Czy polska giełda oferuje jakieś korzyści z zastosowania tak trywialnej formacji jak opisywana przeze mnie w poprzednich wejściach „CUPS & CAPS”?
Testy danych mogą jedynie pomóc oszacować prawdopodobieństwo z jakim można było uzyskać przewagę za jej pomocą w przeszłości a potem zdać się na to, że A.T. ma wpisane w swoje dogmaty powtarzalność. Nie testowałem jednak zbyt głęboko z powodu, o którym w drugiej części. Ograniczyłem się do następującego badania, które replikuje weryfikacyjne wnioski Collinsa:
- – Kupno formacji CUP na zamknięciu trzeciej świecy wchodzącej w jej skład, wyjście z pozycji na otwarciu kolejnej sesji.
- – Sprzedaż krótka formacji CAP na zamknięciu trzeciej świecy wchodzącej w jej skład, wyjście z pozycji na otwarciu kolejnej sesji.
Test zrobiłem jednak na danych dla indeksu WIG20 (od 1994 roku – początku jego istnienia). A to z powodu większej ich uniwersalności – z wniosków mogą skorzystać i traderzy derywatów i akcyjni. Poszukuję potencjalnej przewagi więc nie uwzględniam prowizji, poślizgów i posługuję się tylko 1 jednostką indeksu w każdej transakcji.
—Raport skrócony—
Zysk: 1750 punktów
Ilość transakcji: 1227
Transakcji zyskownych: 674
Trafność: 55%
Maksymalne obsunięcie (max DD): 371 punktów
Zmiany linii kapitału pokazuje rysunek:
Czarna krzywa to wykres indeksu WIG20, niebieska – to zmiany kapitału obrazujące przebieg naszej inwestycji opisanej wyżej. Zaczynają się na poziomie 1000 ponieważ to była pierwsza wartość WIG20. Wskazana przewaga w tym miejscu rynku istnieje więc choć jest zbyt mała na zyski przy zastosowaniu akurat tego rodzaju stopa.
Dla porównania zrobiłem test innego stopa- zamiast na otwarcie kolejnej sesji zamykamy pozycję na jej koniec. Wyniki są negatywne a przebieg inwestycji pokazuje krzywa czerwona na wykresie wyżej. Miał rację Collins wnioskując, że rynek silnie dyskontuje wspomnianą formację na nocnej luce.
//Uwaga techniczna – na początku wykresu powyższego czerwona i niebieska krzywa nakładają się niemal dlatego niebieska jest mniej widoczna//
To była jednak tylko przystawka do dzisiejszego dania głównego 🙂
Czy można wycisnąć jakieś przyzwoite zyski z formacji CUPS & CAPS na naszej giełdzie? Przynajmniej hipotetycznie gdyż możemy to sprawdzić jedynie na danych historycznych. To właśnie jest celem naszego konkursu-zabawy!
Zapraszam wszystkich czytelników, a szczególnie systemowców, techników i programistów do małej rywalizacji według następujących zasad:
1/ Cel: uzyskać hipotetycznie jak najwyższy punktowy zysk używając, jak wyżej, formacji CUPS & CAPS (zdefiniowanej tutaj) jako podstawy zajęcia pozycji
//Dla przypomnienia:
CUP – z trzech kolejnych świec/słupków/ minimum cenowe środkowej powinno być niższe niż minimum następującej po niej i poprzedzającej je; dodatkowo dla odfiltrowania szumu minimum drugiej powinno być jednocześnie niższe niż minima 3 ostatnich świec przed nią.
CAP – z trzech kolejnych świec/słupków/ maksimum cenowe środkowej powinno być wyższe niż maksimum następującej po niej i poprzedzającej je; dodatkowo jak wyżej – maksimum drugiej powinno być wyższe niż maksima 3 ostatnich świec przed nią. //
2/ Dane: dzienne dla indeksu WIG20 od 02 stycznia 1997 do 31 maja 2011 pobrane z bazy bossa.pl
// celowo nie robimy tego na danych kontraktów dla uzyskania większej uniwersalności i z powodu nienaturalnych luk i poziomów powstałych przy rolowaniu serii na różne sposoby//
3/ Dozwolone jest zajmowanie pozycji długich i krótkich (traktujemy więc serię danych dla indeksu jak kontrakt terminowy). Można, jeśli ktoś chce, testować tylko jedną stronę, liczy się zysk jaki przedstawia uczestnik.
