Czy polska giełda oferuje jakieś korzyści z zastosowania tak trywialnej formacji jak opisywana przeze mnie w poprzednich wejściach „CUPS & CAPS”?
Testy danych mogą jedynie pomóc oszacować prawdopodobieństwo z jakim można było uzyskać przewagę za jej pomocą w przeszłości a potem zdać się na to, że A.T. ma wpisane w swoje dogmaty powtarzalność. Nie testowałem jednak zbyt głęboko z powodu, o którym w drugiej części. Ograniczyłem się do następującego badania, które replikuje weryfikacyjne wnioski Collinsa:
- – Kupno formacji CUP na zamknięciu trzeciej świecy wchodzącej w jej skład, wyjście z pozycji na otwarciu kolejnej sesji.
- – Sprzedaż krótka formacji CAP na zamknięciu trzeciej świecy wchodzącej w jej skład, wyjście z pozycji na otwarciu kolejnej sesji.
Test zrobiłem jednak na danych dla indeksu WIG20 (od 1994 roku – początku jego istnienia). A to z powodu większej ich uniwersalności – z wniosków mogą skorzystać i traderzy derywatów i akcyjni. Poszukuję potencjalnej przewagi więc nie uwzględniam prowizji, poślizgów i posługuję się tylko 1 jednostką indeksu w każdej transakcji.
—Raport skrócony—
Zysk: 1750 punktów
Ilość transakcji: 1227
Transakcji zyskownych: 674
Trafność: 55%
Maksymalne obsunięcie (max DD): 371 punktów
Zmiany linii kapitału pokazuje rysunek:
Czarna krzywa to wykres indeksu WIG20, niebieska – to zmiany kapitału obrazujące przebieg naszej inwestycji opisanej wyżej. Zaczynają się na poziomie 1000 ponieważ to była pierwsza wartość WIG20. Wskazana przewaga w tym miejscu rynku istnieje więc choć jest zbyt mała na zyski przy zastosowaniu akurat tego rodzaju stopa.
Dla porównania zrobiłem test innego stopa- zamiast na otwarcie kolejnej sesji zamykamy pozycję na jej koniec. Wyniki są negatywne a przebieg inwestycji pokazuje krzywa czerwona na wykresie wyżej. Miał rację Collins wnioskując, że rynek silnie dyskontuje wspomnianą formację na nocnej luce.
//Uwaga techniczna – na początku wykresu powyższego czerwona i niebieska krzywa nakładają się niemal dlatego niebieska jest mniej widoczna//
To była jednak tylko przystawka do dzisiejszego dania głównego 🙂
Czy można wycisnąć jakieś przyzwoite zyski z formacji CUPS & CAPS na naszej giełdzie? Przynajmniej hipotetycznie gdyż możemy to sprawdzić jedynie na danych historycznych. To właśnie jest celem naszego konkursu-zabawy!
Zapraszam wszystkich czytelników, a szczególnie systemowców, techników i programistów do małej rywalizacji według następujących zasad:
1/ Cel: uzyskać hipotetycznie jak najwyższy punktowy zysk używając, jak wyżej, formacji CUPS & CAPS (zdefiniowanej tutaj) jako podstawy zajęcia pozycji
//Dla przypomnienia:
CUP – z trzech kolejnych świec/słupków/ minimum cenowe środkowej powinno być niższe niż minimum następującej po niej i poprzedzającej je; dodatkowo dla odfiltrowania szumu minimum drugiej powinno być jednocześnie niższe niż minima 3 ostatnich świec przed nią.
