Chciałbym tym wpisem zainaugurować nowy cykl na moim blogu czyli podglądanie krótkich form filmowych na temat strategii tradingowych, zamieszczanych na youtube.com .
Zdaje sobie sprawę, że w tym zalewie filmów tamże prezentowanych znajduje się spora ilość miałkich i śmieciowych pomysłów, ale właśnie tą drogą wspólnego ich oglądania chciałbym wskazywać i oceniać ich merytoryczną zawartość, odesłać do kosza złe pomysły, poszukać perełek, a potem spróbować je adoptować czy przerabiać dla własnych celów bądź postarać się usprawnić pokazywaną technikę. Zresztą już sam dynamiczny sposób pokazywania tych strategii ma na tyle ważną zaletę by się tym zająć z uwagą, albo chociaż z ciekawością czy dla rozrywki.
Gdyby ktoś trafił na filmiki warte obejrzenia, albo sam był ich autorem, byłbym wdzięczny za wskazanie linków, obiecuję zająć się nimi w kolejnych odcinkach tego cyklu
// kathay(w)bossa(kropka)pl .
———————-
Strategia na dziś:
„Mother candle”
http://www.youtube.com/watch?v=O8sVG8fNF9c&feature=related
Prezentacja jest zrobiona w języku angielskim (bodajże z hinduskim akcentem) więc przybliżę w skrócie cały pomysł na poniższym obrazku wyciętym ze zrzutu ekranowego.
Podstawą transakcji jest układ 2 świec:
1. Pierwsza ma większą rozpiętość, bez znaczenia czy jest spadkowa czy wzrostowa, ani w jakim miejscu powstaje. Autor nazywa ją ‘matka’ co ma pewne przenośne znaczenie.
2. Druga jest krótsza i w całości zawiera się wewnątrz zakresu świecy pierwszej. W A.T. nazywa się ją „świecą wewnętrzną”, tutaj nadano jej miano „dziecko”; jak się domyślam to poetyckie określenie jej położenia – znajduje się niejakoby w całości w objęciach ‘matki’.
Obie zaznaczam na rysunku poniżej:
Technika gry:
Kiedy powstaje układ „matka-dziecko” oczekujemy wybicia na kolejnej, trzeciej świecy, w dowolną stronę, byle poza zakres minimum lub maksimum świecy pierwszej czyli „matki”. Nie kładziemy jednak zleceń otwierających pozycje przy wybiciu, ale oczekujemy na zamknięcie świecy trzeciej (wybiciowej) i dopiero wówczas otwieramy pozycję:
– długą, jeśli wyjście poza układ poszło górą (jak na powyższym rysunku)
– krótką, jeśli wyjście poszło dołem.
Zarządzanie ryzykiem:
Autor proponuje ‘stop loss’, ucinający ewentualną stratę, o szerokości równej ‘take profitowi’, który kasuje zyski. A szerokość owa jest równa zakresowi świecy ‘matki’ (odległości jej minimum od maksimum). Oba zlecenia stawiamy po otwarciu pozycji, odliczając w górę i w dół od zamknięcia świecy wybiciowej.
Bardzo proste a przy tym logiczne rozwiązanie. Nie ma znaczenia tutaj trend, kierunek wcześniejszego ruchu, układ może zarówno odwracać dotychczasowy ruch jak i go kontynuować, liczy się impet po wybiciu. Autor posługuje się świecami 5. minutowymi na parze walutowej GBP/USD, ale zakładam, że tą samą technikę można zastosować na inne pary i w innych ramach czasowych.
Przewagę zdobywamy tylko wówczas gdy powtarzalność tych układów wraz ze stopem ‘take profit’ czyli trafność sięga powyżej 50%. Nie testowałem tego ponieważ nie zbieram danych 5-cio minutowych. Wchodzenie na rynek dopiero po zamknięciu 3 świecy odsiewa przypadkowe, kilkusekundowe wybicia. To dobra technika dla nudzących się cały dzień przed monitorem. Pomyślałbym jednak nad wydłużeniem ‘take profit’ przynajmniej dla połowy pozycji.
To nie jest strategia gorsza lub lepsza niż setki innych. Nie wymaga automatów ani dodatkowych narzędzi/filtrów/wskaźników. Zaręczam, że można zostać jej mistrzem i zyskownie wykorzystywać 🙂 Do tego potrzeba jednak jeszcze trochę pracy nad zarządzaniem pozycją, stopami oraz mentalnego i emocjonalnego dopasowania.
—Kat—
26 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Bardzo bym się cieszył z komentarzy do (równie prostych) technik Steve’a Primo. Trochę jest na youtube, a te, których próbuje można znaleźć tu: http://www.fxstreet.com/search/contributors/authors/author.aspx?id=223a4a26-d54d-40c1-bbfa-91561b7c324a
Obecnie przymierzam się do grania, używając połączenia tego wejścia http://www.fxstreet.com/webinars/sessions/session.aspx?id=fc4884a6-c5a2-4160-9ae5-9a287d091809 lub wejścia po formacji „engulfing” z zachowaniem wszystkich pozostałych zasad (orientacja względem 50MA, „trigger”). Na H4, na spokojnie 🙂 – przy czym stosuję trochę rozluźnioną definicję „engulfing” (nie wymagam, żeby przy „bullish” świeczka 2 otwierała się poniżej zamknięcia świeczki 1 – mały odchył jest dopuszczalny – podobnie podszedłby do tego układu „matka”/”dziecko”)
Techniki te wydają proste i dość podobne do opisywanej powyżej. Wydaje mi się jednak, że SL = TP to zbyt konserwatywne podejście. Zwłaszcza SL jest za głęboko. Ale to oczywiście trzeba backtestować, choć nie jestem pewien, czy poradzę sobie z tym (i z analizą wyników).
Fajne, naturalne techniki, bez wielu indykatorów… ciekaw jestem opinii.
Jaka jest różnica tej formacji od Harami?
1/ Nie ma znaczenia faza trendu, a harami kończy trendy
2/ Nie mają znaczenia kolory świec,a harami przywiązuje do nich wagę
3/ Harami jest przewidziane do danych dziennych, powyższe nie zważa na format czasu
4/ Harami przewiduje pozycje już po 2 świecy, powyższe najpierw wymaga wybicia poza układ
@Marcin
deal! przejrzę te linki i spróbuję potestować/ocenić w pierwszej wolnej chwili
Super. Facet trochę przynudza… ale może coś wyłowisz. On tam opisuje sporo różnych metod, wiele rzeczy się powtarza.
Jeszcze link dam do systemu, którym się „bawię”:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=349900 (sorry, bez video). Opracowany chyba pod silnym wpływem Mr Primo.
Ciekaw jestem opinii.
Bardzo podoba mi się ten blog.
@kathay
1. Nie ma wyraźnie napisane w literaturze, że Harami kończy trend. Może być również kontynuacją, może również wystąpić Harami wysokiej i niskiej ceny, które zapowiada konsolidację.
2. „każda ze świec składających się na harami może być biała lub czarna – wszystkie kombinacje są uznawane za harami” – to cytat z Nisona
3. Źródło?
4. Nie zgodzę się. Jeżeli 2 świeca zamyka się poniżej min. formacji, to należy uznać harami za kontynuację.
Nie chcę się przepychać o rację, pytam tylko, czy można odnieść większą korzyść z tej formacji, aniżeli z formacji harami, wyglądają bardzo podobnie.
Nie mogę się doszukać w strategii „Mother candle” niczego pozytywnego. A może coś przeoczyłem? Poniżej AFL
Pozdrawiam,
Marek
—————————————————-
Title =
„\n” + EncodeColor( colorRed ) + „M: MOTHER” +
„\n” + EncodeColor( colorGreen ) + „C: CHILD” +
„\n” + EncodeColor( colorGreen ) + „Up Arrow: BUY” +
„\n” + EncodeColor( colorRed ) + „Down Arrow: SELL (stop-loss)” +
„\n” + EncodeColor( colorBlue ) + „Down Arrow: SELL (stop-profit)” ;
// „matka” – górny i dolny zakres
MotherBarBodyTop = IIf ( Ref(Open, -2) > Ref(Close, -2) , Ref(Open, -2), Ref(Close, -2) );
MotherBarBodyBottom = IIf ( Ref(Open, -2) > Ref(Close, -2) , Ref(Close, -2), Ref(Open, -2) );
MotherBarLow = Ref(Low, -2);
MotherBarHigh = Ref(High, -2);
// „dziecko” – górny i dolny zakres
ChildBarBodyTop = IIf ( Ref(Open, -1) > Ref(Close, -1) , Ref(Open, -1), Ref(Close, -1) );
ChildBarBodyBottom = IIf ( Ref(Open, -1) > Ref(Close, -1) , Ref(Close, -1), Ref(Open, -1) );
ChildBarLow = Ref(Low, -1);
ChildBarHigh = Ref(High, -1);
// czy „dziecko” w objęciach „matki”
ChildBarInsideMother = ChildBarHigh < MotherBarHigh AND ChildBarLow > MotherBarLow ;
// dodatkowe warunki do ewentualnego wykorzystania
WhiteMother = Ref(Close, -2) > Ref(Open, -2);
BlackChild = Ref(Close, -1) < Ref(Open, -1); WhiteChild = Ref(Close, -1) > Ref(Open, -1);
// kup gdy dziecko w objęciach matki i zamknięcie powyżej maksimum „matki”
// wyidealizowana cena zakupu (?)
Buy = ChildBarInsideMother AND Close > MotherBarHigh;
BuyPrice = Close;
// sprzedaj gdy zrealizujesz zysk lub stratę „wysokości” matki
Sell = 0;
ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePoint, ( MotherBarHigh – MotherBarLow ) * 1, True, True );
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePoint, ( MotherBarHigh – MotherBarLow ) * 1 , True, True );
Equity( 2 ) ;
// wykres
PlotShapes(IIf(Buy ==1, shapeUpArrow, shapeNone), colorGreen, 0,L , Offset=-20);
PlotShapes(IIf(Sell ==2, shapeDownArrow, shapeNone), colorRed, 0,H , Offset=-10);
PlotShapes(IIf(Sell ==3, shapeDownArrow, shapeNone), colorBlue, 0,H , Offset=-20);
for( i = 0; i < BarCount; i++ ) { if( Buy[i] ) PlotText( "\n\nM" , i-2, MotherBarLow[i] , colorWhite, colorRed ); if( Buy[i] ) PlotText( "\n\nC" , i-1, MotherBarLow[i] , colorWhite, colorGreen ); } Filter = Buy;
Warunek sprawdzający czy dziecko w objęciach matki nie skopiował się prawidłowo, powinno być:
ChildBarInsideMother = ChildBarHigh MotherBarLow ;
ChildBarInsideMother = ChildBarHigh „” MotherBarLow ;
Chyba jest problem z wklejaniem znaków „”.
Kod umieszczam pod tym adresem
http://shorttext.com/qaG8mDh
Marek,
W kodzie bierzesz pod uwage tylko wybicie w gore – nawet w przypadku gdy wczesniej jest wybicie w dol. Wybicie w dol powinno byc triggerem do otwarcia shorta, badz jesli chcesz brac tylko long to powinno anulowac ostatnia formacje matka-dziecko.
Pozdrawiam
Najlepsza strategia od najlepszego Mentora na youtube.com. POLECAM.
http://www.youtube.com/watch?v=ygaCN8Vgsjs
Jakoś rozkojarzony ostatnio jestem, zły link wkleiłem… http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=345838
Przepraszam
@mao
Dziękuję. Tak, wiem, że zakładam tylko długie pozycje ale to z przyzwyczajenia ponieważ na co dzień jestem obecny na rynkach akcji.
Mogę poprawić wyniki kupując w ten sposób:
Buy = ChildBarInsideMother AND High > MotherBarHigh;
BuyPrice = MotherBarHigh;
Natomiast nie rozumiem, dlaczego piszesz, że AFL kupuje nawet wtedy gdy jest wybicie w dół. Nie znalazłem takiego przypadku aby długa pozycja otworzyła się gdy nastąpiło wybicie w dół.
W każdym razie wydaje mi się, że same zasady opisane przez hinduskiego przyjaciela to zdecydowanie za mało.
@Marcin
Marcinie, czy zrobiłeś backtesty abyśmy mogli porównać wyniki (Buy sell line trading)
Pozdrawiam,
Marek
Niestety nie zrobiłem porządnych backtestów, a bardzo bym chciał. Nie jestem „czynnym” programistą, AFL nie opanowałem wystarczająco dobrze, na dodatek mam problemy z uruchomieniem Amibrokera na Macu. A MT4 to już czarna magia.
Mogę podzielić się tylko „wrażeniami”. Otóż są takie, że „core” (sposoby zajmowania pozycji) strategii jest w OK (choć nie do końca jestem pewien, czy faktycznie kupowanie tylko powyżej MA daje większy edge – backtest by to pokazał, przykład: http://cl.ly/1u2M2j1F3w0S3j311506 – sprzedawanie po engulfingu nad MA przyniosłoby bardzo dobre rezultaty – można tu oczywiście powiedzieć, że brak tu trendu, ale http://cl.ly/202P2i3g071z1M2i393i – tu trend jest i też nie wydaje mi się, żeby sprzedawanie nad MA było błędem).
Dużo większe wątpliwości mam, tak jak pisałem wyżej, do zarządzania ryzykiem. Wydaje mi się, że ustawianie SL na przeciwnym końcu świecy sygnałowej, a TP w równej odległości po przeciwnym kierunku jest rozwiązaniem zupełnie „arbitralnym” i nie ma większego uzasadnienia. Bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy wyszli na plus, kiedy kolejna świeczka pójdzie w przeciwnym kierunku o więcej niż 50% sygnałowej. A już zupełną rzadkością są sytuacje, gdy wydobędziemy się z większego DD.
Po drugiej stronie też nie jest chyba dobrze. TP jest często „za ambitny” gdy świeczka sygnałowa jest długa. (Ostatnio mnie „pokarało” to w praktyce, kilka pozycji poszło do 60-70% TP, zawróciło).
Bardzo chętnie bym to przetestował, szukam kogoś, kto by mi w tym pomógł.
@Marcin
Ja dokonałem testów tylko na LONG dla EURUSD na 5 min od 2011.06 do 2011.03. Wyniki nie napawają optymizmem. Po potrąceniu prowizji w tym okresie bilans pipsów to -0.2776
1. pierwsza świeca dowolna (może być spadkowa lub wzrostowa)
2. druga świeca „obejmuje” pierwszą (liczy się CLOSE/OPEN), może być spadkowa lub wzrostowa
3. czekamy aż na trzeciej świecy nastąpi wybicie powyżej zamknięcia świecy „drugiej”
4. TP to 100% rozpiętości świecy drugiej (liczy się HIGH/CLOSE)
5. ST to 90% rozpiętości świecy drugiej (liczy się HIGH/CLOSE)
6. kryterium MA nie stosuję ponieważ uważam, że w momencie otwierania pozycji (na podstawie warunku #3) nie znamy jeszcze ceny C trzeciej świecy. W związku z tym nie możemy sprawdzić w tym momencie warunku czy C > MA(C,50). Gdybym taki warunek wprowadził do kodu AFL to w backteście algorytm „zaglądałby” w przyszłość. Oczywiście gdy zastosuję taki warunek to wyniki polepszają się nawet sześciokrotnie.
7. nie odnalazłem godziny lub części dnia dla których transakcje byłyby zauważalnie rentowniejsze od tych z pozostałych godzin.
Proszę – sprawdź jak możesz czy moje założenia są poprawne.
