Spekulacja indeksowa i anomalie na rynku surowców

Michael Masters zwrócił uwagę konsumentów, analityków i polityków na zachowanie spekulantów z sektora finansowego na rynku surowców i towarów oraz potencjalny związek działań spekulacyjnych z boomem na rynku surowców w latach 2003-2008. Teza Mastersa była prosta: w okresie od grudnia 2003 do marca 2008 roku poziom inwestycji indeksowych na rynkach towarowych wzrósł z 13 mld USD do 260 mld USD, w tym samym czasie wzrost cen surowców, wyrażony notowaniami indeksu S&P Goldman Sachs Commodity Index (S&P-GSCI) wyniósł 183%.

czytaj dalej >

Strategie oparte na wydarzeniach – przenosiny z NC na WGPW

Strategie oparte na wydarzeniach (Event Driven Strategy) to strategie inwestycyjne, w których katalizatorem otwarcia pozycji jest zdefiniowane wcześniej wydarzenie korporacyjne lub rynkowe. Wydarzeniami mogą być akwizycje i przejęcia, upadłości układowe i likwidacyjne, skupy akcji, podział przedsiębiorstwa, nowe emisje akcji, sprzedaż aktywów i wiele innych.

czytaj dalej >

O blogu

Jestem przekonany, że prawo Kopernika-Greshama doskonale opisuje sytuację na internetowym rynku informacji: słaba informacja wypiera dobrą informację. Dokładam starań by mój blog przeciwstawiał się tej tendencji.

Blog odzwierciedla moje życie zawodowe. Od 2006 roku jestem indywidualnym inwestorem skupiającym się na warszawskiej giełdzie. Dlatego analizuję na blogu zachowanie rynku akcyjnego – staram się znajdować i opisywać anomalie rynkowe, używam technik statystycznych by przedstawić atrakcyjność różnych strategii inwestycyjnych (od strategii sezonowych po inwestowanie ze ‘znanymi nazwiskami’), opisuje zagrożenia, które może spotkać inwestor na WGPW i NewConnect, rozbieram na czynniki pierwsze raporty makroekonomiczne.

czytaj dalej >