Wyniki wyszukiwania dla: powr%C3%B3t do %C5%9Bredniej

Liczba wyników: 1

Impet czy powrót do średniej – horyzont miesięczny na WGPW

Tomasz Symonowicz analizował w ostatnich tygodniach na Blogach Bossy strategie wykorzystujące impet (momentum) i powrót do średniej (mean reversion). Zainspirował mnie tym do zbadania takich strategii na warszawskim rynku akcyjnym.

Wybrałem najprostszą z możliwych strategii. Do portfela wchodziło 10% najgorszych/najlepszych pod względem stóp zwrotu w ostatnim miesiącu spółek. Spółki znajdowały się w portfelu przez miesiąc i wtedy robiony był kolejny ranking.

Czytaj dalej >