Kilkanaście postów dalej (na forexfactory) autor broni się, iż decyzja o otwarciu pozycji musi być poprzedzona analizą SL, RL, pivotów itd.
W tej konfiguracji jaką przedstawiłem – nie wydaje mi się aby system był zyskowny.
Jedyne nad czym się zastanawiam to włączenie kryterium MA – ale tak jak napisałem – w momencie zawierania pozycji – nie znamy CLOSE trzeciej świecy.
Pozdrawiam,
Marek
Errata do punktu 3. Oczywiście czekam na wybicie górą ponieważ zajmuję tylko długie pozycje
1. Nie wiem, czy test tylko w jednym kierunku byłby miarodajny.
2. Na pewno nie jest to system do gry na M5. H1 to minimum, większość osób gra na H4. To największe zastrzeżenie do testu.
3. Poprzez obejmowanie osobiścię rozumiem zamykanie się drugiej świecy nad/pod pierwszą, nie interesuje mnie otwarcie drugiej świecy: na H1 i w górę jest to zawsze ułamek pipsa pod/nad zamknięciem pierwszej, więc to żadna różnica.
4. Sprawdź może inne kombinacje TP/SL. Np. poziomy fibo +/- 1 pips. Nawet dość płytkie SL.
5. Kryterium MA dotyczy zamknięcia drugiej świecy, nie trzeciej. Moim zdaniem niewiele ono zmienia (zobacz zresztą wykresy)
Ja mam mnóstwo pytań i hipotez, które chciałbym sprawdzić. Np. jakie znaczenie ma „długość” drugiej świecy. Jakie znaczenie ma czas odpalenia „triggera”. Odległość zamknięcia drugiej świecy do high/low. No i wszystko co związane z TP/SL
Autor… cóż, faktycznie, jak się dobrze przyjrzeć, to traktuje system bardzo mało mechanicznie.
3. To wolę doprecyzować. Załóżmy, że świeca pierwsza i druga są wzrostowe. Co uważasz za objęcie?
CLOSE drugiej świecy > CLOSE pierwszej świecy
OPEN drugiej świecy nie ma absolutnie żadnego znaczenia?
Przykład:
http://www.freeimagehosting.net/vdjk1
No nie, to nie jest objęcie, przecież nie może być tak że obie świece są w jednym kierunku.
Warto dodać też warunek, że „body” drugiej świecy > od „body” pierwszej”, to wyeliminuje przypadki graniczne.
Trzeba też pomijać pierwszą świecę w danym tygodniu.
Może nie zaśmiecajmy tego wątku? Jak możesz to napisz maila na mmj@g.pl
@kathay
„Zaręczam, że można zostać jej mistrzem i zyskownie wykorzystywać”
Na jakiej podstawie to piszesz? Czy robiles backtesty? Czy poprostu chodzi o ogol sprawy iz doczepiajac zarzadzanie pozycja, stopy, ment. emocj. dopasowanie mozna zarabiac i na tej strategi jak i na kazdej innej . To nie jest zadna ironia, ciekawi mnie tylko czy robiles backtesty, i wynik testow.
pozdr
To wygląda jak technika insidebar. Kathay słusznie pisze, że da sie na niej zarobić odpowiednio zarządzajac pozycją (ryzykiem). Odpowiednio zarządzająć pozycją można zarobić nawet, jeśli będę otwierał pozycję w oparciu o sygnały wysyłane przez butelkę coca-coli. W końcu spekulacja to nic innego jak odpowiednie zarządzanie pozycją 🙂
Widzę sporo komentarzy i pytań. Spróbuję odpowiedzieć na nie w weekend.
Rowniez jestem zdania iz pozycje mozna otwierac praktycznie chybil trafil pozniej tylko ja zarzadzajac. Jednak sa sposoby otwierania pozycji jedne lepsze drugie nie, stad bylo pytanie czy akurat ta strategie otwierania pozycji (mother candle) kathay lub moze ktos inny testowal na przeszlych…