Pokonać rynek – inspiracje 4 (z konkursem)

Czy polska giełda oferuje jakieś korzyści z zastosowania tak trywialnej formacji jak opisywana przeze mnie w poprzednich wejściach „CUPS & CAPS”?

Testy danych mogą jedynie pomóc oszacować prawdopodobieństwo z jakim można było uzyskać przewagę za jej pomocą w przeszłości a potem zdać się na to, że A.T. ma wpisane w swoje dogmaty powtarzalność. Nie testowałem jednak zbyt głęboko z powodu, o którym w drugiej części. Ograniczyłem się do następującego badania, które replikuje weryfikacyjne wnioski Collinsa:

  • – Kupno formacji CUP na zamknięciu trzeciej świecy wchodzącej w jej skład, wyjście z pozycji na otwarciu kolejnej sesji.
  • – Sprzedaż krótka formacji CAP na zamknięciu trzeciej świecy wchodzącej w jej skład, wyjście z pozycji na otwarciu kolejnej sesji.

Test zrobiłem jednak na danych dla indeksu WIG20 (od 1994 roku – początku jego istnienia). A to z powodu większej ich uniwersalności – z wniosków mogą skorzystać i traderzy derywatów i akcyjni. Poszukuję potencjalnej przewagi więc nie uwzględniam prowizji, poślizgów i posługuję się tylko 1 jednostką indeksu w każdej transakcji.

 

—Raport skrócony—

Zysk: 1750 punktów

Ilość transakcji: 1227

Transakcji zyskownych: 674

Trafność: 55%

Maksymalne obsunięcie (max DD): 371 punktów

Zmiany linii kapitału pokazuje rysunek:

Czarna krzywa to wykres indeksu WIG20, niebieska – to zmiany kapitału obrazujące przebieg naszej inwestycji opisanej wyżej. Zaczynają się na poziomie 1000 ponieważ to była pierwsza wartość WIG20. Wskazana przewaga w tym miejscu rynku istnieje więc choć jest zbyt mała na zyski przy zastosowaniu akurat tego rodzaju stopa.

Dla porównania zrobiłem test innego stopa- zamiast na otwarcie kolejnej sesji zamykamy pozycję na jej koniec. Wyniki są negatywne a przebieg inwestycji pokazuje krzywa czerwona na wykresie wyżej. Miał rację Collins wnioskując, że rynek silnie dyskontuje wspomnianą formację na nocnej luce.

//Uwaga techniczna – na początku wykresu powyższego czerwona i niebieska krzywa nakładają się niemal dlatego niebieska jest mniej widoczna//

 

To była jednak tylko przystawka do dzisiejszego dania głównego 🙂

Czy można wycisnąć jakieś przyzwoite zyski z formacji CUPS & CAPS na naszej giełdzie? Przynajmniej hipotetycznie gdyż możemy to sprawdzić jedynie na danych historycznych. To właśnie jest celem naszego konkursu-zabawy!

Zapraszam wszystkich czytelników, a szczególnie systemowców, techników i programistów do małej rywalizacji według następujących zasad:

1/ Cel: uzyskać hipotetycznie jak najwyższy punktowy zysk używając, jak wyżej, formacji CUPS & CAPS (zdefiniowanej tutaj) jako podstawy zajęcia pozycji

//Dla przypomnienia:

CUP – z trzech kolejnych świec/słupków/ minimum cenowe środkowej powinno być niższe niż minimum następującej po niej i poprzedzającej je; dodatkowo dla odfiltrowania szumu minimum drugiej powinno być jednocześnie niższe niż minima 3 ostatnich świec przed nią.

CAP – z trzech kolejnych świec/słupków/ maksimum cenowe środkowej powinno być wyższe niż maksimum następującej po niej i poprzedzającej je; dodatkowo jak wyżej – maksimum drugiej powinno być wyższe niż maksima 3 ostatnich świec przed nią. //

2/ Dane: dzienne dla indeksu WIG20 od 02 stycznia 1997 do 31 maja 2011 pobrane z bazy bossa.pl

// celowo nie robimy tego na danych kontraktów dla uzyskania większej uniwersalności i z powodu nienaturalnych luk i poziomów powstałych przy rolowaniu serii na różne sposoby//

3/ Dozwolone jest zajmowanie pozycji długich i krótkich (traktujemy więc serię danych dla indeksu jak kontrakt terminowy). Można, jeśli ktoś chce, testować tylko jedną stronę, liczy się zysk jaki przedstawia uczestnik.

