Końcówka tygodnia przyniosła kilka ciekawych wiadomości.
Rentowność polskiego długu dziesięcioletniego znalazła się na poziomie najwyższym od dwóch miesięcy, złoty osłabił się do dolara do poziomu najniższego od miesiąca, a w serwisach giełdowych mignęła informacja, iż fundusze Templetona obniżyły zaangażowanie w polski dług do poziomu najniższego od 5 lat. Nie trzeba szczególnego wyrafinowania, by dostrzec tegoroczną korelację pomiędzy rentownością długu, a kondycją pary USD/PLN. Sentyment wobec polskiego rynku ulega zmianie.
Czas zatem spojrzeć na wykres WIG20 w relacji USD/PLN, a raczej PLN/USD. Fakty są…. faktami. Na wykresie PLN/USD doszło do domknięcia lubianej przez techników formacji RGR, która odwróciła trend umocnienia złotego (linia czerwona na wykresie poniżej). Przebieg kursu PLN/USD nałożony na wykres WIG20 od początku roku (świece, skala lewa) pokazuje, iż korelacja pomiędzy długiem i złotym ma swoje echo również na GPW i przy dalszym osłabieniu polskich aktywów będzie wzbudzała wątpliwości, co do siły warszawskich blue chipów.

1 Komentarz
Dodaj komentarz
Klauzula informacyjna
Jak tak patrzę bez emocji na kreski to wychodzi mi, że nadchodzą bardzo silne spadki na świecie, zaś nasza giełda powinna być teraz dużo silniejsza od giełd światowych