Jak wspominałem wcześniej- autorzy tej strategii zaopatrzyli ją w zapasowy mechanizm, pomocny w uzyskaniu lepszej efektywności. Ja od siebie dodaję jeszcze jedno narzędzie, pozwalające osiągnąć lepsze rezultaty.
Otóż Connors i Raschke sugerują w obu wersjach Zupy, moim skromny zdaniem całkiem zasadnie, odnowienie pozycji po wyrzuceniu stopem o ile nie zaszły w tym czasie żadne inne technicznie istotne zmiany. Dodam od siebie coś więcej – nie tylko w tej konkretnie strategii ale każdej innej takie rozwiązanie ma sensowne podstawy i sam tego rozwiązania namiętnie nadużywam.
Więc małe wytłumaczenie na początek. Wąski stop używany w tej strategii (1-2 tiki poza ostatnim maksimum lub minimum) jest często odpalany ze względu na swoje umiejscowienie – praktycznie na granicy szumu. Na danych dziennych jego odpalenie może zostać praktycznie nawet nie zauważone i dlatego sugerowałem dodanie danych minutowych dla jego testów. Jeśli stop loss w jakiejkolwiek strategii zostaje zdetonowany o kilkanaście tików to powrót na rynek na tym samym poziomie, na którym wejście pierwotne zostało dokonane, jest uzasadnionym ruchem gdyż wyrzut z rynku mieści się w kategoriach powiedzmy błędu statystycznego.
Jak wygląda to w praktyce pokazuje poniższy wykres wraz z małym opisem.
Sesje ukryte za świecami oznaczonymi numerami 1,2 i 3 to układ opisywany wcześniej jako ?Zupa z żółwia+1″. Zajmujemy krótką pozycję na sesji oznaczonej numerem 3 przy przebiciu od góry czerwonej linii aktywującej zlecenie. Zielona linia to poziom naszego stop lossa.
Załóżmy teraz, że rynek wykonuje woltę i zawraca w górę na kolejnych 2 sesjach i odpala nasz stop ukryty pod zieloną linią (świeca z numerem 4). Na sesji kolejnej, oznaczonej numerem 5 (lub nawet dzień po niej) nowego ekstremum już nie było natomiast kurs wpada od góry na poziom oryginalnego wejścia na pozycję (wyznaczony przez czerwoną linię). Ponowne zainicjowanie w tym miejscu pozycji krótkiej zaowocowało znacznym zyskiem. A przy tym zachowane zostały intencje pierwotnego otwarcia transakcji – zagranie przeciw wybiciu z maksimów kursowych.
Takie numery niełatwo zakodować w systemach ale dla grających nie 100% mechanicznie to zasada warta rozważenia. Sprawdźcie proszę swoje strategie i przemyślcie czy nie warto takiego rozwiązania zaimplementować. Przy czym nie rozsądzę jak duże przebicie stopa może być uznane za nieistotne technicznie – to zależy od konkretnej metody jak i fundamentalnych podstaw zainicjowania oryginalnej pozycji.
I jeszcze zapowiadany jeden tip ode mnie, oparty na wieloletnich obserwacjach tej strategii.To po części złamie to nieco żelazne zasady trzymania się wyznaczonych przez siebie reguł ale dla usprawiedliwienia dodam – to właśnie w takich momentach jak ten dopuszczalne jest użycie własnego osądu ponad twarde reguły!
Otóż bez względu na to jaką strategię używamy, zawsze jedynym źródłem naszych zysków są jak najdłuższe ruchy ceny instrumentu w kierunku, w którym zajęliśmy pozycję. To jest esencja i źródło zysków, nad doskonaleniem tego proponuję wszystkim spędzać więcej czasu niż nad czymkolwiek innym. Odpowiednia pielęgnacja pozycji zyskownej powinna być szczytem naszych dokonań, to przecież ona w ogromnej mierze przesądza o naszych pozytywnych rezultatach. Dlatego nie tylko w przypadku Zupy proponuję następujące rozwiązanie:
Jeśli pozycja jest zyskowna a pojawia się kolejny sygnał otwarcia pozycji ale w stronę przeciwną to priorytet powinien zostać przywiązany do pozycji już posiadanej! Tym bardziej jeśli trafność metody jest mniejsza niż 50 % – mamy większe szanse, że zysk przyniesie pozycja stara niż otwarcie nowej ale przeciwnej. I to rozwiązanie ma uzasadnienie statystyczne.
___*Kat*___
Dodaj komentarz