4/ Wielkość pozycji: 1 jednostka indeksu WIG20 w każdej transakcji.
5/ Nie liczymy prowizji ani poślizgów, tylko zysk brutto w punktach (nie procentach).
6/ Nagrodę otrzyma ten ze startujących, który uzyska w testach najwyższy zysk liczony w punktach. Jednak jeśli 2 lub więcej uczestników uzyska podobny zysk (w granicach 10% różnicy), nagrodę otrzyma ten, który pokaże niższy maksymalny zjazd kapitału (max DD). Jeśli tu nie będzie rozstrzygnięcia przyznaję sobie prawo do uznaniowego wyboru laureata 🙂 Również jeśli pojawi się jakiś oryginalny pomysł a wynik nie będzie najwyższy uzurpuję sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody.
7/ Pozycję zajmujemy tylko w oparciu o formację CUPS & CAPS ale nie musi to być zamknięcie jej trzeciego słupka. Odniesieniem może być jej dowolny fragment i dowolny dzień. Każdą formację tak powstałą w określonych wyżej danych można użyć do transakcji tylko raz. Może być również użyta w powiązaniu z innymi narzędziami (np. wskaźnikami). Jeden warunek – transakcje muszą mieć możliwość realnego zastosowania, odpadają więc wszystkie propozycje typu MaxProfitSystem, w których używa się „podglądania” w przyszłość.
8/ Wszelkie rodzaje stopów są dozwolone.
9/ Zamknięcie konkursu – niedziela 12 czerwca 23:59:59.
10/ Wszystkie raporty podajemy w komentarzach tylko pod poniższym wpisem.
12/ Jeśli pojawią się 2 identyczne rozwiązania – nagroda przysługuje temu, który wpisze je w komentarzu jako pierwszy.
13/ Swój raport w komentarzu podajemy według następującego wzorca
a/ sposób zajęcia pozycji
b/ sposób użycia stopów
c/ zysk w punktach
d/ ilość transakcji
e/ trafność (ilość zyskownych transakcji w liczbie wszystkich transakcji)
f/ maksymalne obsunięcie w punktach (max DD) czyli największą różnicę, liczoną wg. cen zamknięcia dnia, między najwyższym poziomem krzywej kapitału a poziomem najgłębszego jej zjazdu
// Można linkować również jako pomoc graficzne opisy //
14/ Każdemu przysługuje prawo do wpisania dowolnej ilości propozycji. Zakładam, że w wyniku testów każdy może uzyskać po czasie lepszy wynik niż podany wcześniej więc nie ma powodu by nie podbić stawki w konkursie.
15/ To rodzaj edukacyjnej zabawy w formie rywalizacji, prawo do rozstrzygania ewentualnych sporów zastrzegam sobie ponownie ja 🙂 Ja również będę liczył prawdziwość podawanych rozwiązań i wyników (choć oczywiście może to robić każdy z czytelników blogów jeśli podejrzewa brak rzetelności)
16/ Nagroda: jest nią świeżo wydana, przetłumaczona na język polski książka
*************
*****************
z dedykacją Grzegorza Zalewskiego, który walnie przyczynił się do jej wydania. O samej książce więcej w kolejnym wpisie.
I tyle. Potraktujmy to jako rodzaj zabawy, którą wymyśliłem ad hoc dla rozruszania sezonu ogórkowego (choć wygląda raczej na kiełkowy) i dla popularyzacji systemowego podejścia do szukania własnej przewagi w tradingu.
Czas start!