4/ Wielkość pozycji: 1 jednostka indeksu WIG20 w każdej transakcji.

5/ Nie liczymy prowizji ani poślizgów, tylko zysk brutto w punktach (nie procentach).

6/ Nagrodę otrzyma ten ze startujących, który uzyska w testach najwyższy zysk liczony w punktach. Jednak jeśli 2 lub więcej uczestników uzyska podobny zysk (w granicach 10% różnicy), nagrodę otrzyma ten, który pokaże niższy maksymalny zjazd kapitału (max DD). Jeśli tu nie będzie rozstrzygnięcia przyznaję sobie prawo do uznaniowego wyboru laureata 🙂 Również jeśli pojawi się jakiś oryginalny pomysł a wynik nie będzie najwyższy uzurpuję sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody.

7/ Pozycję zajmujemy tylko w oparciu o formację CUPS & CAPS ale nie musi to być zamknięcie jej trzeciego słupka. Odniesieniem może być jej dowolny fragment i dowolny dzień. Każdą formację tak powstałą w określonych wyżej danych można użyć do transakcji tylko raz. Może być również użyta w powiązaniu z innymi narzędziami (np. wskaźnikami). Jeden warunek – transakcje muszą mieć możliwość realnego zastosowania, odpadają więc wszystkie propozycje typu MaxProfitSystem, w których używa się „podglądania” w przyszłość.

8/ Wszelkie rodzaje stopów są dozwolone.

9/ Zamknięcie konkursu – niedziela 12 czerwca 23:59:59.

10/ Wszystkie raporty podajemy w komentarzach tylko pod poniższym wpisem.

12/ Jeśli pojawią się 2 identyczne rozwiązania – nagroda przysługuje temu, który wpisze je w komentarzu jako pierwszy.

13/ Swój raport w komentarzu podajemy według następującego wzorca

a/ sposób zajęcia pozycji

b/ sposób użycia stopów

c/ zysk w punktach

d/ ilość transakcji

e/ trafność (ilość zyskownych transakcji w liczbie wszystkich transakcji)

f/ maksymalne obsunięcie w punktach (max DD) czyli największą różnicę, liczoną wg. cen zamknięcia dnia, między najwyższym poziomem krzywej kapitału a poziomem najgłębszego jej zjazdu

// Można linkować również jako pomoc graficzne opisy //

14/ Każdemu przysługuje prawo do wpisania dowolnej ilości propozycji. Zakładam, że w wyniku testów każdy może uzyskać po czasie lepszy wynik niż podany wcześniej więc nie ma powodu by nie podbić stawki w konkursie.

15/ To rodzaj edukacyjnej zabawy w formie rywalizacji, prawo do rozstrzygania ewentualnych sporów zastrzegam sobie ponownie ja 🙂 Ja również będę liczył prawdziwość podawanych rozwiązań i wyników (choć oczywiście może to robić każdy z czytelników blogów jeśli podejrzewa brak rzetelności)

16/ Nagroda: jest nią świeżo wydana, przetłumaczona na język polski książka

*************

Curtis Faith „DROGA ŻÓŁWIA”

*****************

z dedykacją Grzegorza Zalewskiego, który walnie przyczynił się do jej wydania. O samej książce więcej w kolejnym wpisie.

 

I tyle. Potraktujmy to jako rodzaj zabawy, którą wymyśliłem ad hoc dla rozruszania sezonu ogórkowego (choć wygląda raczej na kiełkowy) i dla popularyzacji systemowego podejścia do szukania własnej przewagi w tradingu.

Czas start!

 

—*Kat*—

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

98 Komentarzy

  1. michal

    Poproszę o usunięcie wpisu Lucka z 21:31, bo obraża inteligencję czytających, w tym moją, co prawda niewielką, ale wystarczającą, bym poczuł się szczerze dotknięty.

  2. Lucek

    “Poproszę o usunięcie wpisu Lucka z 21:31, bo obraża inteligencję czytających, w tym moją”

    Piszesz w imieniu całego Narodu?

  3. Pink Floyd

    Jestem od ponad tygodnia na urlopie i zagladam sobie codziennie na ten cykl (bardzo ciekawych) wpisow Kathaya.

    Sam chetnie zabawilbym sie w te gre, gdyby nie fakt, ze mam dosc ograniczony dostep do kompa no i tez druga polowa nie bylaby zachwycona widzac mnie wiszacego na kompie 🙂

    Moje prywatne zdanie jest takie, ze jesli ma byc to konkurs na maksymalizacje zysku przy podejsciu CUPS&CAPS, to powinny pod uwage byc brane tylko rozwiazania takie, ktore mozna jednoznacznie zweryfikowac. Nie musi byc to kod w konkretnym jezyku, moze byc szczegolowy opis slownomuzyczny, pseudokod, formula, diagram, etc.

    Jury biorac takie rozwiazanie do oceny powinno byc jednak w stanie zaimplementowac je na dowolnej platformie celem potwierdzenia wynikow. Innymi slowy, mowiac jezykiem inzynierii oprogramowania, rozwiazanie powinno byc dostarczone w postaci weryfikowalnych wymagan 🙂

    Serdecznie pozdrawiam 🙂

  4. Jacek

    Pink Floyd – gdybyś w wolnym czasie miał ochotę na inny opis słownomuzyczny:
    http://www.101.ru/?an=port_channel_mp3&&channel=53

  5. Lucek

    “Konkurs miał być zabawą.”

    Ale chyba nie w “kota i myszkę”?

    Wracam do wpisu nr.34
    Otwieram długą gdy spełniony warunek zdefiniowany we wpisie nr.46
    oraz gdy cena przebija od dołu średnią z MP() z ostatnich trzech sesji zdefiniowany Cross(C,Mov(MP(),3,S))

    Otwieram krótką gdy spełniony warunek zdefiniowany we wpisie nr.47
    oraz gdy cena przebija od góry średnią z MP() z ostatnich trzech sesji zdefiniowany Cross(Mov(MP(),3,S),C)

    Nie stosuję stopów.

    Skrócone wyniki testu:
    Cups&Caps w cenach H i L;
    Dodatkowy filtr w cenach C i MP()
    Bez stopów;
    17360,1pkt
    309 transakcji
    73,14% zyskownych
    365,00max DD

    Chcę zwrócić uwagę na założenie nr.7
    7/ Pozycję zajmujemy tylko w oparciu o formację CUPS & CAPS ale nie musi to być zamknięcie jej trzeciego słupka. Odniesieniem może być jej dowolny fragment i dowolny dzień. Każdą formację tak powstałą w określonych wyżej danych można użyć do transakcji tylko raz. Może być również użyta w powiązaniu z innymi narzędziami (np. wskaźnikami). Jeden warunek – transakcje muszą mieć możliwość realnego zastosowania, odpadają więc wszystkie propozycje typu MaxProfitSystem, w których używa się „podglądania” w przyszłość.

    Czy mam pokazać jak wyglada Equity MaxProfitSystem?

  6. pit65

    Lucek

    gratulacje.

    mam jednak pewne obiekcje swojej własnej natury.

    Osobiście jak dostaje wynik ponad 70% zyskownych zaczynam “kopać’ w logice kodu czy nie popełniłem pomyłki.
    Jestes pewien ,że zamknięcie jest w cenach Close.rozumiem ,że otwarcie w Close.
    Bo jeśli zostawiłeś na “Open” logika liczenia programu w takim systemie typu “stop-reverse” jest mniej więcej taka , że przy odwracaniu dodaje całą wartość świecy odwracającej do wyników ,które okazują sie fantastyczne.
    Sam otrzymałem powyżej 20 000 przy podobnej natury filtrze jak Twój i jak się zorientowałem ,że zapomniałem zmienic zamknięcie na Close wynik wrocił do normy.