CAP – z trzech kolejnych świec/słupków/ maksimum cenowe środkowej powinno być wyższe niż maksimum następującej po niej i poprzedzającej je; dodatkowo jak wyżej – maksimum drugiej powinno być wyższe niż maksima 3 ostatnich świec przed nią. //
2/ Dane: dzienne dla indeksu WIG20 od 02 stycznia 1997 do 31 maja 2011 pobrane z bazy bossa.pl
// celowo nie robimy tego na danych kontraktów dla uzyskania większej uniwersalności i z powodu nienaturalnych luk i poziomów powstałych przy rolowaniu serii na różne sposoby//
3/ Dozwolone jest zajmowanie pozycji długich i krótkich (traktujemy więc serię danych dla indeksu jak kontrakt terminowy). Można, jeśli ktoś chce, testować tylko jedną stronę, liczy się zysk jaki przedstawia uczestnik.
4/ Wielkość pozycji: 1 jednostka indeksu WIG20 w każdej transakcji.
5/ Nie liczymy prowizji ani poślizgów, tylko zysk brutto w punktach (nie procentach).
6/ Nagrodę otrzyma ten ze startujących, który uzyska w testach najwyższy zysk liczony w punktach. Jednak jeśli 2 lub więcej uczestników uzyska podobny zysk (w granicach 10% różnicy), nagrodę otrzyma ten, który pokaże niższy maksymalny zjazd kapitału (max DD). Jeśli tu nie będzie rozstrzygnięcia przyznaję sobie prawo do uznaniowego wyboru laureata 🙂 Również jeśli pojawi się jakiś oryginalny pomysł a wynik nie będzie najwyższy uzurpuję sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody.
7/ Pozycję zajmujemy tylko w oparciu o formację CUPS & CAPS ale nie musi to być zamknięcie jej trzeciego słupka. Odniesieniem może być jej dowolny fragment i dowolny dzień. Każdą formację tak powstałą w określonych wyżej danych można użyć do transakcji tylko raz. Może być również użyta w powiązaniu z innymi narzędziami (np. wskaźnikami). Jeden warunek – transakcje muszą mieć możliwość realnego zastosowania, odpadają więc wszystkie propozycje typu MaxProfitSystem, w których używa się „podglądania” w przyszłość.
8/ Wszelkie rodzaje stopów są dozwolone.
9/ Zamknięcie konkursu – niedziela 12 czerwca 23:59:59.
10/ Wszystkie raporty podajemy w komentarzach tylko pod poniższym wpisem.
12/ Jeśli pojawią się 2 identyczne rozwiązania – nagroda przysługuje temu, który wpisze je w komentarzu jako pierwszy.
13/ Swój raport w komentarzu podajemy według następującego wzorca
a/ sposób zajęcia pozycji
b/ sposób użycia stopów
c/ zysk w punktach
d/ ilość transakcji
e/ trafność (ilość zyskownych transakcji w liczbie wszystkich transakcji)
f/ maksymalne obsunięcie w punktach (max DD) czyli największą różnicę, liczoną wg. cen zamknięcia dnia, między najwyższym poziomem krzywej kapitału a poziomem najgłębszego jej zjazdu
// Można linkować również jako pomoc graficzne opisy //
14/ Każdemu przysługuje prawo do wpisania dowolnej ilości propozycji. Zakładam, że w wyniku testów każdy może uzyskać po czasie lepszy wynik niż podany wcześniej więc nie ma powodu by nie podbić stawki w konkursie.
15/ To rodzaj edukacyjnej zabawy w formie rywalizacji, prawo do rozstrzygania ewentualnych sporów zastrzegam sobie ponownie ja 🙂 Ja również będę liczył prawdziwość podawanych rozwiązań i wyników (choć oczywiście może to robić każdy z czytelników blogów jeśli podejrzewa brak rzetelności)
16/ Nagroda: jest nią świeżo wydana, przetłumaczona na język polski książka
*************
*****************
z dedykacją Grzegorza Zalewskiego, który walnie przyczynił się do jej wydania. O samej książce więcej w kolejnym wpisie.
I tyle. Potraktujmy to jako rodzaj zabawy, którą wymyśliłem ad hoc dla rozruszania sezonu ogórkowego (choć wygląda raczej na kiełkowy) i dla popularyzacji systemowego podejścia do szukania własnej przewagi w tradingu.
Czas start!
—*Kat*—
Dodaj komentarz