—*Kat*—
98 Komentarzy
Dodaj komentarz
Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Na dobry początek:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fd59c910877c2fbf.html
Total net profit 3888.7502 Open position value 488.7800
Percent gain/loss N/A Annual percent gain/loss N/A
Initial investment N/A Interest earned N/A
Current position Long Date position entered 2010-07-21
Buy/Hold profit 1440.8101 Days in test 5263
Buy/Hold pct gain/loss N/A Annual B/H pct gain/loss N/A
Total closed trades 40 Commissions paid 0.0000
Avg profit per trade 84.9993 Avg Win/Avg Loss ratio 4.96
Total long trades 20 Total short trades 20
Winning long trades 8 Winning short trades 5
Total winning trades 13 Total losing trades 27
Amount of winning trades 5847.6396 Amount of losing trades -2447.6694
Average win 449.8184 Average loss -90.6544
Largest win 1755.6600 Largest loss -205.4700
Average length of win 188.46 Average length of loss 28.89
Longest winning trade 354 Longest losing trade 81
Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 5
Total bars out 206 Average length out 206.00
Longest out period 206
System close drawdown -579.2999 Profit/Loss index 61.37
System open drawdown -653.7000 Reward/Risk index 85.61
Max open trade drawdown -319.9000 Buy/Hold index 203.82
a/ sposób zajęcia pozycji
skopiowany kod ze str. 208 (table 15.1)
if l > l[1] and l[1] c[1] and c[1] < c[2] then buy this bar on close;
if h highest(h,3)[2] and c c[2] then sell this bar on close;
+ dodatkowy warunek :
AvgS > avgL = tylko L
AvgS < avgL = tylko S
b/ sposób użycia stopów
stop tylko na S
entryprice + pkt.
ProfitTarget na Long i na S.
c/ zysk w punktach
Total Net Profit 6 471.00
d/ ilość transakcji
e/ trafność (ilość zyskownych transakcji w liczbie wszystkich transakcji)
Total # of trades 91 Percent profitable 65.93%
Number winning trades 60 Number losing trades 31
f/ maksymalne obsunięcie w punktach (max DD) czyli największą różnicę, liczoną wg. cen zamknięcia dnia, między najwyższym poziomem krzywej kapitału a poziomem najgłębszego jej zjazdu
Drawdown
Maximum Drawdown ($558.00) Max. Drawdown Date 2000-04-17
Myślę, że ktoś, kto ma kompa z szybszym prockiem i większą ilością RAMu
wyciśnie z tego więcej, bo ja właśnie kończę czytać książkę Curtisa.
Poprawione:
a/ sposób zajęcia pozycji
if l > l[1] and l[1] c[1] and c[1] < c[2]
then buy this bar on close;
if h highest(h,3)[2]
and c c[2]
then sell this bar on close;
niestety fragment kodu nie chce się wpisać.
Jest to jak napisałem wyżej – str. 208 (table 15.1) z tym, że zamiast next bar at market jest this bar on Close i bez exitonClose.
Coś mi się przyśniło i się poprawiło:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/ffc629980522b176.html
Total net profit 4008.2102 Open position value 450.1702
Percent gain/loss N/A Annual percent gain/loss N/A
Initial investment N/A Interest earned N/A
Current position Long Date position entered 2010-09-01
Buy/Hold profit 1440.8101 Days in test 5263
Buy/Hold pct gain/loss N/A Annual B/H pct gain/loss N/A
Total closed trades 44 Commissions paid 0.0000
Avg profit per trade 80.8645 Avg Win/Avg Loss ratio 3.37
Total long trades 22 Total short trades 22
Winning long trades 13 Winning short trades 5
Total winning trades 18 Total losing trades 26
Amount of winning trades 6221.6699 Amount of losing trades -2663.6299
Average win 345.6483 Average loss -102.4473
Largest win 1810.1599 Largest loss -321.2000
Average length of win 135.83 Average length of loss 33.35
Longest winning trade 349 Longest losing trade 81
Most consecutive wins 3 Most consecutive losses 5
Total bars out 158 Average length out 158.00
Longest out period 158
System close drawdown -776.8999 Profit/Loss index 60.08
System open drawdown -851.2999 Reward/Risk index 82.48
Max open trade drawdown -395.6000 Buy/Hold index 209.44
System notes
Enter long Ref(L,-1)<Ref(L,-2) AND
Ref(L,-1)<Ref(L,-3) AND
Ref(L,-1)<Ref(L,-4) AND
Ref(L,-1)Ref(H,-2) AND
Ref(H,-1)>Ref(H,-3) AND
Ref(H,-1)>Ref(H,-4) AND
Ref(H,-1)>H AND
xxx
System notes
Enter long:
Ref(L,-1)<Ref(L,-2) AND
Ref(L,-1)<Ref(L,-3) AND
Ref(L,-1)<Ref(L,-4) AND
Ref(L,-1)Ref(H,-2) AND
Ref(H,-1)>Ref(H,-3) AND
Ref(H,-1)>Ref(H,-4) AND
Ref(H,-1)>H AND
xxx
Niezamierzone bzdury, wpisałem zupełnie coś innego;
????
