Pokazałem ostatnio 2 proste strategie jednodniowe na kontraktach indeksowych FW20 z mnożnikiem x20, które mam nadzieję wniosły nieco intelektualnego wigoru do społeczności traderskiej, tym razem daję szansę Czytelnikom.
Wakacyjną nudę zabijmy więc prostym konkursem.
ZASADY:
1/ Cel: uzyskać hipotetycznie jak najwyższy procentowy zysk, używając jako podstawy zajęcia pozycji reguły opisane w punkcie 7. niniejszego regulaminu.
2/ Dane: dzienne dla kontraktów o symbolu FW20 od 20 stycznia 1998 do 11 lipca 2014 pobrane z bazy bossa.pl .
3/ Dozwolone jest zajmowanie długich i krótkich pozycji.
4/ Wielkość pozycji: zawsze tylko 1 kontrakt FW20 w każdej transakcji, kapitał początkowy 10 000 PLN.
5/ Dodajemy prowizję 10PLN za każde otwarcie pozycji oraz 10 PLN za jej zamknięcie.
6/ Nagrodę otrzyma ten/ta ze startujących, który/a uzyska w testach najwyższy zysk liczony w procentach do kapitału początkowego, zgodnie z zasadami zawierania hipotetycznych transakcji zapisanymi niżej oraz przedstawi pełną statystykę i reguły zawierania transakcji w komentarzu pod niniejszym wpisem.
7/ Pozycję zajmujemy wyłącznie w oparciu o następujące warunki:
– pozycję długą lub krótką otwieramy i zamykamy na tej samej sesji (transakcje intra day), dowolną ilość razy o ile pozwolą na to warunki, ale jedynie z uwzględnieniem możliwości weryfikacji na danych dziennych,
– pozycję zajmujemy i zamykamy w dowolnym miejscu i czasie sesji i wg dowolnych warunków, które podajemy w opisie (nie muszą choć mogą to być ceny otwarcia czy zamknięcia),
– mnożnik 1 punktu dla kontraktów FW20 ustawiamy na 20 PLN czyli symulujemy starą serię FW20 z mnożnikiem x20,
– używamy tylko 1 kontraktu w każdej transakcji,
– wszelkie rodzaje stopów i filtrów są dozwolone.
8/ Zamknięcie konkursu – niedziela 27 lipca 2014, godz. 23:59:59.
9/ Wszystkie raporty podajemy w komentarzach tylko pod poniższym wpisem.
10/ Jeśli pojawią się 2 identyczne rozwiązania – nagroda przysługuje temu, który wpisze je w komentarzu jako pierwszy. Jeśli pojawią się zyski o identycznej wielkości wygrywa ten z grających, który uzyska niższe obsunięcie maksymalne kapitału (maxDD).
11/ Swój raport w komentarzu podajemy według następującego wzorca (proszę się tego trzymać dla przejrzystości):
a/ sposób zajęcia pozycji,
b/ sposób użycia stopów i/lub wyjścia z pozycji,
c/ zysk w procentach licząc do kapitału początkowego,
d/ ilość transakcji,
e/ trafność (ilość zyskownych transakcji w liczbie wszystkich transakcji),
f/ maksymalne obsunięcie w procentach (max DD) czyli największa procentowa różnica, liczona wg. cen zamknięcia dnia, między najwyższym poziomem krzywej kapitału a poziomem najgłębszego jej zjazdu; nie jest to najlepszy miernik w przypadku gry 1 kontraktem, ale z braku lepszego pozostańmy przy takim.
// Można linkować również jako pomoc graficzne opisy //.
12/ Każdemu przysługuje prawo do wpisania dowolnej ilości propozycji. Zakładam, że w wyniku testów każdy może uzyskać po czasie lepszy wynik niż podany wcześniej więc nie ma powodu by nie podbić stawki w konkursie.
13/ Uwzględniane w konkursie będą tylko te propozycje, które spełniają wszystkie reguły konkursu, a szczególnie:
– warunki raportowania podane w pkt 11 (gdyż o tym zapominano w poprzednich zmaganiach),
– pokazują wszystkie warunki zawierania transakcji, które można przetestować na danych dziennych oraz są realne do przeprowadzenia (nie „zaglądają w przyszłość” co zdarzało się w konkursach wcześniej).
14/ Strategie biorące udział w konkursie mogą być modyfikacjami tych dwóch pokazanych przez mnie („kontra jednego dnia” i „wybicie jednego dnia”), np. użyty dodatkowy filtr, ale nie mogą być dokładnie takie same w zakresie warunków dokonywania transakcji.
15/ To rodzaj edukacyjnej zabawy w formie otwartej rywalizacji, w przypadku ewentualnych sporów zastrzegam sobie prawo do ich rozstrzygania. Ja również będę liczył prawdziwość podawanych rozwiązań i wyników (choć oczywiście może to robić i podawać każdy z czytelników blogów, szczególnie jeśli podejrzewa nieścisłości czy złamanie warunków konkursu).
16/ Nagrodą jest książka z Wydawnictwa Linia, z dedykacją Grzegorza Zalewskiego, sponsorowana przez właściciela niniejszych blogów czyli DM BOŚ. Nie wiem jeszcze jaka, ale może uda się ustalić listę kilku pozycji do wyboru.
17/ Przyznaję sobie również prawo rozdania dodatkowych nagród książkowych jeśli znajdę ciekawe rozwiązania.
Potraktujmy to jako rodzaj zabawy i rywalizacji, ale też jako popularyzację systemowego czy ilościowego podejścia do szukania własnej przewagi w tradingu.
Czas start!
Powodzenia!
— dopisek 15-07-2014:
Dostałem listę 5 książek, z których jedna może być wybrana przez zwycięzcę w ramach nagrody:
1. Penfold B.- Uniwersalne zasady spekulacji (więcej szczegółów -> tutaj)
2. Bulkowski T.- Podstawy spekulacji. Ewolucja gracza giełdowego (więcej szczegółów-> tutaj).
3. Laidi A. – Międzyrynkowa analiza kursów walutowych (więcej szczegółów -> tutaj).
4. Schwager J. – Czarodzieje rynku. Rozmowy z wybitnymi traderami (więcej szczegółów -> tutaj).
5. Lempart, Zalewski – Leksykon formacji świecowych (więcej szczegółów-> tutaj).
—kat—-
Dodaj komentarz