Pokonać rynek – inspiracje 3

Ponownie Art Collins i testy zarówno jego autorskich, ale i również kilku znanych już pomysłów na pokonanie rynków (nie tylko futures). Ciąg dalszy formacji „Cups & Caps” poniżej.

Dlaczego wybrałem akurat ten właśnie pomysł na początek:

– strategia jest prosta w obsłudze i logiczna z punktu widzenia szukania pomysłów na trendy najniższego poziomu

– nie wymaga szukania i optymalizowania parametrów wchodzenia na pozycję, jej wizualizacja nie potrzebuje nawet rysowania po wykresie

– ponieważ jest to znana od dawna formacja A.T. (choć może mniej popularna) chciałem pokazać jak wygląda kwestia jej „przewagi” w tradingu

– przy okazji mam zamiar porównać ją z czymś podobnym w klasycznej A.T.

– i jeszcze niespodzianka na koniec 🙂

 

W poprzednim wpisie przywoływałem testy Collinsa na rynku 36 kontraktów terminowych, w których szeroki portfel uzyskiwał jako taką przewagę tylko przy transakcjach z sesji na sesję (luka nocna). Separując z portfela tylko kontrakty finansowe i szukając optymalniejszego ale zarazem stabilnego stopa (zarządzanie ryzykiem) doszedł on do następującej taktyki:

– pozycję otwieramy jak poprzednio na zamknięcie trzeciej świecy formacji (długą dla CUPS, krótką dla CAPS)

– stop loss dla pozycji długiej ustawiamy tik poniżej minimum formacji CUP, dla krótkiej – tik powyżej maksimum formacji CAP

– wprowadzamy stop zbierający zysk (T/P czyli Take Profit) – dla pozycji długiej na poziom maksimum formacji + ¼ średniego jej zakresu , dla krótkiej w poziom minimum formacji ponownie z dodatkiem ¼ średniego jej zakresu

// średni zakres otrzymujemy przez zsumowanie rozpiętości wszystkich trzech świec w formacji od ich minimum do maksimum i podzielenie sumy na 3//

– jeśli po 3 dniach stopy nie zostaną dotknięte – zamykamy pozycję na koniec sesji

Rysunek poniżej ilustruje taktykę na tym samym wykresie naszego kontraktu FW20M11 co poprzednio. Na czerwono poziomy stop loss, na zielono Take profit.

 

Rezultaty Collinsa na 10 letnich danych kontraktów terminowych na indeksy (bez poślizgów i prowizji, tylko 1 kontrakt w grze):

S&P 500

Trafność: 54%

ROA (całkowity zwrot na kapitale): 544%

MaxDD (maksymalne obsunięcie): 22825 $

Zysk na transakcję: 347,83$

Ilość transakcji: 357

 

NASD

Trafność: 54%

ROA (całkowity zwrot na kapitale): 364%

MaxDD (maksymalne obsunięcie): 41250 $

Zysk na transakcję: 511,97 $

Ilość transakcji: 294

 

RUSSELL

Trafność: 54%

ROA (całkowity zwrot na kapitale): 26%

MaxDD (maksymalne obsunięcie): 43375 $

Zysk na transakcję: 33,43$

Ilość transakcji: 341

 

Wyniki testów tej formacji nie są specjalnie imponujące. Ale ponieważ są w miarę stabilne Collins włącza tę formację do swojego portfela systemów. Ja pokażę dla porównania co można zrobić z tym na naszym rynku, ale też chciałem pokazać wszystkim technikom, szczególnie tym niezautomatyzowanym, do jakiego poziomu mogą odnosić swoje realne wyniki i jak wygląda szukanie przewagi w tym co oferuje nam klasyczna A.T.

 

A w kolejnym wpisie wspomniana niespodzianka – konkurs/zabawa z bardzo interesującą nagrodą:) Wszystko we wtorek w szczegółach…

 

 

 

—*Kat*—¬

 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

3 Komentarzy

  1. jjk

    sory, ale opisywana formacja to zwykła odmiana RGR, zwanej również 1-2-3….? fakt, ładnie skompresowane hourly TF w formie daily TF

  2. Lucek

    “fakt, ładnie skompresowane hourly TF w formie daily TF”

    Nie o to chodzi by złapać króliczka, ale by gonić go,go,go….

  3. tomek

    Nie wydaje mi się aby metoda mechanicznego otwierania pozycji w oparciu o kombinację świeczek zanegowała rachunek prawdopodobieństwa i dała przewagę nad rynkiem. Jak wynika z literatury podobne systemy mają skuteczność porównywalną do losowego otwierania pozycji, a często nawet gorszą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.