Strategie inwestycyjne ? Kluczowy Odwrót III

Nadal próbuję odkryć gdzie ukryto konfitury w formacji prezentowanej w ostatnich wpisach. Poddałem ją solidnym torturom i oto co wyszło z tego tuningu.

Ponieważ autor twierdzi, że jest ona przeznaczona na mocno zmienne rynki futures, które zresztą wymienia, puściłem test na kilku z nich. Dane dzienne z ostatnich 15 lat, rolowane punktowo, pozycja stale 1 kontrakt, bez prowizji. Testuję dokładnie wg założeń z artykułu czyli wejście na koniec sesji, take profit 2x zmienność, stop loss 1,5x zmienność. Wyniki wybranych pozycji z raportu ponizej:

wyniki.jpg

Po uwzględnieniu kosztów prowizji klapa na całej linii. Choć przyznam, że we wszystkich symulacjach kontrakty na indeks S&P500 pokazywały wyniki o ok. 10% niższe niż powyższe towary.

Tuning z użyciem filtrów robiłem na owych 4 kontraktach + S&P500 + nasze FW20. Prezentuję dalej tylko nasze futures gdyż, o dziwo, w większości testów wypadały minimalnie lepiej. Więc na wzmianki o pozostałych szkoda miejsca.

Przyjmijmy założenie, że gramy formację Odwrotu tylko z trendem czyli ignorujemy krótkie pozycje w trendzie wzrostowym i długie w spadkowym. Tu nie potrzeba jakiś szczególnych wyznaczników trendu, zwykła 14 dniowa średnia wystarczy. Jeśli zamknięcie Kluczowego Odwrotu wypada powyżej średniej to tylko wówczas otwieramy długie pozycje (symetrycznie dla krótkich). Wejście na zamknięcie dnia Odwrotu + stopy jak w artykule, 1 kontrakt, 10 tys PLN kapitał. Rezultat:

CAGR +8,11%

MaxDD 35,86%

Transakcji 45 (55,5 % trafnych)

Mamy mały postęp choć jeszcze trzeba uwzględnić koszty prowizji i poślizgów. Ale to nadal nie to –  proporcje zysku do ryzyka (CAGR/MaxDD) są marniutkie. 

Ale sprawdziła się prognoza że kierunek trendu ma znaczenie. Jeśli zamienić powyższe warunki i długie pozycje otwierać tylko jeśli zamknięcie jest poniżej średniej to przy 81% drawdownie praktycznie w połowie testu zabrakło nam kapitału do dalszej gry.

Inna z propozycji Grzegorza – sprawdzić kierunek słupka poprzedzającego. Zakładam, że jeśli jest przeciwny do kierunku dnia Odwrotu, efekt impetu może być silniejszy. Nic z tego , 47% drawdown i minus 0,24 CAGR. Ale to i tak lepiej  niż wtedy gdy kierunki obu słupków są jednakowe bo również wówczas maxDD czyści nam rachunek testowy.

Kombinacja różnego rodzaju stopów nie wprowadza żadnej zyskowności ani stabilności. Przetrenowałem chyba wszystkie rodzaje wejść i stopów jakie znam i to był stracony czas. W tej formacji po prostu NIE MA impetu.

Na koniec sprawdziłem jeszcze swój poprzedni pomysł zagrania przeciwko samej formacji. Skoro po kilku dniach wyparowuje z niej ten niewielki impet i wykres leci w drugą stronę to teoretycznie jest szansa wykorzystać to. Założyłem, zgodnie w wykresem z pierwszej części, że ów impet ulatnia się po 5 dniach i dzień Odwrotu jest bardzo krótkotrwałym efektem. Piątego dnia na zamknięcie sesji wchodzimy na pozycję przeciwną do dnia Kluczowego czyli na krótką gdy był on wzrostowy (symetrycznie z długą pozycją). Wyjście jako stop czasowy (od 1 do 25 dni od otwarcia pozycji) pokazany na wykresie poniżej. Niebieskie słupki oznaczają CAGR, czerwone- maxDD dla wyjść w poszczególne dni.

