Zarabianie podczas snu, część 6

Jeśli kogoś ciekawi jak w różnych wariantach zachowuje się indeks DAX podczas regularnej sesji i w przerwie między sesjami, to ten wpis właśnie o tym traktuje.

Aby ułatwić porównania i bez trudu objąć wszystkie te statystyczne zależności, zrobiłem dokładnie takie same testy na danych historycznych indeksu DAX od 1995 roku do dziś, jakie robiłem w poprzednich wpisach z tego cyklu na innych indeksach.

TEST 1: Noc kontra sesja, bez żadnych filtrów dodatkowych.

I tu jak zwykle mamy 2 warianty.

Wariant 1/ Sesja

Na otwarciu kupujemy indeks.

Pozycję zamykamy na koniec tej samej sesji co jej otwarcie.

Wariant 2/ Noc

Na zamknięciu sesji kupujemy indeks.

Pozycję zamykamy na otwarcie kolejnej sesji.

Każdorazowo inwestujemy w tym teście 100% kapitału przeznaczonego na grę. Nie uwzględniam prowizji ani poślizgów. Tak wygląda przebieg krzywych kapitału hipotetycznej owej inwestycji:

Niebieska krzywa to skumulowany wynik strategii, w której kupujemy indeks jedynie na czas sesji (wariant 1). Marnie to wygląda. Różnice między otwarciem i zamknięciem są w swej masie ujemne, co dało łączną stratę -61%.  To całkowite przeciwieństwo zachowań indeksu S&P 500, prezentowanego przeze mnie w poprzednim wpisie, który podczas sesji hula niczym halny.

Czerwona krzywa to skumulowany wynik strategii, w której kupujemy indeks zawsze na zamknięciu każdej sesji giełdowej i likwidujemy pozycję na otwarciu kolejnej sesji (trzymamy przez noc). Łącznie +1429%. Nie warto więc w dzień się męczyć, teoretycznie ponownie zarabiamy śpiąc.

Przypomnę wszystkim tradującym pewną istotną kwestię, bo padała on już w kilku dawniejszych testach (np. luk), a mimo to jest ignorowana:

Poziomy otwarcia i zamknięcia sesji na indeksie DAX (ale i wszystkich innych indeksach) nie są takie same jak w przypadku „indeksów” udostępnianych na platformach forexowych, lub dokładniej rzecz ujmując – na platformach z kontraktami CFD. Na tych platformach notowane są instrumenty odwzorowujące kontrakty terminowe na DAX, a nie indeks. W związku z czym wyniki testów tych kontraktów z całą pewnością będą inne niż prezentowane tutaj statystyki dla samego indeksu. W przyszłości pokażę te różnice. Aczkolwiek pochodne są silnie związane z samym indeksem, więc pokazane tutaj statystyki mogą być w jakiejś mierze pomocne w tradingu, np. jako podpowiedź w kwestii prawdopodobieństwa kierunku ruchu podczas sesji.

***

TEST 2: Noc kontra sesja, z użyciem filtra wzrostu.

I tu jak zwykle mamy 2 warianty.

Wariant 1/ Sesja

Jeżeli otwarcie dzisiaj wypada wyżej niż zamknięcie sesji poprzedniej, to wtedy i tylko wtedy na otwarciu dziś kupujemy indeks.

Pozycję zamykamy na koniec tej samej sesji co jej otwarcie.

Wariant 2/ Noc

Jeżeli zamknięcie dzisiaj wypada wyżej niż otwarcie sesji dzisiaj, to wtedy i tylko wtedy na zamknięciu dziś kupujemy indeks.

Pozycję trzymamy przez noc i zamykamy na otwarcie kolejnej sesji.

Wykres pokazujący krzywe kapitału w obu wariantach testu:

Mamy silny kontrast w porównaniu to testu pierwszego. Teraz to podczas sesji (niebieska krzywa) rynek całkiem przyzwoicie daje szansę na zarobek. Łącznie przyniosłoby to zysk ok +2572 % bez uwzględnienia prowizji i obsunięć. Oczywiście podczas bess i głębszych korekt zmienność wyniku rośnie.

Z kolei zyski w wariancie gry tylko w nocy (czerwona krzywa) są wprawdzie niższe niż w pierwszym teście, ale nadal dodatnie i przy akceptowalnej zmienności. Poza dniem głosowania na brexit, który odcisnął swoją nieoczekiwanością  piętno na wszystkich testach. Zysk łączny to +386%.

Jak nietrudno zauważyć każdy z opisywanych do tej pory indeksów posiada swój odrębny profil zachowań podczas regularnej sesji jak i w nocy. Nie myślałem, że będą one tak regularne, ale skoro tak już jest, to czemu nie wykorzystać tego w transakcjach…

CDN

 —kat—

[Głosów:7    Średnia:4.4/5]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.