Pokonkursowe reminiscencje 2

Ciąg dalszy ciekawostek i statystyk z 3 edycji konkursu Forex Bossafx.

 

Zwycięzca konkursu głównego – ‘hydrofor’ – wykonał 82 transakcje.

Z tego:

– 33 kupna i 49 krótkiej sprzedaży

– 33 na parze EUR/USD, 14 na USD/PLN, 14 na FUS100 (czyli indeks NASDAQ) oraz 7 na FUS 500 (S&P 500)

– aż 82% było trafnych, 18% zakończyło się stratą

– średni zysk na transakcję wyniósł 263 PLN

– średnia strata na transakcji to 191 PLN

– maksymalny zysk z pojedynczej transakcji sięgnął 1399 PLN, maksymalna pojedyncza strata – 495 PLN; przypomnę, że kapitał początkowy wynosił 1000 PLN

– średni wolumen transakcji 0,35 lota

A oto jego krzywa kapitału:

 

Co ciekawe, ten sam zawodnik uczestnicząc w konkursie VIP z wejściem 10 000 PLN na depozyt, wykazał się niemal identyczną, wysoką trafnością na poziomie 81% a mimo to oddał cały wypracowany zysk w jednej transakcji, która zabrała mu 11 765 PLN.

I ten sam co powyżej rodzaj statystyk dla rachunku Filipa, który brawurowo zyskiwał jak i tracił,  jego w sumie 54 transakcje wyglądały tak oto:

– 38 kupna i 16 krótkiej sprzedaży

– 7 na parze EUR/USD, 47 na USD/PLN,

– 70% było trafnych, 30% zakończyło się stratą

– średni zysk na transakcję wyniósł 16 234 PLN

– średnia strata na transakcji to 25 157 PLN

– maksymalny zysk z pojedynczej transakcji sięgnął 67 500 PLN, maksymalna pojedyncza strata – 111 060 PLN;

– średni wolumen transakcji 8,6 lota

I jego krzywa kapitału:

 

Najwięcej emocji i dyskusji wywołały olbrzymie zmiany na rachunku pokazowym Filipa, a szczególnie kolosalne obsunięcie tuż po osiągnięciu kosmicznego zysku ponad 400 tys PLN (4293% w stosunku do początkowego stanu rachunku). Kilka słów o tym jak to się stało.

Jego styl to mix Analizy Technicznej (wsparcia/opory, wskaźniki, średnie), korelacji międzyrynkowych i wydarzeń ekonomiczno-politycznych oraz własnej intuicji (ale też szczęścia). Na rosnącym delikatnie rynku 7 listopada obstawił, że dolar (para USD/PLN) nie przebije oporu w okolicy 3,27-3,28 PLN a przy okazji liczył na zmienność z okazji posiedzenia RPP w sprawie stóp procentowych. Otworzył solidną pozycję krótką za 36 lotów po kursie 3,2274.

Kurs poszedł szybko w górę więc zadecydował dołożyć kolejne 18 lotów do pozycji krótkiej po kursie 3,2487, uśredniając de facto pozycję. Kurs na chwilę zaczął się konsolidować po czym ponownie ruszył w górę, generując straty na jego rachunku. Niestety w przypływie sportowej złości 🙂 powiększył zanurzoną pozycję o kolejne 11 lotów na poziomie 3,2513. Rynek lubi karać niepokornych (to oczywiście jedynie złudzenie, tak naprawdę sami się karzemy) i nie robiąc sobie nic z takiej pozycji pociągnął dalej w górę. W pewnym momencie ilość kasy na jego rachunku dosięgnęła ściany, czyli 30% wymaganego depozytu, więc włączył się StopOut na pierwszej transzy, zamykając przymusowo 36 lotów po kursie 3,2865. A ponieważ stan pozostałych środków i tak był katastrofalnie niski więc pozostałą część pozycji zawodnik sam już zamknął.

Dzień później 26 lotami zaatakował z pozycji długiej parę USDPLN po kursie 3,2786 i został wyrzucony z rynku 100 pips niżej czyli ze stratą.

Jak sam deklaruje swoją przewagę upatruje w braku zarządzania ryzykiem czyli nie stawianiu stop lossów oraz skalowaniu pozycji (dobudowywaniu jej). Przy utracie emocjonalnej równowagi jak widać może to być bardzo kosztowne jeśli do gry angażuje się przy tym nadmiernie duże wielkości pozycji. Czy popełnił błąd decyzyjny? Jak sam przyznaje – tak. Tylko jedna z 3 transz ogromnej pozycji krótkiej była otwarta zgodnie z jego zasadami gry. Przy takim podejściu długie trendy przeciwne do kierunku obranej pozycji nie mają już specjalnie znaczenia ponieważ szybciej działa automatyczny StopOut.

——————————————

Ciąg dalszy statystyk (dopisek z 10 grudnia).

Maksymalna stopa zwrotu jednego dnia: 224% marioy (konkurs główny).

Największa strata jednego dnia: -96% Antek88 (konkurs główny).

 

Największy jednorazowy zysk: 67 500 PLN Filip w konkursie VIP i 3466PLN squeeze w konkursie głównym (short na parze EUR/USD).

 

Średnia liczba transakcji uczestników: 60 w konkursie głównym i 83 w konkursie VIP.

 

Trafność wygrywających w konkursie głównym: 72,8 %

Trafność przegrywających w konkursie głównym: 58,9%

Trafność wygrywających w konkursie VIP : 75,5 %

Trafność przegrywających w konkursie VIP: 63,4%

// Proszę zwrócić uwagę, że przy dużej trafności mimo to można stracić. Dla porównania systemy podążania za trendem mają zwykle trafność w przedziale 35-45%//

 

Ilość stop lossów w konkursie głównym u wygrywających: 25,8%

Ilość take profits w konkursie głównym u wygrywających: 31,8 %

Ilość stop lossów w konkursie VIP u wygrywających: 22,1%

Ilość take profits w konkursie VIP u wygrywających: 30,1 %

 

Ktoś pytał w rozkład transakcji wg. zysków. Dla konkursu głównego wygląda tak:

Jak widać prawie 30% zawodników w konkursie głównym zakończyło z rezultatem w przedziale od minus 100% do minus 75%, kolejna najliczniejsza grupa ok. 22% zakończyła z wynikiem w przedziale od 0 do 10%. Identyczne przedziały największej liczebności wyszły w konkursie VIP.

Nie dysponuję rozkładami wg. czasu trwania. Nie mam również statystyk poziomu depozytu w stosunku do kapitału ponieważ nie były ona prowadzone.

Skuteczność zwycięzców w konkursie głównym:

Hydrofor – jak wyżej – trafność 82%, średni zysk/średnia strata 138%, maksymalne obsunięcie (maxDD) 48%

President – trafność 75%, transakcji 44, śr. zysk/śr. strata 565%, maxDD 46%

Martell – trafność 78%, transakcji 198, śr. zysk/śr. strata 73%, maxDD 56%

Skuteczność zwycięzców w konkursie VIP:

Boromir – trafność 68%, transakcji 120, śr. zysk/śr. strata 103 %, maxDD 56%

NoOneK – trafność 81%, transakcji 70,  śr. zysk/śr. strata 104 %

Kiwi – trafność 65%,  transakcji 37,  śr. zysk/śr. strata 24%

Ktoś pytał również ile czasu transakcje Filipa były „in the money”. Mogę jedynie wrzucić coś odwrotnego czyli „underwater curve” czyli krzywą zanurzenia:

—Kat—–