    Tak jest w AB podejrzewam ,że Metas ma podobnie.

    Nie moge tego teraz zweryfikować , ale jak wrócę z wojaży to sie odezwę.

  7. Darkh

    “Jest tutaj jedna osoba kumata w System Testerze w MetaStocku?”
    czesc Lu, w czyms moge pomoc ?

    zdecydowanie popieram pit’a ;]

  8. pit65

    Darkh

    Tu nie ma co popierać moja osobę.Logika jest taka:

    jeżeli testowanie opiera się na maksymalizacji zysku i na jednej świecy odwracającej zdefinujemy 2 różne ceny to program zmaksymalizuje zyski dobierając sobie ceny dowolnie na podstawie głównego kryterium testowania.

  9. Darkh

    Pit

    Poparlem bo sprawdzilem pomysl Lu na wygranie ksiazki (popelnil dokladnie ten blad o ktorym wspomniales) wiec protestuje !

    ksiazka dla Pit’a !
    (bede gardlowal do konca ale, pierwsza strona z autografem grzesia dla mnie ! ;))

  10. pit65

    @Darkh

    Nie popieraj.
    Nie weryfikowałem kodu Lucka , a tylko odniosłem sie do swoich własnych pomyłek w przeszłości.
    Nie sprawdzałem u siebie transakcja po transakcji na wykresie z braku czasu więc wynik Lucka może być OK jeśli ceny konkretnech wejść /close/ i wyjśc /open/ zgadzają się .
    Jeżeli jest OK to Lucek wygrał zawody i finito.

  11. pit65

    darkH

    Nawet jeśli jest poprawnie to nie powinno sie stosować 2 cen ceny open na wyjśćie w tej strategii jako stop-reverse dlatego, że w momencie otwarcia w realu nie wiemy czy następny cup czy tez cup sie zrealizuje na close.
    W ten sposób system “luka sobie w przyszłość” na tej jednej świecy odwracającej i robi sobe “maxprofit system” w ramach tego kodu.

  12. kathay (Post autora)

    OK, wkraczam ponownie i robimy tak:

    1/ pit65 i Jacek dostali prawo głosu co do rozstrzygnięcia jako aktywni uczestnicy konkursu; skoro zgłaszają zasadne wnioski co do poprawności wyników Lucka uważam konkurs za nierozstrzygnięty ale z opcją na dogrywkę.
    2/ W dogrywce mogą uczestniczyć tylko ci, którzy zgłaszali propozycje
    w konkursie zasadniczym.
    3/ Ponieważ okazuje się, że wiarygodny wynik może być tylko ten, który możemy tutaj wspólnie i publicznie przetestować dlatego zwycięzcą dogrywki będzie tylko ten z uczestników kto osiągnie najwyższy wynik, publikując przy tym pełne zasady otwierania i zamykania pozycji czyli takie, które możemy zweryfikować na danych.
    4/ Formację CUP & CAP można używać w dowolny ale REALNY czyli
    przy tym jednoznaczny sposób. Kod Lucka na zapis formacji jest OK natomiast jak widzę może być problem z poprawną realizacją pozycji
    5/ Wszystkie posty, który wykroczą choćby o milimetr od przyjętych w cywilizacji zasad wzajemnego szacunku będą kasowane.
    6/ Czas dogrywki upływa 19 czerwca o 23:59:59.
    7/ Propozycje zgłoszone w konkursie możemy również zaliczyć do
    dogrywki na wniosek uczestników (o ile spełniają powyższe zasady)
    ale oczywiście dopuszczam wszystkie ich kolejne,nowe propozycje

  13. Lucek

    2/ W dogrywce mogą uczestniczyć tylko ci, którzy zgłaszali propozycje
    w konkursie zasadniczym.

    Rozumiem, że mam prawo do dogrywki?

  14. funkcjonariusz_z_boru

    >Rozumiem, że mam prawo do dogrywki?

