Specjalnie dla niecierpliwych łącze kolejne dwa punkty z listy obserwacyjnej Arta Collinsa:
7. Proste jest najlepsze.
8. Możliwość łączenia podstawowych (najprostszych) elementów prowadzi do stworzenia wspanialszych całości.
Tak zwana „zasada KISS” sprawdza się w tylu dziedzinach badających kompleksowo złożone zjawiska, więc dlaczego nie w mechanicznym podejściu do tradingu. KISS czyli „Keep It Simple Stupid” co przekłada się najprościej na polski jako „Nie komplikuj tego głupku” (a dosłownie „Utrzymuj to prosto głupku”).
Nie pamiętam kiedy pisałem swój pierwszy system transakcyjny, zdaje się było to jeszcze w zeszłym stuleciu 😉 Ale nie trzeba aż takiego stażu by doświadczyć pewnej prawidłowości, której podlegają chyba niemal wszyscy w tej branży:
Proste, na początku przygody, systemy rozbudzają apetyt w kierunku ulepszania ich słabych stron czyli podkręcania zyskowności i przede wszystkim zmniejszania ilości oraz wielkości obsunięć. Odbywa się to na drodze przede wszystkim dodawania kolejnych filtrów eliminujących najgorsze transakcje, ale też użycia dodatkowych stopów, zastępowania „subiektywnie” nieudanych wejść na pozycje coraz to wymyślniejszymi, łączenia wskaźników. W rezultacie liczba warunków dokonania transakcji (a zarazem zmiennych parametrów w kodzie) rośnie co prowadzi przede wszystkim do jeszcze lepszego dopasowania systemu do danych wczytanych z historii.
Granice tego zjawiska zwanego „przeoptymalizowaniem” łatwo przekroczyć, ale usprawiedliwieniem niech będzie fakt, że już samo ich znalezienie to niezwykle trudne zadanie. Kiedy dochodzi się do owego etapu „miękkiego przesadzenia” systemy zaczynają się rewelacyjnie wykładać w realnej grze (choćby papierowej), zasób kolejnych pomysłów kończy a zmęczenie materiału doprowadza do genialnej myśli, która wydaje się jednak z takiej zaawansowanej perspektywy całkiem uzasadniona – powrót do przeszłości czyli tych systemów, których prostota wprawdzie narażała nas na okresowe straty ale przynajmniej zapewniała długoterminowe zyski.
Z tego co sam obserwuję, a także z rozmów i maili wiem, że wielu systemowców doznaje w końcu owej iluminacji 🙂 Proste pomysły wprawdzie powodują nieprzyjemne wahania krzywej kapitału ale to jest niestety koszt istnienia w tym biznesie. Kolejny etap nie polega już na mnożeniu wskaźników, ale raczej łączeniu wielu systemów w portfele, dywersyfikacji na wiele rynków czy ram czasowych, amortyzowaniu ryzyka przez działaniach na wielkości pozycji. Co tu wiele mówić – omawiana książka Collinsa stanowi formę wiedzy na takim właśnie etapie: pomysły na transakcje są bardzo niewyszukane (ale oryginalne), stopy dość nieskomplikowane i większość z systemów (choć można wręcz napisać: systemików) złożona w kooperujące ze sobą bloki (będzie o tym więcej wkrótce).
Przy tym wszystkim istnieje również dolna granica prostoty, którą wyznacza po prostu przewaga użytego narzędzia (formacji, wskaźnika). Przecięcie dwóch średnich dowolnego rodzaju jest wprawdzie prostym pomysłem co nie znaczy, że efektywnym, poddanie go jednak wszechstronnym testom pomaga wykluczyć jego użyteczność, a to równie nieoceniona korzyść mechanicznego podejścia. Pamiętajmy, że systemy to nie tylko metoda szukania zyskowności, to również sposób na eliminację wszystkiego tego co nadaje się tylko na śmietnik.
Proste elementy strategii mają jeszcze jedną korzyść – łatwiej je zrozumieć, objąć mentalnie, dopasować do własnej wrażliwości i psychicznej odporności oraz, co istotne, łatwiej używać je. Brak zaufania do systemów i w rezultacie nonszalanckie podejście do sygnałów ma swoje źródło również właśnie w niezrozumieniu użytego narzędzia w takiej a nie innej formie oraz braku akceptacji jego słabych stron.
Natomiast ostrożności wymaga interpretacja punktu 8. przytoczonego na wstępie. Owszem, proste rzeczy są budulcem efektywnych strategii ale dosłowne zrozumienie tego przez kogoś, kto z systemami nie pracował może prowadzić na manowce. Otóż często zdarza mi się widzieć analizy, w których kilka wskaźników filtruje się nawzajem, albo wskaźnikom towarzyszą formacje świecowe. To naturalna tendencja człowieka – szukać potwierdzeń w wielu źródłach- tyle, że w tym wypadku mamy splot kilku narzędzi opartych na tym samym czyli cenie (przez jej wygładzanie) co prowadzi do korelacji dających złudzenie. Dlatego namawiałbym wszystkich stosujących wiele wskaźników jednocześnie w sposób mechaniczny do kompleksowego testu za pomocą systemów ich rzeczywistej przewagi na danych z przeszłości. Wykluczenie ich zyskownego współdziałania to wiedza warta ogromnych bo niestraconych pieniędzy…
—Kat—
Dodaj komentarz