Pewnie jest jakaś blokada dla ochrony przed umieszczaniem złośliwych skryptów.
http://img41.imageshack.us/img41/3639/ooow.png
Jak na razie to pojedynek Omegi z Metasem 😉
Panowie podsylajcie chyba obrazki (linki do obrazkow) z kodem, bo inaczej zglupieje edytor
http://imageshack.us/f/13/elat.png/
4793 pkt .
baza statica.
Oryginalnie bez stopów.
Liczone AB. Kod poniżej.
SetPositionSize(1,spsShares);
Av=(H+L)/2;
Buy=Ref(Av,-1)==Ref(LLV(Av,2),-1) AND av>Ref(Av,-1) ;
Sell=BarsSince(Buy==1);
BuyPrice=C;
SellPrice=O;
Short=Ref(Av,-1)==Ref(HHV(Av,2),-1) AND av<Ref(Av,-1) ;
Cover=BarsSince(Short==1);
ShortPrice=C;
CoverPrice=O;
Uzupełniam
1855 trejdów
55% zyskownych
400,68 pkt Maxsysdrawdown
pit 65
2xlepszy wynik daje zwykłe wybicie z kanalu cenowego: otwarcie L gdy dzisiejsza cena wyższa od wczorajszej H; otwarcie S gdy dzisiejsza cena niższa od wczorajszej S; cały czas na rynku.
Statystyka:
Profit: 9598; MaxSysDD -1484 (-7%); Winners: 41%; 1868 transakcji
@copy
wszystko OK.
tylko popatrz sobie na ryzyko Maxdd.
można otworzyć 3 razy wiekszą pozycję przy tym samym ryzyku.
3×4793 to wiecej niz raz 9598 .
Maximum punktów to nie wszystko.
no i zrobiłem błąd w kodzie pisanym na kolanie co jednak nie wpływa tutaj na wynik bo przy sprzedaży na drugi dzien można ustawic zmienną Sell=1 na stałe.
Poprawiam;
SetPositionSize(1,spsShares);
Av=(H+L)/2;
Buy=Ref(Av,-1)==Ref(LLV(Av,2),-1) AND av>Ref(Av,-1) ;
Sell=BarsSince(Buy)==1;
BuyPrice=C;
SellPrice=O;
Short=Ref(Av,-1)==Ref(HHV(Av,2),-1) AND av<Ref(Av,-1) ;
Cover=BarsSince(Short)==1;
ShortPrice=C;
CoverPrice=O;
Są problemy z edycją komentarzy z powodu kodów. Bardzo proszę wstawiajcie tylko opisowo szczegóły otwierania i zamykania pozycji gdyż:
a/ robi się bajzel
b/ czytelnicy przestają rozumieć kto i co
Sam dostaję oczopląsu 🙁
Zachowujcie proszę podany we wpisie porządek:
a/ sposób zajęcia pozycji
b/ sposób użycia stopów
c/ zysk w punktach
d/ ilość transakcji
e/ trafność
f/ max DD
a kody i wykresy niech będą linkowane na zewnątrz
dzięki!
@ copy and pit65
Co jest czyje bo ciężko się połapać?
Jeśli zysk 9598 pkt to najlepsza obecnie propozycja, to jakie są parametry kanału? i co znaczy dzisiejsza cena- dowolna sesja która wybija się powyżej maxa formacji Cups&Caps?
pit65
po części masz rację, ale nie 3x większą a co najwyżej 2x większą ponieważ max obsunięcie wyliczasz przecież w stosunku do zysku i w wypadku techniki cup&cut wynosi ona -3% a przy wybiciu z kanalu -7%. Tu wartości punktowe są jak 1:3 ale procentowe jak 1:2.
OK przepisuję swój wg schematu:
Cups&Caps w cenach (H+L)/2
Bez stopów wyjście na drugi dzień na otwarcie.
4793 pkt .
1855 trejdów
55% zyskownych
400,68 pkt Maxsysdd
copy
nie wnikam w twój algorytm /za goraco dziś/więc nie moge porównać procentów .
Wierze na słowo.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/6c03e6e464b01dd7.html
Cups&Caps
Zajmowanie pozycji L gdy (C+H+L)/3 powyżej średniej kierunkowej
Zajmowanie pozycji S gdy (C+H+L)/3 poniżej średniej kierunkowej
Bez stopów,
4298,65pkt
50 transakcji
44% zyskownych
316,87 max DD
Po optymalizacji:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3cb48111248adbe3.html
Cups&Caps,
Zajmowanie pozycji L gdy (C+H+L)/3 powyżej średniej kierunkowej,
Zajmowanie pozycji S gdy (C+H+L)/3 poniżej średniej kierunkowej,
Bez stopów;
5102,86pkt
54 transakcji
52% zyskownych
305,59 max DD
Cups&Caps w cenach (H+L)/2 + filter
Bez stopów wyjście na drugi dzień na otwarcie.
5303 pkt .
1394 trejdów
57,96% zyskownych
316 pkt Maxsysdd
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/945b85b8c7477fc9.html
Cups&Caps,
Zajmowanie pozycji L gdy (C+H+L)/3 powyżej średniej kierunkowej + filtr,
Zajmowanie pozycji S gdy (C+H+L)/3 poniżej średniej kierunkowej + filtr,
Bez stopów;
5951,5996pkt
54 transakcji
61% zyskownych
313,24 max DD
Pnieważ potencjał luki overnight z zamknieciem na next open sie wyczerpał.
Zmienione zasady wyjścia na Close , strategia „stop and reverse’ w przypadku zmiany sygnału.
Cups&Caps w cenach (H+L)/2 + filter
2 stopy= takeprofit+stoploss.
8248 pkt .
1316 trejdów
35,26 % zyskownych
1075 Maxsysdd
Brawo Pit 😉
3mam kciuki..
Ja po optymalizacji TakeProfit dojechałem do 6926 z maxDD 886.
Zrezygnowałem ze średniej kierunkowej w celu zwiększenia ilości transakcji, a tym samym zysku:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/fede4de1da63d404.html
Cups&Caps w cenach H i L
Bez stopów;
9797,36pkt
210 transakcji
60,95% zyskownych
875,32 max DD
Poniewaz pakuję się i wyjeżdzam jutro na wakacje podaje ostatnie moje podejście i życzę Luckowi by do niedzieli wpasował się do 20 000.
Cups&Caps w cenach Close + filter
2 stopy= takeprofit+stoploss.
11991 pkt .
2092 trejdów
32,36 % zyskownych
851 pkt Maxsysdd
pozdrawiam
Ponieważ siedzę od ub. piątku w puszczy nad jeziorem, mam dość czasu na zabawę w cups&caps:)
Ale z uwagi na wyjazd pit’a65 wysyłam ostatnie swoje podejście.
Chyba, że podczas weekendu objawi się tutaj jakiś nowy zawodnik…
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a0d8380853105798.html
Cups&Caps w cenach H i L
Bez stopów;
11774,9pkt
200 transakcji
58% zyskownych
370,12max DD
„Ponieważ siedzę od ub. piątku w puszczy nad jeziorem…”
Lucek, jak siedzisz w puszczy to lepiej miej się na baczności bo w tym roku mamy wysyp kleszczy, istna plagę.
One roznoszą róznistą francę: odkleszczowe zapalenie mózgu, boreliozę i dur powrotny no najgroźniejszą chorobę zwaną Brukselozą. 🙂
A po zjadliwym ukąszeniu bańka może nie pracować tak jak trzeba.
PS
Te kleszcze mogą również przenosić pierwotniaki lub bakterie powodujące zachorowania zwierząt, m.in. babeszjozę psów, hemoglobinurię europejską, teileriozy, anaplazmozy. 🙁
Więc na ulubieńców też trzeba uważać.
@Less
Wiem, że kleszcze to bardzo niebezpieczne stworzenia (Boże?),
ale „nie z takimi rzeczami dawaliśmy sobie ze szwagrem radę podczas okupacji”:)
Ale to co teraz jest najpiękniejsze, to orgie barw kwitnących łąk, takiej palety barw nie widać nawet na wykresach z wodotryskami:)
@ Lu
Ja też w ubiegłym roku pobyłem parę dni w puszczy nad jeziorem, na naszym Mazurach, i chyba „cuś złe” mnie musiało ukąsić, bo teraz zdarza się, że mi się w oczach mieni i czasami coś odbija. Tak przynajmniej moja kobitka twierdzi.
A ja na to mówię, że ją użreć nie chciało, bo by się samo mogło zatruć. 🙂
A może „jej użreć”??
Miałem już nie wysyłać dalszych swoich podejść, ale dyskusja w innym wątku na temat książki, która ma być nagrodą, bardzo mnie nakręciła:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b79f2e62e98ff6b0.html
Cups&Caps w cenach H i L;
Dodatkowy filtr w cenach C i MP()
Bez stopów;
17360,1pkt
309 transakcji
73,14% zyskownych
365,00max DD
Przy niedzielnym deserze pomyślałem o dodaniu stopów, muszę się tym podzielić:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f533716154b268cd.html
Cups&Caps w cenach H i L;
Dodatkowy filtr w cenach C i MP()
Stop w oparciu o ATR;
18159,85pkt
334 transakcji
72,15% zyskownych
347,65 max DD
No to po wieczornym piwku będzie 20000!Albo i więcej.
„No to po wieczornym piwku będzie 20000!”
Problem w tym, że nie piję alkoholu, w tym „piwka”.
Ale kto wie, może ktoś po „jednym głębszym” zrobi jakiś przyzwoity wynik.
Najważniejsze, zeby nie przekroczył 100000, bo mu nie uwierzę:)
Na początek wszystkim dziękuję za udział w zabawie! 🙂
No, Lucek, choćby samą ambicją zapracowałeś na książkę ale
oczywiście trzymamy się regulaminu i nagradzamy wynik:)
Nagroda będzie twoja tylko najpierw muszę zweryfikować wynik.Niestety z wpisów nie widzę za bardzo co mam sprawdzać. Jak otwierać pozycję i
jak plasować stopa?
Dziękuję za słowa pochwały:)
„7/ Pozycję zajmujemy tylko w oparciu o formację CUPS & CAPS ale nie musi to być zamknięcie jej trzeciego słupka. Odniesieniem może być jej dowolny fragment i dowolny dzień. Każdą formację tak powstałą w określonych wyżej danych można użyć do transakcji tylko raz. Może być również użyta w powiązaniu z innymi narzędziami (np. wskaźnikami).”
Enter Long: Ref(L,-1)<Ref(L,-2) AND Ref(L,-1)<Ref(L,-3) AND
Ref(L,-1)<Ref(L,-4) AND Ref(L,-1)Ref(H,-2) AND Ref(H,-1)>Ref(H,-3) AND
Ref(H,-1)>Ref(H,-4) AND Ref(H,-1)>H AND [mój warunek oparty o C i MP()]
„8/ Wszelkie rodzaje stopów są dozwolone.”
Exit Long:
CFml(„ATR Exit Long”) AND [mój warunek oparty o C i MP()]
Nadal nie widzę przesłanek do weryfikacji…
„Nadal nie widzę przesłanek do weryfikacji…”
Kathay, ja zrobiłem swoją robotę. „Weryfikacja” źle mi się kojarzy.
Zróbcie jak uważacie, w końcu to tylko zabawa.
Moje kody mają trochę większa wartość niż ta książka:)
A mi wyszło około 23500 pkt zysku przy DD 180 pkt, ale nie wysyłałem, bo nie chcę zdradzać szczegółów, jak to zrobiłem 😛
„ale nie wysyłałem, bo nie chcę zdradzać szczegółów, jak to zrobiłem”
Nie musisz wysyłać, twój zwierzchnik jest lepszy, poza tym wszystko wytłumaczył:)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/5e4a22f862ca4a82.html
No, widze ze nawet koledzy wiekszego kalibru dali się wpuścić w maliny/uzyłem wytartego eufemizmu/ 🙂 Bravo Lucek, po raz kolejny dowiodłeś swojej wyzszości w kretactwie, nie na darmo zwą cię mistrzem IRC’A ;)) Dalej podziwiam tych którzy podejmują z toba jakakolwiek wymianę zdań w w duchu by by sie tak wyrazić ‚bona fide’ 🙂 Ten facet to KOMPLETNA STRATA CZASU!!
1/ Cel: uzyskać hipotetycznie jak najwyższy punktowy zysk używając, jak wyżej, formacji CUPS & CAPS (zdefiniowanej tutaj) jako podstawy zajęcia pozycji
//Dla przypomnienia:
CUP – z trzech kolejnych świec/słupków/ minimum cenowe środkowej powinno być niższe niż minimum następującej po niej i poprzedzającej je; dodatkowo dla odfiltrowania szumu minimum drugiej powinno być jednocześnie niższe niż minima 3 ostatnich świec przed nią.
Enter Long:
Ref(L,-1)<Ref(L,-2) AND Ref(L,-1)<Ref(L,-3) AND
Ref(L,-1)<Ref(L,-4) AND Ref(L,-1)Ref(H,-2) AND Ref(H,-1)>Ref(H,-3) AND
Ref(H,-1)>Ref(H,-4) AND Ref(H,-1)>H
Ktoś się z tym nie zgadza?
1/ Cel: uzyskać hipotetycznie jak najwyższy punktowy zysk używając, jak wyżej, formacji CUPS & CAPS (zdefiniowanej tutaj) jako podstawy zajęcia pozycji
//Dla przypomnienia:
CUP – z trzech kolejnych świec/słupków/ minimum cenowe środkowej powinno być niższe niż minimum następującej po niej i poprzedzającej je; dodatkowo dla odfiltrowania szumu minimum drugiej powinno być jednocześnie niższe niż minima 3 ostatnich świec przed nią.
Enter Long:
Ref(L,-1)<Ref(L,-2) AND Ref(L,-1)<Ref(L,-3) AND
Ref(L,-1)<Ref(L,-4) AND Ref(L,-1)<L
Czy to jest CUP czy nie jest?
//Dla przypomnienia:
CAP – z trzech kolejnych świec/słupków/ maksimum cenowe środkowej powinno być wyższe niż maksimum następującej po niej i poprzedzającej je; dodatkowo jak wyżej – maksimum drugiej powinno być wyższe niż maksima 3 ostatnich świec przed nią.
Enter Short:
Ref(H,-1)>Ref(H,-2) AND Ref(H,-1)>Ref(H,-3) AND
Ref(H,-1)>Ref(H,-4) AND Ref(H,-1)>H
Czy to jest CAP czy nie jest?
Czy do tak zdefiniowanych formacji CUP & CAP dodam warunek konieczny AND odwołujący się do ceny zamknięcia CLOSE i ceny średniej MP{} z sesji bieżącej, konkretnie do przecięcia się średnich tych cen, to czy spełniam warunek tego konkursu czy nie?
Czy wyrażenie, że stop oparty o ATR nie wystarczy do tego, aby ci mniej rozgarnięci sami zaczęli kombinować nad swoim systemem?
Wszystko trzeba złapać „na krzywy ryj”?
Konkurs miał być zabawą.
Jak ocenić wynik przy braku możliwości jego sprawdzenia? To oczywiste pole do nadużyć wszelkiego rodzaju. Przewidziałem taki scenariusz dlatego zostawiłem sobie prawo do rozstrzygnięć. Jeśli nie ma
możliwości rzetelnej oceny każdy z uczestników może poczuć się
oszukany werdyktem. Ponieważ nadal uznaję to za zabawę, która
miała rozruszać nasze forum, pozostańmy w tej konwencji i
proponuję następujące rozwiązanie:
jeśli wszyscy pozostali z tych którzy nadsyłali propozycje
uznają, że zwycięski wynik może pozostać w takiej formie nie
do sprawdzenia to kończymy zabawę, jeśli poczują że to nie
fair to robimy dogrywkę i wygrywa ta z nadesłanych propozycji,
którą da się publicznie zweryfikować wg wszystkich zasad
konstrukcji.
Dlaczego nie ma chętnego na odpowiedź, czy formacje CUP i CAP zostały prawidłowo opisane? Jest tutaj jedna osoba kumata w System Testerze w MetaStocku?
I może wreszcie ten wpis vinca ktoś usunie, bo nie wiem dlaczego jakiś gnojek mnie obraża, zamiast pokazać w którym miejscu jest błąd?
Moim zdaniem wygrać powinien ten, którego wynik spełnia warunek weryfikacji według opisu w głównym wątku.