korekty się wyczerpał, wychodzimy z krótkiej pozycji (np. w miejscu zaznaczonym na wykresie).

Pozycja długa, odkryta w tym momencie, może zostać rozegrana dalej na 2 sposoby:

a/ rynek dalej spada i wpada na nasz uprzedni stop kroczący (zielona linia); mamy więc tyle zysku ile wynikało z ryzyka ustalonego wcześniej plus dodatkowe profity za przejazd w dół na pozycji krótkiej.

b/ rynek idzie w górę i zarabiamy być może więcej na pozycji długiej plus bonus za przejazd w dół na krótkiej.

2/ Rynek idzie w górę po zajęciu pozycji przeciwstawnej.

Mamy ubezpieczoną pozycję krótką od takiej pomyłki prognozowanej korekty, rozegrać możemy to na 2 sposoby:

a/ kiedy rynek dojdzie do kolejnej korekty wyżej, możemy rozegrać akcję jak w punkcie 1, czyli zamknąć krótką po zakończeniu korekty, a długą jak w punkcie 1a/ lub 1b/.

b/ kiedy rynek dojdzie do kolejnej korekty wyżej, możemy zamknąć pozycję długą i

– poczekać na przejazd rynku w dół i skasować bonus za spadek na krótkiej;

– jeśli jednak rynek nadal będzie rosnąć to tracimy, a więc jest to scenariusz najgorszy, warty użycia stop-lossa.

Mamy w takiej strategii więcej czasu do namysłu. Możemy poczekać na lepszy moment do innej zagrywki. Możemy dodać nowe pozycje. W zasadzie to kolejna szachowo –psychologiczna taktyka ubogacająca repertuar tradingowy. Być może do wykorzystania również w przypadku początkowej straty.

—kat—