    Jak rozumiem, chodzi tu głównie o pokazanie Twoich możliwości 😀

    Może jednak Kathay potwierdzi, bo byłbym bardzo rozczarowany, gdyby Lucek 20 czerwca o 00:00:00 napisał, że zrozumiał, że został wykluczony z dogrywki więc nie podał żadnego rozwiązania, chociaż ma ich wiele, i to bardzo dobrych.

    Pozdrawiam 😀

  15. Lucek

    “chociaż ma ich wiele, i to bardzo dobrych”.

    Od godziny testuję system, który ma wszystkie parametry jak należy, dotychczas mineło 26% i ilość punktów jest zadawalająca. Bardzo zadawalająca:)

  16. Lucek

    DOGRYWKA.

    Otwieram długą gdy spełniony warunek zdefiniowany we wpisie nr.46
    oraz gdy cena przebija od dołu średnią z MP() z ostatnich trzech sesji zdefiniowany Cross(C,Mov(MP(),3,S))

    Stop dla długiej, gdy cena Close przebija z góry linię sygnalną opisaną i pokazaną na załączonym wykresie.

    Otwieram krótką gdy spełniony warunek zdefiniowany we wpisie nr.47
    oraz gdy cena przebija od góry średnią z MP() z ostatnich trzech sesji zdefiniowany Cross(Mov(MP(),3,S),C)

    Stop dla krótkiej, gdy cena Close przebija z dołu linię sygnalną opisaną i pokazaną na załączonym wykresie.

    12951,22pkt
    404 transakcji
    61,63% zyskownych
    367,90 max DD

    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8ffe2c805b1e9e6d.html

    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/592801d6ee549dbb.html

    PS.
    @pit65;
    dzięki za zwrócenie uwagi, powinienem zakończyć swoje podejścia na wpisie nr.28 Potem zrobilem bałagan w swoim laptopie, i zapomniałem go posprzątać:) Teraz jest wszystko OK, sorki za zamieszanie, które było niezamierzone. Książka będzie Twoja. Pozdrawiam.

  17. and

    @Lucek.A jaki jest wynik dla fw20(od 01.01.2000) z prowizją.Możesz to podać?

  18. copy

    Lucek czemu ty to sobie ciągle robisz:)

  19. Lucek

    @and
    Od 1.1.2000 do 10.6.2011

    8620,3 pkt
    260 transakcji
    64,6% trafnych
    Max DD 460 pkt
    Prowizje 364,7 pkt
    Aktualna pozycja Short od 2.6.2011

    @copy
    Nie wiem co masz na myśli, ale przecież i ty jeśli jesteś zdrowy,
    ciagle to sobie robisz. Bo chyba o to mnie pytasz?

  20. pit65

    Lucek

    Dzieki i sory.
    Wracam dopiero po 25 , a bez odpowiedniego sprzętu , a tym samym czasu nici z dogrywki.
    mam ze soba jedynie dość słabego netbooka,który ledwo sie wyrabia z odświeżaniem notowan ciągłych i pomimo ,że AB jest wyrażnie szybszy od Metasa daje sobie luzik.
    Nie zakładałem , ani dogrywki , ani przerywania sobie kanikuły z tego powodu.
    To tylko zabawa i życzę tego, choc był taki okres ,że człek dostawał nirwanę przed kompem przy tego typu hockach klockach mysląc ,że złapie diabła za rogi 🙂

  21. Lucek

    Dokładnie tak jak piszesz.
    Diabeł nie daje się złapać od wielu, wielu lat natomiast chętnie chowa się w różnych zakamarkach zwanych szczegółami.
    Systemów mechanicznych do tradingu nie używam od kilku lat z obopólnym zadowoleniem – moim i diabła:)

  22. lesserwisser

    A ja słyszałem takie przysłowie: gdzie dijabeł nie może tam babę posłać, już ona go ucapi, w rożnych zakamarkach szczególnych i nieszczególnych. Ku obopólnemu zadowoleniu. 🙂

  23. Lucek

    Już ja wolę babę trzymać z daleka od tego giełdowego diabła.
    Pamiętam sprzed wielu lat kilka bab wysiadujących w POK-ach, chyba w celu jego złapania, ale wyglądały one coraz marniej z każdym swingiem spadającego rynku:)

  24. lesserwisser

    Widocznie baby już tak mają, że hazard je bardzo wciąga.