reversal5.jpg 

To też nic imponującego choć impet jest większy niż przy grze jak w oryginale. Po zamianie stopa czasowego na stopy z artykułu mamy:

CAGR 7,28%

maxDD 31,5%

Ta formacja nie jest materiałem na stabilną strategię. Jej zanegowanie również nie jest choć ma szansę być zyskowne jeśli pobawić się jeszcze stopami. Tylko chyba nie o to chodziło autorowi ? Zdaje się , że miałem rację iż wpuścił nas na pole minowe. Niestety w tej branży ilość szmelcu jest imponująca… 

–* Kathay *–

[Głosów:0    Średnia:0/5]

8 Komentarzy

  1. Lucek

    " Niestety w tej branży ilość szmelcu jest imponująca? "

    Ale dzięki temu ile pracy przed Tobą? A może zmniejszyć tę ilość i opisać własne metody?

  2. DAPI

    @ Kathay

    Trudno znaleźć sposób gry oparty na jednym rodzaju danych {w tym przypadku OHCL} który pozwoliłby zarabiać.
    Rozumiem ze jako "fan" takich rozwiązań takie "coś" znalazłeś…jeżeli idziesz w tym kierunku.

  3. GiełduGiełdu

    Wynika z tego, że oryginalny autor nie przetestował tego systemu na konkretnych rynkach i nie dal wyników w tym artykule? no to faktycznie dał popis znacznie poniżej średniej!

    Pozdrowienia,
    GiełduGiełdu

  4. Trapero

    Lucek, dziś przynanie się do tego że stosuje się jakiś typ systemu okazuje się być najbardziej
    poufną i strzeżoną informacją na świecie, a co dopiero opisanie tej metody.

  5. Lucek

    "przynanie się do tego że stosuje się jakiś typ systemu okazuje się być najbardziej
    poufną i strzeżoną informacją na świecie"

    Polska to nie jest cały świat, to tylko naszym niektórym traderom wydaje się, że są światowcami:)

  6. antek1

    @ KatHay
    Witam
    Zastanawia mnie nazwa tej formacji,"kluczowy odwrót" czyli formacja ma odwracac trend. Ciekawe jakie byłyby wyniki tej formacji gdybysmy wybrali tylko te przypadki gdy formacja pojawia w korekcie trendu, zachowany będzie wtedy warunek że gramy z głownym trendem a formacja KR odwraca trend korygujący. Oczywiscie musimy przyjąc jakieś warunki dla korekty np. ruch korekcyjny ma znosic wiecej niż x% trendu głównego, ma byc nie wiekszy niż np. poprzednia korekta, korekta ma przyjmować np. strukture abc itp. Jeśli uważacie ze to ma sens to prosze o sprawdzenie pomysłu
    Pozdrawiam

  7. kathay

    Nazwa “kluczowy odwrót” (key reversal w oryginale) jest chyba nieco przesadzona. Bo nie chodzi tu o odwracanie trendów ale pojedynczego ruchu – pozornie ruch jest kontynuowany ale zaraz potem następuje ucieczka do przeciwnego ekstremum z poprzedniego dnia..
    Szczerze mówiąc nie widzę tu miejsca na grzebanie w korektach gdyż taka formacja może się pojawić nawet kilkakrotnie w pojedynczej korekcie.
    Jeśli chciałbyś bawić sie w odwracanie korekt to lepsze jest działanie na całych falach (tzw. swing trading) a wówczas formacje typu wybicie z kanału o krókiej długość z jakimś filtrem “korekta w trendzie” będzie właściwsze

  8. nicolas

    System pokazujący jak można zastosować prostą strategię gry na giełdzie w zakładach bukmacherskich

    http://www.ograjbuka.yoyo.pl/home.php?strona=strategie/gieldowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *