„Zarówno przyjęte przez inwestorów instytucjonalnych strategie inwestycyjne, jak i zaobserwowany poziom koncentracji krótkich pozycji, mogą generować ryzyko pojawienia się podaży akcji spółek należących do WIG20 w ostatniej godzinie notowań, która jest podstawą do wyznaczenia ostatecznego kursu rozliczeniowego kontraktów terminowych.” Czy ktoś na rynku pamięta jeszcze słynny (jak do tej pory jedyny) komunikat KNF w sprawie koncentracji pozycji na rynku kontraktów na WIG20 z 16 grudnia 2008?
Wówczas ujawniono, że do jednej zagranicznej instytucji finansowej należy 39.53 % z 90 141 otwartych pozycji w kontraktach.
Po sesji dzisiejszej koncentracja wynosi między 40 a 45 % z łącznej liczby 104 961 otwartych pozycji. Ale nie wiadomo po jakiej stronie.
Generalnie tym razem jakoś mało spisków się tropi. I na mało rzeczy zwraca uwagę, wszędzie tylko Franek i Franek. A tymczasem różne ciekawe rzeczy dzieją się…
No właśnie, poniżej kilka obrazków sprzed dwóch tygodni i dziś
I tylko szkoda, że danych historycznych dotyczących statystyk krótkiej sprzedaży nie znajdziemy, a już tym bardziej wskaźnika otwartych krótkich pozycji.
Dodaj komentarz