    Kiedyś w kasynie obserwowałem grupę kobitek, które trochę znałem. Były tam starsze, w wieku średnim i młode dwudziestki ale wszystkie straciły głowę i się tak zatraciły przy ruletce, że aż ich nie poznawałem.

  25. Pink Floyd

    Byc moze te kobitki nie wiedzialy, ze nie maja edge’a (ujemna wartosc oczekiwana) 😉

  26. lesserwisser

    A może te kobitki myślały, że ksayno jest do wygrywania tak jak im/nam wmawiano, że giełda jest do zarabiania, bo powinno tylko rosnąć.

    A tak w ogóle to one nie myślały o żadnym edge’u tylko raczej o jakimś Edziu, którym da się zakrecic jak kołem rulety, tyle ze z lepszym efektem. Bo niunie juz takie są i sie nie zmienią. 🙂

  27. Pink Floyd

    Jednym slowem szukaly optimal f w portfelu Edzia 😀

  28. lesserwisser

    Pyszne, to jest, Pink F., świetne.

    Tyle, że zamiast szukać tego f u Kelly,ego to one go szukały u Kalego.:)

  29. kathay (Post autora)

    oczywiście , że Lucek może brać udział !

  30. Lucek

    “oczywiście , że Lucek może brać udział !”

    Dziękuję za pozytywną decyzję;
    Wysyłam więc kolejną swoją propozycję, tym razem finałową:)
    Wprawiam tym zapewne w zdumienie niektórych, którzy nie wiedzą dlaczego taki stary facet, który to “facet to KOMPLETNA STRATA CZASU!!” “ciągle to sobie robi”:)

    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/409debe2d8749191.html

    Otwieram pozycje tak jak opisałem wielokrotnie, ostatni wpis nr.67

    Zmodyfikowałem stop, a inspiracją był trailing stop opracowany swego czasu przez ś.p. Andrzeja Hermana z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Limaka.
    Oczywiście poddam to zweyfikowaniu, jeśli taka będzie wola organizatora.

    13376,77pkt
    424 transakcji
    62,26% zyskownych
    215,50 max DD

  31. lesserwisser

    „oczywiście , że Lucek może brać udział !” ???

    Wcale to nie jest takie oczywiste, choć oczywiście ostatecznie decyduje Kathay.

    Ja na przykład uważam, że Lucek może być zdyskwalifikowany za ustawiczne stosowanie dopingu. Przecież on “ciągle to sobie robi”. 🙂

    Ciekawe na co to regulamin.

  32. kathay (Post autora)

    “lucką” rzeczą jest się pomylić…
    to ma być zabawa więc nie będę głów ścinał a każdy i tak pracuje na swoją reputację

  33. kathay (Post autora)

    @pit

    Za wykazanie się rewolucyjną czujnością, za aktywność, za brak możliwości dalszej gry i za zdrowy rozsądek dostajesz nagrodę powiedzmy
    Fair Play 🙂
    Pisz do mnie na kathay(a)bossa.pl ustalimy szczegóły przekazania

  34. Lucek

    @pit65
    “Teraz jest wszystko OK, sorki za zamieszanie, które było niezamierzone. Książka będzie Twoja.”

    Napisałem to 48 godzin temu.
    Po prostu przepowiadam przyszłość:)

  35. Jacek

    Rozwiązanie godne króla Salomona

  36. pit65

    Dzięki Lucek

    Mniejsza o ksiązke skoro zostałem kawalerem orderu Fair Play.
    Hm…Chyba Ci się nie spodoba to co powiem.
    Diabeł nadal sie chowa w szczegółach 🙂
    a konkretnie:
    Twój kod będzie OK jeżeli bedziesz wchodził na pozycję Close.
    Wchodzisz Open, a w warunkach masz cenę High i Close , których przy Open jeszcze nie ma stąd Twój wynik.
    Ewentualnie Open może byc , ale na drugi dzień.

    pozdrawiam

  37. and

    Może być Close z ostatniej sekundy notowań.Ale to się nie udaje w 100% i w realu będzie inaczej niz w systemie.

  38. Lucek

    @pit65

    Dzięki za czujność, jak to nazwał organizator, “rewolucyjną”:)
    To co napisałeś, nie jest dla mnie w kategoriach “podoba/nie podoba”.
    Jeśli robisz coś świadomie, to wiesz co otrzymujesz i dlaczego.

    Oczywiście masz rację, cena jest Open.
    Ale tak zrozumiałem to, co zapisane w punktach 1 i 7:
    “Cel: uzyskać hipotetycznie jak najwyższy punktowy zysk używając, jak wyżej, formacji CUPS & CAPS (zdefiniowanej tutaj) jako podstawy zajęcia pozycji”.
    “Pozycję zajmujemy tylko w oparciu o formację CUPS & CAPS ale nie musi to być zamknięcie jej trzeciego słupka. Odniesieniem może być jej dowolny fragment i dowolny dzień.”

    Poza tym te diabły faktycznie tkwią w szczegółach.
    Wpisanie warunków występujacych w testowanym systemie do Experta skutkuje pojawianiem sie sygnałów dokładnie w tych samych miejscach, ale niekoniecznie na Close, a w czasie budowania się świeczki.
    W zależności od aktualnej sytuacji otwierać pozycję można znacznie wcześniej, nie czekając ani do ostatniej sekundy, a tym bardziej do Open następnej sesji.
    Jak pisałem, systemów mechanicznych nie wykorzystuję od dawna, odpowiada mi bardziej inny sposób tradingu.
    Ale wiem z praktycznego korzystania z sygnałów podawanych przez Experta, że można z dobrym skutkiem obserwować wykres intra o dłuższym interwale i zawierać na podstawie tych sygnałów trafne transakcje.
    Dyskwalifikujące są systemy oparte o Zigzaga, gdzie jak wiadomo
    sygnały giną.
    Jeśli załóżeniem było nie zwracać uwagi na poślizgi, natomiast transakcje miały mieć możliwość realnego stosowania, zrobiłem tak jak zrobiłem, bo wydawało mi się, że te warunki są spełnione.
    To tyle jeśli chodzi o moje “diabły”.

  39. pit65

    Lucek

    “Ale wiem z praktycznego korzystania z sygnałów podawanych przez Experta, że można z dobrym skutkiem obserwować wykres intra o dłuższym interwale i zawierać na podstawie tych sygnałów trafne transakcje.
    Dyskwalifikujące są systemy oparte o Zigzaga, gdzie jak wiadomo
    sygnały giną.”

    na tej właśnie zasadzie działa zigzag.
    Różnica jest taka ,że w zz zmiana procentowa to czasami kilka słupków zanim zigzag zostanie zaklepany warunkiem.
    A tutaj ryzyko w czasie ograniczone jest do jednego słupka i można zaryzykować na tym grać, zwłaszcza jeżeli sie zaobserwuje ,że potencjał świeczki dodaje jeszcze raz tyle do wyniku.

    Ale zapewniam Cie ,że będzie wiele sygnałów na open, które zostają zanulowane gdy warunek wejścia nie zostanie spełniony na takiej samej zasadzie jak zig-zag.
    Tych sygnałów program nie policzy, a one sie faktycznie odejmują od podanych wyników systemu.

    Ale interpretacja zdefiniowanych zasad zabawy do mnie nie należy.

    Pozdr

  40. Lucek

    “Ale zapewniam Cie ,że będzie wiele sygnałów na open, które zostają zanulowane gdy warunek wejścia nie zostanie spełniony na takiej samej zasadzie jak zig-zag.”

    W czasie rysowania świecy, gdy istnieje np. warunek przecięcia close od góry jakiejś średniej i gdy cena oscyluje wokół wartości, która spełnia ten warunek, istnieje możliwość, że ten sygnał pojawia się i znika. Ale na końcu albo on jest na tej swiecy, albo go nie ma.
    Jeśli jest, to już tam pozostanie.
    A przecież może być sytuacja, że cena spada zdecydowanie poniżej tej średniej i nie ma przesłanek, że powróci powyżej niej.
    Takie przesłanki można np. zaobserwować, gdy śledzimy kilka interwałów jednocześnie.
    Ale to tylko moje wnioski z praktycznego stosowania Experta.

