Obok podstawowej wersji Walk Forward Test (patrz poprzedni wpis), gdzie całość danych dzieli się po prostu na 2 zbiory i na jednym z nich przygotowuje a na drugim sprawdza strategię, istnieją bardziej złożone metody, które pozwalają dzielić dane in-sample i out-of-sample na wiele sposobów i robić testy dużo szczegółowsze. Tu jedynie logika a nie wyobraźnia stawia granice.
Kontynuujemy cykl tekstów dot. ciekawych funkcjonalności Amibrokera. Zgodnie z obietnicą, w części drugiej opisującej BACKTEST:
Zanim napisałem kolejną notkę powiązaną z nowymi certyfikatami towarowymi postanowiłem zrobić małą sondę wśród znajomych – również nie związanych z rynkami – w której poprosiłem o skojarzenia ze słowem cukier. Większość odpowiadała herbata i cukierki lub cytatem z filmu Stanisława Barei, z którego pochodzi tytuł notki. Na pytanie o słowo sugar kilka osób miało skojarzenia rodem z filmów sensacyjnych (domyślicie się Państwo jakie) a większość z koszmarkiem zespołu The Rubettes Sugar Baby Love. Skojarzeń rynkowych było niewiele. Rzućmy zatem okiem na to, ile jest tych wyobrażeń w cukrze.
GPW ( i nie tylko) regularnie przyznaje różnego rodzaju nagrody – a to domom maklerskim, a to spółkom giełdowym. Najczęściej są to nagrody roczne, ale skoro minęliśmy już dość znacznie półmetek, warto zwrócić uwagę, kto ma obecnie największe szanse na nagrodę w kategorii – ?Debiut Giełdowy Roku”.
Ostatnie wpisy poświęciłem diagnostyce krzywej kapitału, w celu wiadomym- zapobieganiu katastrofie strategii i ruinie finansowej. Jedna rzecz wymaga jednak dopowiedzenia – zamiast poświęcania czasu, nerwów i pieniędzy na leczenie skutków nieprawidłowo czy nielogicznie skonstruowanego systemu (lub też nadmiernie dostrojonego do historii notowań), dużo większą uwagę należy poświęcić pewnej praktyce, której zadaniem jest prewencja już na etapie projektowania.
W miarę, jak spadkowa korekta przeistaczała się w bessę mantra „w długim terminie na pewno da się zarobić na akcjach” brzmiała coraz donośniej. Najpierw zwolennicy są przekonani o jej słuszności. Póżniej doświadczenie (niedawnej hossy) zaczyna zastępować wiara, z czasem wiara staje się wyłącznie mitem, aż wreszcie pojawia się jakaś sytuacja, która wywraca to pierwotne przekonanie do góry nogami.Inwestorzy stają się filozofami – zaczynają wątpić.
Kontynuujemy cykl tekstów, które mają przybliżyć ciekawe funkcjonalności Amibrokera. Tym razem opiszemy funkcje, której używanie „odróżnia mężczyzn do chłopców” w tradingu. Z drugiej strony dzieli projektujących systemy na „prawie” milionerów i tych którzy porzucili wszelką nadzieję. Złośliwi twierdzą, że funkcja ta może również uzależnić – trader zamiast handlować będzie „gonić króliczka” czyli testować testować…. Ta funkcja to BACKTEST.
Nie widzę żadnych komentarzy ani krwawych polemik do poprzedniego wpisu, traktującego o wnioskowaniu z linii kapitału (equity) prawdopodobieństwa przeżycia strategii w przyszłości. Domniemywam więc, że zgadzamy się jednomyślnie co do postawionych tam tez i sugestii lub też, i wolę ten wariant, nikt z ekstremalnymi obsunięciami kapitału nie musi walczyć. Mimo to rozwińmy temat w kierunku wartości progowej bólu, który może się pojawić w przypadku ciągu nadprogramowych strat.
Dla zdrowia psychicznego o wiele lepiej jest dochodzić stopniowo do majątku niż dostać pieniądze jako ?dar losu” – Konrad Maj (psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej). W dniu wczorajszym mało, kto się tym jednak przejmował. Ciekawostką był fakt, iż podobno bywalcami naszych kolektur w ostatnich dniach byli nawet nasi sąsiedzi zza wschodniej i zachodniej granicy.
Kumulacja i szansa na wygranie 35 mln zł ponownie rozpaliło zmysły Polaków. Mnie zaintrygowało zupełnie coś innego. Na jednym z for internetowych ktoś zacytował radiową wypowiedź jakiegoś doradcy inwestycyjnego (tu zalecam dużą ostrożność, bo ludzie często mylą doraców inwestycyjnych i finansowych – różnica jest istotna), który sugerował długoterminową inwestycję w akcje i surowce.
