Jak po kilku miesiącach sprawują się systemy dokonujące transakcje jednodniowe na kontraktach terminowych FW20 z użyciem depozytów intra-day?
Kilka osób było zainteresowane ich praktycznym wdrożeniem i monitorowaniem, pewnie i dla reszty będzie ciekawe jak owe mechaniczne systemy dają sobie radę.
Celem szybkiego wprowadzenia krótkie przypomnienie zasad.
Pierwszy system „Kontra jednego dnia”, prezentowany ->tutaj, dokonuje transakcji kupna kontraktów gdy:
– poprzednia sesja była spadkowa,
– otwarcie dzisiaj wypadało poniżej zamknięcia z sesji poprzedniej,
– na pozycję wchodzimy jeśli kurs wzrośnie 5 tików powyżej otwarcia,
– zamykamy pozycje zawsze na koniec sesji,
– symetrycznie otwieramy pozycje krótkie.
Drugi system „Wybicie jednego dnia”, prezentowany -> tutaj, dokonuje transakcji kupna gdy (2 warianty):
– otwarcie sesji następuje poniżej maksimum z 5 lub 3 poprzednich sesji,
– gdy kurs wzrośnie ponad owo maksimum z 5 lub 3 sesji zajmujemy pozycję podczas przecięcia poziomu owego maksimum,
– zamykamy pozycje zawsze na koniec sesji,
– symetrycznie otwieramy pozycje krótkie.
Mamy więc w sumie 3 strategie. Sprawdziłem ich działanie na danych od 1 czerwca 2014 roku. Kapitał początkowy 100 000 PLN, za każdym razem używamy 10% dostępnych aktualnie środków, prowizja 10 PLN za transakcję, używamy danych FW20 z bazy bossa.pl symulując je z mnożnikiem 20 PLN za 1 punkt i używamy specjalnego depozytu intraday w wysokości 50% normalnego czyli opcji dostępnej w bossa (więcej -> tutaj).
Wyniki dla strategii „Kontra jednego dnia”
Zysk całkowity netto: 8,92%
Zysk średniorocznie CAGR: 24,76%
Maksymalne obsunięcie kapitału: 4,54 %
Transakcji: 33
Trafnych: 64 %
Sharpe ratio: 4,16
Krzywa zmian kapitału:
———————
Wyniki dla strategii „Wybicie jednego dnia” wariant 5-dniowy
Zysk całkowity netto: 9,44%
Zysk średniorocznie: 26,30%
Maksymalne obsunięcie kapitału: 1,58 %
Transakcji: 20
Trafnych: 65 %
Sharpe ratio: 7,02
Krzywa zmian kapitału:
—————————-
Wyniki dla „Wybicie jednego dnia” wariant 3-dniowy
Zysk całkowity netto: 6,16%
Zysk średniorocznie: 16,74%
Maksymalne obsunięcie kapitału:3,88 %
Transakcji: 19
Trafnych: 63 %
Sharpe ratio: 3,92
Krzywa zmian kapitału:
***
Po niemal 5 miesiącach wszystkie 3 powyższe opcje mechanicznego tradingu pokazują nadal przewagę a zmienność okazała się wystarczająca do osiągnięcia zysków netto przy bardzo akceptowalnym ryzyku. Nie ma oczywiście żadnej gwarancji, że takie pozytywne ich działanie rozciągnie się na przyszłe miesiące czy lata. Przede wszystkim są dowodem na to, że nowy mnożnik kontraktów daje możliwości, których nie mieliśmy przy starej wersji kontraktów.
—kat—
Dodaj komentarz