    Pozdr

  41. pit65

    Lucek

    Co oko zauważy tego maszyna nie widzi.
    Ale to zawsze uprzedzanie wydarzeń /dodatkowe ryzyko/ bo szkieletem Twojego postępowania są wcześniej zdefiniowane zasady.
    Jeśli praktycznie jest nadwyżka urobku nad kosztami czemu nie.

  42. kathay (Post autora)

    Jak rozumiem Lucek podał najwyższą wartość i nadającą się do weryfikacji?
    Tyle, że nie mogę w tym bałaganie odnaleźć motywów wejścia więc proszę podaj to jeszcze raz jednoznacznie. Rozumiem, że jako wyjście przyjmujesz trailing stop oparty o aktualne maksima i minima?

  43. Lucek

    Wejście w czasie sesji, podczas której występuje formacja CUP&CAP
    oraz spełniany jest warunek przecięcia przez cenę (traktowana jako Close) średniej z trzech sesji ceny MP().
    Wyjściem jest trailing stop oparty o aktualne maxima i minima, przecinające się z aktualną ceną (traktowana jako Close)

  44. kathay (Post autora)

    Wejście na zamknięciu świecy nr. 3 formacji C&C?
    Dodatkowy warunek to zamknięcie owo powyżej średniej z 3 poprzednich sesji na long lub zamknięcie poniżej średniej z 3 poprzednich sesji na short?
    Średnia jaka – arytmetyczna liczona z zamknięć? a co ukrywa się pod MP() ?
    Trailing oparty na ATR? Dla jakich parametrów ATR i mnożnika?
    Sorry ale muszę zakodować dla sprawdzenia 🙂

  45. Lucek

    “Wejście na zamknięciu świecy nr. 3 formacji C&C?”

    Dla testu przyjęte wejscie Open Delay 0
    Praktycznie sygnał pojawia się przy spełnieniu wszystkich pięciu warunków w trakcie sesji.
    Open Delay 1 skutkuje wystąpieniem sygnału nastepnego dnia po spełnieniu wszystkich pięciu warunków zajmowania pozycji.

    “Średnia jaka – arytmetyczna liczona z zamknięć? a co ukrywa się pod MP() ?”

    Średnia Simple; Liczona z 3 poprzednich sesji Median Price czyli (H+L)/2 ukryta pod MP()

    “Trailing oparty na ATR? Dla jakich parametrów ATR i mnożnika?”

    Cross(LLV(L+1.48*ATR(2.5),10),C);
    Cross(C,HHV(H-1.48*ATR(2.5),12));

  46. kathay (Post autora)

    “Praktycznie sygnał pojawia się przy spełnieniu wszystkich pięciu warunków w trakcie sesji.”
    Nie do końca rozumiem. Jak można spełnić warunki jeszcze w
    trakcie tworzenia formacji C&C? O ile zamknięcie lub ekstremum
    3 świecy w formacji wypadnie po wejściu powyżej/poniżej świecy
    drugiej to nie ma mowy o formacji CUPS & CAPS.
    Jak to odfiltrowałeś?

  47. gabon

    o ile dobrze zrozumiałem to Lucek otwiera pozycje na Open trzeciej świecy – spełanijącej warunek CUPS&CAPS…
    to tak jakby otwierał pozycje po cenie z przed tygodnia 😉

  48. kathay (Post autora)

    Komu mam dać nagrodę za wygraną…?!

    Jak rozumiem Lucek zrozumiał,że po raz drugi popełnił błąd w swoich kodach.
    Ta zastosowana procedura -peeking – czyli zerkanie w przyszłość nie pozwala na realną grę więc nie mogę uznać tego wyniku zgodnie z regulaminem.
    Lucek, czy któryś z Twoich wyników, który przekracza 11774,9pkt pita
    da się przetestować i jest realny? O ile nie to nagroda pójdzie do
    pita o ile pozytywnie zweryfikuję wynik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *