Systemy jednego dnia – rewizyta

Jak po kilku miesiącach sprawują się systemy dokonujące transakcje jednodniowe na kontraktach terminowych FW20 z użyciem depozytów intra-day?

 

Kilka osób było zainteresowane ich praktycznym wdrożeniem i monitorowaniem, pewnie i dla reszty będzie ciekawe jak owe mechaniczne systemy dają sobie radę.

Celem szybkiego wprowadzenia krótkie przypomnienie zasad.

Pierwszy system „Kontra jednego dnia”, prezentowany ->tutaj, dokonuje transakcji kupna kontraktów gdy:

– poprzednia sesja była spadkowa,

– otwarcie dzisiaj wypadało poniżej zamknięcia z sesji poprzedniej,

– na pozycję wchodzimy jeśli kurs wzrośnie 5 tików powyżej otwarcia,

– zamykamy pozycje zawsze na koniec sesji,

– symetrycznie otwieramy pozycje krótkie.

Drugi system „Wybicie jednego dnia”, prezentowany -> tutaj, dokonuje transakcji kupna gdy (2 warianty):

– otwarcie sesji następuje poniżej maksimum z 5 lub 3 poprzednich sesji,

– gdy kurs wzrośnie ponad owo maksimum z 5 lub 3 sesji zajmujemy pozycję podczas przecięcia poziomu owego maksimum,

– zamykamy pozycje zawsze na koniec sesji,

– symetrycznie otwieramy pozycje krótkie.

Mamy więc w sumie 3 strategie. Sprawdziłem ich działanie na danych od 1 czerwca 2014 roku. Kapitał początkowy 100 000 PLN, za każdym razem używamy 10% dostępnych aktualnie środków, prowizja 10 PLN za transakcję, używamy danych FW20 z bazy bossa.pl symulując je z mnożnikiem 20 PLN za 1 punkt i używamy specjalnego depozytu intraday w wysokości 50% normalnego czyli opcji dostępnej w bossa (więcej -> tutaj).

Wyniki dla strategii „Kontra jednego dnia”

Zysk całkowity netto: 8,92%

Zysk średniorocznie CAGR: 24,76%

Maksymalne obsunięcie kapitału: 4,54 %

Transakcji: 33

Trafnych: 64 %

Sharpe ratio: 4,16

Krzywa zmian kapitału:

kontra 1 dnia

———————

Wyniki dla strategii „Wybicie jednego dnia” wariant 5-dniowy

Zysk całkowity netto: 9,44%

Zysk średniorocznie: 26,30%

Maksymalne obsunięcie kapitału: 1,58 %

Transakcji: 20

Trafnych: 65 %

Sharpe ratio: 7,02

Krzywa zmian kapitału:

wybicie z 5HHV

—————————-

Wyniki dla „Wybicie jednego dnia” wariant 3-dniowy

Zysk całkowity netto: 6,16%

Zysk średniorocznie: 16,74%

Maksymalne obsunięcie kapitału:3,88 %

Transakcji: 19

Trafnych: 63 %

Sharpe ratio: 3,92

Krzywa zmian kapitału:

wybicie z 3HHV

***

Po niemal 5 miesiącach wszystkie 3 powyższe opcje mechanicznego tradingu pokazują nadal przewagę a zmienność okazała się wystarczająca do osiągnięcia zysków netto przy bardzo akceptowalnym ryzyku. Nie ma oczywiście żadnej gwarancji, że takie pozytywne ich działanie rozciągnie się na przyszłe miesiące czy lata. Przede wszystkim są dowodem na to, że nowy mnożnik kontraktów daje możliwości, których nie mieliśmy przy starej wersji kontraktów.

—kat—

[Głosów:16    Średnia:5/5]

13 Komentarzy

  1. mona_lu

    @kathay
    Mam pewien problem. Nie dysponuje zaawansowanymi narzędziami, ale postanowiłam pobawić się trochę Twoimi strategiami, wyszło mi jednak coś dziwnego i nie potrafię znaleźć błędu. Zrobiłam w arkuszu kalk. zestawienie, które zlicza tylko zarobione punkty, dla każdego zagrania osobno. Wychodzą mi takie wyniki (od roku, w punktach):
    Kontra +(K):-2; Kontra –(S): 160; Wybicie +(K):177; Wybicie –(S): 96.
    Wszystkie strategie maja podobną trafność na poziomie 51-54% (za wyjątkiem kontry na spadek, która osiąga 61%), ale tylko kontra + daje wynik ujemny. Najpierw dawała wynik niezwykle korzystny, ale miałam błąd w formule. 🙂 I teraz też podejrzewam głupi błąd, albo coś jest nie tak ze wzrostami..? Ktoś pomoże?

  2. darkh

    na szybko za okres 01.11.2013-14.11.2014

    Kontra+: 11 pkt 52.5% pozytywnych, 40 obs
    Kontra-: 184 pkt 58.5% pozytywnych, 51 obs

    -2 pkt
    Kontra+: -69 pkt, 45.0% pozytywnych, 40 obs
    Kontra-: 82 pkt, 51.0% pozytywnych, 51 obs

  3. darkh

    dla przyzwoitosci napisze, ze uciekly 3 obserwacje co pogarsza jeszcze wynik.. i tyle (:

  4. mona_lu

    Dzięki, darkh, czyli jednak wszystko gra… W międzyczasie “sprowadziłam” dane do tego samego okresu, co kathay i wyszło mi porównywalnie, tylko z kolei na Wybicie 5d mam dwa razy więcej transakcji. Ale jeśli założyć, że przez “Kontra+: -69 pkt, 45.0% pozytywnych, 40 obs; Kontra-: 82 pkt, ” masz na myśli wybicia właśnie i “obs” znaczy “obserwowanych transakcji”, to za połowę okresu również wyszłoby ok. 40 transakcji na sygnałach w obie strony, czyli podobnie jak u mnie (statystycznie biorąc, co oczywiście o niczym nie świadczy), ale jednocześnie wychodzi mi gorsza trafność, więc należy szukać nadmiarowych stratnych transakcji… 😉

  5. darkh

    wyniki czastkowe 2000-2014 (bez prowizji i poslizgow)
    http://sendfile.pl/144549/BB.txt

    z mojej strony wszystko (:

  6. mona_lu

    Wow, no to mam czym dokarmić potwora! Dzięki serdeczne! 🙂

  7. mik

    Może mnie ktoś oświeci i wyjaśni na jakiej podstawie system zajmuje określoną pozycję, gdy świeca, na której pada sygnał w tym samym dniu przebija H i L z np. 5 sesji? IMHO konieczne są dane intra do prawidłowego przetestowania systemu.

  8. darkh

    @mik
    podwojnych sygnalow w przypadku W5 jest 5 na 1251, W3 23/1540, wiec test intra raczej wiele nie zmieni a ile roboty!.. ale sam jestem ciekaw jak Kathay i amiga je traktuje (:

  9. mik

    Dzięki darkh. Wiele pewnie nie zmieni, ale wyniki są podawane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku bez żadnej gwiazdki z komentarzem. Ja tylko chcę się upewnić, że Kat prezentując ten system ma świadomość, że możliwe są tu podwójne sygnały.

  10. mik

    W rzeczywistości sesji z podwójnym sygnałem jest jeszcze mniej, bo oprócz warunków H>max i L<min z poprzednich 5(3) sesji, to muszą być również spełnione warunki Omin z poprzednich 5(3) sesji. Dla W5 doliczyłem się 3 świec z podwójnym sygnałem, dla W3 – 8 świec.

  11. darkh

    FWKONT, bossa.pl
    http://sendfile.pl/146359/BB_2.txt
    ale to szczegoly (;

  12. mik

    Edit mój poprzedni wpis, bo kawałek ze znakami wcięło.
    W rzeczywistości sesji z podwójnym sygnałem jest jeszcze mniej, bo oprócz warunków H większe od max i L mniejsze od min z poprzednich 5(3) sesji, to muszą być również spełnione warunki O większe od min z poprzednich 5(3) sesji i O mniejsze od max z poprzednich 5(3) sesji. Dla W5 doliczyłem się 3 świec z podwójnym sygnałem, dla W3 – 8 świec.

  13. mik

    Ale widzę, że darkh czarno na białym wyświetlił wszystkie sesje. Dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *